Transcript Стандарт организации управления рисками в кредитных

Стандарты организации системы
управления рисками в кредитных организациях
Проект Международной финансовой корпорации (IFC)
для Ассоциации российских банков (АРБ)
Докладчик: Денис Бондаренко, Банковский консультант, IFC
Март 23, 2012
Структура презентации
1. Актуальность разработки стандартов
2. Задачи внедрения стандартов
3. Ключевые пользователи стандартов
4. Структура стандартов организации системы управления рисками
5. Принципы построения системы управления рисками
6. Организация процесса управления рисками
7. Процедура управления рисками
8. Матрицы зрелости процесса управления рисками
9. Предложения по внедрению стандартов
2
Нужны ли еще одни стандарты управления рисками?
Актуальность
Операционн
ый риск
Задачи
Репутационн
ый риск
Пользователи
Риск
ликвидности
Стандарты
Кредитный
риск
Принципы
Организация
Процедура
Матрицы
Система управления
рисками
Предложения
COSO ERM
BCBS
3
АРБ
Задачи внедрения стандартов
Актуальность
Стандарты организации
системы управления рисками
Задачи
Пользователи
позволяют:
Стандарты
Принципы
Организация
1.
Определить и утвердить нормы, которые соответствуют понятию
«наилучшая практика управления рисками»
2.
Сформировать основу для внедрения специальных стандартов управления
рисками (стратегический, кредитный, рыночный, операционный, пр.)
3.
Повысить эффективность управления рисками и внутреннего контроля в
кредитных организациях
4.
Повысить конкурентоспособность и устойчивость банковского сектора
Процедура
Матрицы
Предложения
4
Ключевые пользователи стандартов
Актуальность
Пользователи
Задачи
Задачи
Пользователи
 Эффективность
Кредитные организации
 Деловая репутация
Стандарты
Принципы
 Качество принятия решений
Руководство банков
 Избежание потерь
Организация
Процедура
 Информированность о надежности банка
Клиенты банков
 Рост конкуренции
Матрицы
Предложения
 Улучшение качества услуг
Регулирующие органы
 Повышение финансовой стабильности
 Содействие устойчивому экономическому росту
Государственные структуры
5
Структура стандартов организации
системы управления рисками
Актуальность
Задачи
Пользователи
Стандарты
I. Принципы построения
системы управления
рисками
Принципы
Организация
Процедура
Матрицы
II. Организация
процесса управления
рисками
Предложения
6
III. Процедура
управления рисками
Принципы построения системы управления рисками
Актуальность
1.
Определение и утверждение риск-аппетита
Задачи
2.
Оценка результатов работы и выплата компенсаций с учетом рисков
Пользователи
3.
Исключение конфликтов интересов
- Независимость функций, разграничение полномочий принятия и контроля рисков
- Подтверждение практики внешними проверяющими и оценщиками
Структура
Принципы
4.
Проникновение культуры управления рисками на всех уровнях управления
Организация
- Подотчетность, раскрытие информации, транспарентность рисков
- Высокие этические стандарты в организации
- Осведомленность о существенных рисках высшего руководства
Процедура
Матрицы
5.
Эффективности коммуникации в организации по вопросам управления рисками
6.
Сильные позиции директора по рискам в менеджменте банка
7.
Сильная компетенция подразделения по рискам и всех участников процесса
управления рисками
Предложения
7
Организационная структура управления рисками
Актуальность
Совет Директоров
Задачи
Комитет по аудиту и рискам
Принципы
Организация
Правление Банка
Комитет по рискам
Комитеты при Правлении
(КУАП, Кредитный комитет, Комитет по
операционным рискам, пр.)
Процедура
Риск-менеджмент
Матрицы
Предложения
Подразделения – Владельцы рисков
8
Риск - отчетность
Стандарты
Контроль
Пользователи
Процедура управления рисками
Актуальность
Выявление рисков
Задачи
Пользователи
Измерение и оценка рисков
Поиск инструментов
управления рисками
Количественная оценка потерь
Оценка издержек
и преимуществ инструментов
Стандарты
Принципы
Организация
Процедура
Матрицы
• Мониторинг
Предложения
• Отчетность
• Контроль лимитов
• Сравнение потерь с компенсацией в цене продуктов
• Принятие решений по рискам:
Избежание / Передача / Сокращение / Удержание
• Обсуждение
Оценка результативности управления рисками
9
Матрицы зрелости системы управления рисками
Актуальность
Принципы
Организация
Процедура
Задачи
 Риск-аппетит
 Совет директоров
 Идентификация рисков
 Директор по рискам
 Оценка рисков
Пользователи
 Вознаграждение с учетом
риска
 Комитет по аудиту
 Контроль рисков
 Конфликт интересов
 Кредитный комитет
 Риск-отчетность
 Разграничение функций
 КУАП
 Принятие решений
 Внешний контроль
 Комитет по рискам
 Функция рисков
 Риск-менеджмент
 Транспарентность
 Внутренний аудит
Стандарты
Принципы
Организация
Процедура
Матрицы
Предложения
 Этические нормы
 Культура управления рисками
Как матрицы помогают банкам?
 Обсуждение рисков
• Самооценка текущего уровня
зрелости управления рисками
 Компетенция по рискам
 Информационнотехнологическая среда
• Составление плана-графика
перехода на новый уровень
10
Предложения по внедрению стандартов
Актуальность
 Использование АРБ как основной площадки обсуждения стандартов
Задачи
Пользователи
Стандарты
 Объединение усилий Координационного комитета АРБ по стандартам и
Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками
 Широкое обсуждение стандартов в профессиональном сообществе
Принципы
Организация
Банк России
Координационный
комитет АРБ
Процедура
Матрицы
Предложения
Профильный
комитет АРБ
IFC
11
Члены Ассоциации
Контактная информация
Денис Бондаренко, Банковский консультант
Программа консультационной поддержки банков
в Центральной Азии и Восточной Европе
Международная финансовая корпорация (IFC)
T: +7 495 411 7555 (доб. 2145)
E: [email protected]
12