Transcript Document 7233848

สินเชื่อ SMEs เร่ งปล่ อยให้ รัดกมุ ได้
ถ้ าหากใช้
Credit Scoring
รองศาสตราจารย์ พรรณุภา ธุวนิมติ รกุล
ภาควิชาการเงิน คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักการปล่ อยสินเชื่อทีด่ ี
(The Principles of Good Lending)
Weerasooriya, W. (1998) ได้ กล่ าวว่ า หลักการเบื้องต้ นทีใ่ ช้ เป็ นแนว
ทางการปล่อยสิ นเชื่ อที่ดี ประกอบด้ วยหลักการ 3 ประการ:
1. Safety of Loan
ความปลอดภัย ความรัดกุม หรื อความมั่นคงของสิ นเชื่ อ
2. Suitability of Loan Purpose
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ของสิ นเชื่ อ
3. Profitability of Loan
ผลตอบแทนจากสิ นเชื่ อ เมื่อพิจารณาความเสี่ ยงทีเ่ กีย่ วข้ อง
Safety of Loan
การปล่ อยสินเชื่อให้ รัดกมุ ให้ ปลอดภัย
หลักการนีก้ ล่าวว่ า ควรให้ สินเชื่ อแก่ ผ้ กู ้ ทู มี่ คี วามปลอดภัย
ผู้ก้ ทู มี่ คี วามปลอดภัย มีความหมายโดยรวมได้ แก่ :
1. มีคุณลักษณะทีด่ ี (with good character)
2. มีสถานะทางการเงินทีด่ ี (with financially sound)
3. มีความสามารถ และ มีความเต็มใจทีจ่ ะจ่ ายชาระหนีต้ ามภาระผูกพันที่มี
(with ability and willingness to repay the loan)
4. มีหลักทรัพย์ คา้ ประกัน (with collateral security) เผื่อมีเหตุการณ์ ทไี่ ม่
คาดคิดเกิดขึน้ หลักทรัพย์จะเป็ นสารองความปลอดภัยให้ สินเชื่ อได้
Suitability of Loan Purpose
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ของสินเชื่อ
หลักการนีก้ ล่าวว่ า ควรให้ สินเชื่ อแก่ สิ นเชื่ อทีม่ วี ตั ถุประสงค์ ในการนาไปใช้ ที่
เหมาะสมเท่ านั้น
สิ นเชื่ อทีม่ วี ตั ถุประสงค์ ในการนาไปใช้ ทเี่ หมาะสมมีความหมายชัดเจน 2
ประการได้ แก่ :
1. ถูกกฎหมาย (for legal activities)
2. สอดคล้ องและเป็ นไปตามนโยบายของสถาบันการเงิน (which conforms
to the lending policy of the bank)
Profitability of Loan
ผลตอบแทนจากสิ นเชื่ อ เมื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยว้อ อง
หลักการนี้กล่าวว่า การปล่อยสิ นเชื่อ ควรสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม
ผลตอบแทนที่เหมาะสม จาเป็ นต้องมีการพิจารณาเปรี ยบเทียบ ต้นทุน
(cost) ผลประโยชน์ (benefit) และความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง (risk) ก่อนการ
ปล่อยสิ นเชื่อใดๆ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ นับเป็ นรายได้หลักของสถาบันการเงิน จึงทาให้
ประเด็นการกาหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม (appropriate pricing of
loans) และประเด็นการลดต้นทุนของเงินกู ้ (minimizing loan costs) มี
ความสาคัญ และเป็ นสิ่ งที่ทา้ ทายเป็ นอย่างยิง่
หลักการทั้ง 3 ของการปล่ อยสินเชื่อที่ดี
Safety of Loan เป็ นหัวข้อที่จะได้มีการกล่าวถึงในการสัมมนาช่วงนี้
โดยจะ
เกี่ยวข้องกับหลักการวิเคราะห์สินเชื่อ เพื่อประเมินความเสี่ ยงทางด้านเครดิต
ให้การปล่อยสิ นเชื่อเป็ นไปอย่างรวดเร็ วและรัดกุมได้อย่างไร
Suitability of Loan Purpose เป็ นเรื่ องที่สถาบันการเงินจะต้องพิจารณาว่า
สอดคล้อง และเป็ นไปตามนโยบาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการนา
สิ นเชื่อไปใช้ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามทานองคลองธรรม
หรื อไม่
Profitability of Loan เป็ นหัวข้อที่จะได้มีการนาเสนอต่อไปในช่วงบ่าย ว่า
ด้วยข้อจากัดทั้งในเรื่ องอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ ยงที่สูง สถาบันการเงินจะ
ปล่อยสิ นเชื่อให้อยูไ่ ด้ และมัน่ คงได้อย่างไร
การวิเคราะห์ สินเชื่อ (Credit Analysis)
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์สินเชื่อ คือการประเมินความเสี่ ยง
ด้านเครดิตนัน่ เอง
สามารถทาได้ โดยวิธีการดั้งเดิม (Traditional Methods) และ/
หรื อ วิธีการสมัยใหม่ (Modern Methods) ที่มีการนาเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้ามาช่วยให้การดาเนินการพิจารณาสิ นเชื่อ ทาได้รวดเร็ วขึ้น
เร็ วขึ้น
วิธีการสมัยใหม่ไม่วา่ วิธีการใด ต่างก็ยงั อาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์
แบบดั้งเดิมที่มีมาช้านานแล้ว
วิธีการแบบดั้งเดิม(Traditional Method)
ประกอบดอ วยวิธีการประเมินสิ นเชื่ อ 3 วิธี ไดอ แก่ :
The Judgmental Method หรื อ The Expert Systems
Method
The Rating Method
The Credit Scoring Method
วิธีการวิเคราะห์ สินเชื่ อแบบดัง้ เดิม
(Traditional Method)
การวิเคราะห์สินเชื่อ มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ ยงด้านเครดิต
De Lucia and Peters (1993) กล่าวถึงการวิเคราะห์ และการประเมิน
ความน่าเชื่อถือของผูก้ ู้ โดยใช้เกณฑ์ 5’C ที่เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไปดังนี้:
1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Conditions
Character: ลักษณะความน่ าเชื่อถือของผ้ ขู อก้ซู ึ่งแสดงถึง
“Willingness to Pay”
นับเป็ น C ที่มีความสาคัญมาก และประเมินได้ยากที่สุด
เป็ นปัจจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative) ที่มีผลอย่างมากต่อความ
เสี่ ยงด้านเครดิต
หมายถึง the aggregate of qualities that distinguishes one
person from others, จาก Macquarie Dictionary.
หมายถึง the sum total of human qualities of honesty,
integrity, morality and etc.
ตัวอย่ างข้ อมูลทีแ่ สดงถึง Character:ลักษณะความน่ าเชื่ อถือ้องผูอกอ ู
ในกรณี ที่ผอ กู อ เู ป็ นบุคคลธรรมดา
เพศ ชาย หรื อ หญิง
ระดับอายุ
ประเภทของอาชีพ ระยะเวลาในอาชีพนั้น ตาแหน่งงาน รายได้
ระดับการศึกษาปกติ
ลักษณะที่อยูอ่ าศัย ผูร้ ่ วมอาศัยในที่อยูเ่ ดียวกัน
สถานะภาพสมรส ข้อมูลคู่สมรสและบุตรธิดา
อื่นๆ
ตัวอย่ างข้ อมลู ทีแ่ สดงถึง Character:ลักษณะความน่ าเชื่ อถือ้องผูอ
กูอ ในกรณี ที่ผอ กู อ เู ป็ นธุรกิจโดยเฉพาะ SME
ประวัติของผูบ้ ริ หารหลัก
รู ปแบบของธุรกิจ
ระยะเวลาในการดาเนินธุรกิจ
จานวนการจ้างงาน
สิ นทรัพย์ลงทุนหลัก (Core Assets)
สัดส่ วนเงินลงทุนที่เจ้าของ และหรื อผูบ้ ริ หารหลักนามาลงทุน
ความมีส่วนร่ วมในชุมชน (Community Involvement)
และอื่นๆ
Capacity: Ability to Pay
ความสามารถในการจ่ายชาระภาระผูกพัน ทั้งดอกเบี้ย และ เงินต้น ตาม
กาหนดที่ได้ตกลงกันไว้
วัดจากความสามารถในการสร้างรายได้สุทธิหลังจากหักค่าใช้จา่ ยใดๆ
ว่ามีเงินสดเพียงพอสาหรับการจ่ายชาระหนี้หรื อไม่
กรณี ที่เป็ นธุรกิจ ที่ตอ้ งมีการจัดทางบการเงิน สามารถวิเคราะห์จากงบ
การเงินเป็ นหลัก แต่สาหรับธุรกิจขนาดย่อม จาเป็ นต้องสอบถามข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายจากผูก้ ู้ เพื่อนามาประเมิน
ตัวอย่ างข้ อมูลทีแ่ สดงถึง Capacity:ความสามารถในการ
จ่ ายชาระภาระผูกพัน้องผูอกอ ู ในกรณี ที่ผอ กู อ เู ป็ นบุคคลธรรมดา
ลักษณะอาชีพ ตาแหน่งงาน
รายได้หลัก รายได้เสริ ม
ค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายนอกบ้าน
ลักษณะการวางแผนการใช้จ่าย การออมเงิน การทาประกันชีวิต
ประกันสุ ขภาพ การลงทุนอื่นๆ
วัตถุประสงค์ของการกูเ้ งิน: ความจาเป็ นและความเหมาะสม
การใช้บตั รเครดิต ภาระการกูเ้ งินใหม่ๆจากแหล่งอื่น
และอื่นๆ
ตัวอย่ างข้ อมูลทีแ่ สดงถึง Capacity:ความสามารถในการ
จ่ ายชาระภาระผูกพัน้องผูอกอ ู ในกรณี ที่ผอ กู อ เู ป็ นธุรกิจโดยเฉพาะ SME
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารหลักโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และที่
ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ประเภทของอุตสาหกรรม สถานการณ์เติบโต และการถดถอย
สภาพการแข่งขัน (Competitors)
ลักษณะของลูกค้า (Customers)
ลักษณะของผูข้ าย (Suppliers)
ผูส้ ื บทอดงานรุ่ นต่อๆไป และทีมงานหลัก
ตัวอย่ างข้ อมลู ทีแ่ สดงถึง Capacity:ความสามารถในการจ่ ายชาระ
ภาระผูกพัน้องผูอกอ ู ในกรณี ที่ผอ กู อ เู ป็ นธุรกิจโดยเฉพาะ SME (ต่ อ)
ลักษณะที่มาของรายได้หลัก: สิ นค้า ลูกค้า มีการกระจายเพียงใด มี
การเพิ่มขึ้น หรื อลดลง ตามปัจจัยสาคัญใดบ้าง
ลักษณะและสัดส่ วนของค่าใช้จ่ายหลักมีอะไรบ้าง และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร มีการลงทุนที่สาคัญเพิ่มเติมหรื อไม่
ประวัติการหมุนเวียนเงินทุนในการดาเนินงาน
การใช้แหล่งเงินกูอ้ ื่นๆ และประวัติการจ่ายชาระที่ผา่ นมา
การนากาไรสุ ทธิที่ได้มาลงทุนต่อในกิจการ
และอื่นๆ
Capital: owner’s contribution
เรียกอีกอย่ างว่ า “owner’s margin” บอกถึงส่ วนของเจ้ าของที่
นามาลงทุน
หากเจ้ าของลงทุนในสั ดส่ วนทีส่ ู งย่ อมแสดงถึงความเชื่ อมั่นใน
ธุรกิจนั้น และย่ อมแสดงถึงความผูกพัน และความทุ่มเท
ให้ กบั ธุรกิจนั้น และแสดงถึงโอกาสทีจ่ ะประสพความสาเร็จมี
สู งด้ วย
ตัวอย่ างข้ อมูลทีแ่ สดงถึง Capital: ส่ วน้องเงินทุนที่มาจาก
เจอ า้อง ในกรณี ที่ผอ กู อ เู ป็ นบุคคลธรรมดา
สัดส่ วนเงินออม ต่อรายได้
สัดส่ วนเงินออม ต่อหนี้สินทั้งหมดที่มี
วิธีการออมเงิน และวิธีการลงทุนในรู ปแบบต่างๆ
พฤติกรรมการบริ โภค การใช้จ่าย การท่องเที่ยว ฯลฯ
และอื่นๆ
ตัวอย่ างข้ อมูลทีแ่ สดงถึง Capital: ส่ วน้องเงินทุนที่มาจาก
เจอ า้อง ในกรณี ที่ผอ กู อ เู ป็ นธุรกิจโดยเฉพาะ SME
สัดส่ วนเงินลงทุนของเจ้าของ และหรื อ ผูบ้ ริ หารหลักต่อเงิน
ลงทุนรวมของกิจการ
เงินลงทุนจากเจ้าของ VS เงินกูจ้ ากเจ้าของ
ผลกาไรสุ ทธิที่นามาลงทุนต่อ VS เงินปันผลที่จ่ายคืนให้
เจ้าของ
และอื่นๆ
Collateral: ตัวช่ วยเมื่อไม่ สามารถชาระหนี้ผกู พันได้
Secondary Source of Repayment
หลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ าประกัน มีได้หลายลักษณะได้แก่
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตน (Tangible Assets)
สิ นทรัพย์ทางการเงิน (Financial Assets)
บุคคลค้ าประกัน (Personal Guarantee) หรื อ
การค้ าประกันโดยหน่วยงานที่สาม (Third Party
Guarantee)
ตัวอย่ างข้ อมลู ทีแ่ สดงถึง Collateral: ตัวช่ วยเมื่อไม่ สามารถ
ชาระหนี้ผกู พันได้ ไม่ ว่าในกรณีทผี่ ้ กู ้เู ป็ นบุคคลธรรมดา หรือกรณีทผี่ ้ กู ้เู ป็ น
ธุรกิจ
สัดส่ วนเงินกู้ ต่อมูลค่ารวมของหลักประกัน
ประเภทของหลักประกัน Core assets?
ผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ที่แท้จริ งของหลักทรัพย์
ความสัมพันธ์ของเจ้าของหลักทรัพย์ กับผูก้ ู้
ความสัมพันธ์ของบุคคลค้ าประกัน กับผูก้ ู้
อื่นๆ
Conditions: เงื่อนไขต่ างๆทีม่ ีผลต่ อการตัดสินใจ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงิน ความผันผวนของ
ราคาน้ ามัน การแข่งขันในอุตสาหกรรม เสถียรภาพทางการเมืองทั้ง
ใน และนอกประเทศ และฯลฯ ที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ และ
ความสามารถในการจ่ายชาระคืน
ปัจจัยภายใน ได้แก่นโยบายสิ นเชื่อของสถาบันการเงิน วงเงิน
สิ นเชื่อรวมที่มี ความเพียงพอในด้านบุคลากรที่มีความสามารถใน
การควบคุม ติดตาม ดูแลสิ นเชื่อ
เงื่อนไขและข้อกาหนดของเงินกู้ สิ นเชื่อที่มีความเสี่ ยงสู งกว่า ย่อม
ตามมาด้วยเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆที่เข้มงวดกว่า
ตัวอย่ างข้ อมูลทีแ่ สดงถึง Condition: โดยเน้ นเงื่อนไขการให้
สินเชื่อ / การคา้ ประกัน ไม่ ว่าในกรณีทผี่ ้ กู ้เู ป็ นบุคคลธรรมดา หรือกรณีที่
ผ้ กู ้เู ป็ นธุรกิจ
วัตถุประสงค์ในการขอสิ นเชื่อ: เพื่อการลงทุนโครงการหรื อซื้อ
ทรัพย์สิน เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชาระหนี้เดิม เป็ น
ต้น
ผูก้ รู้ ่ วม
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชาระคืน
และอื่นๆ
5 C’s
เพือ่ Safety of Loan
เป็ นการวิเคราะห์ข้นั พื้นฐานที่สุดของ Expert System ที่มีมา
ตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
สามารถนามาช่วยในการวิเคราะห์ได้จริ งหรื อไม่ ?
โดยเฉพาะเมื่อผูก้ เู้ ป็ น SME’s จะใช้การวิเคราะห์ 5C’s ได้
หรื อไม่
ได้แน่นอนในระดับหนึ่ง แต่มีขอ้ ควรระวังที่ไม่ควรมองข้าม
หลายประการ
ตัวอย่ างความเสี่ยงเฉพาะตัว(Specialized Risk): ที่ควรใหอ ความ
สนใจเพิ่มเติม เมื่อใหอ SME กูอ
ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ หารคนสาคัญ (Key Person Risk)
ระดับความเหมาะสม ของเงินทุนจากส่ วนของเจ้าของที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
หลัก ขาดแคลน? (Lack of Capital)
วัตถุประสงค์ในการขอเงินกู้ (Loan Objective) และการนาไปใช้จริ ง
ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Lack of Track Record) ที่ช่วยในการ
ตัดสิ นใจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี (Quality of Accounting Information)
5 C’s เพือ่ Safety of Loan
เป็ นการวิเคราะห์ที่ใช้เวลาค่อนข้างมากสาหรับสิ นเชื่อแต่ละราย
ขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ของผูว้ ิเคราะห์เป็ นสาคัญ ทาให้ผลการ
วิเคราะห์ที่ได้ไม่สม่าเสมอ เมื่อประสบการณ์มีมากน้อยต่างกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ ู้ และผูว้ ิเคราะห์ อาจทาให้มีการมองข้าม
หรื อบิดเบือน หรื อผ่อนปรนการพิจารณา อันอาจทาให้เกิดความ
เสี ยหายได้
การทา Credit Scoring จึงเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือที่มีบทบาทสาคัญใน
การประเมินความเสี่ ยง ทาให้สามารถลดเวลาการวิเคราะห์ลง เพิ่ม
ความแม่นยา และความสม่าเสมอของผลการวิเคราะห์ดว้ ย
รูปแบบต่ างๆของการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิต
การตัดสิ นใจโดยผูใ้ ห้กู้ (Subjective Judgment) ขึ้นอยูก่ บั การประเมินใน
ใจของผูใ้ ห้กู้ วิธีน้ ีไม่สามารถอธิบายได้อย่างเป็ นระบบ และสร้างปัญหา
การใช้แม่แบบเป็ นกรอบในการคิด (Template) ดูเป็ นระบบมากขึ้นในการ
พิจารณาปัจจัยเสี่ ยงต่างๆเชิงคุณภาพ มีการเขียนรายงานเชิงพรรณนา การ
ทา Credit Rating จัดอยูใ่ นกลุ่มนี้ มักใช้กบั เงินกูข้ นาดใหญ่ ใช้เวลามาก
ในการวิเคราะห์
การทา Score Sheet เป็ นการประเมินเชิงปริ มาณ เหมือนการให้คะแนน
สอบ โดยแบ่งการสอบเป็ นกลุ่มตาม Risk Factors วิธีน้ ีนบั เป็ นที่มาของ
Credit Scoring ในปั จจุบน
ั
รูปแบบของการประเมินความเสี่ยงด้ านเครดิต (ต่ อ)
Empirically Based Scoring เป็ นการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
โดยใช้
วิชาการด้านสถิติเป็ นเครื่ องมือ ศึกษาความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบ
(Pattern Recognition) ระหว่าง Default กับตัวชี้ปัจจัยเสี่ ยง ปั จจุบน
ั
มีการใช้เทคนิคกลุ่มนี้เป็ นหลักในการทา Credit Scoring
Theory Based Approach เป็ นการวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลจากตลาด
การเงิน (Financial Markets) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ราคาหุน้ สามัญ และ
โครงสร้างเงินทุนในบัญชี เพื่อประเมินระดับ Credit risk
ข้ อพิจารณาในการเลือกเทคนิคทีจ่ ะใช้
การมีขอ้ มูล (Data Availability) สาหรับใช้ในการพัฒนา
เครื่ องมือ
ความเพียงพอของข้อมูล (Sample Size)
ความคุม้ ค่าของประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้น
(Cost / Benefit Analysis)
Credit Rating and Credit Scoring
เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้สามารถแบ่งระดับความเสี่ ยงได้มากกว่าการ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงแบบดั้งเดิม
ช่วยในการตัดสิ นใจว่าผูข้ อกูค้ นใด มีคุณสมบัติเพียงพอที่ควรให้กู้
(who qualifies for a loan?)
ควรให้กดู้ ว้ ยอัตราดอกเบี้ยเท่าใด (at what interest rate?)
ระดับวงเงินกูค้ วรเป็ นเท่าใด (To what credit limits?)
ซึ่งทาให้เกิดความเป็ นธรรมกับทั้งผูก้ ู้ และสถาบันการเงินผูใ้ ห้กู้
โดยทาให้เกิด Risk-Based Pricing Loan ขึ้น
Credit Rating: การจัดอันดับเครดิต-ลักษณะโดยทั่วไป
เกิดจากการวิเคราะห์ที่ให้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ตามระดับความเสี่ ยง
ด้านเครดิต
ใช้ทรัพยากร และเวลามากกว่าในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง
ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง เช่น 5 C’s เชื่อมโยงกับ “อันดับ”
ผลลัพธ์เป็ นอันดับ ซึ่งสื่ อโดยตัวอักษร เช่นของ TRIS และ S&P
หรื อสื่ อโดยตัวเลขเช่นของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นต้น
Credit Scoring: ลักษณะโดยทัว่ ไป
การวิเคราะห์ที่ให้คะแนนเชิงปริ มาณ ตามระดับความเสี่ ยงด้าน
เครดิต โดยอาศัยข้อมูลที่มากพอ
ใช้ทรัพยากร และเวลาน้อยกว่า ในการวิเคราะห์แต่ละครั้ง แต่ตอ้ ง
พัฒนา Model เริ่ มต้นก่อน
ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ ยง เช่น 5 C’s และ Pattern Recognition
เหมาะสาหรับสถาบันการเงิน ที่มีบญั ชีขนาดเล็กจานวนมาก เช่น
บัตรเครดิต และสิ นเชื่อ SME และมีขอ้ มูลจานวนมากเกี่ยวกับผูก้ ทู้ ี่
อยูใ่ นกลุ่มเดียวกัน
ตัวอย่ าง:ปัจจัยความเสี่ยง และ น้าหนัก
ในการคานวณ FICO credit score
ในการคานวณ credit score แต่ละแห่งอาจมีการให้ความสาคัญต่อ
ปัจจัยความเสี่ ยงต่างกันไป แต่ดว้ ยเป้าหมายเดียวกัน คือการ
ประเมินความเสี่ ยงด้านเครดิตนัน่ เอง
โดย The Fair Isaac Corp. ซึ่งเป็ นหุน้ ส่ วนกับ EQUIFAX หนึ่งใน
The Big 3 Credit Bureau ในสหรัฐอเมริ กา ได้เปิ ดเผยปั จจัยที่ใช้ใน
การคานวณ พร้อมทั้งน้ าหนักของแต่ละปัจจัยดังนี้:
FICO
credit score: ประกอบด้ วย
(เกินกาหนดชาระได้ 30 วัน)
Debt amount (สัดส่ วนของหนี้ ที่ใช้ / วงเงินที่ได้รับอนุ มตั ิ)
Length of credit history (ประวัติระยะเวลาการใช้เครดิต)
Types of credit used (เงินผ่อน บัตรเครดิต สิ นเชื่อบุคคลอื่น)
35% Punctuality of payment in the past
30%
15%
10%
10% Recent search for credit and/or amount of credit obtained
recently (เงินกูค้ รั้งล่าสุ ด)
Maximum score
Minimum score
850
300
ข้ อสังเกต: FICO Score
FICO Score ไม่ได้นาข้อมูลสาคัญเรื่ องรายได้ในปั จจุบนั และ
ประวัติรายละเอียดอาชีพ มาเป็ นส่ วนหนึ่งของการคานวณเลย
แต่ขอ้ มูลสาคัญข้างต้นจะมีน้ าหนักสาคัญ เมื่อมีการขอสิ นเชื่อ
เกิดขึ้นจริ ง
ตัวอย่าง ปัจจุบนั นาย ก ออกจากงาน และไม่มีรายได้จากแหล่ง
อื่น หากนาย ก ขอสิ นเชื่อเพื่อผ่อนชาระที่อยูอ่ าศัย นาย ก จะ
ไม่ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อนั้น ไม่วา่ FICO Score ของนาย ก จะเป็ น
เท่าใดก็ตาม
ตัวอย่ างกรณีศึกษาการทา Credit Scoring ของ บสย.
กรณี ศึกษา การทา Credit Scoring บรรษัทประกันสิ นเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
นาเสนองานโดยคุณประวิทย์ โรจน์กงั สดาล ต่อไป