Transcript FPI

FPI
(Fixed Price Incentive)
プロジェクトマネジメント
プロジェクトの特徴

一時的な活動（期間が決まっている）

ユニークな成果物

限られた資源
プロジェクトマネジメント
リスクマネジメント
成熟社会 ⇒ 「成長なき競争」

コストパフォーマンスの向上

無駄なリスクの削減
リスクマネジメント

契約におけるリスクに関する研究

インセンティブ付きの契約
研究の背景
契約手法とリスク
固定価格型
インセンティブ型
FFP
FPI
FP/EPA
CPIF
コスト償還型
CPAF
CPFF
発注リスク
小
大
受注リスク
大
小
Project Contracts
A project contract specifies possible risks, rewards and
an efficient resolution of dispute between client and
contractor.
Low
High
FFP
FPI
CPIF
CPFF
Client’s cost risk
Contractor’s cost risk
High
Low
Figure: Contract techniques and risk
FFP and CPFF are the two extreme categories of
contracts.
Sharing of risks or incentives lead to greater
consideration of incentive contracts.
Relationship between contractor’s
profit and cost in FPI
In FPI - target price, Tp
and refunding rate are
indecisive,
negotiations and
compromise are
necessary.
FFP
Profit
FPI
Risk
Share
line
FFP risk
FPI risk
FPI risk when Cp=0
Actual
cost, Ac
Target
cost, Tc
Target
Ceiling Ceiling
price, Tp cost, Cc price, Cp
Cost
For sharing the risk between the contractor and client, it is important to have a
suitable method of assigning an appropriate Tp in contrast with Tc.
研究の背景
様々な契約手法
コスト償還型

コスト変動のリスク ⇒ 発注者
固定価格契約

コスト変動のリスク ⇒ 受注者
単価型
T&M型
FFP：固定価格契約
プロジェクト契約時

目標価格
Tprice

目標コスト
Tcost
プロジェクト終結時
Acost

実コスト

受注者利得 GPA
GPA＝Tprice－Acost
例１
会社事務所建設工事


会社の予算：３００億円
RFXを出す（Tpriceを対象）
 Request For Information （問い合わせ）
 Request For Proposal （QCDなど提案を要請）
 Request For Quotation （RFPに対する条件設定）

D建設会社落札：Tprice=２８０億円
ケース１



D建設会社：プロジェクトスケジューリング，資
源計画，進捗管理などを経て，２４０億円で工
事完了し，１ヵ月後に検収して書類など含めて
成果物を引き渡して，プロジェクト終了．
支払い：着工時に２００億円の支払いを受け，
プロジェクト終了後残金８０億円の支払いを受
ける．
利益＝２８０－２４０＝４０億円
ケース２



D建設会社：プロジェクトスケジューリング，資
源計画，進捗管理などを経て，３００億円で工
事完了し，１ヵ月後に検収して書類など含めて
成果物を引き渡して，プロジェクト終了．
支払い：着工時に２００億円の支払いを受け，
プロジェクト終了後残金８０億円の支払いを受
ける．
利益＝２８０－３００＝▲２０億円
FPI：インセンティブ付き固定価格契約
受注者リスク軽減

AcostとTcostの差異を受注者と発注者が一定
の比率aでシェアする
発注者リスク軽減

発注者の支払い総額に上限を設定
配分比率

受注者：発注者＝a：（１－a）
GPA＝Tprice－Tcost＋a（Tcost－Acost）
例２
会社事務所建設工事


会社の予算：３００億円
RFXを出す（Tcostを対象）
 Request For Information （問い合わせ）
 Request For Proposal （QCDなど提案を要請）
 Request For Quotation （RFPに対する条件設定）

D建設会社落札：Tcost=２５０億円，比率
a=0.5，保障利益３０億円（あるいは比率）
ケース１：


D建設会社：プロジェクトスケジューリング，資源計画，
進捗管理などを経て，240億円で工事完了し，１ヵ月
後に検収して書類など含めて成果物を引き渡して，プ
ロジェクト終了．
支払い：着工時に200億円の支払いを受け，プロジェ
クト終了後，85億円受け取る．
 内訳：




保障利益：30億円
未払い契約金：250-200=50億円
報奨金＝0.5(250-240)=5億円
利益＝30+5=３５億円 （FFPに比べて５億円減）
ケース２：


D建設会社：プロジェクトスケジューリング，資源計画，
進捗管理などを経て，300億円で工事完了し，１ヵ月
後に検収して書類など含めて成果物を引き渡して，プ
ロジェクト終了．
支払い：着工時に２0０億円の支払いを受け，プロジェ
クト終了後，報奨金
 内訳：




保障利益：30億円
未払い契約金：250-200=50億円
報奨金＝0.5(250-300)=▲25億円
利益＝30-2５=5億円 （FFPは▲20億円）
プロジェクト契約における問題
1回限りの仕事なので，すべてのプロジェク
トは新製品開発における問題を抱えている．
積算によりコストを見積もるが，精度が低
い．
プロジェクトの進捗は遅れがちで，常にリ
スクを伴う．
コストが安いだけで落札させると，品質が
落ちる可能性がある．
問題解決のアイデア
発注者と受注者が協力し合うこと．

情報共有
 見積もり情報：両者とも見積もりを行う
 特定業者だけと共有することはできないので，入札前に提示
する→Tprice（目標価格）

リスク共有
 受注者が見積もりを出して，それで落札を決める→Tcost
 実際コストがTcostより小さい場合には利益を共有，
 実際コストがTcostより高い場合にはリスクを共有

そのた
 比率は事前に決める．
 保障利益はTprice-Tcostとする．
条件設定
以下の設定を用いる

受注者 B

発注者 A

目標コスト
Tcost

目標価格
Tprice≦Cprice＝ceiling price
 シーリング価格:Cprice
 配分転換コスト:Ccost（このコストを超えるとCpriceのFFPに変更）

実コスト
Acost

配分比率
B：A＝a：（1－a）

受注者利得
GPB＝Tprice－Tcost＋a（Tcost－Acost）

発注者利得
GPA＝（1－a）（Tcost－Acost）－GPB
受注リスク
GPB
FFP
FFP受注リスク
FPI
FPI受注リスク
Ccost
0
Tcost
Cost
発注リスク（失敗リスク除外）
P：発注者の支払い総額
P
Cprice
Tprice
0
FPI
m
リスク削減
Tcost
リスク増大
FFP
n
Ccost
Acost
受注者戦略
Acostを見極める．
AcostがTcostより高くなる見込みのときにはFPI
を採用

Tpriceを高くし，aを小さくする．
AcostがTcostより低くなる見込みの時にはFFPを
採用．
Acostの不確実性が高い場合には，見込み平均
値をTcostに設定する．

Tpriceを高くし，a=0.5に設定する．
発注者戦略
Acostを見極める．
AcostがTcostより高くなる見込みのときにはFFP
を採用
AcostがTcostより低くなる見込みの時にはFPIを
採用．

Tpriceを低くし，aを大きくする．
Acostの不確実性が高い場合には，見込み平均
値をTcostに設定する．

Tpriceを低くし，a=0.5に設定する．
戦略マップ
受注者 a
Acost≦ Acost= Acost>
Tcost
Tcost
Tcost
大きい 0.5
小さい
Tprice 大きい
発注者 a
小さい
Tprice 小さい
大きい
大きい
0.5
大きい
小さい
小さい
入札戦略
受注者 a
Acost≦ Acost= Acost>
Tcost
Tcost
Tcost
大きい 0.5
小さい
Tcost 大きい
発注者 a
小さい
Tcost 小さい
ー
小さい
0.5
大きい
ー
大きい
利益共有
損失共有
Tpriceを固定し，Tcostを入札させる



Acostを見積もり
Acost≦min{Tcost}であればmin{Tcost}を落札する．
Acost＞max{Tcost}であればmax{Tcost}を落札する．
受注者長期行動

他社の入札が分からないために，適正Tcostで入札す
るようになる．⇒失敗を減らし，両者がHappyになる．
目標価格Tprice交渉問題
交渉ゲーム（２人協力ゲーム）を用いる

交渉の基準点･･･マックス･ミニ値
目的

発注者，受注者の利得に影響を与える
Tprice決定交渉に対して交渉ゲームを用いて
指針となる交渉解を与える
受注者による利得の配分
多人数協力ゲームを用いる

特性関数を求めれば利得の配分が可能
特性関数決定方法

受注者利得GPBを用いる

Acost＝（実際の提携における実cost）

Tcost＝（各提携における目標cost）
特性関数を求めることができる
Proposed FPI Price Fixing Model
Client’s profit= gross profit + shared risk- actual cost
- contractor’s profit
GP A  u A  M  (1   )( Tc  Ac )  Ac  GPB
Contractor’s profit = target profit + shared risk or
incentives
GP B  u B  (T p  Tc )   (Tc  Ac )
M- gross utility of client, Ac=> actual cost, Tc=> target cost, Tp=> target profit
and  is risk sharing ratio by contractor
These profit functions consider anticipated profit and
risk sharing agreements between parties.
Optimal FPI
We presume that both contractor and client
have an interest to maximize their contract
gain.
For their benefit, they will cooperate to
maximize their minimum contract profit.
Max-min value of the profit is their bargaining
benchmark
Proposed Profit Function
Considering the problem as a cooperative game, the
proposed profit function (value of coalition) is,
Max, F  ( u A  u )( u B  u )
0
A
0
B
 [ M  (1   )( Tc  Ac )  Ac  u B  u ][ u B  u ]
0
A
Here, uA and uB are final compromise profits, u0A and u0B are benchmark profit points
We maximize profit function; (
 F /  u B ) =0
Obtain the optimum profit values for client and contractor
respectively u*A and u*B
0
B
Maximin value of the profit
Case 1: When actual project cost is less than target
cost (Ac ≤ Tc )
Benchmark profits at bargaining
GP A  M  2 (T c  Ac )  C p 
GP B  C
p
 Tc
0
A
0
B
u
 u
Case 2: When actual project cost is more than Target
cost , (Ac > Tc)
0
u
GP A  M  C p 
A
GP B  C p  Ac 
u
0
B
Case 1: When actual project cost is
less than target cost ( Ac  T c)
Optimum profit values:
u A  M  ( 2  0 . 5 )( T c  A c )  C p
*
u B  (C
*
p
 T c )  0 . 5 ( T c  A c )
Target price for the contractor:
T p1  C
p
 1 . 5 (T c  A c )
Case 2: When actual project cost is
more than Target cost , ( A  T)
c
c
Optimum profit values:
u A  M  0 . 5 (1   )( T c  A c )  C p
*
u B  (C
*
p
 A c )  0 . 5 (1   )( T c  A c )
Target price for the contractor
T p 2  C p  1 . 5 (1   )( T c  Ac )
Example of expected target price
At the bargaining point actual cost of project is
unknown!
To determine expected target price, we assume
the probability of Tp1 is 80% and probability of
Tp2 is 20% .
E (T p )  0 . 8T p 1  0 . 2 T p 2
 1 . 5  A c  1 . 5  T c  0 . 3 A c  0 . 3 T c  C p  C p  1 . 5 ( T c  A c )  0 . 3 ( T c  A c )
Total payment value to the contractor
For FFP: Payment ( FFP )  T p
For FPI: Payment ( FPI )  A c  GP B
 (1   )( T c  A c )
Example: Tc=$10M, Tp=$11M for FFP, risk sharing ratio:30/70, Cp=$12M,
a) If Ac=$9M, Tp1=12-1.5(0.3)(10-9)=$11.5M
Payment (FFP) = Tp, =$11M. (contractor’s profit=$1M)
Contractor’s profit (FPI)= (11.5-10)+0.3(10-9)=$1.85M
Client’s Payment value (FPI)=9+(11.5-10)+0.3(10-9)-0.7(10-9)=$10.15M< Payment
(FFP)
If Ac<Tc: For FPI, contractor will save some cost and will receive some cost saving
benefits. On the other hand, client will save some cost and it will offset client’s
total payment value. However, For FFP, there are no risk sharing at all.
b) If Ac=$11M, Tp2=12+1.5(0.7)(10-11)=$10.95M
Payment (FFP) = $11M = Ac (contractor’s profit =0!)
Contractor’s profit (FPI)=(10.95-10)+0.3(10-11)=$0.65M
Client’s Payment value (FPI)=11+(10.95-10)+0.3(10-11)-0.7(10-11)=(11+0.95)
+0.4= $12.35 M > Payment (FFP)
Replications
Payment Client’s Contractor’
value
Payment
s profit
Tc
Risk
share
Ac
Cp
Tp
Opt.
Profit
10
0.3
10
12
12
2
12
11
1
10
0.3
10.1
12
11.89
1.865
12.03
11.07
0.97
10
0.3
10.3
12
11.68
1.595
12.10
11.21
0.91
10
0.3
10.5
12
11.47
1.325
12.17
11.35
0.85
10
0.3
10.7
12
11.26
1.055
12.24
11.49
0.79
10
0.3
10.9
12
11.05
0.785
12.31
11.63
0.73
10
0.3
11.1
12
10.84
0.515
12.38
11.77
0.67
10
0.3
11.3
12
10.63
0.245
12.45
11.91
0.61
10
0.3
11.5
12
10.42
-0.025
12.52
12.00
0.5
例
クリントン政権の財政赤字対策とNPR

National Performance Review（1992)
 国防予算18％
 NASA１％：134億ドルの76％→コスト償還型


MIL-Specの見直しと民生企画の採用
調達規則5000.1，5000.2の改定
（1967→1996)
 フェーズレビューの簡素化，効率化
 進捗管理におけるEVMS導入
予算


ＤoD 18％
NASA 1％
NPR勧告

DoD標準
 MIL
 5000

NASA
 契約タイプ
– ＤoD 16％
– NASA 0.8％
– DoD標準
• ISO，ANSI
• EVMS
– NASA
• パフォーマン
ス型
日本

1999年4月17日朝日新聞朝刊
 「宇宙開発事業団，47億円返還請求，開発費水増しで」

1989年から水増し請求の報道
 1998年，「防衛装備品問題，新たに2社の過大請求判明」

アメリカの対日本の評価
 1999年1月25日のForbs誌，「日本のセメント靴」→ 公共事
業の効率の悪さ

2007年の山田洋行事件
日本におけるFPI導入の障壁
リスクマネジメント

リスクに対する意識の低さ

リスクマネジメントに関する知識の不足
契約の曖昧さ

詳細な契約条項を設定しない慣習
契約における力関係の存在

固定価格契約が主流

契約弱者が常に受注者
参考文献
Eliyahu M. Goldratt 『Critical Chain』 The North River Press，
1997
福沢 恒 『プロジェクトマネジメント』 ダイヤモンド出版，2000
柴尾 芳昭 『プロジェクトマネジメント革新』 生産性出版，1999
能澤 徹 『国際標準プロジェクトマネジメント』 日科技連，1999
武藤 茂夫 『ゲーム理論入門』 日本経済新聞社，2001
David M. Kreps 『ゲーム理論と経済学』 東洋経済新報社，2000
John McMillan 『経営戦略のゲーム理論』 有斐閣，1995