Transcript Слайд 1 - Международный банковский институт

- - IBI Международный Банковский
Институт
Управленческие
решения

М.З.Эпштейн
НОУ «Международный банковский
институт»
Санкт-Петербург
2006
Тема 3. Модели
используемые для
принятия управленческих
решений
Классификация моделей для
принятия решений
1.
Дескриптивные – нормативные;
2.
Индуктивные – дедуктивные;
3.
Проблемно – ориентированные;
4.
Одноцелевые – многоцелевые;
5.
Однопериодные -
многопериодные.
Ситуации выбора инвестиционного
объекта
I
Определенность
Абсолютная
выгода
Срок
окупаемости
Неопределенность
Ситуация
риска
Неясность
Полная
неопределенность
Относительная
выгода
Единичное
решение
Программное
решение
Ситуации выбора инвестиционного
объекта
II
Одна цель
Стратегическая
модель
Динамическая
модель
Несколько целей
Одноступенчатые
Многоступенчатые
Жесткие
Гибкие
Анализ модели выбора
инвестиционного объекта
Определение характеристик
ситуации
Определение проблемы
Создание модели,
соответствующей ситуации
Сбор данных
Оценка модели
Минимаксный критерий
Z MM  max min eij
i
j
ZMM – значение критерия,
eij – результат выбора альтернативы Ei
при условии Fj .
ЛПР не может получить результат хуже, чем
тот, на который ориентируется.
Матрица значений функции выгоды
F1
F2
F3
e1
2
5
4
e2
1
6
7
Альтернативы
Условия
Критерий Байеса - Лапласа
Z BL  max eir
n
где
ein   eij q j
j 1
i
qj – вероятность Fj,
j = 1,…,n,
n – количество ситуаций.
Выбирается альтернатива с максимальным
математическим ожиданием выгоды.
Критерий Сэвиджа
Z S  min ai
aij  max eij  eij
j
aij – «штраф» за отклонение от оптимального
результата,
ai  max aij - максимальная величина штрафа
j
для стратегии i.
Выбирается стратегия/альтернатива, при
которой гарантированная величина штрафа
минимальна, т.е. наиболее «устойчивая»
стратегия.
Критерий Гурвица
Z HW  max [b min eij  (1  b) max eij ]
i
j
Где
j
0  b  1 - степень осторожности ЛПР,
при b  1 – минимаксный критерий,
при b  0 – максиминный критерий.
Критерий Ходжа - Лемана
n
Z HL  max [  ei j q j  (1   ) min eij ]
i
j 1
j
Где
0    1 - степень доверия к функции
распределения вероятностей,
при   1 – минимаксный критерий,
при   0 – критерий Байеса-Лапласа.
Критерий Гермейера
Z G  min (max eij q j )
i
j
Обобщение минимаксного критерия на
ситуацию риска.
Условия применения критериев
принятия решений
Наименование
критерия
Ситуация
Минимаксный
Определенность, риск,
«неясность»
Байеса-Лапласа
Риск
Сэвиджа
Гурвица
Гермейера
Определенность, риск,
«неясность»
Определенность, риск,
«неясность»
Риск
Шкалы измерения
Номинальная Ординальная
Интервальная
Абсолютная
1.Классифика- ранжирование Классификация
Измерение
по принципу
ция
расстояний от
ранги, баллы
«больше/меньше»
2.Подсчет прозаданной
на определенное
явлений призточки
количество
нака
длинна
единиц
наименования
отношение длин
Цель
Задачи проекта
Финансы
Финансы
Технологии
Рынок
2
Финансовые
задачи и пакет
инвестиций
Приоритет
технологии
ПИА для проекта
Silverlake
1
3
Приоритет
рынков
4
Приоритет
пунктов
комплексного
плана
7
повтор цикла
5
Расчет плана
Комплексный план
6
обновление
Рынок
Привлекательность
рынка
Темпы
роста
Потенциальная
емкость
Интенсивность
конкуренции
Позиция компании
на рынке
Подходит ли
машина
для рынка
Можно ли
поставить
нужное ПО
Сервисная
инфраструктура
Каналы
сбыта
Технологии
Технологическая
привлекательность
Передовые
позиции
в глазах
пользователей
Способность и готовность
к созданию продукта
Использование
на других
рынках
Шкала сравнения альтернатив по
Т.Саати
Баллы Определение
Пояснение
Одинаково
Сравниваемые элементы имеют одинако1
значимы
вую значимость для соответствующего
элемента более высокого уровня
Чуть более
Опыт и оценка говорят о немного большей
3
высокая
значимости одного элемента по сравнению
с другим
Более высокая Опыт и оценка говорят о более значимости
5
значимость
одного элемента по сравнению с другим
Очень высокая Очень высокая значимость элемента явно
7
значимость
появилась в прошлом
Абсолютно
Максимально возможные различия между
9
доминирующая двумя элементами
значимость
2,4,6,8
Промежуточные значения
Алгоритм нахождения весов целей
Т.Саати
Определяется дерево целей
K-1
итерация
j+1
Проводятся парные сравнения
с использованием шкалы Саати
Строится матрица соотношений
весов целей для j уровня
Vik = Wi / Wk
По матрице V находится вектор W
(из условия VW=KW, где W – собств.
вектор, а К - собств.число матрицы V)
Технологические приоритеты проекта
Silverlake
1.
2.
3.
4.
5.
Стандарты коммуникации.
Технология программирования.
Сетевые технологии.
Базы данных.
Работа с графикой.
Определение приоритетов пунктов
плана
Свойства и
Корректировка
требования
планов
качества
Продукция
Долгосроч•А
ный план
•Е
•E
•F
-----------------•F
Приложения
•G
•В
---------------------------------КраткосрочСервис
•С
Финансовая ный план
•G
•A
оценка
-----------------•B
Каналы
•С
сбыта
•D
•D
Источник
оценки:
1. Встречи с
потребителями
2. Консультанты
3. Аналитические
образы