Transcript Importanța actuariatului în perspectiva dezvoltării pieței

Importanța actuariatului în
perspectiva dezvoltării pieței
asigurărilor din Republica
Moldova
Oleg VEREJAN,
Preşedintele Asociaţiei de Actuariat din
Moldova
17 iunie, 2011
PROFESIA DE ACTUARIAT
PROFESIA DE ACTUARIAT
163
ani
1848-2011
Cine este Actuarul ?
 “Persoană cu studii în matematică şi finanţe, care prin
aplicarea tehnicilor statistice avansate contribuie la
soluţionarea problemelor financiare complexe” - AIA
 „Persoană calificată în evaluarea consecinţelor
financiare ale unor evenimente incerte viitoare”Asociaţiei Internaţionale de Supraveghere a Asigurărilor (
IAIS)
 „Persoană care aplică cunoştinţele realizate în
matematică, statistică şi finanţe în scopul modelării şi
exploatării sistemului de asigurări comerciale,
programelor de pensii şi viaţă, precum şi celui de
asigurări sociale. ”- Clasificatorul Internaţ. al Ocupaţiilor
Cine este Actuarul ?
profesionist care utilizează cunostinţele
sale din statistică şi matematică la
soluţionarea problemelor financiare de
business si sociale, care ţin în special
de risc si incertitudine
Ciclul produsului de asigurare
UNDERWRITING
REASIGURARE
DAUNE
TARIFARE
Rolul
Elaborarea
produsului
Actuarului
REZERVE,
SOLVABILITATE
INVESTIŢII
ANALIZA
PROFIT,
TAXE
EVIDENŢA
CONTABILA
Rolul Actuarului - funcţii
 Tarifarea şi elaborarea produsului
 Calcularea rezervelor de asigurare
 Calcularea şi analiza solvabilităţii
 Calcularea şi estimarea profitabilităţii produselor de








asigurare
Elaborarea strategiilor investiţionale
Estimarea valorilor juste
Managementul activelor şi pasivelor
Estimarea garanţiilor şi bonusurilor
Elaborarea programelor de reasigurare
Raportări şi Dezvăluiri de informaţii (supraveghere,
conducere, clienţi)
Analiza Financiară în Dinamică (DFA) : stress-testing
Risk management - monitorizare
Rolul Actuarului
• MANAGEMENTUL
CAPITALULUI
• REZERVE
• TARIFARE
”Menţinerea unei profitabilităţi ascendente"
Necesitatea Actuarilor – prezent
şi perspectivă
• Legea cu privire la asigurări - 407-XVI din 21.12.2006
• Regulamentul privind persoanele cu funcţii de răpundere
• Bazele tehnice privind calcularea primelor de asigurare şi rezervelor
• Elaborarea business-planului asigurătorului
• Regulamentul privind Rezervele Tehnice – metode deterministe şi
analitice
• Regulamentul privind Marjele de solvabilitate şi Coef. de lichiditate
• Regulamentul privind transferul portofoliului de asigurare
• Portofolii mari -> Calcularea primelor pe baza criteriilor ştiinţifice
• Aplicarea SIRF: SIRF - 4 “Contractul de asigurare” - impune indirect
utilizării metodelor şi tehnicilor actuariale – pertinenţă şi prudenţă
• Regulamente privind activitatea de actuariat, Raport Actuarial
• Perspectiva integrării în UE
• Solvency II – capital în dependenţă de profilul riscului, simulări stochastice
Infrastructura Actuarială perspectivă
Rapoartele actuariale
Autoritatea
de supraveghere
Instructiuni pentru actuari
• Licentierea
asiguratorilor
• Controlul solvabilitatii
Actuarul Certificat
• Responsabilitate
juridica pentru
bunastarea si
solvabilitatea
companiei
Asociatia de Actuariat
• Membru
• Normele de conduita
• Competente profesionale
• Instruire
• Standarde de practici
• Normele de conduita si
disciplinare
Conlucrarea şi Raportarea perspectivă
CNPF
Conducerea
Compania de
asigurări
Actuar
Auditor
Dezvăluirea
publică
Necesitatea de Actuari
activitatea şi expertiza Actuarială este indispensabilă
activităţii asigurătorilor;
 Întărirea prudenţialităţii supravegherii activităţii
de asigurare;
 Ridicarea calităţii şi responsabilităţilor
financiare ale asigurătorilor şi altor participanţi
profesionişti ai pieţei financiare;
 Creşterea rolului managementului riscului în
asigurări;

Întăririi capacităţii de inderdependenţă între
auditori şi actuari în asigurări;
 Creşetrea încrederii clienţilor;
Dezvoltarea pieţei şi conformarea la standardele
Cine poate deveni Actuar ? –
prezent: titular al certificatului
Legea şi Regulamentul
 persoană cu studii statistice, matematice
sau economice;
 practică minimă – 2 ani
 raport actuarial – demonstrarea
aptitudinilor practice
 susţinerea unei probe de atestare
Cine poate deveni Actuar ? perspectivă
 instruire educaţională corespunzătoare
standardelor educaţionale;
 membru al unei asociaţii profesionale de
actuariat
 calificat la un anumit nivel în cadrul
asociaţiei
 practică minimă în domeniul actuariatului
Structura estimată a
cunoştinţelor Actuarilor
MATEMATICI
ACTUARIALE ŞI
FINANCIARE,
STATISTICĂ,
PROBABILITATE,
ECONOMETRIE
LEGISLAŢIE
23%
50%
ECONOMIE,
FINANŢE,
CONTABILITATE,
INVESTIŞII
27%
Asociaţia de Actuariat din Moldova
(AAM)
 Contribuirea la recunoaşterea,
susţinerea şi promovarea profesiei de
actuar în Republica Moldova
 Contribuirea la respectarea principiilor
profesionale de prudenţialitate prin:
- codul de conduită
- codul disciplinar
- standarde de practică în asigurări
de viaţă şi generale