Transcript Риск Риск - E-DNRS

Университет за национално и
световно стопанство
Специалност: Икономика на отбраната и сигурността
Управление на риска
доц. д-р Цветан Цветков
[email protected]
1. Рискови
характеристики на
средата за вземане на
решения
Необходимост от вземане на
управленски решения
Динамика на
организацията
Динамика на
средата
Page 3
Промени във
вътрешните и
външните
променливи на
организацията
Несъответствие
между
променливите и
поставените цели
Поява на
необходимост от
решение изменение на
състоянието (или
перспективата за
бъдещите
състояния)
Чрез решението се:


определя въздействието, което
управляващата система оказва
върху управляваната
проектират се действията на
управляваната система в резултат
на това въздействие
4
Управленско решение:
Формулиране на въздействие върху
управляваната система и на
действията на управляващата
система, които трябва да бъдат
реализирани за постигане на
определени цели, след избор на една
от две или повече алтернативи, въз
основа на предварително избран
критерий
5
Решение и риск
Взимането на управленско решение при
всички случаи носи повече или по-малко
риск
 Това се предопределя от наличието на
неопределеност относно това какъв ще
бъде резултатът от предприетите
действия, в резултат на управленското
решение
 Резултатът може да бъде само
предвиждан, с по-голяма или по-малка
точност
6

Решение и риск
(продължение)


В много редки случаи и само при абстрахиране
от възможността за поява на много малко
вероятни събития може да се твърди, че е
възможно с пълна сигурност да се предвиди
резултатът от предприетите действия
В повечето случаи може да се твърди, че,
например резултатът от действието найвероятно ще бъде еди какъв си, но е възможно
резултатът да се отклонява от предвидения в
по-широки или по-тесни граници
7
Основание за разграничаване
на различни обкръжения на
решението


Вземащият решение не винаги е в състояние
да определи какво точно ще се случи, след
изпълнение на една или друга алтернатива
за решение, т.е. след предприемане на едно
или друго действие
Върху резултата от взетото решение влияят
голям брой фактори, някои от които зависят
от волята на вземащия решение, а други – не
8
Основание за разграничаване
на различни обкръжения на
решението – продължение

Идентифицирането на вида
обкръжение е важно, защото от него в
голяма степен зависи какви модели и
методи ще бъдат най-подходящи за
сравнение между алтернативите и
обосновка на решението
9
Състояние на природата
Съвкупност от фактори, които могат да
повлияят върху резултата от
предприетите действия и които не
зависят от волята на вземащия
решение
10
Видове обкръжение на
решението
11
В зависимост от това до каква степен
е възможно предварително да се
преценят резултатите от предприети
действия, се разграничават различни
„обкръжения” на управленското
решение
Най-често в теорията и практиката се разграничават
следните видове обкръжения:
 определеност
 риск
 неопределеност
 Някои автори добавят към тази съвкупност и
четвърти вид – противодействие
12
Критерии за дефиниране на
обкръжението като
определеност, риск,
неопределеност
13
Определеност
Определеност е налице тогава, когато
причините за явленията и
резултатите от действията могат да
бъдат предвидени (поради натрупан
опит, теоретични знания и др.)
14
Риск
Риск е налице тогава, когато
възможните състояния на природата,
както и вероятностите за тяхното
настъпване са известни
15
Неопределеност
Неопределеност е налице тогава,
когато възможните състояния на
природата са известни, но не са
известни вероятностите за тяхното
настъпване
16
Противодействие
Противодействие е налице тогава,
когато съществуват сили, които
активно противодействат на
предприетите от организацията
действия
17
2. Същност на понятието
риск
18

В научната литература няма единно
становище относно същността на
понятието риск. Най-често авторите
се обединяват около три съществено
различаващи се гледни точки
На първо място
Набор от фактори, които
противодействат на достигането на
целите на организацията
20
На второ място
Събитие със случаен характер, чието
осъществяване би довело до
отрицателен по отношение на
поставените пред организацията
цели ефект
21
На трето място
Ситуация на несигурност, при която
могат да възникнат няколко или
много последствия, от които поне
едно е нежелателно
22
Рискова верига
23
За да съществува риск е
необходимо наличие на:




Източник на риск – опасност
Експониране (изложение на опасността) процес, при който хората, и ценните
обекти се намират в контакт с опасността
Процес, при който изложението на
опасността създава неблагоприятните
последици (наличие на резултати от
експонирането)
Начин, по който хората и обществото
възприемат резултатите
24
Рискова верига
Опасност
Експониране
Резултати
Оценка
25
3. Класификация на
рисковете. Чисти рискове за
организацията
26
Чист и спекулативен риск


Чист риск - ситуация, при която са налице
само възможности за загуба или липса на
загуба. Възможните полезности са само
негативни (загуба) или неутрални (липса
на загуба)
Спекулативен риск - ситуация, при която
са налице възможности, както за
отрицателен, така и за положителен
ефект. Възможните полезности са както
негативни (загуба) така и позитивни
27
Статичен и динамичен риск
Статичен риск - свързан е със загуби,
причинени от извънредни природни
обстоятелства или на грешни или
незаконни действия на хора
 Динамичен риск - свързан е с
промени в икономическите условия

28
Общ и частен риск
Общ риск - риск, който влияе върху
цялата икономика или върху голям
брой лица или групи
 Частен риск - оказва влияние само
върху някои индивиди, а не върху
цялото общество или държавата

29
Видове чист риск
Личен риск
 Риск за собствеността
 Риск, свързан с отговорността

30
Личен риск

Риск, който пряко влияе върху индивида,
проявява се във:
- вероятността за пълна загуба или намаляване
на приходите на индивида
- допълнителни разходи

Основни лични рискове:
-
риск от ранна смърт
риск на преклонната възраст
риск за заболяване
риск от безработица
31
Риск за собствеността
Реалните активи и собствеността може да
бъде повредена или унищожена поради:
 пожар
 мълния
 наводнение и много други причини
Възможни са два основни вида загуби от
този вид:
 преки
 непреки
32
Риск, свързан с
отговорността
Законодателството предвижда
отговорност за
 нанесени телесни повреди
 имуществени вреди или други загуби
причинени на други лица, поради
действията на индивида или
организацията
33
От гледна точка на
възможността за количествена
оценка
Рисковете могат да бъдат:
 измерими
 неизмерими
34
Измерими рискове
Рискове, за които е възможно
предварително да се определят:
 вероятността за настъпване на
вредата
 размера на евентуалната загуба
Измеримите рискове се подлагат на
статистическа оценка. Те обикновено
са с голяма относителна честота,
което позволява да се установят
закономерности в развитието им
35
Неизмерими рискове

Рискове, за които посочените
параметри не могат да се оценят
предварително
Неизмеримите рискове придават
несигурност на стопанските решения
36
Измерими и неизмерими
рискове

Третирането на един риск като
измерим или неизмерим зависи от
хипотезата при неговото
разглеждане. Някои рискове
(например риск от пожар) могат да
бъдат измерими за една голяма
съвкупност и неизмерими – за друга,
по-малка
37
Неизмеримите рискове могат
да се групират на:
Неизмерими рискове, поради
отсъствие на условия за
количествена оценка
 Неизмерими рискове поради тяхната
същност

38
В зависимост от степента на влияние на
отделната личност върху резултатите от
реализиране на риска:
Субективни рискове
 Обективни рискове

39
Субективни рискове
Настъпването на щети се влияе от
поведението на хората. Те зависят
от:
 знанията
 уменията
 професионалната подготовка
 съобразителността
на изпълнителите
40
Обективните рискове
Предопределят се от:
 обективни обстоятелства
 случайности
 непреодолими сили
41
Чистите рискове за
организацията се свързват със
следните области:



Ниво на контрола за достъп до помещенията
на организацията. Охрана на периметъра
(огради, системи за физически контрол).
Контрол на достъпа на външни лица
Система за подбор на кадрите - функция за
преценка на лоялността на новопостъпващите
Начин на съхраняване на документацията
Достъп на външни лица до документацията
42
Чистите рискове за организацията
се свързват със следните области
(продължение):



Налична система за противопожарна
охрана. Контрол на спазването на
противопожарните правила
Наличие на планове за реакция при
извънредни обстоятелства и бедствия
Контрол на кражбите от външни лица и
от персонала
43
Чистите рискове за организацията
се свързват със следните области
(продължение):


Система за охрана на труда, контрол
на спазването на правилата за трудова
безопасност, начини на реакция при
трудова злополука
Предпазване от терористични
действия
44
Видове вреди
Вреди
Неблагоприятни
имуществени
последици
Материални щети
Преки материални
щети
Косвени материални
щети
Неблагоприятни
неимуществени последици
Последващи загуби
Пропусната печалба
Пропуснати
ползи/изгода
Вторично засегнато
имущество
Условно постоянни
разходи
Незасегнато, но
неизползваемо
имущество
Последващи разходи
45
4. Видове риск при
инвестиране във финансови и
реални активи
46
Риск в конкретна ситуация

Когато се разглеждат конкретни
ситуации от определена гледна
точка, класификацията на рисковете
може да се задълбочи с помощта на
приложение на по-конкретни
критерии
47
Рискът при инвестиране във
финансови активи
Пазарен риск
 Бизнес риск
 Риск от промяна на нормата на
доходност
 Риск от инфлация

48
Рискът при инвестиране в
реални активи
Икономически
 Стратегически
 Екологичен
 Социален и др.

49
Икономически риск
Характеризира варирането на някои
икономически показатели, изразяващи
икономическите резултати от
осъществяване на инвестиционния проект
 Възвръщаемост на инвестициите
 NPV
 IRR
 Срок на възвръщане на инвестициите и
др.
50
Стратегически риск
Характеризира несигурността от
достигане на желаната степен на
съответствие на инвестиционния
проект със стратегията на фирмата
51
Екологичен риск
Определя се от вероятното вариране
на екологичните характеристики на
инвестиционния проект, което не
гарантира спазването на
екологичните изисквания
52