ادخ مان هب

University of Economic Sciences

رادیاپ یزاس هنیهب

Robust Optimization

یتشپدور یامنهر رت کد یاق ا بانج : داتسا ملعلا حور دیحو : هئارا

یرازگ هیامرس تیریدم : سرد ناونع 1

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب هک اه ینیب شیپ رد تارییغت ددعت و تیعطق مدع دوجو زا اهزیر همانرب هیلک

:

:

University of Economic Sciences

همدقم

•

مینادیم

.

دنرب یم جنر دوش یم تیریدم رد کسیر داجیا ببس •

؟ دوش یم داجیا لیلد دنچ هب تیعقاو رد تیعطق مدع

• ینیب شیپ یاهرازبا زا هدافتسا هب روبجم و تسی ن دوجوم تیعقاو رد یعطق یاه هداد 1 .

میتسه .

تسین رودقم اه هداد قیقد یریگ هزادنا 2 .

اه هداد یزاس هدایپ رد لکشم 3 .

دنوش یم ببس ...

و یکیژولونکت یاه دنی ارف و یطیحم طیارش 4 2

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب ری غ هب رجنم ن ا ندرکن ظاحل و درا د دوجو هشیمه یعقاو طیارش رد

:

University of Economic Sciences

همدقم

• نانیمطا مدع

: سپ

مدع نیا دن ناوتب هک ی یاه لدم .

دنرادروخرب هجیتن رد دش دهاوخ ی یلااب رایسب دح ات باوج ندش هجوم یا هژیو تیبوبحم زا دننک لیخد اه یریگ میمصت رد ار تیعطق •

: درک باختنا ناوت یم ار درکیور هس ، تیعطق مدع اب دروخرب رد

و یزیر همانرب ، ا ضاقت داجیا ، اهدرادناتسا داجیا ( عوضوم هدنی ا نییعت و یربهر شقن یافیا : هدنی ا نتخاس 1 . )...

قابطنا و کرد ر د یکلااچ ، تعرس ، فاطعنا هلیسوب هدش داجیا یاه تصرف زا هدافتسا : هدنی ا اب قیبطت 2 .

رازاب تارییغت اب .

تسردان تادهعت زا بانتجاو ءاقب تهج بسانم یراذگ هیامرس : رازاب رد ندنام 3 3

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

: دراد حطس 4 تیعطق مدع ریز لودج قبط 4

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

:

University of Economic Sciences

هدیکچ

• .

هدنی ا هتفش ا طیحمرد بسانم یژتارتسا باختنا

: یرادیاپ کینکت فده

•

:

(Robust)

یرادیاپ فیرعت

، یجراخ طیحمایو یلخادراتخاس رییغت ماگنه رد ،متسیس کی درکلمع یراگدنام نازیم .

دوش یم قلاطا متسیس ن ا تابث ) دیدرگ هئارا رتسیوس طسوت رادیاپ یزاس هنیهب لدم نیلوا ( • • 5

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

:

:

University of Economic Sciences

هدیکچ

•

نیون درکیور اب یرادیاپ ریسفت

• یارب هنار اک ظفاحم هاگدید ذاختا و اه یریگ میمصت رد یلامتحا یاطخ هنوگ ره زا بانتجا (Robust) یرادیاپ ار درکیور نیا هک تفرگ رارق هجوت دروم یعطق ریغ طیارش رب هبلغ .

دنا هدیمان

: اه یریگ میمصت رد نیون درکیور و یتنس درکیور توافت

• تیلباق ز ا و هدوبن فطعنم ، طیحم رد تیعطق مدع و یگتفش ا اب ههجاوم رد یتنس درکیور ، تسا یگ تفش ا هدیئاز نیون یاه شور هک یلاح رد تسین رادروخرب یبسانم ی یوگخساپ .

تسا هلئسم رد یگتفش ا دوجو ن ا لئاسم لح هیلوا ضرف سپ 6

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

: هدیکچ

•

: دراد دوجو یرادیاپ زا ینوگانوگ یاهدرکیور ، فلتخم یاه هزوح رد

: (Finance) یلام هزوح 1 • Robust Portfolio Optimization و Stochastic Optimization : (Planning & Decision Making) یریگ میمصت و یزیر همانرب هزوح 2 .

یزاب یروئت و یزاف یروئت ، یلامتحا درکیور : (Quality Control) تیفیک لرتنک هزوح 3 .

(MSA) یریگ هزادنا یاه متسیس لیلحت و هیزجت ، (SPC) یرام ا تیفیک لرتنک 7

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب ،لدم ید ورو یاه هداد رد رگا هک دنا هداد ناشن یقیقحت یط

:

University of Economic Sciences

تاقیقحت جیاتن

• یکسفورین و لات نب نایاق ه ب ی یاهن باوج ندش هجوم ریغ لامتحا ،دشاب هتشاد دوجو تیعطق مدع

دصرد 0.05

.

دوب دهاوخ

دصرد 50 یلااب

هدم ا تسد ا •

: هجیتن رد

مدع نتفر گ رظن رد اب

هک میتسه یباوج لابند هب ، رادیاپ یزاس هنیهب ثحب رد عقاو رد

هج وم

یدایز رایسب لامتحا کی اب ) اه تیدودحم و فده عبات یاه یدورو (

اه هداد رد تیعطق

.

دشاب • • 8

Robust Optimization

Variability Model ریذپ رییغت یاه لدم ی رادیاپ یسررب یاهدرکیور رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

Regret Model Minimax Model شهاک درکیور اب ی یاه لدم نیر تمک شیازفا ایو اه نیرتشیب اه 9

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences : مینک یم یسررب ار Regret درکیور ادتبا یبسن Regret قلطم Regret

10

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

11

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

، هک تسا لماوع یا ریا س هطقن باختنا و اضاقت هک ن ا کلام تسا نیا هک تسا لیلد .

دوش Minimax Model لقادح اطخ طاقن باختنا زا دراد یشان دوجو ررض هک عبات یدعب ن ا درکیور دوجو اب میهاوخ ل قادح ار اطخ نیرتشیب درکیور نیا اب .

دراد دوجو اهن ا رد اطخ یدصرد هراومه و دنتسین یعطق .

درک یم رظ ن رد فلتخم یاه هزاب ردو فلتخم یاه ویرانس تحت ار اه اضاقت زا یا هعومجم روظنم نیا یارب .

میهد یم ماجنا ار تابساحم ، هنیزه رث کادح لقادح ساسا رب و میریگ 12

ماگ 1

Robust Optimization

هلئسم لح لحارم

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

ماگ 2 ماگ 3 ماگ 4 صیصخت تلااح مامت دین رظن رد ار نکمم ک تسیل و دیریگب تلااح زا کی ره یارب دینک هبساحم ار Zs در وم صیصخت حرط رگا تیدودحم دناوتب رظن اضرا ار ندوب رادیاپ رب ار لک عبات ،دنک دادخر لامتحا ساسا دی نک هبساحم حرط نیا نیا ن ه ایم رد ار هنیهب باوج نیرتهب لداعم دناوتب هک اه صیصخت دی نک ادیپ دزاسب ار ندوب رادیاپ 13

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences هلماعم رایتخا یاراد یلام دبس یزاس هنیهب راوتسا لدم یدربراک لاثم

14

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

15

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

16

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

17

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

18

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

19

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

20

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

21

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

22

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

23

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

24

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب

University of Economic Sciences

25

Robust Optimization

رادیاپ یزاس هنیهب :

University of Economic Sciences

ذخام و عبانم • 1-Frank J. Fabozzi , Petter N.Kolm , Dessislava A.Pachamanova , Sergio M. Focardi , “ Robust Portfolio Optimazation and Mnagement , ” Wiley Finance 1807-2007.

هاگشناد یمشاه یلع و هداز یفنح مایپ رت کد راوتسا کیژتارتسا یزیر همانرب هلاقم 2 .

یئابط ابط هملاع • 26

University of Economic Sciences

27