Transcript Slide 1 - Forum Actuariat 2011

Le risque Catastrophe
& Réassurance Vie
CNAM, Paris 2011
Nadia LAMARI MFITIH
Actuaire
[email protected]
Impact sur l’industrie de l’assurance
& Solutions de Réassurance
Définition du risque
Trois catégories d’Evénements :

 Risque de premier plan pour l’assureur.
 De la volatilité au niveau des résultats.
 Catastrophe naturelle.
 Accident technologique.
 Acte de terrorisme.
 Possible détérioration de la solvabilité de l’assureur.
 Besoin en capital / fonds propres plus important (solvabilité 2).
Localisation dans le temps et dans l’espace.
 Date de survenance.

 Extension à 168h et/ou 72h.
 Décès et /ou invalidité dans un délai de X mois.
 Périmètre géographique pour certains risques
( Risques de guerre passive / NBC )


 Réassurance traditionnelle & non traditionnelle :
 Réduire l’exposition à travers une couverture par risque.
 Couvrir la rétention des traités par risque par des XL-CAT.
 Stop Loss, Quote Part.
 CAT Bond.
Nombre minimum de victimes.
Exclusions.
Nb of catastrophic events reported by region 1950-2010
2 500 000
450
400
2 000 000
350
300
1 500 000
CAPACITY
Asia & Pacific
250
• Priorité : 0.5 M€ par événement
• Capacité : 1.5 M€ par événement
• Reconstitution : 1 à 100 % PA
• Minimum 4 victimes
• Rétention max par tête( MAOL )
Europe & Russia
Africa
200
1 000 000
South & Central America & Caribbean
Northern America
150
500 000
100
PRIORITY
50
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2
Analyse des événements Catastrophe en France.
Fréquence des événements catastrophes en
France (1950-2009)
Accidents de
transports
21%
Inondations
21%
Nombre de décès des événements
catastrophes en France (1950-2009)
Accidents
Industriels
7%
Tempêtes
26%
Divers
11%
Inondations
6%
Accidents de
transport
53%
Accidents
industriels
Divers
22%
Modèle de tarification
 Un modèle stochastique basé sur 4 étapes :
Historique des événements
Catastrophes
www.emdat.be
Fréquence annuelle des événements catastrophes
Loi de Poisson
Nombre de décès par catastrophe
Loi de Pareto Généralisée
Nombre de sinistres par catastrophe
Loi Beta Binomiale
Données de portefeuille
Distribution des sommes sous risque
Loi Gamma
Définir une période d’observation.
La base de données est fiable uniquement pour les événements avec plus de 10 victimes.
Les événements de terrorisme ne sont pas inclus.