Transcript презентация ppt - Ассоциация банков Северо

Ассоциация Банков
Северо-Запада
Аssociation of Bаnks of
North- West
Построение системы управления
рисками в малых и средних банках в
условиях ограниченности ресурсов
Докладчик: Артур Н. Хуснутдинов,
начальник отдела консолидации рисков
Дирекции банковских рисков
12 декабря 2013 года
Банковские риски:
— понимается присущая банковской деятельности возможность
(вероятность) потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие
наступления неблагоприятных событий
Предпосылки возникновения банковских рисков:
агрегированный
агрегированный
банковский
банковский
агрегированный
агрегированный
риск
риск
банковский
банковский
агрегированный
агрегированный
риск
риск
банковский
банковский
риск
риск
внешние
внутренние





 неэффективность бизнес-процессов
 несовершенство/отсутствие IT-систем
 некомпетентность персонала, в т. ч.:
 ошибки менеджмента
экономические
политические
юридические
информационные
психологические
регулярное
динамическое
воздействие
Типичные банковские риски:
 кредитный
 рыночный:
 валютный
 фондовый
 процентный
 операционный:
 правовой
 репутационный
 процентный риск баланса
 ликвидности
 стратегический
Условное соотношение рисков
малого/среднего Банка
кредитный
ликвидности
процентный
операционный
рыночный
другие
Принятие рисков - основа банковского дела.
Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны,
контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и
компетенции.
Система управления рисками:
— совокупность процедур и методов
определения, управления и мониторинга
рисков с целью поддержания приемлемого
соотношения прибыльности с показателями
безопасности и ликвидности в процессе
управления активами и пассивами банка
Основной принцип риск-менеджмента :
выбирать лишь те риски,
которые возможно верно оценить и
эффективно управлять!
Разработка индивидуальной
политики по управлению рисками
минимизация банковских потерь
Разделение
функций по
принятию
рисков и
управлению
ими
Взаимосвязь
стратегического
планирования и
системы
управления
рисками
Чёткость
политики и
механизмов
управления
рисками
Условия
успешного
рискменеджмента
Оценивание
влияния
различных
видов риска
друг на друга
 Контроль за
эффективностью
процедур по
управлению
рисками со
стороны
руководства КО
 Определение
предельного
совокупного уровня
риска, который
готова принять КО
Процесс управления рисками:
Выявление риска
Что?
Определение деятельности, которой присущ данный риск
Где?
Количественная и качественная оценки риска
Как?
Сколько?
Кто?
Что делать?
Установление лимитов
• Координация процесса управления рисками по всем
направлениям и службам Банка;
• Наблюдение за его эффективностью
Предупреждение возникновения рисков или их
минимизация, в т. ч.:
• стресс-тестирование (для финансовых рисков);
• самооценка (для нефининансовых рисков);
• процедуры мониторинга риска;
• система внутренней отчётности.
Организационная структура управления рисками:
Комитет по
управлению
рисками
Наблюдательный
совет
Служба
внутреннего
контроля
Правление
планы и контроль
Зам. пред
координация системы
управления рисками
Подразделения
рисков
Комитеты:
 БКК
 КУАиП
 ТехКом
Рисковые службы:
 СФМ
 отв. сотрудник ПДн
 контролёры
определение политики
по управлению рисками
методология оценки рисков
и процедур управления ими
комплексна я оценка и
управление рисками
внутренний контроль
эффективности всей системы
управления рисками
Иерархия документов по управлению рисками:
Политика по управлению
рисками
Положения по управлению
отдельными видами рисков
139-И
26-Т
96-Т
70-Т
193-Т
115-ФЗ
2005-У
215-П
242-П
395-П
Регламенты по взаимодействию подразделений
Методические указания по
оценке по видам рисков
кредитный операционный
риск
риск
254-П
283-П
76-Т
92-Т
346-П
рыночный
риск
387-П
124-П
риск
ликвидности
процентный
риск
139-Т
Письмо ЦБ №
15-1-1-15/4060
Письмо ЦБ №
15-1-3/3995
«Вся жизнь — управление рисками, а не их исключение»
Уолтер Ристон,
американский финансовый управляющий,
руководитель Citycorp
Благодарим за внимание!
Questions