Slide 1

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ
до теми
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ


Slide 2

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
Валютний ризик банку

З точки зору регулятора

З точки зору банку

наявний або потенційний
ризик для надходжень і
капіталу, який виникає через
несприятливі коливання курсів
іноземних валют та цін на
банківські метали

невпевненість щодо отримання
очікуваного результату від
діяльності банку внаслідок
несприятливого впливу зовнішніх
чи внутрішніх валютних факторів

З бухгалтерської точки зору

ймовірність зміни ринкової вартості капіталу та фінансових
інструментів банку внаслідок коливань валютного курсу


Slide 3

Фактори, що впливають на валютний ризик
банку
Зовнішні

Внутрішні

Фактори прямого
впливу

Фактори
опосередкованого
впливу

Зміна валютного
курсу

Короткострокові

Попит і пропозиція
валюти

Довгострокові
Політичні
Економічні:
ВВП

Економічні:
Стан міжнародної
торгівлі
Потоки спекулятивних
операції

Державні:
Втручання держави в
роботу внутрішнього
валютного ринку

Стан платіжного балансу
Інфляція
Золотовалютні резерви

Валютна політика
центральних банків

Психологічні
Технічні
Політичні

Фінансові

Не фінансові
Стратегічний ризик:

Відкрита валютна
позиція

Торгова позиція

Технологічний ризик:

Неадекватість
інформаційних
технологій і процесів з
точки зору керованості,
надійності,
універсальності,
контрольованості та
безперервності роботи

Стратегія розвитку
банку
Операційний ризик:
Несанкціоновані дії
працівників або
перевищення ними
посадових повноважень
Неадекватна інформаційна
безпека систем

Відмова апаратного чи
програмного
забезпечення
Ненавмисні людські
помилки під час роботи


Slide 4

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ
Формування стратегії банку щодо управління
валютним ризиком
Створення організаційної структури
Ідентифікація та оцінка ризику

Вибір методів управління валютним ризиком банку

Аналіз

Корекція

Проведення аналізу на основі отриманих
даних

Регулювання
ризику
Уникнення
ризиків

Утримання
ризику

Передача
ризику

Оптимізація
ризику

Аналіз отриманих результатів
Фінансовий контроль

Фактори зовнішнього середовища

Інші
методи


Slide 5

Модель механізму управління валютним
ризиком ПАТ «ПУМБ»
Формування стратегії банку щодо управління
валютним ризиком
Створення організаційної структури
Ідентифікація та оцінка ризику

Аналіз

Корекція

Вибір методів управління валютним ризиком

Регулювання
ризику

Запобігання

Дотримання визначено рівня

Мінімізація

Фінансовий контроль

Фактори зовнішнього середовища


Slide 6

1. Постановка задачі для розробки механізму управління валютним ризиком банку
6. Координація механізму
управління ризиком

2. Організаційна складова
3.Інформаційне забезпечення
4. Середовище та процеси банку

5. Вплив зовнішніх
факторів

Рекомендоване рішення з програмою антикризових дій

7. Аналіз середовища функціонування банку

8. Ідентифікація факторів валютного ризику
9. Структурування цілей для формування політики управління валютним ризиком, з урахуванням
дії факторів і побудова «дерева целей»
10. Вибір методів оцінки валютного
ризику

11. Виконання лімітів НБУ
12. Розрахунок VaR
13. Проведення бек-тестування
14. Аналіз впливу факторів

Протоколи
моніторингу

15. Оцінка збитків методом ЕS
16 Рівень валютного ризику
17. Загальний ліміт ризику
18. Прогноз валютного курсу

19. Регулювання
лімітами

25. Контроль за рівнем ризику
Так

Прийнятний рівень ризику
26. Розробка антикризових
управлінських рішень

НІ

Протокол ризику

Риск-реєстр
Ризик-інфо

Інформаційно-

20. Архів
методологічне
мониторингу

забезпечення
21.Прогнози
22. Каталог
факторів
23. Архів
протоколів
ризику
24. Алгоритми
управління
ризиком


Slide 7

Фактично існує в банках
VaR метод з
використанням
дельтаномального
підходу

Аналіз загальної валютної
позиції та окремо за
фінансовими
інструментами та лімітів
НБУ

Стрес-тестування окремих
фінансових інструментів і
загальної валютної позиції.
Аналіз чутливості фінансового
результату до факторів ризику

Удосконалення методів оцінки
Концепція очікуваного дефіциту (Expected Shortfall)

Прийняття управлінських рішень з регулювання ризику, контроль за їх виконанням


Slide 8

Ліміти
НБУ

Внутрішні
Загальні

За окремими інструментами

УДОСКОНАЛЕННЯ
Expected Shortfall

Обмежуючий ліміт

Прогноз курсу

З використанням VaR
за дельта-нормального
методу як основи для
розрахунку

Річний

Методи дилінгу

Особливість ,розрахунку
РЛ0 + ∆ V t-s+1,
РЛ0,

Бек-тестування

- фундаментальний
аналіз;
- технічний аналіз;
- виявлення фігур
тощо


Slide 9