Transcript مؤشر الماكد - Souq El-Mal

‫أشهر المؤشرات القيادية و الغير قيادية‬
‫رائد الخضر‬
‫‪www.Souqelmal.com‬‬
‫‪www.AmanaCapital.com‬‬
‫أهداف المحاضرة‬
‫•‬
‫تهدف هذه المحاضرة للشرح التوضيحي عن مؤشر القوة النسبية حيث سنتعرف‬
‫على ماهية هذا المؤشر و كيفية حسابه مع العالقة الرياضية التي يبنى عليها و‬
‫أخيرا تطبيق عملي على منصة التداول لهذا المؤشر‪.‬‬
‫•‬
‫مؤشر ستواكاستيك معادلته الرياضية و أنماطه الثالثة مع استخدامه على منصة‬
‫التداول‪.‬‬
‫•‬
‫مؤشر الماكد الشهير من المؤشرات الغير قيادية مع دراسة فنية لهذا المؤشر و‬
‫كيفية رسمه و مكوناته و أهم تطبيقاته و اإلشارات التي يقدمها هذا المؤشر‬
‫للمتداولين و مستخدمي التحليل الفني التخاذ قرارت الدخول في األسواق أو تأكيد‬
‫الدخول من خالل تأكيد االتجاه أو انعكاس األسواق و الخروج من المراكز‬
‫المفتوحة‪ .‬اضافة الى عيوب استخدام هذا المؤشر‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫مؤشر القوة النسبية ‪RSI‬‬
‫مؤشر القوة النسبية هو أحد أهم المؤشرات القيادية يعنى بقياس الززخم حيزث‬
‫يقززوم هززذا المؤشززر بقيززاس سززرعة و تغييززر تحركززات األسززعار و مقيززاس هززذا‬
‫المؤشر هو من ‪ 1‬الى ‪ 100‬وفزق الطريقزة التقليديزة و الكالسزيكية التزي‬
‫زمم‬
‫لها هذا المؤشر فإنزه يزدل علزى منطقزة التشزبع بعمليزات الشزرا عنزدما تكزون‬
‫قرا ته فوق ‪ 70‬كما يدل على منطقة التشبع بعمليات البيزع عنزدما يكزون دون‬
‫‪ .30‬يستخدم ايضا في التعرف على االتجاه العام‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مؤشر القوة النسبية‬
‫‪100‬‬
‫‪RSI = 100 - -------‬‬‫‪1 + RS‬‬
‫متوسط االرباح‪/‬متوسط الخسارة = ‪RS‬‬
‫إشارات مؤشر القوة النسبية‬
‫‪ ‬اذا تم تميز اتجاه‬
‫اعد فإن اشارة الشرا سيتم تولدها وفق مقياس القوة النسبية‬
‫عندما يرتفع ‪ RSI‬من منطقة التشبع بالبيع (دون ‪ )20‬الى ما فوق تلك المنطقة وبالعكس‬
‫اذا تم تمييز اتجاه منخفض فإن اشارة البيع تظهر عند اجتياز ‪ RSI‬المخفف باالنخفاض‬
‫لمنطقة التشبع بالشرا (فوق ‪ )80‬الى ما دون تلك المنطقة‪.‬‬
‫‪ ‬بعض التجار ينظرون الى تحركات فوق أو تحت الخط المركزي ‪ 50‬لتأكيد اشارات و‬
‫تقليل التذبذبات العالية‪.‬التحرك من منطقة تشبع بالبيع الى فوق مستويات ‪ 50‬يمكن أن‬
‫يشكل اشارة للشرا و تبقى كذلك حتى العودة لالنخفاض دون ‪.50‬‬
‫‪5‬‬
‫إشارات مؤشر القوة النسبية المركز‬
‫‪ ‬االختالفات الموجبة و السالبة التباين الموجب المتبوع بتأكيد من خالل ارتفاع‬
‫فوق ‪ 20‬يعتبر اشارة للشرا و التباين اسلبي المتبوع بانخفاض دون ‪ 80‬قد‬
‫يمثل اشارة بيع‬
‫ي سينعكس‬
‫‪ ‬محاوالت االختراق الفاشلة قد تمثل اشارة فاشلة و أن االتجاه السعر ّ‬
‫و ينصح التجار أن يغلقوا مراكزهم المفتوحة‪.‬‬
‫‪ ‬خط االتجاه القوي مؤشر ‪ StochRSI‬كغيره من مؤشرات قد يظهر تشبع بالشرا‬
‫و يبقى في في حالة تشبع بالشرا لفترة ممددة اي حيث أن حركة هذا المؤشر‬
‫فوق ‪ 80‬تعني تشبع بالشرا و لكن ايضا قد تشير الى خط اتجاه قوي و البقا‬
‫فوق مستويات ‪ 80‬لمدة اطول و بالعكس الحركة السريعة دون مستويات ‪ 20‬قد‬
‫تشير الى بداية اتجاه منخفض قوي‬
‫‪6‬‬
‫مؤشر القوة النسبية (التشبع بالبيع و بالشرا )‬
‫مؤشر القوة النسبية (االختالفات)‬
‫مؤشر القوة النسبية (المتأرجحات الفاشلة)‬
‫مؤشر ستوكاستيك‬
‫ي الذ يظهر مكان اإلغالق الحالي بالنسبة للمجال‬
‫• هو مؤشر للزخم السعر ّ‬
‫بين القمة و القاع خالل فترة من الزمن‪ .‬يتبع مؤشر ستوكاستيك لسرعة‬
‫ي‪ .‬مستويات اإلغالق القريبة من القمم بشكل متتالي و‬
‫الزخم السعر ّ‬
‫مستمر تشير الى تجميع (قوة شرا ) و المستويات القريبة من القيعان‬
‫السعرية المستمرة تشير الى توزيع (قوة بيع)‪.‬‬
‫معادلة الستوكاستيك‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫(أدنى قاع – أعلى قمة)‪( /‬أدنى قاع – األغالق األخير) *‪K% = 100‬‬
‫‪K% of‬متوسط متحرك بسيط (أيام ‪D% = )3-‬‬
‫أدنى قاع في الفترة المدروسة = أدنى قاع‬
‫أعلى قمة في الفترة المدروسة = أعلى قمة‬
‫أنماط الستوكاستيك‬
‫• ستوكاستيك السريع – ستوكاستيك البطي ‪ -‬ستوكاستيك كامل‬
‫• و يختلف استخدام كل من هذه المؤشرات باختالف الغرض من المؤشر و عادة‬
‫الفترة التي يغطيها مؤشر ستكواستيك هي ‪ 20‬وحدة زمنية (يوم – اسبوع ‪).....‬‬
‫اشارات الستوكاستيك‬
‫• قرا ة ستوكاستيك هي بين ‪ 100‬و ‪ 0‬و يشير كما يشير مؤشر القوة النسبية فوق‬
‫‪ 80‬تشبع بالشرا تحت ‪ 20‬تشبع بالبيع‬
‫أمثلة الستوكاستيك‬
‫أمثلة الستوكاستيك‬
‫أمثلة الستوكاستيك‬
‫مؤشر الماكد‬
‫• هو أحد أهم المؤشرات الغير قيادية و التي تسبغ عليها‬
‫المؤشر كمؤشر للزخم و مؤشر الحق للسعر في ان واحد‪.‬‬
‫• يعمل هذا المؤشر على تحسس االختالف بين متوسطين متحركيين أسيين األول‬
‫طويل (بطي ) و الثاني قصير (سريع) و يدرس مدى تقارب هذين المتوسطين و‬
‫تباعدهما‪.‬‬
‫• تنويه حول المتوسط األسي ‪ :EMA‬يمكن اعتباره على أنه متوسط متحرك‬
‫موزون حيث تقل أوزان األسعار بشكل آسى مع بعد فترة التداول المأخوذة فى‬
‫الحساب بداية من الفترة الحالية‪ .‬و يقلل من التأخير ويعطى المزيد من األهمية‬
‫آلخر األسعار مقارنة مع أقدم األسعار‪ .‬هذا يجعل من الممكن االستجابة بسرعة‬
‫أكبر لتقلبات االسعار الحالية‪ ،‬على عكس المتوسط المتحرك البسيط ‪SMA.‬‬
‫الوزن المطبق على آخر سعر يعتمد على فترة ‪SMA.‬كلما قلت فترة ‪EMA‬يعنى‬
‫ذلك زيادة الوزن المعطى آلخر سعر‪.‬‬
‫فات تدخل استخدام هذا‬
‫‪17‬‬
‫مؤشر الماكد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫مكونات مؤشر الماكد‪:‬‬
‫يستخدم في مؤشر الماكد عادة المتوسط المتحرك األسي للسعر على مدى طويل‬
‫نسبيا ‪EMA 26‬‬
‫المتوسط المتحرك األسي للسعر على المدى القصير نسبيا ‪EMA 12‬‬
‫حا ل الفرق بين هذين المتوسطين يعطينا ما يسمى بخط الماكد و بذلك يكون‬
‫مقياس للزخم مهم جدا بهذه الحالة‪.‬‬
‫أخيرا المتوسط المتحرك األسي لحا ل الفرق بين المتوسطين السريع و البطي‬
‫أي خط الماكد يعطينا ما يسمى بخط اإلشارة‬
‫مؤشر الماكد‬
‫معادالت الماكد‪:‬‬
‫‪ = EMA12 – EMA26‬خط الماكد‬
‫‪= EMA9 MACD Line‬خط االتجاه‬
‫خط االتجاه – خط الماكد = التباعد أو االختالف‬
‫‪19‬‬
‫مؤشر الماكد‬
‫‪ ‬تطبيق عملي على ‪MT4‬‬
‫‪20‬‬
‫استخدامات الماكد‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ -1‬مناطق ذروة الشراء وذروة البيع‬
‫منطقة ذروة الشراء تعني أن األسعار قد سجلت ارتفاعا لفترة زمنية طويلة وبما فيه‬
‫الكفاية مما يدعوها إلى احتمال التوقف قليال والعودة للوراء مرة أخرى‪ .‬أما منطقة‬
‫ذروة البيع تعني أن األسعار قد سجلت انخفاضا لفترة زمنية طويلة وبما فيه الكفاية‬
‫مما يدعوها إلى احتمال التوقف قليال والعودة إلى الصعود مرة أخرى‪.‬‬
‫ومن الممكن حساب مناطق ذروة الشراء وذروة البيع من خالل مؤشر الماكد من‬
‫خالل متابعة تاريخ حركة الماكد ونرى المنطقة التي كان يصل إليها دائما سواء في‬
‫الصعود والهبوط وكان يجد عندها منطقة قوية تجعله يرتد لالتجاه المعاكس مرة‬
‫أخرى‪ .‬ولمزيد من الشرح نتابع الشكل التالي‪.‬‬
‫المنطقة التي كلما انخفض إليها المؤشر صعد مرة أخرى‪ .‬والمنطقة التي كلما صعد‬
‫إليها المؤشر انخفض مرة أخرى‪ .‬وهذه هي مناطق ذروة الشراء وذرة البيع‪ .‬و نرى‬
‫أنها كانت متزامنة مع انعكاسات في اتجاه المؤشر وفي نفس الوقت في اتجاه حركة‬
‫األسعار‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫استخدامات الماكد‬
‫استخدامات الماكد‬
‫• ‪ -2‬اإلنفراجات اإليجابية والسلبية‬
‫• االنفراج اإليجابي هو أن يقوم المؤشر بتكوين قاع أعلى من القاع السابق له في‬
‫الوقت الذي يسجل فيه السعر انخفاضا فيسجل قاعا أقل من القاع السابق له‪ .‬وهو ما‬
‫يعني أن االتجاه الهابط أو الحركة الهابطة قد ضعفت بشكل كبير وأنها قد أوشكت على‬
‫االنعكاس‪ .‬أما االنفراج السلبي فهو عبارة عن أن يقوم المؤشر بتكوين قمة أقل من‬
‫القمة السابقة في الوقت الذي يسجل فيه السعر بتكوين قمة أعلى من القمة السابقة‪.‬‬
‫وهو ما يعني أن الحركة الصاعدة قد ضعفت بصورة كبيرة وأنها قد أوشكت على‬
‫االنعكاس ناحية الهبوط‪.‬‬
‫• وبالتالي فإنه من الممكن دمج تلك اإلشارة مع اإلشارة السابقة‪ .‬بحيث اذا تم إيجاد‬
‫انفراج إيجابي على سبيل المثال في الوقت الذي يتواجد فيه المؤشر في منطقة ذروة‬
‫البيع فإن ذلك قد يعني أنها إشارة قوية النعكاس األسعار ومن الممكن البداية في‬
‫البحث عن منطقة الشرا المناسبة‪ .‬ونفس الطريقة في حالة االنفراج السلبي أيضا‪.‬‬
‫استخدامات الماكد‬
‫استخدامات الماكد‬
‫• ‪ -3‬االستخدام الثالث هو عبور مؤشر الماكد لخط الصفر‬
‫• من اإلشارات التي يمكن الحصول عليها من هذا المؤشر هو عبوره لخط الصفر‪.‬‬
‫والتفسير الحقيقي لذلك العبور أن تخطي خط الصفر يعني حدوث تقاطع ما بين‬
‫المتوسط المتحرك ‪ 12‬يوم و‪ 26‬يوم المكونان لمعادلة الماكد‪ .‬وكما نعلم أنه من‬
‫الممكن الحصول على إشارات شرا وبيع تحديدا من خالل التقاطعات التي قد‬
‫تحدث بين أي متوسطين متحركين على الرسم البياني‪ .‬إذن نستطيع أيضا اعتبار‬
‫عملية عبور خط الصفر لمؤشر الماكد نوع من أنواع إشارات الشرا والبيع‪.‬‬
‫وتنطبق استخدامات مؤشر الماكد على جميع األسواق المالية ومنها سوق األسهم‬
‫وسوق الفوركس‪.‬‬
‫عيوب مؤشر الماكد‬
‫• ‪ -1‬أنه ال يمكن استخدامه في أثنا االتجاهات المفاجئة أو المعترضة بسرعة‪ .‬نظرا‬
‫ألن مكوناته من المتوسطات المتحركة وكما هو معلوم أن المتوسطات المتحركة‬
‫تعتبر من المؤشرات التابعة لالتجاه أي أنه يجب أن يكون هناك اتجاها في األ ل‬
‫من أجل أن تعمل بصورة مناسبة‪ .‬ولذلك فإن أفضل اإلشارات التي من الممكن‬
‫الحصول عليها من مؤشر الماكد فقط عندما يكون هناك اتجاها واضحا‪ ،‬سوا في‬
‫سوق األسهم أو سوق الفوركس‪.‬‬
‫• ‪ -2‬في بعض األحيان ال يعطي الماكد إشارات واضحة المعالم وذلك بسيره لفترة‬
‫طويلة في منطقة ذروة الشرا أو ذروة البيع‪ .‬ولذلك فإنه يجب دمج تلك اإلشارات‬
‫مع المؤشرات الفنية واألدوات الفنية األخرى للحصول على التأكيدات الالزمة‬
‫إلشارة مناسبة‪.‬‬
‫شكرا للحضور‬
‫يمكننا االن االجابة على اسئلتكم‬
www.Souqelmal.com
www.AmanaCapital.com
Facebook.com/SouqElmal
@Souqelmal
Souqelmal Group