Transcript HMS (הלפרין יועצים)

‫הלפרין יועצים‬
‫ניהול סיכוני אשראי‬
‫באזל ‪ – 2‬שיטות מתקדמות‬
‫דצמבר ‪2009-‬‬
‫מצוינות שהפכה למסורת‬
‫מבט ל‪HMS -‬‬
‫‪( HMS‬הלפרין יועצים)‬
‫חברת הייעוץ המובילה בתחום מערכות המידע למגזר‬
‫הבנקאי‪/‬פיננסי‬
‫התמחות במערכות מידע בסקטור הפיננסי‬
‫בנקאות‪ ,‬ביטוח‪ ,‬שוק ההון והיחידות הפיננסיות‬
‫בארגונים מתקדמים‬
‫כוח אדם‬
‫נבחרת של כ‪ 180 -‬עובדים מקצועיים ומיומנים‬
‫במגוון תחומים‬
‫‪ 17‬שנות ניסיון‬
‫במתן שירותי יעוץ‪ ,‬פיתוח ואינטגרציה של פתרונות‬
‫מחשוב רחבי היקף לארגונים גדולים ובינוניים‬
‫‪2‬‬
‫‪ - HMS‬מי אנחנו‬
‫‪ HMS‬מספקת ללקוחותיה יתרון עסקי מתמשך בתחום מערכות המידע‪ ,‬המבוסס‬
‫על הבנה עסקית מעמיקה של צורכי לקוחותיה ושמירה על האינטרסים שלהם‪,‬‬
‫בעזרת‪:‬‬
‫‪State of the Art‬‬
‫שילוב‬
‫טכנולוגיות‬
‫מתקדמות‬
‫‪3‬‬
‫‪Best of Breed‬‬
‫פתרונות‬
‫תוכנה‬
‫מובילים‬
‫‪Best Practices‬‬
‫מתודולוגיות‬
‫ושיטות יישום‬
‫מוכחות‬
‫‪Best Experts‬‬
‫כוח אדם‬
‫מובחר‬
‫יכולות ליבה‬
‫כיסוי מחזור החיים של מערכות המידע בארגון‪:‬‬
‫ייעוץ אסטרטגי‬
‫בחינת‪/‬בחירת פתרונות מחשוב‬
‫ניתוח ואפיון‬
‫פיתוח ויישום‬
‫הטמעה‪ ,‬או"ש‪ ,‬הדרכה ונהלים‬
‫‪4‬‬
‫תחומי הפעילות‬
‫מערכות בנקאיות‬
‫מערכות בינה עסקית‬
‫ומידע ניהולי מתקדם (‪(EPM‬‬
‫מערכות פיננסיות‬
‫רגולציה‬
‫שוק ההון‬
‫ניהול סיכונים‬
‫(אשראי‪ ,‬שוק‪ ,‬בטוח‪ ,‬תפעולי)‬
‫גיבוי והתאוששות‬
‫(‪ DRP‬ו‪)BCP-‬‬
‫‪5‬‬
‫(‪(BI‬‬
‫‪IT Governance‬‬
‫גשר אל הנוער‬
‫ניהול סיכונים‬
‫ניהול סיכונים כולל (‪ )ERM‬למכלול הסיכונים בארגון‬
‫עמידה בכללי רגולציה (באזל ‪(Solvency 2 ,2‬‬
‫איתור‪ ,‬מדידה ואמידה של הסיכונים‬
‫ניטור‪ ,‬יישום מדיניות ובקרה‬
‫ניסיון עשיר‪ ,‬הבנה עסקית‪ ,‬ידע מעמיק‪ ,‬תוך דגש על‪:‬‬
‫סיכוני אשראי‬
‫סיכוני שוק‬
‫סיכונים תפעוליים‬
‫סיכוני ביטוח‬
‫מערכות‬
‫בנקאיות‬
‫‪6‬‬
‫מערכות‬
‫פיננסיות‬
‫שוק ההון‬
‫ניהול‬
‫סיכונים‬
‫גיבוי‬
‫והתאוששות‬
‫רגולציה‬
‫‪BI‬‬
‫‪EPM‬‬
‫לקוחות נבחרים‬
‫בנקים‬
‫שוק ההון והביטוח‬
‫תעשיה ומסחר‬
‫‪7‬‬
‫סיכונים פיננסיים באזל ‪ -2‬תמונת מצב בישראל‬
‫יישום הגישה הסטנדרטית‬
‫עליית מדרגה ברמת ניהול הסיכונים‬
‫צפי לשנת ‪ -2010‬המשך היישום הנוכחי‬
‫‪ o‬נדבך ‪ -1‬המשך הרצה במקביל‬
‫‪ o‬נדבך ‪ -2‬חישוב תוספת ההון‬
‫‪8‬‬
‫שיטות מתקדמות באזל ‪2‬‬
‫חישוב הלימות הון רגולטורית‬
‫הון כלכלי‬
‫‪9‬‬
‫כל הזכיות שמורות לחברת ‪HMS -‬‬
‫שיטות מתקדמות (חישוב הלימות הון רגולטורי) ‪ -‬הדילמה‬
‫האם להתחיל בתהליך ובאיזה היקף‬
‫האם יחסך הון כתוצאה מהמודלים החדשים‬
‫האם הרגולטור יכיר ב"חיסכון" כאמור (אישור התחשיב החדש)‬
‫מהו עיתוי הכניסה לתהליך‬
‫הערכה‪ -‬הבנקים יפנו ליישום השיטות המתקדמות (שונות גבוהה בקצב היישום‬
‫בין הבנקים)‬
‫‪o‬‬
‫ערכים מוספים (חיסכון פוטנציאלי בהון‪ ,‬שיפור תדמית)‬
‫‪o‬‬
‫מאידך‪ ,‬אין תאריך יעד מחייב ויש עבודה רבה בנושאים הקיימים‬
‫שיטות מתקדמות‪ -‬פרויקט ארוך טווח‬
‫‪10‬‬
‫‪o‬‬
‫הקמת מאגר אירועי כשל‬
‫‪o‬‬
‫בניית מודלים‬
‫‪o‬‬
‫כיול מודלים (ביצוע ‪)Backtesting‬‬
‫כל הזכיות שמורות לחברת ‪HMS -‬‬
‫‪IRB Approach‬‬
‫על הבנק‬
‫לפתח‬
‫מודלים‬
‫להערכות‬
‫פנימיות של‬
‫כל מרכיבי‬
‫הסיכון ‪-‬‬
‫‪PD,‬‬
‫‪LGD,‬‬
‫‪EAD‬‬
‫‪AIRB - Advanced‬‬
‫‪Approach‬‬
‫כל הזכיות שמורות לחברת ‪HMS -‬‬
‫ ‪FIRB‬‬‫‪Foundation‬‬
‫‪Approach‬‬
‫על הבנק לפתח‬
‫מודל להערכת‬
‫‪ PD‬בעוד‬
‫שאת שאר‬
‫מרכיבי הסיכון‬
‫יקבל הבנק‬
‫מהמפקח על‬
‫הבנקים‬
‫‪11‬‬
PD (in ISRAEL) – Main possibilities
PD
CORPORATE
Public Co.
Int. Rating
companies
Internal
Model
RETAIL
Private Co.
Internal
Model
Data Mining
HMS - ‫כל הזכיות שמורות לחברת‬
12
‫שיטות מתקדמות (‪ – )IRB‬יצירת ה‪PD-‬‬
‫ב‪ 2-‬השיטות (בסיסית ומתקדמת) נדרש הבנק להסתמך על הערכות פנימיות‬
‫בחישוב ההסתברות לכשל (‪ )PD‬לצורך חישוב ההון הנדרש‪.‬‬
‫חישוב ה‪ PD-‬מצריך בין היתר‪:‬‬
‫‪o‬‬
‫הקמת מאגרים מפורטים של נתוני הלקוחות (בעלי עומק סטטיסטי)‬
‫‪o‬‬
‫פיתוח מודלים מתאימים לטובת הנושא (לרוב הגופים העסקיים‪ -‬אין דירוג)‬
‫ייבוא פתרונות תוכנה מחו"ל לטובת הנושא‬
‫‪13‬‬
‫כל הזכיות שמורות לחברת ‪HMS -‬‬
‫הון כלכלי‬
‫תודה‬
‫‪15‬‬