Transcript การจัดทำ Financial Accounts

โครงสร ้างและรายละเอียดข้อมู ล
ผู ถ
้ อ
ื หน่ วยลงทุน
ฝ่ายสถิตแ
ิ ละข้อสนเทศ
21 สิงหาคม 2557
ประเด็นหารือ
1
ความเป็ นมา
2
เหตุผลและความจาเป็ น
้ นย ์ข้อมู ลตราสารการเงิน (TF
- การจด
ั ทาข้อมู ลตราสารในการจ ัดตังศู
- การจัดทา Financial Accounts
- การจ ัดทา Financial Access Survey
3
รายละเอียดข้อมู ล และรู ปแบบโครงสร ้างข้อมู ล
4
่ - ข้อสังเกตข้อมู ลทีใช้
่ งานอยู ่ในปั จจุบน
อืนๆ
ั
5
Next Step
2
ความเป็ นมา
่ ยวข้
่
• ธปท. จัดทาสถิตใิ นส่วนทีเกี
องกับ
่
กองทุน เพือสนั
บสนุ นการดาเนิ นนโยบาย
และดูแลเสถียรภาพระบบการเงิน
• ปั จจุบน
ั ธปท. มีขอ
้ มู ลไม่เพียงพอต่อการใช้
้ านความถีและรายละเอี
่
งาน ทังด้
ยดข้อมู ล
่
โดยเฉพาะข้อมู ลเกียวกับโครงสร
้างผู ถ
้ อ
ื
หน่ วยลงทุน
– ปั จจุบน
ั ใช้ขอ
้ มู ลที่ บลจ. ส่งให้ ก.ล.ต. เป็ นรายปี มีความ
ล่าช้า 6 -10 เดือน
– แยกกลุ่มผู ถ
้ อ
ื ได้เพียง 4 กลุ่มตามสัญชาติ
ฝ่ ายสถิ
ตแิ ละข ้อสนเทศ และนิ ตบ
• สัญชาติไทย (บุ
คคลธรรมดา
ิ ุคคล)
3
ขนาดตราสารหนี ้ ตราสารทุน และ
- กองทุนรวม
หน่ วยลงทุ
น
จานวน 1,425 กอง
ขนาดตราสารหนี ้ ตราสารทุน และหน่ วยลงทุน
ล้าน
50 000 000
- NAV 3.07 ล ้าน
ล ้านบาท
คิดเป็ นประมาณ
ร ้อยละ 20 ของตรา
สารหนี ้ และ
ประมาณร ้อยละ 10
ของตราสารทุน
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Investment Fund Shares
4
เหตุผลและความจาเป็ น
้ นย ์ข้อมู ล
 การจัดทาข้อมู ลตราสารในการจัดตังศู
ตราสารการเงิน
แห่งประเทศไทย (TFIIC)
่
การพัฒนาสถิตเิ พือสนั
บสนุ นการดาเนิ นนโยบาย
และดู แล
เสถียรภาพระบบการเงิน อาทิ
 การจัดทา Financial Accounts
บัญชีทบั
ี่ นทึกธุรกรรมทางการเงิน (Flow Data) และการถือครอง
้ น (Stock Data) ของทุกภาคเศรษฐกิจ
ทร ัพย ์สิน หนี สิ
 การจัดทา Financial Access survey
่ าเป็ นต้องใช้จานวนผู ม
• แบบสารวจการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึงจ
้ ี
บัญชี
กองทุน และมู ลค่าการลงทุน จาแนกตามประเภทผู ถ
้ อ
ื หน่ วย
• การพัฒนาสถิตก
ิ ารเข้าถึงตลาดทุน (จานวนผู ม
้ บ
ี ญ
ั ชีหน่ วยลงทุนต่อ
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
จานวน
้
5
้
้ นย ์ข้อมู ลตราสาร
ข้อมู ลตราสารหนี ในการจั
ดตังศู
การเงิน (TFIIC) www.tfiic.org
ผูถื
้ อครองตราสาร
ผูออก
้ ตราสาร
ตลาดในประเทศ
ผูมี้ ถนิ่ ทีอยู
่ ใ่ นประเทศ
สกุลเงินบาท
รัฐบาล
พันธบัตร
ตัวเงิ
๋ นคลัง
ภาคสถาบันการเงิน
พันธบัตร/หุนกู
้ ้
ตราสารหนีอื
้ น่
ภาคธุรกิจทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงิน
พันธบัตร/หุนกู
้ ้
ตราสารหนีอื
้ น่
สกุลเงินตราต่างประเทศ
รัฐบาล
ภาคสถาบันการเงิน
ภาคธุรกิจทีไ่ม่ใช่สถาบันการเงิน
ผูมี้ ถนิ่ ทีอยู
่ ใ่ นต่างประเทศ
สกุลเงินบาท
สกุลเงินตราต่างประเทศ
รฐั บาล
ภาคสถาบนั
การเงิน
1,082
1,078
1,078
659
636
24
230
230
0
189
189
0
0
0
0
0
4
4
0
6,360
6,268
6,259
2,100
2,033
67
3,069
3,015
54
1,091
1,018
73
9
0
3
5
92
85
7
ผูมี้ ถนิ่ ทีอยู
่ ใ่ นประเทศ
ภาคธุรกจิ ทีไม่
่ ใช่ ภาคครวเรื
ั อน
สถาบนั การเงิน
236
235
234
32
24
8
115
114
1
88
87
0
1
0
1
0
1
1
0
1,173
1,171
1,155
249
249
0
425
422
4
481
480
1
15
0
15
0
2
2
0
สถาบนั ไม่แสวงหา
กาไรทีให้
่ บริการภาค
ครวเรื
ั อน
รวม
ผูมี้ ถนิ่ ทีอยู
่ ใ่ น
ต่างประเทศ
รวม
67
67
66
21
16
5
29
29
0
17
17
0
1
0
1
0
0
0
0
8,918
8,819
8,793
3,061
2,957
103
3,868
3,810
58
1,864
1,790
74
25
0
20
5
100
93
7
685
684
684
549
547
2
127
127
0
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
9,603
9,503
9,478
3,610
3,504
106
3,996
3,937
58
1,872
1,798
74
25
0
20
5
100
93
7
6
้ นย ์ข้อมู ลตราสาร
ข้อมู ลกองทุนรวมในการจัดตังศู
การเงิน (TFIIC) www.tfiic.org
7
Financial Accounts
่
่ าคัญในการวิเคราะห ์ความ
• เป็ นเครืองมื
อทีส
่
่
เสียงของระบบการเงิ
น เพือการด
าเนิ น
นโยบาย ในการดู ผลกระทบต่อภาค
คร ัวเรือนและภาคธุรกิจ
• ความสาคัญของ Whom-to-whom
ในช่วงวิกฤต ใช้วเิ คราะห ์
– Systemic risks
– ความเปราะบาง
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
8
ตัวอย่างรู ปแบบข้อมู ลจาก Financial Accounts
สินทร ัพย ์ทางการเงินของภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ
Non –
Resident
ภาคธุรกิจ
ภาคคร ัวเรือน
และสถาบันไม่
แสวงหากาไร
ภาคร ัฐบาล
ธปท.
สถาบันการเงิน
ทีร่ ับฝากเงิน
สถาบันการเงิน
่
อืน
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
9
ต ัวอย่างข้อมู ลตราสารหนี ้
จาแนกตามมุมมองผู อ
้ อก และผู ถ
้ อ
ื หลักทร ัพย ์
ผู อ
้ อก
หลักทร ัพย ์
2013
พันล้าน
ผู ถ
้ อ
ื หลักทร ัพย ์
OFC
Centra
l
Gov’t
Nonfina
ncial
Corp.
Reside
nts
Nonresi
dent
1,802
308
49
383
310
99
159
35
0.18
65
135
11
271
273
42
112
47
56
245
567
1,338
632
36
688
593
Local
Gov’t
-
-
-
-
-
-
-
Nonfina
ncial
Corp.
-
363
890
179
70
400
177
Residen
t
OFC = Other Financial
- ODC= -Other Depository
- Corporation,
-
Central
Bank
ODC
OFC
Central
Gov’t
Nonresi
Central
bank
ODC
-
10
Corporation
Financial Access Survey (FAS)
• การวิเคราะห ์ความสามารถในการเข้าถึง
บริการทางการเงิน สามารถพิจารณาได้ใน
หลาย ๆ มิต ิ เช่น จานวน ATM จานวนบัญชี
่
เงินฝาก สินเชือ
• ตัวอย่างข้อมู ล FAS
11
ประเด็นหารือ
1
ความเป็ นมา
2
เหตุผลและความจาเป็ น
- การจ ัดทา Financial Accounts
- การจ ัดทา Financial Access Survey
้ นย ์ข้อมู ลตราสารการเงิน (TF
- การจ ัดทาข้อมู ลตราสารในการจ ัดตังศู
3
รายละเอียดข้อมู ล และรู ปแบบโครงสร ้างข้อมู ล
4
่ - ข้อสังเกตข้อมู ลทีใช้
่ งานอยู ่ในปั จจุบน
อืนๆ
ั
5
Next Step
12
รายละเอียดข้อมู ล
Invest
ment
Holder
โครงสร ้างผู ถ
้ อ
ื
หน่ วยลงทุน
จานวนราย
ข้อมู ลการลงทุน
ของกองทุน
่
แต่มค
ี วามจาเป็ นทีจะ
่ รายละเอียด
ต้องใช้ขอ
้ มู ลทีมี
่ มากขึ
่
้
และความถีที
น
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
13
1. โครงสร ้างผู ถ
้ อ
ื หน่ วยลงทุน
่ ร ับ
รายละเอียดข้อมู ลทีได้
ปั จจุบน
ั จาก กลต.
จาแนกตามประเภท
กองทุน
1. กองทุนรวมตลาดเงิน
2. กองทุนรวม
อสังหาริมทร ัพย ์
3. กองทุนรวม
้
โครงสร ้างพืนฐาน
่
4. กองทุนรวมอืน
่ ยวข้
่
ประเด็นทีเกี
อง
• มีความต้องการข้อมู ล
โครงสร ้างผู ถ
้ อ
ื หน่ วยลงทุนที่
้
มีรายละเอียดมากขึน
่
โดยมีความถีรายไตรมาส
(ส่งภายใน
้
1 เดือนนับจากวันสินไตร
มาส) เป็ นรายกองทุน
่
ความถี
• ทีมงานได้สารวจฐานข้อมู ล
รายปี
ความล่าช้า
ของ บลจ.
6 – 10 เดือน
5 แห่ง พบว่า ฐานข้อมู ลที่
้
บลจ. เบืองต้
นสามารถ
จาแนกข้อมู ลโครงสร ้างผู ถ
้ อ
ื
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
่ รายละเอียด14
หน่ วยลงทุนทีมี
ต ัวอย่าง Template ข้อมู ล
จานวนลู กค้าและมู ลค่าการถือครองหน่ วยลงทุน
จาแนกตามประเภทผู ถ
้ อ
ื ครอง รายกองทุน
Date of Outstanding
(DD/MM/YYYY)
Provider
Code
Fund Id
Fund Name
Corporation Type Number of
(Holder Type) Customers
31/3/2015
A58 MF0211/2555 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
121
31/3/2015
A58 MF0211/2555 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
170
31/3/2015
A58 MF0211/2555 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
180
31/3/2015
A58 MF0211/2555 กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุนระยะยาว
190
Net Asset Value
(Million Baht)
- ข้อมู ลเป็ นรายกองทุน
่
- ความถีรายไตรมาส
้
- ส่งข้อมู ลเป็ น Excel File ภายใน 1 เดือนนับจากสินไตร
มาส
15
รายละเอียดข้อมู ลผู ถ
้ อ
ื หน่ วยลงทุน
จาแนกตามภาคเศรษฐกิจ
ผู ถ
้ อ
ื หน่ วยลงทุน
จาแนกตามภาค
เศรษฐกิจ
9 กลุ่มหลัก4(24 ร ัฐบาลกลาง
1 ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย
กลุ่มย่อย)
• ธนาคารพาณิ ชย ์จดทะเบียน
• ส่วนราชการสังกัดร ัฐบาล
2 สถาบั
่
น
ร
ับฝากเงิ
น
อื
น
ในประเทศ
3
• สาขาธนาคารพาณิ ชย ์
ต่างประเทศ
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีร่ ับ
ฝากเงิน
• บริษท
ั เงินทุน
• สถาบันการเงินทีร่ ับฝากเงิน
่ ๆ เช่
่ อมทร
อืน
สหกรณ์
สถาบั
นน
การเงิ
นทีอไม่
ร ับ ัพย ์
น
่ านาญ
• กองทุ
กองทุนฝากเงิ
นรวมตลาดเงิ
บาเหน็นจอืบน
ข ้าราชการ
้ พ
• กองทุนสารองเลียงชี
• กองทุนรวม
• บริษท
ั ประกันภัย
• บริษท
ั ประกันชีวต
ิ
่ ร ับฝาก
• สถาบันการเงินทีไม่
่ ๆ
เงินอืน
กลาง
• สานักงานประกันสังคม
5
6
่
ร ัฐบาลท้องถิน
• กทม. เมืองพัทยา เทศบาล
สุขาภิบาล องค ์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค ์การบริหาร
ส่วนตาบล ฯลฯ
คร ัวเรือน และสถาบันไม่
แสวงหากาไร
• บุคคลธรรมดา คณะบุคคล
• องค ์กรสาธารณกุศล
สมาคม สโมสร มูลนิ ธ ิ วัด
ศาสนสถาน โบสถ ์ ฯลฯ
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
่
การเงิ
• ร ัฐวิสาหกิ
จสังกันดกระทรวงฯ
• บมจ. ปตท. บมจ. การบิน
ไทย
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
่ ใช่สถาบันฯลฯ
นิ ตบ
ิ ุคคลทีไม่
การเงิน
• ห ้างหุ ้นส่วน จากัด บริษท
ั
จากัด บริษท
ั มหาชน จากัด
ฯลฯ
7 ร ัฐวิสาหกิจทีไม่ใช่สถาบัน
8
9
Non Residents
่ ่ตา่ งประเทศทีเป็
่ นนิ ติ
• ผู ้มีถนที
ิ่ อยู
บุคคล
่ ่ตา่ งประเทศทีเป็
่ น
• ผู ้มีถนที
ิ่ อยู
บุคคลธรรมดา
่ ่ตา่ งประเทศทีเป็
่ น
• ผู ้มีถนที
ิ่ อยู
สถาบันการเงิน
่ ๆ
• อืน
16
ต ัวอย่างการ map ข้อมู ลจากรหัส
อาชีพ
Holder
Code
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
ประเภทบุคคล
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลต่างประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
นิติบุคคลในประเทศ
Career Code List ของTSD
รหสข
ั องธนาคารแห่งประเทศไทย
Career
Code
000
003
004
112
113
121
122
131
132
142
152
152
152
153
Corporation
Type Code
137
135
137
124
124
124
124
132
132
125
121
122
202
123
Description
บริษัทศูนย์รับฝากฯ เพือผู
่ ฝาก
้
ึ่ นคนต่างดาว้
กองทุนรวมเพือผู
่ ลงทุ
้ นซงเป็
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุน (บริษัทสมาชก)ิ
่ ทสมาชก)ิ
บริษัทเงินทุน (ไม่ใชบริษั
บงล. (บริษัทสมาชก)ิ
่ ทสมาชก)ิ
บงล. (ไม่ใชบริษั
บล. (บริษัทสมาชก)ิ
่ ทสมาชก)ิ
บล. (ไม่ใชบริษั
ิ
บริษัทเครดิตฟองซเอร์
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์
ธนาคารของรัฐ
210 บริษัทประกันภัย
136
ประเภทสถาบนั (Corporation Type)
สถาบันการเงินทีไม่่ รับฝากเงินอืนๆ
่
กองทุนรวม
สถาบันการเงินทีไม่่ รับฝากเงินอืนๆ
่
บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุน
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์
สถาบันการเงินทีรับ
่ ฝากเงินอืนๆ
่
ธ.พาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
สาขาธนาคารต่างประเทศ
ผูมีถิ
้ นที
่ อยู
่ ต่่ างประเทศทีเป็่ นสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีรับ
่ ฝากเงิน
หมายเหตุ
ขึนอยู
้ กั่ บว่า เป็นธนาคารใด
ขึนอยู
้ กั่ บว่า เป็นธนาคารใด
สาหรับ บตท. และ บสย. ใหแส
้ ดงใน Code
137 สถาบันการเงินทีไม่่ รับฝากเงินอืนๆ
่
บริษัทประกันภัย
17
การส่งข้อมู ลภาพรวมประเภทผู ถ
้ อ
ื
หน่• วหาก
ยลงทุ
น ใดมีความประสงค ์จะได้ร ับ
บลจ.
ข้อมู ลภาพรวมประเภทผู ถ
้ อ
ื หน่ วยลงทุน
สามารถแจ้งลงทะเบียนได้กบ
ั ธปท.
18
ประเด็นหารือ
1
ความเป็ นมา
2
เหตุผลและความจาเป็ น
- การจ ัดทา Financial Accounts
- การจ ัดทา Financial Access Survey
้ นย ์ข้อมู ลตราสารการเงิน (TF
- การจ ัดทาข้อมู ลตราสารในการจ ัดตังศู
3
รายละเอียดข้อมู ล และรู ปแบบโครงสร ้างข้อมู ล
4
่ - ข้อสังเกตข้อมู ลทีใช้
่ งานอยู ่ในปั จจุบน
อืนๆ
ั
5
Next Step
19
่
ประเด็นเพิมเติ
มจากข้อมู ลการลงทุน
ของกองทุ
น นทร ัพย ์ / หนี สิ
้ น กับ รหัส
รหัสประเภทสิ
กลุ่มเศรษฐกิจ
ผู อ
้ อกหลักทร ัพย ์ (Issuer) และ
Currency
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
20
รหัสประเภทสินทร ัพย ์ กับ รหัสกลุ่ม
เศรษฐกิจ
่
พบว่า รหัสประเภทสินทร ัพย ์ทีกองทุ
นลงทุน ไม่สอดคล้อง / ไม่
สัมพันธ ์กับ รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ ผู อ
้ อกหลักทร ัพย ์ (Issuer) เช่น
้
รายงานตราสารทุ
น
และตราสารหนี
ในตลาด
Issuer
รายงานลงทุน
216 – 218 เงิน
ฝาก
160 ร ัฐวิสาหกิจ
170 บริษท
ั และนิ ต ิ
บุคคล
216 – 218 เงิน
ฝาก
132 บริษท
ั
หลักทร ัพย ์
สันนิ ษฐานว่า
รายงาน Issuer
ไม่ถก
ู ต ้อง
สันนิ ษฐานว่ารายงานประเภทสินทร ัพย ์ และ/ หรือ
issuer ไม่ถก
ู ต ้อง
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
21
รหัสประเภทสินทร ัพย ์ กับ รหัสกลุ่ม
เศรษฐกิจ
่
พบว่า รหัสประเภทสินทร ัพย ์ทีกองทุ
นลงทุน ไม่สอดคล้อง
/ ไม่สม
ั พันธ ์กับ รหัสกลุ่มเศรษฐกิจ ผู อ
้ อกหลักทร ัพย ์
(Issuer) ตัวตราสารทุ
อย่างเช่น*น และ ตราสารหนี ต่
้ างประเทศ
รายงานลงทุน
101 หุน
้ สามัญ
Issuer
110 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
Currency
0 สกุล
ต่างประเทศ
สันนิ ษฐานว่ารายงานประเภท issuer ไม่ถก
ู ต ้อง
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ
22
ประเด็นหารือ
1
ความเป็ นมา
2
เหตุผลและความจาเป็ น
- การจ ัดทา Financial Accounts
- การจ ัดทา Financial Access Survey
้ นย ์ข้อมู ลตราสารการเงิน (TF
- การจ ัดทาข้อมู ลตราสารในการจ ัดตังศู
3
รายละเอียดข้อมู ล และรู ปแบบโครงสร ้างข้อมู ล
4
่ - ข้อสังเกตข้อมู ลทีใช้
่ งานอยู ่ในปั จจุบน
อืนๆ
ั
5
Next Step
23
Next step
• โปรดให้ความเห็นในแบบสอบถาม
ส่งคืนภายใน 15 กันยายน 2557 ที่ ทีมสถิตต
ิ ลาด
การเงิน
mailto : [email protected]
• ธปท. ประมวลความเห็น และแจ้งผลสรุป
พร ้อมรายละเอียดการจัดส่งภายใน 31 ตุลาคม
2557
่
มที่
• สอบถามรายละเอียดเพิมเติ
- คุณพรเพ็ญ โพธิว์ ัฒนะเสถียร โทร. 0-2283-5141
mailto : [email protected]
- คุณโสภา กุลสราพิทก
ั ษ ์ โทร. 0-2283-5178 mailto
24
Q&A
Thank You
ฝ่ ายสถิตแิ ละข ้อสนเทศ