Transcript 產物保險之整合性風險管理(IRM)

產物保險之整合性風險管理(IRM)
戴
英
祥
中華民國產物保險同業公會 理事長
中華民國產物保險核保學會 理事長
華南產物保險股份有限公司 董事長
2010/12/10
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大
綱
一. 風險管理之發展
二. 保險業風險管理之分類
三. 風險管理與災難
四. 災難之後的風險管理策略
五. 結論
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一. 風險管理之發展
損害防阻
風險管理
內部控制
ERM
(Enterprise Risk Management)
IRM
(Integrated Risk Management)
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二. 保險業風險管理之分類
保險風險
作業風險
市場風險
信用風險
• 投資標的
等級區分
• 核保
•風險辨識
• Bloomberg
• 理賠
•RSA (Risk Self
• RAROC
• 再保險
• 準備金
Assessment)
•風險衡量
•資料庫
(Risk-Adjusted
Return on Capital)
• VaR (Value
at Risk)
流動性
風險
資產負債
配置風險
其他風險
• 現金比率
• 監理
• 變現能力
• 法令
• 區域、國家
違約率資訊
• 量化
•風險管理
•KRI (Key Risk
Indicator)
依據保險業風險管理實務守則(金管會2009.12.31頒佈備查)
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三. 風險管理與災難
雷曼兄弟事件
AIG風暴
希臘危機
美國911事件
巨災風險
保險犯罪
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四. 災難之後的風險管理策略
4-1 全球金融監理之變革
4-2 因應巨災之損害防阻
4-3 區域整合的風險管理平台
4-4 保險監理改變
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4-1 全球金融監理變革
美國
•加強金融監理，落實宏觀
監理。
-金融服務監理委員會FSOC
(Financial Services Oversight
Council)
-國家銀行監管局NBS
(National Bank Supervisor)
歐盟英國
台灣
•歐盟金融市場整合，建立
泛歐金融監管體系。
-歐洲系統性風險管理委員會
•要求金融機構提高資
本適足率。
ESRC (European Systemic Risk
Council)
•風險資訊充分揭露。
-歐洲金融監管體系ESFS
•金融機構進行壓力測
•擴大金融市場管理。
試，依結果要求調整
-加強市場透明度、信評機構
•英國金融市場改革白皮書。 風險管理、強化資本。
-證券化商品來源條件限制
-金融穩定委員會CFS
(Council for Financial Stability) •金融機構避免過度集
•維護消費者與投資人權益。
-擴大金融服務管理局FSA權限
-消費者保護機構CFPA
中投資與放款，以維
(Financial
Service
Authority)
(Consumer Financial Protection
風險控制。
Agency)
-強調金融機構薪資、公司治
•提供處理金融危機的政策
理、紓困金融機構提前還
款...等
工具。
•加強國際金融監理合作。
(European System of Financial
Supervisors)
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4-2 因應巨災之損害防阻
集集大地震
日期
1999年9月2l日
損害情形
• 茵氏規模7.3
• 死亡2,471人
• 受傷11,305人
• 房屋毀損107,002戶
• 經濟損失3000億元
• 保險損失200億元
因應情形
•政府建立地震保險共保體系，2002年1
月住宅地震保險基金成立
•2002年4月將住宅地震險列為政策性保
險，截至2009年12月31日止住宅地震
保險投保率從0.2％提昇為27.45%
•建築物的耐震結構受政府機關及保險
業重視
資料來源：產物保險公會、住宅地震保險基金
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4-2 因應巨災之損害防阻
汐止東科大火
日期
損害情形
因應情形
2001年5月12日
•起火點3樓，煙囪效應火
苗竄燒至26樓
•延燒43小時東科逾200廠
商受創，經濟損失上百
億
•保險損失約41億
•建築物消防、防災設備之提昇
•加強防火規範(防火牆)
•消防設備與機制之重視
•強化災害應變中心協調聯繫整合功能
資料來源：產物保險公會
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4-2 因應巨災之損害防阻
納莉颱風
日期
2001年9月17日
損害情形
•死亡104人
•受傷265人
•保險損失143億元
•5,127棟建築物淹水
•大台北地區及捷運大眾
運輸淹水
因應情形
•加速完成員山子分洪道設施
(2004年協助3個水災，2005年7月完
工)
•台北市抽水站重新整合
•重大工程(ex:捷運)重視防洪機制
資料來源：產物保險公會
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4-3 區域整合的風險管理平台
亞洲海嘯的再保平台
兩岸損害防阻經驗分享
兩岸保險犯罪防治的合作
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4-4 金融監理的改變
Risk-Based Capital計算模式
RBC Ratio=(自有資本 / 風險資本)X100%
自有資本=業主權益+危險變動特別準備金
+股票投資未實現利益
風險資本=
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4-4 金融監理的改變
Solvency II 監理架構
Pillar 1(第一支柱)
量化要求
• 準備金計算
• 最低資本要求(MCR)
• 清償資本要求(SCR)
• 標準模型
• 內部模型
• 投資準則
Pillar 2(第二支柱) Pillar 3(第三支柱)
質化要求
• 內部控制
風險管理
• 監理覆核
市場紀律
• 揭露
• 透明度
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五. 結論
更多的災難 v.s. 風險管理
保險經營與整合性風險管理(IRM)
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謝謝聆聽
敬請指教
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