Transcript Risikomodellering i DNB

SAS Analytiker Forum
Risikomodeller i DNB
19.9.2012
Idar Øsebak
2
Temaer jeg vil snakke om
•Hva er kredittrisiko?
•Hvordan modellerer vi kredittrisiko i DNB?
•Hvordan brukes modellene i kredittprosessen?
17.11.2011
2
Risikostyring handler om å minimere tap
og maksimere inntjening
En mulig definisjon av risiko
Muligheten for at en plan
eller strategi vil lede til et
resultat som ikke er ønsket
Risiko i bank oppstår i mange sammenhenger
Kredittrisiko er altså muligheten for at en kunde ikke
betaler tilbake lånet som avtalt
Viktige risikofaktorer for små og mellomstore bedrifter
Soliditet
Arbeidskapital
Lønnsomhet
Likviditet
Størrelse
Stabilitet
Gjeldsstruktur
Selskapets historie
Eksempel på risikodriver
Rentedekningsgrad
ODF
Predikert
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
-4
-2
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
7
8
10
15
Hovedstegene i modellutvikling
Konsekvensvurdering
for kredittprosessen
Modell
utvikling
Systemimplementering
Datavarehus
Kalkmotor
Produsjonsetting
Modellbruk
Forvaltning
Saksflyt
Steg i modellutvikling:
1.1:
Forberedende
aktiviteter
1.Motta forespørsel
med spesifikasjoner
for ny modell
2.Sette sammen
ekspertgruppe med
representanter fra
berørte områder
1.2:
Lage datasett
1.Analysere
risikodrivere
2.Generere datasett
3.Analyser på datasett
4.Vurdere kvaliteten på
datasettet
1.3:
Modellutvikling
1.Velge variable og
bygge modell
2.Tilpasse modellen til
datasettet
3.Presentere modellen
for ekspertgruppen
4.Evaluering
5.Dokumentasjon
1.4:
Kalibrere modellen
1.Kalibrering
2.Beslutte
kalibreringsnivå
3.Utarbeide testrapport
og/eller konsekvensanalyse
1.5:
Teste, kalibrere og
presentere modellen
1.Teste modellen på
enkeltkunder 
vurdere om resultatene
er som forventet
2.Utarbeide ferdig
modelldokumentasjon
IT arkitektur for Risikostyring
Kundestrukturer
Rammer
Saksflytsystemer
Automatisering og sporbarhet
Kreditt LIS
Mislighold & Tap
Rapportering.
BI-Plattform
- Styring, rapportering, analyse
BI
Kalkulasjonsmotor
Konsernvarehus
ETL
Grunnsystemer/ Kilder
Markedsrapportering
Modellutviklingen kan foregå i følgende steg
1.
Forklaringsvariable
V1 = alder
V2 = revisor anm
V3 = EK %
2.
Testing av
forklaringsvariable
3. Tildeling av
poeng til
forklaringsvariable
Feks:
Plot
Regresjonsanalyse
ROC
Korrelasjon
MF
P(V1)
P(V2)
P(V3)
Kont.
Disk.
Kont.
MF
4. Tilpasning av
modell til data
5. Test av modell
Score = F(ΣP(Vi ))
Out of Time
PD
Out of Sample
= F(Score)
P
120
8.00 %
7.00 %
100
6.00 %
80
5.00 %
60
4.00 %
-Logistisk regr.
-Lineær regr.
-Ikke lineær regr.
3.00 %
40
2.00 %
20
1.00 %
-
Alder
0.00 %
Alder
Max. likelihood
estimator
Rapporten gir verdifull informasjon om kunden
Navn hovedgruppe
Score
Soliditet
Navn
EK Utvikling
EK Stabilitet
EK Justert
131
Verdi
18 %
63 %
25 %
Score
73
12
46
138
Max Score
79
12
47
Navn
Cash Flow / Gjeld
Cash Flow Stabilitet
EK Avkastning
103
Verdi
95 %
185 %
26 %
Score
42
3
58
147
Max Score
42
46
59
Navn
Omsetning
Egenkapital
Gjeld
Overskudd
78
Verdi
53 000 000
4 357 000
4 712 000
1 378 000
Score
25
36
3
14
112
Max Score
34
37
26
15
Navn
Kontanter / Gjeld
Leverandørgjeld / Gjeld
40
Verdi
1,20 %
21 %
Score
15
25
112
Max Score
84
28
Lønnsomhet
Kun
illustrasjon
Max Score
Størrelse
Likviditet
Risikoklasse
Score
Max Score
God
352
509
Hva bruker DNB scoringmodellene til?
Tidlig fange opp risikable
forhold ved kunden
Hjelp til å effektivisere og
prioritere
Kunsten å møte kunden
Modellene er et verktøy til å vurdere risiko…
… ikke en gudegitt sannhet om kunden
SAS Brukerforum
Takk for oppmerksomheten
19.9.2012
Idar Øsebak