«Ціноутворення в банку» Тема 6 Встановлення ціни банківських ресурсів м. Суми, 2015 р. Основні питання лекції ДВНЗ “УАБС НБУ” 1.
Download ReportTranscript «Ціноутворення в банку» Тема 6 Встановлення ціни банківських ресурсів м. Суми, 2015 р. Основні питання лекції ДВНЗ “УАБС НБУ” 1.
Slide 1
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 2
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 3
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 4
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 5
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 6
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 7
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 8
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 9
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 10
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 11
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 12
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 13
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 14
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 15
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 16
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 17
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 18
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 19
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 20
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 21
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 22
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 23
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 24
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 25
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 26
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 2
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 3
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 4
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 5
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 6
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 7
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 8
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 9
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 10
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 11
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 12
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 13
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 14
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 15
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 16
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 17
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 18
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 19
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 20
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 21
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 22
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 23
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 24
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 25
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.
Slide 26
«Ціноутворення в банку»
Тема 6
Встановлення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
Основні питання лекції
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
1. Загальна методика визначення
ціни банківських ресурсів.
2. Методи загального фонду та
структури коштів.
3. Гранична та середня вартість
ресурсів банку.
4. Перенесення банком ціни ресурсів
на активні операції.
м. Суми, 2015 р.
Інформаційні джерела:
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
• Банківський маркетинг : підручник/ І. О. Лютий, О. О. Солодка ;
Мін-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса
Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2009. – 776 с.
• Маркетинг у банку : навч. посіб. / за ред. А. В. Нікітіна; Нікітін А.
В., Бортніков Г. П., Федорченко А. В. – К : КНЕУ, 2006. – 432 с.
• Маркетинг у банку : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т.
А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, С. В. Башлай
та ін.; Державний вищий навчальний заклад «Українська
академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС
НБУ», 2014. – 353 с.
• Ткачук В. О. Маркетинг у банку : навч. посіб. / Міністерство
освіти і науки України, Тернопільський державний економічний
університет. – Тернопіль : Синтез-Поліграф, 2006. – 225 с.
• Ціноутворення на банківські продукти : монографія / Н. Г.
Маслак, О. А. Криклій. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 121
с.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 1
Загальна методика
визначення ціни
банківських ресурсів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Об'єкти цінової політики банку у
сфері депозитної діяльності
•
•
•
•
розміри процентних ставок;
умови нарахування і сплати процентів;
мінімальна сума відкриття рахунку;
можливості встановлення індивідуальних
процентних ставок для окремих категорій
клієнтів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень депозитної ставки
впливають наступні базові чинники:
• попит і пропозиція грошових коштів на
ринку;
• рівень ліквідності банку,
• структура та умови вкладу,
• правила обліку й оподаткування
доходів тощо.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На рівень базової депозитної ставки впливають
наступні основні чинники:
• реальні темпи економічного зростання в країні;
• очікуваний рівень інфляції протягом періоду розміщення
коштів;
• ризик неповернення коштів, що пов'язується з конкретною
банківською» установою.
За економічним змістом процентна ставка – це вартість (ціна)
грошей протягом певного часу, яка відображає альтернативні
варіанти їх розміщення та ризики.
Депозитна ставка є компенсацією власникові тимчасово вільних
грошових коштів за їх використання протягом певного періоду
часу.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Реальна процентна ставка вкладень –
це ставка на майбутній період, і в момент
інвестування вона невідома.
Розрахунки виконуються за формулою
визначення майбутньої вартості грошей (FV):
n
r
FV PV 1
,
100
PV- теперішня вартість інвестицій;
і - процентна ставка (річна, % );
п - кількість періодів вкладання коштів (роки).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Номінальна безризикова ставка –
рівень процентної ставки з урахуванням темпів
економічного зростання та інфляції
FV
r
PV
1
n
1 100
Ефективна процентна ставка
в банку визначається за формулою:
ie
i
1
n
n
1
іе – ефективна процентна ставка;
п – кількість періодів компаунду (нарахування відсотків);
і – установлена процентна ставка.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Вартість кожної складової ресурсів банку
визначається за формулою:
rni
ri
1 NOR
i
rni – повна вартість депозитного ресурсу і-го виду;
rі – відсоткова ставка за ресурсом і-го виду;
NORі – норматив обов'язкового резервуванням для ресурсу і-го
виду (якщо норми обов'язкових резервних вимог
диференційовані).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 2
Методи
загального фонду
та структури коштів
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Алгоритм визначення вартості ресурсів методом
загального фонду на основі нормативних витрат
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На етапі планування структури пасивних операцій
банку визначатиметься питома вага кожного з
джерел банківських ресурсів у їх загальній сумі:
та
Li – сума ресурсів з і-го джерела;
L – загальна сума банківських ресурсів;
n – кількість джерел ресурсів.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 2-му етапі з урахуванням результатів прогнозування ринкової
ситуації здійснюється прогнозування відсоткових ставок для
кожного джерела – ri. Після цього ставку корегують на
нормативи обов'язкового резервування – rni.
NORi – норматив обов'язкового резервування коштів
для кожного джерела.
Вартість залучення кожного з джерел банківських ресурсів (rni )
множиться на питому вагу коштів, що надходять з кожного
джерела (wi) та визначається загальна середня вартість
фінансових ресурсів r – зміст третього етапу
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
На 4-му етапі визначаються нормативні показники
непроцентних та накладних витрат та повна вартість
ресурсів r1.
NIC – непроцентні прямі витрати на залучення ресурсів;
IС – накладні витрати, що віднесено на залучення ресурсів.
У випадку використання методики, яка ґрунтується на
фактично понесених витратах, порядок розрахунку вартості
ресурсів – r2 – спрощується.
IЕ – процентні витрати.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
м. Суми, 2015 р.
Розподіл ресурсів з використанням методу
структури коштів
Матриця фондування активів банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Порядок розрахунку вартості кожного з виду ресурсів
як відповідного джерела створення активу банку (r3):
для групи ресурсів, що використовуються для певної активної
операції:
m – кількість джерел ресурсів у групі
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 3
Гранична та середня
вартість ресурсів
банку
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Граничні витрати –
це зміна сукупних витрат, розраховується за формулою:
МС – граничні витрати;
r1 – процентна ставка поточного періоду;
r0 – середня процентна ставка, враховуючи попередні періоди;
Q1 – ресурси, що отримані за процентною ставкою поточного
періоду;
Qo – ресурси, що отримані за середньою процентною ставкою.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Норма граничних витрат
розраховується як співвідношення граничних витрат
(зміни сукупних витрат) до додатково отриманих
доходів.
Q – додатково отримані кошти (за новою ціною).
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Питання № 4
Перенесення банком
ціни ресурсів
на активні операції
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
Для визначення вартості залучення
“УАБС НБУ”
коштів на проведення даної активної операції шляхом
встановлення її частки в загальному обсязі вартості
зобов'язань банку застосовують формулу:
при цьому:
rа – вартість залучення та запозичення ресурсів для проведення активної
операції, %;
Аi – величина окремої активної операції, вартість ресурсів для проведення
якої визначається;
А – загальний обсяг процентних активів банку;
¯r – середня вартість платних пасивів банку за період, що вивчається;
rj – вартість пасивів банку з окремого джерела;
Lj – величина окремого виду платного пасиву;
tj – строк окремого виду пасиву.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Враховуючи необхідність створення резервів
ліквідності, вартість пасивів для проведення окремої
активної операції виглядатиме наступним чином:
rp – реальна вартість ресурсів банку;
ВЛА – вкладення у високоліквідні активи;
L – загальна величина платних зобов'язань (пасивів) банку.
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Після здійснення розрахунку вартість залучення й
запозичення коштів для проведення активної операції
можна визначити за наступною формулою:
Виходячи з того, що величина ¯r x L / 100 складає процентну
суму, яка виплачується банком за користування платними
зобов'язаннями, тобто ціну залучення та запозичення для банку з
метою здійснення ним активних операцій, виникає
співвідношення:
м. Суми, 2015 р.
ДВНЗ
“УАБС НБУ”
Дякую
за увагу !
м. Суми, 2015 р.