Transcript презентация

www.ibs.ru
Современные технологии
управления
система управления рисками
Важные вопросы
Насколько я могу
быть уверен в том,
что стоящие перед
Компанией цели
будут достигаться
Действительно ли
мои решения
исполняются
должным образом
Организована ли
деятельность
Компании так,
как надо
Что на самом деле
происходит в моей
Компании
2
Финансы
Финансовые и кредитные риски
●
●
●
●
●
Недоступность источников финансирования
Недостаток оборотных средств
Невыполнение обязательств контрагентами
Значительные колебания курсов на валютном рынке
Низкая ликвидность финансовых активов
Управление финансовыми и кредитными рисками:
●
Оптимизация структуры денежных потоков
●
Разумная кредитная политика и надежные процедуры кредитного
контроля
●
Реструктуризация кредитного портфеля и финансовых вложений
●
Оперативное управление денежными потоками
●
Обеспечение инвестиционной привлекательности за счет надежной
системы управления рисками
●
Надежные процедуры бюджетного и финансового контроля
●
Передача и разделение риска (страхование, хеджирование)
●
Стабильность, прозрачность, осмотрительность
3
Процессы
Процессные риски
●
Высокий уровень операционных издержек
●
Длительные операционные циклы
●
Неэффективный уровень запасов
●
Убытки в результате ошибок, аварий и инцидентов
Управление процессными рисками:
●
Исключение работ не создающих стоимости
●
Упрощение структуры бизнес-процессов
●
Увеличение скорости информационных и материальных потоков
●
Аутсорсинг ряда работ
●
Оптимизация организационной структуры
●
Эффективная автоматизация операций
●
Обеспечение безопасности
●
Скорость, простота, надежность
4
Управление персоналом
Риски персонала:
●
Низкая производительность
●
Деятельность, не создающая стоимости
●
Пренебрежение обязанностями
●
Злоупотребления и мошенничество
Управление рисками персонала:
●
Оптимизация численности на основе анализа добавления стоимости
●
Мотивация с помощью инструментов измерения производительности
●
Стимулирование инициатив по повышению эффективности работы
●
Комплексная программа противодействия противоправным действиям
персонала
●
Сокращение численности с в результате оптимизации бизнеспроцессов и аутсорсинга
●
Зависимость компенсационного пакета от конкретных результатов
работы
●
Производительность, ответственность, лояльность
5
Инвестиции
Инвестиционные и структурные риски
● Убыточность инвестиционных проектов
● Убыточность непрофильных активов
● Отсутствие источников финансирования для развития
Управление инвестиционными и структурными рискам
● Риск-ориентированный подход к принятию инвестиционных
решений
● Ликвидация убыточных бизнес-единиц
● Продажа или реструктуризация непрофильных активов
● Объективность, целесообразность, перспективность
6
Определение СУР
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ –
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ УВЕРЕННОСТИ
Управление
рисками
Процесс, применяемый в стратегическом и оперативном
управлении для обеспечения достаточной уверенности в
части достижения стратегических и операционных целей
компании и осуществляемый руководством,
менеджментом и работниками с целью:
● выявления потенциальных событий, которые могут
повлиять на деятельность организации,
● поддержания степени их воздействия в приемлемых
(установленных) для организации границах
(ERM COSO, 2004)
7
Роль СУР в процессах управления Компанией
СТРУКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«Чего мы хотим
достичь?»
«Что необходимо
сделать для
достижения
целей?»
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
РИСКОВ
«Что может помешать
достижению целей?»
ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ О
РЕАГИРОВАН
ИИ НА РИСК
ИСПОЛНЕНИЕ
КОНТРОЛЬ
«В какой степени
достигнуты
поставленные
цели?»
РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ
МОНИТОРИНГ
«Насколько
эффективно
управление
рисками?
СТРУКТУРА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ КОМПАНИИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ СОЗДАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗА СЧЕТ ПРОАКТИВНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ
УГРОЗАМИ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ
8
Структура процесса управления рисками
1. Выявление,
оценка,
приоритезация
рисков
6. Результаты/
интеграция с
процессом принятия
управленческих
решений
2. Анализ ключевых
рисков и
существующих
возможностей
5. Измерение,
мониторинг и
отчетность
деятельности по
управлению рисками
3. Определение
стратегий
реагирования на
риски
Стратегия, цели,
задачи бизнеса
4. Разработка и
исполнение планов
мероприятий по
минимизации рисков
9
Оценка и приоретизация рисков
Используя необходимое сочетание различных подходов к оценке рисков
(экспертный, ретроспективный, сценарный анализ, матмоделирование и т.п.)
производится
оценка
вероятности
наступления
и
существенности
последствий рисковых событий.
ID
риска
Рисковое событие
Вероятность
Оценка
последствий
Оценка
существенност
и риска
45638
"Отказ систем регулирования ГПА 53
КЦ №5 КС-20 "
0,6
1 800 000
1 080 000
6510
Разрушение шахты выхлопа № MMM
по причине физического износа
0,8
880 000
704 000
9876
Нарушение целостности трубы СРТО "Урал" (850-880км) вследствие
внутренних дефектов
0,55
1 050 000
577 500
9832
Нарушение целостности трубы СРТО "Урал" (120-140км) вследствие
внутренних дефектов
0,4
900 000
360 000
5463
Аварийный останов ГПА 45 № 5 КС-14
по причине вибрации ротора
нагнетателя
0,4
600 000
240 000
7645
Разрушение шахты выхлопа № NNN по
причине физического износа
0,1
1 000 000
100 000
23415
Отказ систем регулирования ГПА 17
КЦ №4 КС-29
0,05
450 000
22 500
10
Оценка и приоритезация рисков
Приоретизация рисков позволяет руководителям принимать обоснованные
управленческие решения и распределять ресурсы на ремонтно-техническое
обслуживание и развитие основных производственных фондов наиболее
оптимальным способом.
Отказ систем регулирования ГПА 53
КЦ №5 КС-20 "
Пример: Карта рисков процесса «транспорт газа»
Уровни риска
V
Нарушение целостности трубы СРТО
-"Урал" (850-880км) вследствие
внутренних дефектов
Вероятность
1
Разрушение шахты выхлопа № MMM
по причине физического износа
IV
Отказ систем регулирования ГПА 17
КЦ №4 КС-29
3
4
III
5
Критический
13
Высокий
88
45
II
Разрушение шахты выхлопа № NNN
по причине физического износа
2
11
Умеренный
7
252
9
I
15
33
Низкий
менее$x от$x до $x от$x до $x от$x до $x от$x до $x
1
2
3
Последствия
4
5
1
Присущий Риск
(уровень риска до
воздействия на него)
11
Пример: принятие решения о проведении
капитальных ремонтов на основе оценки рисков
ID
риска
Рисковое событие
Вероятность
Оценка
Оценка затрат
существенности на управление
риска
риском
Оценка
последствий
45638
"Отказ систем регулирования ГПА 53
КЦ №5 КС-20 "
0,6
1 800 000
1 080 000
250 000
6510
Разрушение шахты выхлопа № MMM
по причине физического износа
0,8
880 000
704 000
150 000
9876
Нарушение целостности трубы СРТО "Урал" (850-880км) вследствие
внутренних дефектов
0,55
1 050 000
577 500
300 000
9832
Нарушение целостности трубы СРТО "Урал" (120-140км) вследствие
внутренних дефектов
0,4
900 000
360 000
300 000
5463
Аварийный останов ГПА 45 № 5 КС-14
по причине вибрации ротора
нагнетателя
0,4
600 000
240 000
120 000
7645
Разрушение шахты выхлопа № NNN по
причине физического износа
0,1
1 000 000
100 000
150 000
……………………..
……
…….
…….
……..
…………………….
…….
…….
……..
…….
0,05
450 000
22 500
250 000
23415
Отказ систем регулирования ГПА 17
КЦ №4 КС-29
Суммарные оценки
12 000 000 000
550 000 000
12
Разработка профилей рисков
необходимая для принятия решений по управлению рисками
многофакторная модель, состоящая из объектов риск-менеджмента и
связей между ними.
Профиль
рисков
Место
возникновения
риска
Временной
горизонт:
квартал
Методы
идентификации
Владелец риска:
Начальник ПО ЭМГ
Бизнес-процесс:
эксплуатация
газопровода
Ключевые индикаторы риска:
·
·
·
·
Стратегические
приоритеты
Физическое
состояние
газопровода
Соблюдение
технологических
параметров
·
·
Цель процесса:
Обеспечить надежное
и безопасное
транспортирование
газа
Риск:
Разрыв
газопровода
Риск-толерантность:
·
Не более одной крупной аварии в
год с остановкой перекачки более
чем на 10 суток.
Потери газа в результате аварии
должны быть менее 1 млн.куб.м
·
Условия
окружающей
среды
Факторы
риска
Толщина стенок газопровода;
Пиковое давление внутри газопровода;
Срок эксплуатации газопровода;
Наличие повреждений (характеристики
повреждений);
Температура окружающей среды;
Кол-во аварий на газопроводе за
последние 3 года и др.
вероятность
существенность
Последствия:
·
·
·
·
·
Методы оценки
Остановка перекачки газа;
Взрыв газа;
Загрязнение окружающей
среды;
Потеря газа;
Иски потребителей газа и др.
Риск-аппетит:
·
Не допускать крупных
аварий на газопроводе с
загрязнением окружающей
среды
Методы управления:
·
·
·
·
·
Проведение профилактических плановых ремонтов;
Проведение диагностики;
Проведение мероприятий по контролю технологических
параметров перекачки газа;
Наблюдение за изменениями окружающей среды;
Создание пожарной команды и др.
13
Выгоды от внедрения СУР
Предсказуемость и стабильность результатов деятельности
Обеспечение непрерывности бизнеса, минимизация потерь
Надежные ориентиры для принятия управленческих решений и
оптимального распределения ресурсов
Сокращение числа и существенности нежелательных событий и
происшествий
Быстрая и адекватная реакция на внешние вызовы
14
Элементы инфраструктуры КСУР
Методология по управлению рисками: идентификация, оценка,
управление, мониторинг рисков
Регламенты бизнес-процесса управления рисками: политика,
процедуры, полномочия, ответственность, отчетность
Информация о рисках компании: реестры, паспорта и профили рисков,
ключевые риск-индикаторы.
Знания и практические навыки менеджеров компании в области
управления рисками: опыт прохождения «первого цикла»
Информационные технологии: базы данных, аналитика, отчетность,
мониторинг, интеграция
15
Вставьте
картинку
Какая нужна Информационная
Система для СУР?
16
Основные функции ИСУР
● Ведение справочников (словари рисков,
мероприятий, оргструктура, шкалы и т.д.)
● Идентификация рисков
● Приоретизация рисков
● Обработка результатов
● Управление мероприятиями по снижению
уровня рисков
● Расчет ключевых индикаторов рисков (KRI)
● Визуализация – карты рисков, отчеты, графики на базе РМР
● Пользовательское администрирование
17
Архитектура системы
SAP BW
Карточки рисков
Ручной
ввод
Мероприятия
Источники информации по рискам
Визуализация
Модели риска
Загрузка
данных
…
Ключевые показатели риска
Ввод данных
Хранение данных
Мониторинг и анализ
ИСУР базируется на принципе разграничения прав доступа для разных групп
пользователей и возможности одновременной работы удаленных
пользователей в разных регионах
18
Основные функции:
Ведение справочников
Примеры интерфейсов для ведения справочной информации:
 Web-интерфейс
 Стандартный интерфейс SAP
 Интерфейс Excel
19
Основные функции:
Идентификация рисков
Web-интерфейс для процесса идентификации рисков наиболее
удобен, так как происходит одновременная удаленная работа
большого числа пользователей.
20
Основные функции:
Приоретизация рисков
Web-интерфейс для процесса приоретизации рисков наиболее
удобен, так как происходит одновременная удаленная работа
большого числа пользователей.
21
Основные функции:
Управление мероприятиями
Мероприятия для снижения уровня риска формирует и
присваивает так называемый «Владелец риска». В карточке
мероприятия указывается бюджет мероприятия, календарный
график его выполнения, ответственный за выполнение и
др.справочная информация при необходимости. Также
отмечается факт исполнения по каждому мероприятию
22
Основные функции:
Расчет ключевых индикаторов рисков
KRI – показатель, характеризующий уровень риска, как
правило, рассчитываемый на основе объективных значений
бухгалтерского или управленческого учета
23
Основные функции:
Визуализация данных – отчеты
● Формирование требуемой выборки визуальными средствами
● Форматирование средствами MS Excel
● Встроенные OLAP-технологии позволяют пользователю самому
создавать любые отчеты из имеющейся базы данных – отчеты по
мероприятиям, истории голосования, сравнение разных регионов по
разным периодам и т.д.
24
Основные функции:
Визуализация данных – графики
Рабочее Место Руководителя позволяет руководителю в режиме
реального времени контролировать значения показателей, которые
находятся в сфере его компетенции. Представленный ниже вариант
визуализации показывает, в каком направлении изменяется
значение KRI для одного риска (красная зона – выше уровня
толерантности, зеленая – безопасный уровень, желтая - средний)
25
Отличительные черты системы
● Адекватные сроки и стоимость
● Решение базируется на широко распространенной
платформе SAP BW
● Привычный широко используемый интерфейс Excel –
легкость внедрения у конечных пользователей и
простота последующего развития
26
www.ibs.ru
тел.: +7 (495) 967 8080
факс:+7 (495) 967 8081
internet: www.ibs.ru
127434, Москва, Дмитровское
шоссе,9Б
Спасибо за внимание!