Transcript حسین عبده تبریزی

‫بسم‌هللا‌الرحمن‌الرحیم‬
‫ریسک‌اعتباری‬
‫ریسک‌نقدینگی‌‬
‫ریسک‌عملیاتی‬
‫ریسک‌بازار‬
‫ریسک‌های‌عمدۀ‌مؤسسات‌مالی‬
‫ریسک‌اعتباری‬
‫ریسک‌‬
‫عملیاتی‬
‫ریسک‌‬
‫نقدینگی‬
‫ریسک‌بازار‬
‫هم‌پوشانی‌ریسک‌ها‬
‫کمیتۀ بال‬
‫بانک مرکزی ایران‬
‫محرک‌های‌قانونی‬
‫ابعاد‌ریسک‌نقدینگی‬
‫پیش‌بینی و تخمین نیازهای وجوه‬
‫تأمین نیازهای وجوه از طریق‬
‫مدیریت دارایی و بدهی‬
‫وظایف‌اساسی‌مدیریت‌ریسک‌نقدینگی‬
‫پیش‌بینی‌بر‌مبنای‌جریان‌نقدی‌‬
‫پیش‌بینی‌بر‌مبنای‌ترازنامه‬
‫پیش‌بینی‌بر‌مبنای‌درآمد‬
‫پیش‌بینی‌بر‌مبنای‌مطالعۀ‌ساختار‌سپرده‌ها‌‬
‫شاخص‌های‌نقدینگی‬
‫رویکردهای‌پیش‌بینی‌نقدینگی‬
‫غیر‌منتظره‬
‫برنامه‌ریزی‌نشده‬
‫برنامه‌ریزی‌شده‬
‫انواع‌جریان‌نقد‌به‌لحاظ‌قابلیت‌پیش‌بینی‬
‫بسته‌های زمانی‬
‫نام بانک‪:‬‬
‫حساب‌ها‬
‫‪ 14-1‬روز‬
‫‪ 29-14‬روز‬
‫‪ 3-1‬ماه‬
‫‪ 6-3‬ماه‬
‫‪ 1-6‬سال‬
‫‪ 3-1‬سال‬
‫‪ 5-3‬سال‬
‫باالتر از ‪ 5‬سال‬
‫جریان‌های نقد ورودی‬
‫صندوق‬
‫اوراق بهادار‬
‫تسهیالت‬
‫‪100‬‬
‫‪250‬‬
‫‪800‬‬
‫‪900‬‬
‫‪1100‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪600‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫دارایی‌های ثابت‬
‫سایر دارایی‌ها‬
‫حساب‌های درآمد‬
‫‪50‬‬
‫‪30‬‬
‫‪80‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪70‬‬
‫جریان‌های نقد خروجی‬
‫‪-3000‬‬
‫سرمایه‬
‫سپرده‌ها‬
‫‪-900‬‬
‫‪-400‬‬
‫سایر بدهی‌ها‬
‫حساب‌های هزینه‬
‫شکاف نقدینگی‬
‫‪-80‬‬
‫‪220‬‬
‫‪-40‬‬
‫‪490‬‬
‫‪-1000‬‬
‫‪-150‬‬
‫‪-50‬‬
‫‪-20‬‬
‫‪-1500‬‬
‫‪-40‬‬
‫‪-10‬‬
‫‪-800‬‬
‫‪-70‬‬
‫‪-210‬‬
‫‪-300‬‬
‫‪-60‬‬
‫‪-60‬‬
‫‪-100‬‬
‫‪-100‬‬
‫‪300‬‬
‫صورت‌نقدینگی‌ساختاریافته‬
‫‪-50‬‬
‫‪-380‬‬
‫مدل‌های سادۀ سری زمانی‬
‫میانگین متحرک ساده‬
‫مدل‌های باکس‪-‬جنکینز‬
‫میانگین متحرک با اوزان نمایی‬
‫سایر مدل‌ها‬
‫مدل‌های نوسان تصادفی‬
‫مدل‌سازی‌جریان‌های‌نقدی‌برنامه‌ریزی‌نشده‬
‫ریزش‌‬
‫نقدینگی‌‬
‫جریان‌نقد‌‬
‫موردانتظار‬
‫درمعرض‌ریسک‬
‫در‌معرض‌ریسک‬
‫سنجه‌های‌ریسک‌نقدینگی‬
‫احتساب‌جریان‌های‌نقد‌غیرمنتظره‬
‫احتساب‌جریان‌های‌نقد‌غیرمنتظره‬
‫احتساب‌همبستگی‌ریسک‌نقدینگی‌با‌سایر‌ریسک‌ها‬
‫تخمین‌ریسک‌نقدینگی‌به‌هنگام‌‌بروز‌بحران‬
‫ره‌آوردهای‌آزمون‌های‌تکمیلی‬
‫آزمون کوپیک‬
‫آزمون اختالف شرط‌بندی‬
‫آزمون انگل و منگانلی‬
‫سایر آزمون‌ها‬
‫پس‌آزمایی‌مدل‌های‌ریسک‌نقدینگی‬
On Balance
Sheet Related
Cash Inflow
On Balance
Sheet
On Balance
Sheet Related
Cash Outflow
Off Balance
Sheet Related
Cash Inflow
Off Balance
Sheet
Off Balance
Sheet Related
Cash Outflow
Expected
Liquidity
Gap
Liquidity
Gap
Volatility
CFaR
LaR
ES
Stress
Factor
Stress-Adjusted
Liquidity Gap
‫چارچوب‌رویکرد‌پیش‌بینی‌جریان‌های‌نقد‬
‫متغیرهای ک ‌الن‬
‫اقتصادی‬
‫متغیرهای‬
‫برون‌زا‬
‫نسبت‌های‬
‫نقدینگی‬
‫شاخص‌های‌نقدینگی‬
‫متغیرهای‬
‫درون‌زا‬
‫تعیین‌حدود‌ریسک‬
‫ناحیۀ‬
‫قرمز‬
‫ناحیۀ‬
‫زرد‬
‫ناحیۀ‬
‫سفید‬
‫نواحی‌ریسک‌نقدینگی‬
‫ناحیۀ‬
‫سبز‬
‫جلوگیری‌از‌از‌فروش‌فوری‌دارایی‌های‌نقدشوندۀ‌بانک‌‌در‌قیمت‌های‌پایین‬
‫کاهش‌استقراض‌فوری‌وجوه‌با‌نرخ‌های‌بسیار‌باالتر‌از‌نرخ‌های‌رایج‌بازار‌‬
‫کاهش‌اضافه‌برداشت‌از‌بانک‌مرکزی‬
‫کمک‌به‌تدوین‌بلند‌مدت‌بانک‌در‌رابطه‌با‌اعطای‌وام‌و‌جذب‌سپرده‌ها‌‬
‫کاهش‌صرف‌ریسک‌نقدینگی‌بانک‬
‫ره‌آوردهای پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک نقدینگی‬
‫کاهش‌هزینۀ‌فرصت‌از‌دست‌دادن‌تسهیالت‌سودآور‬
‫افزایش‌ثبات‌سودآوری‌بانک‌به‌علت‌کنترل‌کارآمد‌ریسک‌نقدینگی‬
‫ایجاد‌آمادگی‌برای‌مواجهه‌با‌بحران‌های‌نقدینگی‬
‫دستیابی‌به‌زیرساخت‌های‌الزم‌جهت‌مدیریت‌بهینۀ‌‌دارایی‪-‬بدهی‬
‫ره‌آوردهای پیاده‌سازی سیستم مدیریت ریسک نقدینگی‬