Transcript TÌM MA TRẬN HiỆP PHƯƠNG SAI

THỰC HÀNH EVIEWS
1 – NHẬP DỮ LiỆU
Mở Eviews, để nhập dữ liệu mới ta nhấp chuột vào nút File chọn Workfile.
Màn hình xuất hiện cửa sổ workfile range (Workfile create) :
Khai báo dữ liệu vào của sổ trên. Các loại dữ liệu gồm :
* Annual
: Số liệu năm
* Semi – annual
: Số liệu nửa năm
* Quarterly
: Số liệu theo quý
* Monthly
: Số liệu theo từngtháng
* Weekly
: Số liệu theo tuần
* Daily – 5 day Week : 5 ngày trong tuần
* Daily – 7 day Week : 7 ngày trong tuần
* Undated or irregular (Integer day) : Số liệu chéo.
Tiếp tục
* Start date : khai năm (hoặc số ) đầu tiên của file dữ liệu.
* End date : khai năm (hoặc số ) cuối cùng của file dữ liệu.
Để nhập dữ liệu, từ của sổ Eviews chọn : Quick/Empty group.
1
Mở file
mới 
vào New

Workfile
2
Chọn
dạng số
liệu
3
Ví dụ
chọn số
liệu chéo
Đặt tên
cho File
Nhấn
OK
4
Lần lượt
vào các
lệnh sau
5
Click chuột
phải vào đầu
dòng, vào
tiếp Insert
Series
6
7
Khai biến
vào đây
8
Tiếp tục
khai các
biến khác
vào các ô
tiếp theo.
9
Trong
Eviews biến
giả không
sử dụng ký
tự D (Sai
phân)
10
Sau khi
khai biến
xong, copy
số liệu từ
Excel sang
11
Số liệu
copy từ
Excel
sang
12
2 – VẼ ĐỒ THỊ
Từ của sổ Eviews chọn Quick/Graph :
Màn hình xuất hiện của sổ Series List :
Đưa biến lên trục hoành (X) trước; Đưa biến lên trục tung (Y) sau.
Tiếp tục chọn các loại biểu đồ sau :
- Line & Symbol
: đường kẻ
- Bar
: đường vạch đậm
- Spike : đường vạch đơn
- Area
: diện tích
- Area Band : diện tích
- Mixed with Lines
: đường vạch đậm và đường kẻ
- Dot Plot
: điểm phân tán
- Error Bar
: sai số
- Hight – Low (open – close) : đường kẻ nhỏ
- Scatter
: điểm phân bổ
- XY line
:
XY Area
:
- Pie
: kiểu biểu đồ hình tròn.
- Distribution
: phân phối
- Quantile – Quan tile :
- Poxplot
:
13
Lệnh vẽ
đồ thị
14
Chuyển
các biến
cần vẽ
đồ thị
vào đây
15
Các kiểu
đồ thị
16
Đồ thị
hình hộp
(Boxplot)
17
Đồ thị Phân phối
(Distribution)
18
Đồ thị
Bar
19
Đồ thị
Scatter
20
3 – TÌM HÀM HỒI QUY MẪU
Ví dụ : ta có các biến sau.
Biến phụ thuộc : Y
Biến độc lập :
X2 , X3 , Z
Nếu muốn tìm hàm hồi quy mẫu của Y theo X2 , X3 và Z :
Từ của sổ Eviews chon Quick rồi chọn tiếp Estimation Equation ,
xuất hiện bảng
 Equation Estimation .
Trong khung (nơi có dấu nhắc) gõ : Y C X2 X3 Z
Nhấn OK , ta sẽ có bảng kết quả phân tích hồi quy.
21
Tìm hàm
hồi quy
22
Chuyển
các biến
vào, giữa
các biến có
dấu cách
23
Nhấn OK ta
có kết quả
hồi quy
24
4 – MỘT SỐ HÀM TRONG EVIEWS
+ Cộng
; - Trừ
; * Nhân ; / Chia ; ^ Nâng lên
lũy thừa ;
> Lớn hơn , < Nhỏ hơn ; <= Nhỏ hơn hoặc bằng ; >= : Lớn
hơn hoặc bằng ;
D(X) : Sai phân bậc I, D(X) = Xt – Xt-1 ; D(X,n) : sai phân bậc n ;
LOG(X) : Ln(X) ; EXP(X) : ex
ABS(X) : Giá trị tuyệt đối của X ;
SQR(X) : Căn bậc 2 của X
;
@SUM(X) : Tổng của X ; @MEAN(X) : Trung bình của X ;
@VAR(X) : Phương sai của X ; @COV(X,Y) : Hiệp phương sai
của X và Y ;
@COR(X,Y) : Hệ số tương quan giữa hai biến X và Y.
@TREND(d) : Biến xu thế thời gian chuẩn hóa về 0 ở thời kỳ d ;
@SEAS(d) : Biến giả theo mùa bằng 1 khi quý hoặc tháng bằng d,
25
bằng không nếu khác d.
5 – MỘT SỐ DẠNG HÀM HỒI QUY
Giả sử ta có số liệu của các biến Y và X. Nếu tìm hàm hồi quy
theo X và Yt-1 (biến trễ) thì câu lệnh là :
Y C X Y(-1)
Nếu cần tìm ln(Y) theo ln(X) :
log(Y) C log(X)
Nếu cần tìm Y theo X và X2 :
Y C X X^2
Nếu tìm hàm hồi quy không sử dụng toàn bộ quan sát của mẫu, thì ở
phần Sample của bảng Equation Estimation ta khai đúng bằng
khoảng số liệu chúng ta cần tìm.
26
6 – TÌM MA TRẬN TƯƠNG QUAN
Giả sử ta có mẫu gồm các biến Y, X2, X3 đã cho. Để tìm ma trận
tương quan của các biến này :
Chọn Quick/Group Statistics/Correlations ta có bảng Series
List.
Từ của sổ Series List ta đánh các biến cần tìm vào, sau đó chon OK ta
có kết quả.
7 – TÌM MA TRẬN HiỆP PHƯƠNG SAI
Trước hết ta tìm hàm hồi quy mẫu, từ của sổ của hàm hồi quy
mẫu ta vào View/Covariance Matrix. Nhấn OK chúng ta sẽ có kết
quả.
27
Vào Group
Statistics
Ma trận
Hiệp
phương
sai
Ma trận
Tương
quan
28
Chuyển
các biến
cần thành
lập ma
trận vào
29
Nhấn OK
ta có kết
quả ma
trận hiệp
phương
sai
30
Ma trận
Tương
quan
31
CÁC LOẠI KiỂM ĐỊNH
Để thực hiện các loại kiểm định bằng Eviews, sau khi ước lượng
mô hình hồi quy gốc từ của sổ Equantion : UNTITLED chọn View
sẽ xuất hiện các hàm kiểm định sau :
* Coefficient Tests :
- Confidence Ellipse.
- Wald – Coefficient Restrictions.
- Omitted Variables – Likelihood Ratio.
- Redundant Variables – Likelihood Ratio.
- Factor Breakpoint Test.
32
* Residual Tests :
- Correlogram – Q-Statistics.
- Correlogram Squared Residuals.
- Histogram – Normality Test.
- Serial Correlation LM Test.
- Heteroskedasticity Test.
* Stability Tests :
- Chow Breakpoint Test.
- Quandt – Andrews Breakpoint Test.
- Chow Forecast Test.
- Ramsey RESET Test.
- Recursive Estimates (OLS only)
33
Vào View
từ kết quả
hồi quy,
các cửa sổ
kiểm định
lần lượt
sau
34
Kiểm định
Wald
Kiểm định
bỏ sót biến
Kiểm định
thừa biến
35
Kiểm định
Phân phối
chuẩn
Kiểm định
Tự tương
quan
Kiểm định
Phương
sai nhiễu
thay đổi
36
Kiểm định
Bỏ sót
biến
37
Kiểm định
Phương
sai nhiễu
thay đổi
38
Kết quả
kiểm định
Phương
sai nhiễu
thay đổi
39
Kết quả
kiểm định
Tự tương
quan
40
Kết quả
kiểm định
bỏ sót biến
41
Kết quả
kiểm định
Phân phối
chuẩn
42
43