Transcript Sandnes Sparebank og ALM

Sandnes Sparebank og ALM
Owe Høines
Direktør Risikostyring & Compliance
Sandnes Sparebank
•
•
•
•
Sandnes Sparebank er en selvstendig bank med hovedkontor på Forus,
midt mellom byene Stavanger og Sandnes
Banken har en sterk posisjon i en spennende region
Vi har ca 42.000 aktive personkunder og 5.000 aktive næringslivskunder
Banken har filialer i Sandnes, Stavanger og Oslo
SLIK DU VIL HA DET - er vårt kundeløfte
Det kjennetegnes ved at vi legger stor vekt på blant annet:
• Høy servicegrad
• Korte beslutningsveier
• Relasjoner
• Fleksibilitet
23.09.2013
Om Sandnes Sparebank
ORGANISERING OG LOKALISERING
Konsern- og organisasjons struktur
100 %
25 %
Lokalisering
Hovedkontor
på Forus
100 %
Bygdøy Allé
Eiendomsmegling
6 Filialer
Svein Ivar Førland
CEO
Terje Frafjord
CFO
Ingrid Fure Schøpp
Direktør
Kommunikasjon
Owe Høines
Direktør
Risikostyring
Sune Svela Madland
Direktør
Forretningsutvikling
Magnar Oanes
Direktør
Næringsliv
23.09.2013
Odd Egil Flokketveit
Direktør
Personkunder
•
Hovedkontor på Forus
•
Langgata Sandnes
•
Bryggen senter på Hommersåk
•
Romsøegården i Stavanger
•
Hundvågsenteret i Stavanger
•
Haakon VII’s gate i Oslo
Haakon VII’s gate
i Oslo
Hvorfor en SaS-løsning?
Hvorfor SaS-løsning?
Vanskelig å konkurrere på pris
Suksess faktorer:
Hastighet
Nøyaktighet
Fleksibilitet
Litt historikk
2007
• 3 varehus
• Enklere
datatilgang
• IRB ambisjon
2008
• Prosjektet
endret fokus
• Fokus på
risikostyring
2009 / 2012
• Implementering
av scorekort
• Nytt
datavarehus
• Stenging av
gammelt
varehus
• ALM
Interne krav
Kontroll &
Governance
Interne
krav
Lovmessige
forhold
Risikostyring
ALM prosjekt
 Oppstart 2009
 Kontroll på markedsrisiko var
bakgrunn for investering
 Mapping og levering av data har
tatt mye tid
 Prosjektet har vært «on-off»
som følge av interne og
eksterne prioriteringer
 Inkludere hele balansen
 Delvis tatt i bruk
ALM områder - steg 1
Porteføljestyring
• Alle eiendeler og forpliktelser registert i
systemet (lån, obligasjoner, innskudd,
derivater etc).
• Durasjon, forfall, renter, referanserenter,
marginer ++++
Likviditetsrisiko
•
•
•
•
Markedsrisiko
LCR/NFSR/ LBI rapportering
Stress testing og bygging av scenarioer
Intern rapportering (ALCO)
Ekstern rapportering
• Renterisiko
• Valutarisiko
• Kredittrisiko for plasseringer i obligasjoner /
sertifikater
Porteføljestyring
Netto forfallstruktur
- Hele balansen
STRESS SCENARIOER
Forfallstruktur
- Alle Passiva
NØKKELTALL
- På alle nivåer
Bygg selv,
Strategisk / regulatorisk
Kontroll likviditetsrisiko
Utvikling og prognoser på LCR
Undersøk og drill ned og finn årsaken til
ubalaner
Utvikling og prognoser på NFSR
LIMITS OVERVÅKNING
Kontroll markedsrisiko
ALM områder - steg 2
Kapitalstyring
Volum / lønnsomhet
Operasjonell risiko
•
•
•
•
Bedre kontroll og styring av risikovekter
Mer effektive og oversiktlige rapporter
Forbedret intern rapportering
Mer effektiv rapportering til Finanstilsynet
• Hyppigere overvåking av volumer og marginer
• Bedre kontroll i etterkant av renteendringer
• Hyppigere lønnsomhsetvurderinger på ulike
porteføljer
•
•
•
•
Standardisering av rapporter
Redusert bruk av kritiske regneark
Økt autorisasjonskontroll
Mindre manuelle aktiviteter i
forretningsprosessene.
Erfaringer




Tungt prosjekt
Burde hatt med andre banker
Veldig robust løsning
Ønsker å dele kunnskap
Owe Høines – Direktør Risikostyring & Compliance
E-post
Tlf
[email protected]
51 67 68 73 / 982 06 689