Transcript Pratiquer la réassurance

Formation intensive
2 sessions au choix • Paris
3
Pratiquer
la réassurance
m
od
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Principes, tarification et gestion technique
Module 1 : Principes de
fonctionnement de la réassurance
9 &10 octobre 2014 ou 19 & 20 mai 2015
Module 2 : Initiation aux techniques
de tarification réassurance
21 & 22 octobre 2014 ou 2 & 3 juin 2015
Module 3 : Gestion technique
des opérations de réassurance
18 & 19 novembre 2014 Paris ou 23 & 24 juin 2015
Modules animés par
Évelyne Rémoleur-Mlynarczyk
Consultante en réassurance
David Dubois
RGA INTERNATIONAL REINSURANCE
COMPANY LIMITED
Réservez votre place (nombre limité de participants)
www.efe.fr
module
1
Principes de fonctionnement
de la réassurance
Jeudi 9
octobre
ou mardi
19
mai
2014
2015
Journée animée par :
V endredi 10
ou mercredi
2014
2015
octobre
20
mai
2 Ateliers au choix
Évelyne Rémoleur-Mlynarczyk
Consultante en assurance
ou
S’approprier les bases
de la réassurance
Réassurance
dommages
Définition et finalités
de la réassurance
•Quelles sont les origines
de la réassurance ?
•Le rôle de la réassurance
•Distinguer assurance, coassurance
et réassurance
•Quels sont les besoins économiques
et réglementaires
de la réassurance ?
•Les définitions de la réassurance :
la rencontre de l’offre
et de la demande
•Faire le point sur l’état du marché
de la réassurance
Atelier animé par :
Atelier animé par :
Évelyne Rémoleur-Mlynarczyk,
Consultante
David Dubois
Comprendre les mécanismes
et techniques de base
de la réassurance
•Connaître les différents modes
de réassurance
–Facultative
–Obligatoire
•Distinguer les différentes natures
de réassurance
–Proportionnelle
– Non proportionnelle
•Le plein de conservation et le plein
de souscription
Aperçu des principales clauses
de traités de réassurance
•Identifier les obligations de la cédante
•Effet et durée
•Les comptes
•Quel droit applicable ? Quelle
résolution des différends ?
Les principaux termes
de la réassurance : glossaire
Réassurance facultative
•Fonctionnement de l’engagement
•Avantages et inconvénients des
facultatives
Réassurance sous forme de traités
•La réassurance proportionnelle
– Le traité en quote-part
– L’excédent de plein
– Exercices pratiques
•La réassurance non proportionnelle
– L’excédent de sinistre par risque
ou par événement (XL)
– L’excédent de perte annuelle (Stop Loss)
– Les reconstitutions
– La prime de réassurance d’un traité non
proportionnel
– Exercices pratiques
Appréhender la construction d’un
plan de réassurance dommages
•La réassurance en fonction des branches
•Les combinaisons des traités
proportionnels et non proportionnels
• Exercices pratiques
Les clauses d’une convention
de réassurance dommages
•Les clauses relatives aux traités
proportionnels
•Les clauses relatives aux traités non
proportionnels
•Exercices pratiques
Réassurance
vie
Directeur du Développement, Actuaire IA, MBA
RGA INTERNATIONAL REINSURANCE
COMPANY LIMITED
Comprendre les mécanismes
d’élaboration du plan de réassurance
vie
•Quelle réassurance choisir en fonction
des risques couverts ?
– Réassurance proportionnelle et non
proportionnelle
– Plein de souscription et plein de rétention
– Risques couverts : décès, vie, dommages
corporels, financiers
– Exercices pratiques
•Comment la réassurance peut aider
à satisfaire aux objectifs de risk
management ?
– Réassurance traditionnelle / non
traditionnelle
– Exercices pratiques
La tarification des contrats
de réassurance vie
•Tarification d’un contrat en excédent
de sinistre par tête
•Tarification d’un contrat en excédent
de sinistre par événement
•Tarification d’un contrat en Stop Loss
– Exercices pratiques
Documents contractuels
•Durée, effet et résiliation
•Provisionnement et clauses de dépôt
•Clause de participation aux bénéfices
•Déjouer les pièges d’une mauvaise
rédaction
Les compétences acquises du module 1
Prévoir impérativement
une calculatrice
pour chaque module
•Comprendre la structure et l’utilité du plan de réassurance
d’une compagnie
•Maîtriser les concepts techniques et les conséquences
financières de l’application des contrats de réassurance
module
2
Initiation aux techniques
de tarification réassurance
M ardi 21 & mercredi 22 octobre 2014
ou mardi 2 & mercredi 3 juin 2015
Journées animées par :
Évelyne Rémoleur-Mlynarczyk, Consultante en réassurance
Principes généraux
Méthodes probabilistes
Méthode statistique
ou Burning Cost
Tarification marché : prix par véhicule
pour les XS RC automobile
Intérêt de la méthode : tranches
non travaillantes
•Cas pratique : tarification d’un traité XS
RC automobile
Notions statistiques utilisées
Tarification selon le profil
de portefeuille
Tarification d’un excédent de
sinistre (XS) pour une branche à
développement court
•Redressement de la statistique (inflation,
évolution du portefeuille, couverture
sur rétention)
•Le Burning Cost
•Chargements, marge bénéficiaire
et retour sur capital
•Clauses de reconstitution de garantie :
approche simplifiée
•Cas pratique : tarification d’un traité XS
incendie par risque
•Les lois statistiques
– Distribution des montants de sinistres
– Distribution de la fréquence des sinistres
– La fonction de répartition et la mesure
de la dispersion
Tarification selon le modèle Pareto /
Poisson
•Le modèle
•Cas pratique : tarification d’un traité XS
incendie par risque (suite)
Tarification d’un XS pour une branche
à développement long
•Actualisation et extrapolation des sinistres
•Méthode Chain Ladder
Tarification selon la loi log-normale
•Le modèle
•Application au Stop-Loss
Modélisation de la charge de sinistre
annuelle et tarification de clauses
spécifiques
•Clause de stabilité
•Calcul des produits financiers
•Cas pratique : tarification d’un traité XS
RC automobile
•Aggregate déductible
•Limitation annuelle
•Taux variable
Limites de l’approche statistique
•Méthode
•Cas pratique : tarification d’un traité XS
incendie par risque
•Synthèse du cas sur la tarification
d’un traité XS incendie par risque :
choix des modèles
Tarification des événements
naturels
Sur base de l’expérience sinistre
•Prise en compte de l’évolution
des expositions
•Exemple
•Limites de l’approche
Sur base des expositions
•Principes généraux
•Exemple
Évaluation de la qualité
d’une tarification
Les compétences acquises du module 2
•Connaître les grands principes utilisés pour effectuer une tarification
en réassurance
RÉASSURANCE
Les journées pratiques
•Acquérir le vocabulaire nécessaire pour échanger avec les actuaires
sur les problématiques d’utilisation et de compréhension des données.
Quelle est la méthode de travail ?
À qui s’adresse cette formation ?
•Une approche pédagogique
pour une bonne compréhension
et une assimilation rapide
des connaissances
•Des exercices d’application
•Un contact privilégié
avec des experts
de haut niveau
•Des réponses personnalisées
à vos questions
•Un schéma directeur de cours
remis en début de formation
Au sein des mutuelles, des compagnies
d’assurances et de réassurance, des
cabinets de courtage, ces journées
s’adressent à toute personne souhaitant
comprendre l’activité de la réassurance
et connaître ses mécanismes.
Organisation des journées
•8h45 Accueil des participants
•9h00 Début de la formation
•10h30 et 15h30 Cafés-Networking
•12h30-14h00 Déjeuner
•17h30 Fin de la journée
•Après chaque thème abordé au cours
de ces modules, il sera demandé aux
participants d’effectuer des exercices pratiques
qui seront ensuite corrigés progressivement
par l’animateur
•Pour suivre la formation dans de bonnes
conditions, il est nécessaire de posséder
les bases des mathématiques financières
pour le module 2 et les bases de la
comptabilité pour le module 3.
Pour les non-initiés, le suivi du module 1
« Principes de fonctionnement de la
réassurance » est un pré-requis nécessaire
à l’assimilation optimale des modules 2 et 3
module
3
Gestion technique
des opérations
de réassurance
M ardi 18 & mercredi 19 novembre 2014
ou mardi 23 & mercredi 24 juin 2015
Journées animées par :
Évelyne Rémoleur-Mlynarczyk, Consultante en réassurance
Introduction
• Les techniques de réassurance
• Le contrat de réassurance
• Les missions de la comptabilité technique et les types de comptes.
Application technique des traités
proportionnels
Primes
•Par exercice/par année comptable
•Entrées et sorties de portefeuille
Commissions
•Fixes et variables
•Surcommissions
Sinistres
•Réglés / Suspens
•Méthode de rattachement
Provisions
•Primes
•Sinistres : SAP et IBNR / IBNER
Clauses
•Participation aux bénéfices
•Report de perte
Cas pratique : Étude de contrats de réassurance :
analyse et commentaires
Application technique des traités
non proportionnels
Primes
•Fixes et primes variables
•PMD
•Clause de reconstitution de garantie et prime de reconstitution
Sinistres
•FGU – à charge – réglés – suspens
•Aggregate : Franchise et limite
•Interlocking clause
•Clause de stabilisation
•Clause de rente
Cas pratiques : Exercices d’application des diverses clauses présentées
Les compétences acquises du module 3
•Appréhender l’intégralité des conditions générales
et particulières qui constituent un contrat de réassurance
•Savoir appliquer les diverses techniques et clauses des
contrats dans le cadre de la comptabilisation technique
des opérations de réassurance (postes primes et sinistres)
Qui sont les animateurs
de ces modules ?
Évelyne Rémoleur-Mlynarczyk a
débuté sa carrière en réassurance en 1985
par un poste au sein du Service Actuariat
Dommages de la SCOR. Elle a ensuite
été Directeur technique, responsable de
la division Études Techniques et de la Réassurance
des catastrophes naturelles à la Caisse Centrale
de Réassurance, où elle a notamment participé
au développement du service Réassurance des
Catastrophes Naturelles en France ainsi qu’à la création
d’un service d’études techniques chargé des tarifications
des contrats de Réassurance et du calcul des provisions
complémentaires. En 2001, elle a rejoint GEN RE en
qualité de Chargée de comptes Traités Non-Vie. En
plus des fonctions commerciales de Souscripteur sur
le marché français, elle a assumé la responsabilité
technique des souscriptions relatives aux branches «
Événements naturels » et Automobile avec notamment
la prise en charge des tarifications relatives à ces
branches et ceci pour l’ensemble des souscriptions
réalisées par l’équipe de Paris. Actuellement, elle
est consultante en réassurance et anime par ailleurs
de nombreuses formations au sein d’entreprises ou
d’organismes comme l’IFPASS, le Groupe ENASS-AEA
ou la Compagnie des Experts Agréés.
David Dubois a débuté sa carrière
en 1991 en réassurance vie où il a
rempli successivement des postes de
souscripteur, notamment sur les pays
d’Europe du Nord, puis de responsable
technique en charge de la cotation des programmes
de réassurance traditionnelle et non traditionnelle.
Il a également été Directeur Adjoint d’un département
Réassurance de Personnes au sein d’une compagnie
française de réassurance. Spécialiste des régimes
de prévoyance et de retraite, il a été Manager
Employee Benefits au sein d’un cabinet d’audit où il a
notamment eu l’occasion de piloter la mise en place
de solutions de pooling international. Il a ensuite
intégré une entreprise internationale de réassurance
en tant que Directeur des Assurances de Personnes.
Aujourd’hui, il est Directeur du Développement au sein
de RGA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY
LIMITED.
Informations pratiques
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01 44 09 12 72 • [email protected]
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Participation (TVA 20 %)
1 module de 2 jours :
2 modules de 2 jours:
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1 690 m HT
2 550 m HT
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Ces prix comprennent les déjeuners, les rafraîchissements et les documents
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom du
participant :
• par chèque à l’ordre d’EFE FORMATION
• par virement à notre banque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39
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libellé au nom d’EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture
réglée.
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N° Existence : 11 75 32 114 75
SIRET : 412 806 960 000 32
Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d’autres personnes intéressées.
Bulletin d’inscription
OUI, je m’inscris à la formation “Pratiquer la réassurance”
(code 11597) et je choisis :
Module 1 : Principes de fonctionnement de la réassurance
9 & 10 octobre 2014 ou
19 & 20 mai 2015
et je choisis l’atelier : dommages vie
Module 2 : Initiation aux techniques de tarification réassurance
21 & 22 octobre 2014ou
2 & 3 juin 2015
Module 3 : Gestion technique des opérations de réassurance
18 & 19 novembre 2014 ou
23 & 24 juin 2015
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Hébergement
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fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : [email protected], en précisant
que vous participez à une formation EFE.
Annulations
Formulées par écrit, elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles
sont reçues 15 jours avant la formation. Passé ce délai, 50 % du montant de
la participation, ou 100 % en cas d’annulation le jour J, sera retenu à titre
d’indemnité forfaitaire. Les remplacements seront admis à tout moment. Les
demandes d’annulation et de remplacement devront être formulées par écrit
(courrier, fax ou e-mail).
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Mademoiselle
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Société ________________________________________________________________
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les circonstances les y obligent.
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Dates et lieu de la formation
1 : Paris
9 &10 octobre 2014 ou 19 & 20 mai 2015
module 2 : Paris
21 & 22 octobre 2014 ou 2 & 3 juin 2015
module 3 : Paris
18 & 19 novembre 2014 Paris ou 23 & 24 juin 2015
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