Transcript Basel II
่ การปร ับเปลียนของธนาคารไทย สรสิทธิ ์ สุนทรเกศ ผู ช ้ ว ่ ยผู ว้ า ่ การ สายกากับสถาบัน การเงิน ธปท. 28 สิงหาคม 2554 1 หัวข้อการนาเสนอ 1. พัฒนาการสาค ัญในการกาก ับดู แล ระบบสถาบันการเงินไทย 2. การปร ับต ัวของ ธพ. 3. ฐานะและผลการดาเนิ นงาน (optional) 2 1. พัฒนาการสาค ัญในการกาก ับดู แล ระบบสถาบันการเงินไทย 3 ระบบการเงินไทย 4 โครงสร ้างการกากับดู แลระบบสถาบัน การเงินในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหก - ธนาคารพาณิ ชย ์ * สถาบัน - บริษท ั เงินทุน 3 แห่ง เฉพาะกิจ - เครดิตฟองซิเอร ์ 3 แห่ง - ธุรกิจหลักทร ัพย ์ - ธุรกิจประกันชีวต ิ สหกรณ์ ( ตลาดหลักทร ัพย ์ ) - ธุรกิจประกันวินาศภัย ( ตลาดอนุ พน ั ธ ์) ( ตลาดตราสารล่วงหน้า ) ่ * ธนาคารพาณิ ชย ์ ประกอบด้วย ธพ. ไทย 14 แห่ง ธนาคารพาณิ ชย ์เพือรายย่ อย (ธย.) 2 แห่ง Subsidiary 1 5 แห่ง สาขาธนาคารพาณิ ชย ์ต่างประเทศ 15 แห่ง ่ าคัญในการกากับดู แลระบบสถาบัน พัฒนาการทีส Asian Crisis 25 40 25 44 25 47 Riskbased Supervi sion FSM PI 255 0 Subpr ime Crisis 25 51 25 52 พ.ร.บ. สง. FSMP II DPA NCB Basel II Consolid ated supervisi ศปส. 25 54 25 53 Base l III IFRS 7 ความ ่ เสียงด้ าน เครดิต ความ ่ เสียง ด้านกล ความ ยุทธ ์ ่ เสียง ด้าน ตลาดความเสียง ่ ด้าน ปฏิบต ั ก ิ าร ความ ่ เสียงด้ าน ่ กฎหมาย ความเสียง ด้านสภาพ คล่อง โครงสร ้างทางการเงิน และรายได้ ของธนาคารพาณิ ชย ์ ่ การกากับดู แลสถาบันการเงินตามความเสียง (Risk - based supervision Framework) เงินกองทุน ้ าที ่ ่ ธปท. กาหนด เกณฑ ์ขึนต อ ัตราส่วนการดารงเงินกองทุน = ่ 8.5% ของสินทร ัพย ์เสียง ้ั ่ 1 = 4.25% ของ เงินกองทุนชนที ่ สินทร ัพย ์เสียง ้ั ่ 2 = สู งสุดไม่เกิน เงินกองทุนชนที ้ั ่ 1 เงินกองทุนชนที ่ ่ การกากับดู แลตามความเสียง : ความเสียงรวม (Aggregate Risk): ผลจากการประเมิน Aggregate Risk Rating Matrix ่ คุณภาพการจ ัดการความเสียง ่ ปริมาณความเสียงและคุ ณภาพ ่ จ ัดการความเสียงแต่ ละด้าน ่ การ ตา (Low) ปานกลาง (Moderate) สู ง (High) ดี (Strong) ่ ตา ่ ค่อนข้างตา ปานกลาง พอใช้(Accept abl) ่ ค่อนข้างตา ปานกลาง ค่อนข้างสู ง อ่อน (Weak) ปานกลาง ค่อนข้างสู ง สู ง Mgt. Level ่ ระดบ ั ความเสียง 8 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ ที่ 1 (2547-2551) เป้ าหมายของแผนพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 ่ เพิมประสิ ทธิภาพ ระบบสถาบันการเงิน ส่งเสริมการให้ ่ ง บริการอย่างทัวถึ คุม ้ ครองผู บ ้ ริโภค มาตรการตาม ยกระดับสถาบั นการเงิ ด้วยการส่ แผนพั ฒนนาฯ 1 งเสริมการควบรวม นโยบาย One Presence ขยายขอบเขตธุรกิจธนาคารพาณิ ชย ์เป็ น Universal Banki ่ ่ เพิมประเภทใบอนุ ญาตธนาคารพาณิ ชย ์เพือรายย่ อย (ธย.) 9แ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน ส่งเสริม ให้นโยบายการก าก ับดูแลระบบ สง. มี พ.ศ. 2551 องค ์ประกอบครบในด้าน พ.ร.บ. คุม ้ ครอง ่ การจัดตัง้ อมี บทเฉพาะกาลให้ทยอยลดวงเงิ น คุ ม ้ ครองเมื เงิ น ฝาก สถาบันคุม ้ ครองเงิ น ฝาก ดังนี ้ ่ เริมใช้ 11 ส.ค. 51 11 ส.ค. 5311 ส.ค. 54 11 ส.ค. 52 13 ก.พ. 51 ประกาศราชกิจจา นุ เบกษา 180 วัน ่ กองทุนเพือการ ฟื ้ นฟู ฯ 11 ส.ค. 55 เต็มจานวน เต็มจานวน เต็มจานวน 50 ลบ. ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 สถาบันคุม ้ ครอง 11 เงิ นฝาก 1 ลบ. ปี ที่ 5 หลักเกณฑ ์การกากับดูแลตาม Basel II Pillar I Minimum Capital Requirements การดารงเงินกองทุน ้ า ่ ขันต กล่าวถึงหลักเกณฑ ์ การคานวณ ่ เงินกองทุนเพือ ่ รองร ับความเสียง - ด้านเครดิต - ด้านปฏิบต ั ก ิ าร - ด้านตลาด (Trading Book Issues) Pillar II Supervisory Review Process การกากับดู แลโดย ทางการ กล่าวถึงหลักการกากับ ดู แล สง. ให้มค ี วาม ่ มันคงและปลอดภัย มี การพัฒนาระบบบริหาร ่ ่ และมี ความเสียงที ดี การดู แลให้ สง. มีการ ดารงเงินกองทุนรองร ับ ่ ่ (รวมถึง ความเสียงที มี residual risks ที่ Pillar I ไม่ได้ระบุ เช่น Concentration risk, Liquidity risk และ Interest rate risk in banking book เป็ น 12 ต้น) Pillar III Market Discipline การใช้กลไกตลาดใน การกากับดู แล สง. กล่าวถึงแนวทางการ ่ เปิ ดเผยข้อมูลเกียวกั บ การประเมินความ เพียงพอ ของเงินกองทุน และ ่ การบริหารความเสียง ของ สง. FSMP II : ผลการประเมินระบบ สง (International benchmarking) • ระบบ สง. ไทยมี NIM สูง กำไรดี แต่ ่ ยบ NPL และ operating cost สู ง เมื อเที ประสิทธิภา ่ กับ peer ซึงโดยรวมอำจแสดงถึ งศักยภำพ ่ งปร ับปรุงได ้ และระดับ พ ของระบบ สง. ไทยทียั ่ สงู นัก กำรแข่งขันทีไม่ (Efficienc ่ • สง. ไทยยังมีขนำดเล็ก ซึงอำจส่ งผลต่อ ควำม สำมำรถในกำรแข่งขัน ้ y) • ตลำดกำรเงินมีควำมสมดุลขึน แต่ยงั ไม่ การ ลึกนัก และบทบำทนักลงทุนประเภทสถำบัน ่ ยบกับต่ำงประเทศ ยังต่ำเมือเที กระจายตัว ่ น ATM • ช่องทำงกำรให ้บริกำรทีเป็ กระจำยตัวเพียงพอ แต่สำขำยังอำจขยำยได ้ (Diversific อีก ation) • ระบบ สง. มีเงินกองทุนดีขน ึ ้ แต่ ธพ. ร ัฐ ความ และ ธพ.ขนำดเล็กบำงแห่งยังขำดศักยภำพ แข็งแกร่ง ่ ทีจะรองร ับกำรแข่งขันในระยะยำว (Robustne แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะ ที่ 2 (2552-2556) เป้ าหมาย : ส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบ สง. Pillar I ลดต้นทุนของระบบ 1.1 การลดต้นทุนจาก กฎระเบียบของทางการ 1.2 การลดต้นทุนจาก NPL และ NPA Pillar II Pillar III ส่งเสริมโครงสร ้าง ส่งเสริมการแข่งขันและ ้ การเข้าถึงบริการทางการเงิน พืนฐานทางการเงิ น ่ 3.1 การบริหารความเสียง 2.1 การส่งเสริมการแข่งขัน ่ 3.2 ระบบข้อมู ลเพือบริ หารควา 2.2 การส่งเสริมการเข้าถึง 3.3 กฎหมายการเงิน บริการทางการเงิน 3.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.5 บุคลากรทางการเงิน 14 ่ Consumer prote ให้ความสาค ัญในเรือง ้ ่ จัดตังหน่ วยงานดู แลเรืองร ้องเรียนของลู กค้า ้ นย ์ประสานงานการขอสินเชือ ่ (ศปส.) จัดตังศู ่ั ่ 18 พ.ค. 52 และจัดตงหน่ ้ั ชวคราว เมือ วยงานถาวร ้ ้ ขึนภายใน ธปท. ตังแต่ 1 ก.ค.54 ้ าหน้าทีเป็ ่ นตัวกลางในการประสานงาน หน่ วยงานนี ท กับ ธพ. ่ วยดู แลให้ประชาชนได้ร ับ ออกนโยบายทีช่ ความยุตธ ิ รรม ้ านสินเชือ ่ และเงินฝาก เช่น ออกประกาศทังด้ กาหนดให้ ธ.พ. ประกาศ APR และสู ตรการคานวณ ้ ตรเครดิต เป็ นต้น อ ัตราดอกเบียบั ดาเนิ นนโยบายในเชิงรุก 15 เกณฑ ์การกากับดู แลในระยะ ต่อไป - BASEL III ่ ณ การด ารงเงิ นกองทุ - เพิ มคุ ภาพ น และปริมาณ เงินกองทุน - Risk coverage - กาหนด อ ัตราส่วน Leverage ratio - ลด procyclicality ่ การบริหารความเสียง การกากับดู แล สง. ่ ความเสียงเชิ ่ ด้านสภาพคล่อง ทีมี งระบบ - กาหนด อ ัตราส่วน LCR และ NFSR - กาหนด ่ เครืองมื อในการ ติดตามความ ่ เสียงด้ านสภาพ คล่อง ่ - เพิมการ กาก ับดู แล G-SIFIs (Global Systemically Important Financial Institutions) เกณฑ ์การกาก ับดู แลใน ระยะต่อไป ่ ตราสารทางการเงิน : การ • IFRS 9 (IAS 39) เรือง ร ับรู ้และการว ัดมู ลค่าตราสารทางการเงิน ่ ่ • วัตถุประสงค ์ : เพือให้ มูลค่าของเครืองมื อทาง การเงินต่างๆ สะท้อนมู ลค่ายุตธ ิ รรมหรือราคา ่ จริง ณ วันทีในงบการเงิ ่ ตลาดทีแท้ น โดยกาหนด กาเกณฑ ์การร ับรู ้และการวัดมู ลค่า • ปร ับปรุง 3 ส่วนแรกได้แก่ – การจัดประเภทและการวัดมู ลค่า (Classification and Measurement) ่ – เงินให้สน ิ เชือและการด้ อยค่า (Amortized cost and Impairment) เกณฑ ์การกาก ับดู แลในระยะต่อไป – IFRS ่ การเตรียมความพร ้อมเพือรองร ับการปฏิบต ั ต ิ าม IFRS 9 ของสถาบันการเงิน - ศึกษา IAS 39 / IFRS 9 ตลอดจนส่งความเห็นของ ธปท. ต่อร่าง 2554-2555 2555-2557 2558 2559 ่ ยวข้ ่ ทีเกี องกับการบัญชีตราสารทางการเงิน - จัดประชุมสัมมนาและเชิญวิทยากรมาให้ความรู ้แก่หน่ วยงานท - ออกแบบตารางจัดเก็บข้อมู ล - จัดทา Gap Analysis และวางระบบฐานข้อมู ล - ศึกษาและพิจารณาปร ับปรุงหลักเกณฑ ์การ กากับดู แล ่ ยวข้ ่ ทีเกี อง เช่น การกันเงินสารอง การร ับรู ้ ้ รายได้ดอกเบีย ่ ศึก วิเคราะห ์ และติดตามผลกระทบทีอาจเกิ ด -ท า ษา Parallel Run ้ ขึนกับ สง. - ถือปฏิบต ั ิ - ติดตามผลการปฏิบต ั ต ิ าม IAS 39 / IFRS 9 และ ่ ดขึน ้ ผลกระทบทีเกิ 2. การปร ับตัวของธนาคารพาณ 19 ผลของมาตรการตามแผนพัฒนาฯ 1 ่ จานวน สง. ลดลงมาก หลังแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที1 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ่ 2546ขน 2540 2547 สถาบั นการเงินสง. เฉลี สง. ขนาดเล็ก แต่ ขนาด ยใหญ่ ึ้ สถาบันการเงินขนาดเล็กมีการควบรวมกัน สาขาธนาคาร ต่างประเทศ ้ - เงินกองทุนแข็งแกร่งขึน ่ ่ วิเทศธนกิจ (IBFs) ทีอยู - การบริหารจัดการดีขน ึ้ ่ - การบริหารความเสียงดี ขน ึ้ ธนาคารพาณิ ชย ์ ธนาคารพาณิ ชย ์ไทย ภายใต้ธนาคารพาณิ ชย ์ Stand-alone IBFs บริษท ั เงินทุน บริษท ั เครดิตฟองซิเอร ์ ้ มีการจัดตังกลุ ่มธุรกิจการเงิน ้ ่ มีการจัดตังธนาคารพาณิ ชย ์เพือรายย่ อย Total Number : (ธย.) และ Subsidiary Average Asset (Bil. baht) ธนาคารพาณิ ชย ์ (34) 31 31 15 13 – ธนาคารพาณิ ชย ์ไทย (14) 16 18 25 24 – สาขาธนาคารต่างประเทศ (16) ่ – ธนาคารพาณิ ชย ์เพือรายย่ อย (3) – Subsidiary (1) 17 5 91 18 12 5 บ. เงินทุน และเครดิตฟองซิเอร ์ (8) 176 83 42 86 209 โครงสร ้างระบบสถาบันการเงินไทยแบ่งตาม AMC & SMC* 1% Bond Financial market institutio 20% ns 35% Capital market 25% Insuranc e 4% Others ** 2% Deposit Cooperati taking ves 4% SFIs 9% สถาบัน การเงิน จาน วน สง. ธพ.ไทย 16 สาขา ธพ. ตปท. 16 ระบบ ธพ. 32 สินทร ัพ ย์ (ล้าน บาท) Mark et share (%) 10,607,6 23 85.8 1,727,66 1 14.0 12,335,2 84 99.8 บง. (3) + 6 0.2 Note * SMC = Secondary Mortgage Corporation บค. (3) 26,426 ** Others include EXIM, SME Bank, Small business guarantee corperation and No รวม สง. 38 12,361,7 100.0 ่ 21 ทีมา : ธปท. ณ 10 มี.ค. 2554 ่ ให้ความสาค ัญในเรืองธรร ้ ่ มาภิบาล • การจัดตังคณะกรรมการชุ ดต่างๆ เพือบริ หาร จัดการให้องค ์กรมี Good Governance ้ั • การแต่งตงกรรมการ ผู จ ้ ัดการ ผู ม ้ อ ี านาจในการ ่ กษาของสถาบันการเงินต้องได้ร ับ จัดการหรือทีปรึ ความเห็นชอบจาก ธปท. และ ธปท. มีอานาจ ถอดถอนได้ • คณะกรรมการมีส่วนรวมในการกาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร ์ • คณะกรรมการมีส่วนรวมในการควบคุมดูแลการ ดาเนิ นธุรกิจและการปฏิบต ั ต ิ ามกฏเกณฑ ์ ผลักดัน มีการบริหารจัดการความ ่ เสี ยง ่ มาตรฐาน • จัดให้มรี ะบบ Risk Management ทีมี • • • • สอดคล้องตามหลักมาตรฐานสากล และมีระบบ ควบคุมภายใน สร ้าง Risk Awareness ในการดาเนิ นธุรกิจ และ ่ สามารถระบุได้วา ่ มีความเสียงอะไรบ้ าง (Risk Identification) ่ ่ จัดให้มเี ครืองมื อทีเหมาะสมในการวัดระดับความ ่ เสียงได้ (Risk Measurement) ่ ่ าหนดได้ ติดตามดูแลความเสียงให้ อยู ่ในระดับทีก (Risk Monitoring) ่ มีมาตรการและวิธก ี ารควบคุมความเสียงได้ (Risk ่ จัดทา Stress Test เพือเตรี ยมพร ้อม รองร ับภาวะวิ ก ฤต ่ ่ • ธปท. มีนโยบายทีจะใช้ Stress Test เป็ นเครืองมื อ หนึ่งในการกากับตรวจสอบธนาคารพาณิ ชย ์ และ ให้มก ี ารจัดทา Stress test เป็ นประจาภายใต้ กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ของ สง. (Internal Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP) • ธนาคารพาณิ ชย ์ จัดทา Stress test เป็ นประจา ่ ่ ตามสมมติฐานทีเหมาะสมกับธนาคารเพื อประเมิ น ่ กษณะ Forward Looking และ ความเสียงในลั ่ เตรียมการเพือสามารถด าเนิ นธุรกิจต่อไปได้ ดาเนิ นธุรกิจแบบครบวงจรจาก กลุ่มธุรกิจสร ้างเสริมรายได้ ค่าธรรมเนี ยมจากการ Cross selling กับบริษท ั ในกลุ่ม 25 3. ผลการดาเนิ นงานของ ธ.พ.ไท 26 ธนาคารพาณิ ชย ์ขยาย ธุรกิจได้ตอ ่ เนื่ อง ่ สินเชือขยายตั วได้ในลู กค้าทุกกลุ่ม เศรษฐกิจไทยปี 2554 ยังคงขยายตัว 1 GDPatดี 1988prices %YoY, %QoQ_SA 15 10 Real GDP %QoQ_SA ** 5 คุณภาพสินทร ัพย ์ของระบบสถาบันการเงินปร ับตัวดีขน ึ้ 0 -5 -10 Q1-2006 Source:NESDB 27 Q1-2007 Q1-2008 Q1-2009 Q1-2010 Q1-2011 สามารถทากาไรได้ด ี และ มีเงินกองทุน แข็งแกร่ง 28 สภาพคล่องยังคงอยู ่ในระดับสู ง การปร ับตัวต่อการลดวงเงิน คุม ้ ครอง DPA ๋ • ระดมเงินทุนในรู ปของตวั B/E มาก ้ เพือรองร ่ ขึน ับการลดวงเงิน คุม ้ ครอง DPA และลดต้นทุนการนา เงินส่ง DPA • สง. หันมาพัฒนาผลิตภัณฑ ์เงิน ้ ฝากหลากหลายรู ปแบบมากขึน ่ นทางเลือกในการออมให้แก่ เพือเป็ ประชาชน ่ • สง. เพิมประสิ ทธิภาพในการดาเนิ น ่ ่ ธุรกิจ เพือสร ้างความมันใจให้ กบ ั ผู ้ ฝากเงิน 29 The end 30