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MSIF DIVERSIFIED ALPHA PLUS B /EUR
Principali Caratteristiche
Società di gestione
aprile 2016
Modalità di sottoscrizione
MORGAN STANLEY
INVESTMENT FUNDS
Sede
Milano
Telefono
Invest. min. unica soluzione
Rating
Nessuna
Numero versamenti iniziali
Durata piano
Tipologia
SICAV
Categoria Assogestioni
Valuta del fondo
Data di Avvio
Patrimonio netto al
Flessibili
Di Gestione
EUR
Di ingresso
2.75 %
Nessuna
Di uscita
max 4.00 %
1740.83
Di switch
Nessuna
Di incentivo
20,00%*
31/03/2016
Codice ISIN
Macro categoria: Flessibili
Commissioni
03/06/2008
Patrimonio netto (mln €)
LU0299417690
Categoria CFS: Flessibili Total Return
Invest. minimo piano
Spese Correnti
3.05%
Classe di rischio CFS:
Classe di rischio assegnata sulla base della
volatilità triennale del fondo e definita in relazione
alla volatilità della categoria di appartenenza
(*) Overperformance rispetto al benchmark + 400
bp
Performance negli ultimi 5 anni
Profilo Rischio/Rendimento
50% MSCI World NTR - 50% BofA ML
Fondo
Gl. Broad Mkt
1 Anno
Performance del Fondo
Performance Indice di Categoria
Volatilità
3 Anni
5 Anni
-12.99
-5.46
2.09
-5.75
31.45
63.46
4.39
6.69
6.70
neg
0.06
Indice di Sharpe
Data di riferimento 31/03/2016
Principali Titoli (%)
Indici di Rischio
Obiettivo di Investimento Dichiarato
Us 10yr Note Jun 16
26.19
Volatilità
S&p 500 Emini:future Mar 2016
18.29
Alfa
-0.23
8.38
Beta
0.11
Eurex Dj Euro Stoxx 50:future Mar 2016
United States Treasury:note 0.375 15jul2025 6.27
Rquadro
Germany (federal Republic Of):06 4.000 04jul2016
3.20
Tracking Error
Topix Index:future Mar 2016
Indice di Sharpe
0.00
6.69
0.02
10.51
neg
P Jpebmcon Index / R Eur/euribor/3m + -11.00bp
0.00
Information Ratio
P Cgcbmed2 Index / R Usd/libor/3m + -10.00bp0.00
Migliore Rend. Mensile a 3 anni
5.94
P Jpgmaer4 Index / R Usd/libor/3m + -50.00bp0.00
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni
-3.57
Euro-bund Mar 16
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte
temporale triennale
0.00
Totale percentuale
Data di riferimento
62.33
La strategia Diversified Alpha Plus (DAP)
consente di investire in un portafoglio che offre
esposizione ad un'ampia gamma di strategie di
gestione con l'obiettivo di creare Alpha dalle
diverse
fonti
mantenendo
un'elevata
diversificazione. La strategia investe in strumenti
liquidi in diverse categorie di attività operando
frequenti ribilanciamenti del portafoglio.
-0.35
29/02/2016
Composizione del portafoglio
Composizione Geografica
Cash 67.34%
Cash and Equivalents 67.34%
Equity 18.87%
United States 40.54%
Fixed Income 12.63%
France 2.41%
Commodities 1.16%
Spain 2.06%
Italy 1.47%
Netherlands 1.33%
Commodities 1.16%
Altri -16.31%
Data di riferimento 29/02/2016
Data di riferimento 29/02/2016
Report al: 23-04-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.
MSIF DIVERSIFIED ALPHA PLUS B /EUR
aprile 2016
Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza
2012
Valore della quota fine periodo
2013
2014
2015
2016
27.66
31.75
31.40
27.33
26.85
Rendimento %
6.67
14.79
-1.10
-12.96
-1.76
Rendimento dell'indice di Categoria (*)
8.99
7.70
21.12
11.60
-3.03
Delta rispetto all'indice di Categoria
-2.32
7.09
-22.22
-24.56
1.27
Posizione in classifica
191
48
499
693
431
Numero fondi
321
401
541
696
807
Posizione del fondo nella Categoria:
le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno
(*) Benchmark adottato per l'analisi: 50% MSCI World NTR - 50% BofA ML Gl. Broad
Mkt
Benchmark adottato dal gestore: Customised benchmark
Data di riferimento 31/03/2016
Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi
Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio,
determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto
al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a
maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un
rischio più alto.
Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento
Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto da Banco
Desio. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono
quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.
Le performance sono espresse in Euro e per i fondi di diritto italiano sono calcolate considerando il valore della quota netta fino al 30 Giugno 2011 e
successivamente la quota lorda, in linea con le indicazioni ad oggi fornite dalla Consob al mercato.
Report al: 23-04-2016 © 2001-2016 CFS Rating Tutti i diritti sono riservati. I dati, le informazioni e le elaborazioni sono proprietà di CFS Rating; nessuna garanzia viene data
in merito alla loro accuratezza, completezza e correttezza e non costituiscono sollecitazione all'investimento.I risultati storici non sono indicativi di quelli futuri.