Transcript هفت گروه از ريسكها )Strategic( • استراتژيك )Credit( • اعتباري )Market( • بازار )Liquidity( • نقدينگي )Operational( • عملياتي )Compliance( • ايجابي )Reputation( • شهرت

‫هفت گروه از ريسكها‬
)Strategic( ‫• استراتژيك‬
)Credit( ‫• اعتباري‬
)Market( ‫• بازار‬
)Liquidity( ‫• نقدينگي‬
)Operational( ‫• عملياتي‬
)Compliance( ‫• ايجابي‬
)Reputation( ‫• شهرت‬
‫اصول مديريت ريسك عملياتي بانكداري الكترونيك ‪EBG‬‬
‫نظارت مديريت و يا هيئت مديره‬
‫(اصول ‪ 1‬تا ‪:)3‬‬
‫شامل ‪:‬‬
‫‪ .1‬نظارت موثر مديريت در فعاليتهاي بانكداري الكترونيك‪.‬‬
‫‪ .2‬استقرار فرآيندهاي كنترل امنيتي جامع‬
‫‪ .3‬تالش مناسب فراگير و فرآيندهاي نظارت مديريت در ارتباطات‬
‫برونسپاري وشركا‪.‬‬
‫اصول مديريت ريسك عملياتي بانكداري الكترونيك ‪EBG‬‬
‫كنترلهاي امنيتي (اصول ‪ 4‬تا ‪)10‬‬
‫شامل ‪:‬‬
‫‪ .4‬احراز هويت در بانكداري الكترونيك‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫عدم انكار و پاسخگو بودن در مقابل تراكنشهاي بانكداري الكترونيك‬
‫اقدامات مناسب بمنظور اطمينان از تفكيك وظائف‪.‬‬
‫نظارتهاي مناسب احراز هويت در سيستمها‪ ،‬بانكهاي اطالعاتي و برنامههاي‬
‫بانكداري الكترونيك‪.‬‬
‫يكپارچگي اطالعات در تراكنشها‪ ،‬ركوردها و اطالعات بانكداري الكترونيك ‪.‬‬
‫ردگيري مشخص و دقيق تراكنشهاي بانكداري الكترونيك‪.‬‬
‫‪.10‬رازداري و محرمانه بودن اطالعات كليدي بانك‪.‬‬
‫اصول مديريت ريسك عملياتي بانكداري الكترونيك ‪EBG‬‬
‫مديريت ريسك مقررات و شهرت(اصول ‪ 11‬تا ‪)14‬‬
‫شامل ‪:‬‬
‫‪.11‬اطالع رساني مناسب از خدمات بانكداري الكترونيك‪.‬‬
‫‪.12‬اختفاء اطالعات مشتريان‬
‫‪.13‬بررسي ظرفيت‪ ،‬استمرارفعاليت‪ ،‬طرحهاي در دست اقدام بمنظور‬
‫اطمينان از در دسترس بودن سيستمها و خدمات بانكداري الكترونيك‪.‬‬
‫‪.14‬راهحلها و برنامهها در مديريت بحران‬
‫‪.‬‬
Risk management in E-banking
Spyware
Sniffing
Shoulder
surfing
Skimming
Trojan
horses
Phishing
Synthetic
identity
Key stroke
logger
Honey pots
Spoofing
SCM
‫] متوسط سود وزیان حاصل از یکساعت قطع‬1[‫بر اساس مطالعات گروه رابرت فرانس‬
‫ بررسی فنی بمنظور جبران این مشکل از قبیل‬.‫سیستم در حدود یک میلیون دالر است‬
‫ سیستمهای مضاعف و پردازش تراکنشهای نا‬، Mirroring ،‫شبکههای ذخیرهسازی‬
. ‫( ]) اضافه خواهند شد‬TCO2[‫موفق به هزینه کل مالکیت‬
[1]The ASIAN BANKER JOURNAL, Issue 51, Ap 2005
[2] Total Cost of Ownership(TCO)
‫انواع كالهبرداريها در دستگاههاي ‪ ATM‬و ‪EFT/POS‬‬
‫• فيشينگ (‪:)Phishing‬با نصب قطعههايي شبيه دستگاه خودپرداز بر‬
‫روي دستگاه عمالً ذهن صاحب كارت را منحرف ميكنند كه عمليات‬
‫وي با دستگاه مجاز صورت ميگيرد‪.‬‬
‫• اسكيمينگ (‪ :)Skimming‬فرآيند كپي كردن اطالعات نوار‬
‫مغناطيسي كارت اعتباري مشتري از طريق كشيدن كارت از ميان‬
‫كارتخوان و استفاده از اطالعات جهت ساخت كارت تقلبي توسط فرد‬
‫شياد ميباشد‪.‬‬
‫• ‪ :Shoulder surfing‬دزيدن كلمه عبور دارنده كارت به هنگام‬
‫استفاده از دستگاه خودپرداز (‪ )EFT/POS‬و يا پايانه فروش از طريق‬
‫نگاه زيرچشمي از باالي كاربر در حين ورود كاراكترها را شامل‬
‫ميشود‪.‬‬
‫امكان ‪ Phishing‬از طريق ‪ ATM‬و ‪EFT/POS‬‬
‫سعي در‪phishing‬‬
‫كسب شماره حساب و ‪PIN‬‬
‫بدنبال ‪Data‬‬
‫‪format‬‬
‫براساس تحقيقات تاور گروپ از هر ‪ 15600‬تراكنش انجام شده از‬
‫طريق ‪ atm‬و ‪ POS‬يكي از آنها كالهبرداري است‬
‫كاهش‬
‫موفقيت‬
‫راهكارهاي احراز هويت تك عاملي و چند عاملي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫كلمه شناسايي شخصي (‪)PINs‬‬
‫گواهي ديجيتالي با استفاده از زيرساخت كليد عمومي‬
‫(‪)PKI‬‬
‫كلمه شناسايي يك رويه (‪)OTP‬‬
‫وروديهاي ‪USB‬‬
‫استفاده از ‪Token‬‬
‫مشخصههاي بيومتريك‬
‫سرانه تعداد كارتهاي صادره به ازاي هر ‪ATM‬‬
‫سرمايه‬
‫‪25961‬‬
‫ماخذ‪ :‬نظام پرداختهاي باك مركزي‬
‫پارسيان‬
‫‪6708‬‬
‫‪5198‬‬
‫‪4516‬‬
‫‪3571‬‬
‫‪3446‬‬
‫‪3103‬‬
‫‪2795‬‬
‫‪1312‬‬
‫‪1072‬‬
‫‪1021‬‬
‫‪1016‬‬
‫‪680‬‬
‫‪334‬‬
‫‪291‬‬
‫‪69‬‬
‫سامان‬
‫اقتصاد نوين‬
‫ملي ايران‬
‫كشاورز‬
‫تجارت‬
‫سپه‬
‫صادرات ايران‬
‫كارآفرين‬
‫توسعه صادرات‬
‫ملت‬
‫مسكن‬
‫پاسارگاد‬
‫پست بانك ايران‬
‫صنعت و معدن‬
‫رفاه‬
‫سرانه تعداد كارتهاي صادره به ازاي هر ‪EFT/POS‬‬
‫سرمايه‬
‫كارآفرين‬
‫پست بانك ايران‬
‫صنعت و معدن‬
‫رفاه‬
‫‪145435‬‬
‫سپه‬
‫‪134024‬‬
‫ماخذ‪ :‬نظام پرداختهاي باك مركزي‬
‫تجارت‬
‫‪12196‬‬
‫‪3076‬‬
‫‪238‬‬
‫‪198‬‬
‫‪179‬‬
‫‪155‬‬
‫‪94‬‬
‫‪46‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫مسكن‬
‫ملي ايران‬
‫صادرات ايران‬
‫كشاورز‬
‫ملت‬
‫پاسارگاد‬
‫توسعه صادرات‬
‫پارسيان‬
‫سامان‬
‫اقتصاد نوين‬
‫سرانه تعداد كارتهاي صادره به ازاي هرپايانه شعب‬
‫سرمايه‬
‫پارسيان‬
‫كارآفرين‬
‫پاسارگاد‬
‫پست بانك ايران‬
‫‪53668‬‬
‫سامان‬
‫‪3936‬‬
‫‪1808‬‬
‫‪1726‬‬
‫‪1659‬‬
‫‪1271‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪638‬‬
‫‪498‬‬
‫‪299‬‬
‫‪163‬‬
‫‪48‬‬
‫ماخذ‪ :‬نظام پرداختهاي باك مركزي‬
‫‪60000‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪10000‬‬
‫اقتصاد نوين‬
‫ملي ايران‬
‫تجارت‬
‫كشاورز‬
‫صادرات ايران‬
‫سپه‬
‫ملت‬
‫توسعه صادرات‬
‫صنعت و معدن‬
‫مسكن‬
‫رفاه‬
‫‪0‬‬
‫متوسط تعداد تراكنش از طريق هر ‪ ATM‬در بهمن ماه ‪1385‬‬
‫سرمايه‬
‫ماخذ‪ :‬نظام پرداختهاي باك مركزي‬
‫‪1837‬‬
‫‪2050‬‬
‫‪2135‬‬
‫‪2253‬‬
‫‪2992‬‬
‫‪3575‬‬
‫‪3623‬‬
‫‪4015‬‬
‫‪4359‬‬
‫‪4400‬‬
‫‪5001‬‬
‫‪5452‬‬
‫‪5782‬‬
‫‪6433‬‬
‫‪6868‬‬
‫‪9435‬‬
‫رفاه‬
‫توسعه صادرات‬
‫مسكن‬
‫اقتصاد نوين‬
‫پست بانك ايران‬
‫پاسارگاد‬
‫تجارت‬
‫كارآفرين‬
‫سامان‬
‫صنعت و معدن‬
‫ملت‬
‫سپه‬
‫ملي ايران‬
‫پارسيان‬
‫كشاورزي‬
‫صادرات ايران‬
‫متوسط تعداد تراكنش از طريق هر‪ EFT/POS‬در بهمن ماه ‪1385‬‬
‫سرمايه‬
‫ماخذ‪ :‬نظام پرداختهاي باك مركزي‬
‫رفاه‬
‫پست بانك ايران‬
‫كارآفرين‬
‫صنعت و معدن‬
‫‪0‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪4.4‬‬
‫‪8.2‬‬
‫‪15.7‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19.4‬‬
‫‪23‬‬
‫‪32.8‬‬
‫‪45.7‬‬
‫‪105.6‬‬
‫توسعه صادرات‬
‫اقتصاد نوين‬
‫صادرات ايران‬
‫كشاورزي‬
‫سامان‬
‫پارسيان‬
‫ملت‬
‫پاسارگاد‬
‫سپه‬
‫تجارت‬
‫ملي ايران‬
‫مسكن‬
‫متوسط تعداد تراكنش از طريق هرپايانه شعبه در بهمن ماه ‪1385‬‬
‫سرمايه‬
‫ماخذ‪ :‬نظام پرداختهاي باك مركزي‬
‫پست بانك ايران‬
‫پاسارگاد‬
‫كارآفرين‬
‫پارسيان‬
‫‪0‬‬
‫كشاورزي‬
‫توسعه صادرات‬
‫‪7.8‬‬
‫‪11.5‬‬
‫‪12.2‬‬
‫‪14.7‬‬
‫‪29.2‬‬
‫مسكن‬
‫اقتصاد نوين‬
‫رفاه‬
‫صنعت و معدن‬
‫تجارت‬
‫‪67‬‬
‫‪70.3‬‬
‫‪81.6‬‬
‫سامان‬
‫سپه‬
‫صادرات ايران‬
‫‪166‬‬
‫‪173.9‬‬
‫ملت‬
‫ملي ايران‬
‫‪348.8‬‬
‫‪400‬‬
‫‪350‬‬
‫‪300‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫متوسط تعداد تراكنش از طریق كانالهاي توزیع در بهمن ماه ‪1385‬‬
‫‪5687‬‬
‫متوسط تعداد كارتهاي صادره به كانالهاي توزیع‬
‫‪6000‬‬
‫‪3091‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪2500‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪3000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪112.7‬‬
‫‪9.1‬‬
‫سرانه كارته به پایانه شعب ‪EFT/POS‬‬
‫‪1443‬‬
‫‪1500‬‬
‫‪138‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ATM‬‬
‫‪3500‬‬
‫‪3000‬‬
‫سرانه كارته به پایانه شعب سرانه كارت به سرانه كارت به ‪ATM‬‬
‫‪EFT/POS‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0‬‬
‫درصد سهم انواع مغايرتهاي ايجاد شده‬
‫در سيستم متمركز بانك مورد بررسي‬
‫روند درصد ضریب مغایرت تراكنشها مركز شتاب‬
‫اخ تالل سيست م و عدم ردگيري‬
‫‪%51.00‬‬
‫‪0.0713‬‬
‫‪1384‬‬
‫‪0.0123‬‬
‫‪0.0223‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪1382‬ـ‪1381‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.07‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0‬‬
‫ادعاي مشتريان‬
‫‪%2.10‬‬
‫عوامل ناشناخته‬
‫‪%23.20‬‬
‫مغايرتهاي مورد ي‬
‫‪%13.00‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%80‬‬
‫‪%40‬‬
‫‪%60‬‬
‫درص د‬
‫‪%1.30‬‬
‫مغايرت در بروز رسان ي اطالعات سروي سدهن ده ( ‪ Batch‬شبانه)‬
‫‪%9.60‬‬
‫كسري در دستگاه خودپرداز‬
‫‪%20‬‬
‫‪%0‬‬
‫عوام ل موثر در توق ف دستگاههای خ ودپ ردا ز(‪)ATM‬‬
‫چاپگر مشتری‬
‫کارتخوان‬
‫‪17%‬‬
‫‪4%‬‬
‫چاپگر ژورنال‬
‫‪3%‬‬
‫کاست‬
‫‪76%‬‬
‫سهم انواع خطاها در ايجاد توقف در دستگاههاي خودپرداز‬
‫نوع خطا‬
‫ميزان ساعت‬
‫خطا‬
‫كارتخوان چاپگر‬
‫مشتري‬
‫‪17696‬‬
‫چاپگر‬
‫ژورنال‬
‫كاست‬
‫‪377559 16658 81804‬‬
‫مجموع‬
‫‪493917‬‬
‫درصد سهم‬
‫‪%4‬‬
‫‪%17‬‬
‫‪%3‬‬
‫‪%76‬‬
‫‪%100‬‬
‫توقف سرانه‬
‫(به روز)‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪24‬‬
‫‪32‬‬
‫محاسبات عددي‬
‫• تعداد تراكنشهاي در ‪66،871،461:ATM‬‬
‫• بهاي تمام شده هر تراكنش در ‪ ATM‬در سال‪7220 :84‬ريال‬
‫• هزينه سربار ناشي از توقف ‪ ATM‬به ازاي هر تراكنش‪:‬‬
‫‪630‬ريال‪.‬‬
‫• متوسط تعداد روزهاي توقف ‪ ATM‬در سال ‪ 32 :84‬روز‪.‬‬
‫• مجموع هزينههاي سربار ناشي از توقف ‪ ATM‬در سال ‪:84‬‬
‫بيش از ‪ 42‬ميليارد ريال‬
‫بررسي تطبيقي بهاي تمام شده هر تراكنش از طريق‬
‫دستگاههاي خودپرداز داخلي و يا بانكهاي عضو شتاب‬
‫بهاي تمام شده هرتراكنش از طريق‬
‫دستگاههاي خودپرداز داخلي‬
‫بهاي تعيين شده هر تراكنش از طريق‬
‫دستگاههاي خود پرداز بانكهاي عضو شبكه‬
‫شتاب(توسط اداره نظام پرداختها )‬
‫‪ 7220‬ريال‬
‫‪ 4000‬ريال‬
‫نتايج و توصيههاي سياستي‬
‫• نظارت و مديريت بر كانالهاي نوزيع و هماهنگي بين عرضه و‬
‫تقاضاي خدمات بانكي و با تاكيد بر توسعه كانالهاي توزيع‬
‫ارزان قيمت از سوي نظامهاي پرداخت بانك مركزي‬
‫• ايجاد گروه مديريت ريسك يا واحدي تحت عنوان مديريت‬
‫ريسك جهت شناسائي انواع ريسكها و بخصوص ريسكهاي‬
‫عملياتي بانكداري الكترونيك‬
‫• بازنگري مفاد قراردادها توسط كميتههاي كارشناسي و‬
‫همچنين نظارت بر حسن اجرا‪ ،‬بنحويكه موارد مربوط به‬
‫ريسك عملياتي در آنها پيشبيني و پوشش داده شوند‪ ،‬و يا‬
‫بانك راساً ريسك عملياتي اين سيستمها را متقبل شود‪.‬‬
‫• استفاده از ابزارهاي حمايتي بيمه به منظور كاهش ريسك‬
‫عملياتي‬
‫• ارتقاء فناوري كارتهاي بانكي اعم از كارتهاي داراي تراشه (‪ ، )chip‬و يا‬
‫استفاده از فناوري احراز هويت دو عاملي (‪ )TFA‬بمنظور ارتقاء امنيت‬
‫كارتها‬
‫• استقرار ماژولها و يا افزايش توان در سكوهاي نرمافزاري و سختافزاري‬
‫در سيستم ‪ Core banking‬بمنظور انجام ‪ Auditing‬و ‪WFM‬‬
‫وهمچنين سازوكارهاي فني و مكانيزه رفع مغايرتها در كوتاهترين زمان‬
‫ممكن و قبل از ارائه تراز نهائي روزانه‪.‬‬
‫• تعامل و توافق واحدهاي مديريت ريسك اعضاء گروه شتاب و همچنين گروه‬
‫كارشناسي اداره شتاب بانك مركزي بمنظور مديريت ريسك عملياتي در انتقال‬
‫ديجيتالي وجوه از طريق دستگاههاي ‪EFT/POS‬و ‪ Pinpad‬شعب بمنظور‬
‫حداقلسازي ضرر و زيان ناشي از آن‪.‬‬
‫• مديريت تعمير و نگهداري و اطمينان از صحت و سالمت دستگاههاي ‪ATM‬‬
‫• بازنگري در هزينه هر تراكنش از طريق شبكه شتاب به منظوراقتصادي‬
‫نمودن استفاده و بهرهبرداري از دستگاههاي خودپرداز نظام بانكي‬