Transcript Clase I: Econometría II.

Clase I: Econometría II.
Syllabus
Econometrí
Asignatura
Econometría II
Pre-requisito a II
Carrera
Economía Aplicada
Turno
Vespertino
Año
Tercer Año
Cuatrimestre II, 2011
Nombre completo del Carlos Antonio Narváez Horas
Docente
Silva
Semanales 5 horas
0254/Iy
Correo Electrónico
[email protected]
Grupo / Aula 0258/IDepartamento
Economía Aplicada
Estudiantes
Horario de Clases
Días y horario de clases y consultas
Lunes
Martes Miércoles Jueves
Viernes
1 a 2:50
3 a 5:50
Días
Grupo
023
Grupo 3 a 4:50
018
Horario
consultas
1 a 2:50
Sábado
Bibliografía
Bibliografía Obligatoria
Editorial
Econometría Robert McGrawLibros de texto
S. Pindyck & Daniel L. Hill
Rubinfeld.
McGrawGujarati
Hill
Wooldrige
Thomson
Clase
La econometría es la aplicación rigurosa de la
estadística para analizar datos socioeconómicos, en
especial los de series de tiempo común mente
utilizados para analizar modelos macroeconómicos. El
objetivo principal del curso, por tanto, será el de guiar
a los estudiantes en el uso e interpretación de
variables económicas y las metodologías básicas
diseñadas para analizar las relaciones entre dichas
variables. En particular, nos pondremos a identificar los
problemas más comunes que se enfrentan al analizar
datos económicos y las metodologías que se han
desarrollado para solucionar dichos inconvenientes.
Objetivo específicos
• Fortalecer los argumentos provenientes de la
teoría económica en especial la
macroeconomía y microeconomía
• Búsqueda de utilidad social y científica de la
práctica econométrica
• Analizar características estadísticas
particulares de cada serie involucrada en la
estimación.
Obligaciones de los estudiantes
•
•
•
•
•
Cumplir con las disposiciones generales y gozar de las prerrogativas establecidas
en el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil, vigente, de la UCA.
– El uso de celulares dentro de aula está estrictamente prohibido, so pena de
ser expulsado del aula de clase.
– El horario de clase contempla 15min para aquellos que lleguen tarde, pasado
este tiempo serán considerados ausentes.
– La entrada y salida del aula una vez comenzada la clase está prohibida; todos
aquellos que salgan quedarán fuera del aula.
– Las personas que faltasen a una prueba tendrán derechos a la reprogramación
de la misma hasta el final del curso.
Realizar sesiones de consulta con el docente, en el día y hora establecido par ello.
Atender y seguir las instrucciones del docente para la realización de cualquier
trabajo o actividad dentro y fuera de clase.
Entregar las tareas y asignaciones orientadas por el docente en las fechas
establecidas por él mismo.
Previo a cada clase, los estudiantes deberán haber leído el material instruido por el
docente, el cual se detalla en el syllabus
Sistema de calificaciones
• 4 pruebas de 20 pts. c/u (una prueba por
unidad del programa)
• Tareas (Talleres y Pruebas cortas)
Contenido
I. Datos Panel (Semana 1 y 2)
– Mínimos cuadrados generalizados
– Modelos de efectos fijos
– Modelos de efectos aleatorios
– Estudios de Casos a discutir en clases
– Modelos de series temporales con datos panel
Contenido
II. Ecuaciones Simultáneas (Semana 3 y 4)
– Identificación de modelos estructurales de
ecuaciones simultáneas
– Mínimos cuadrados indirectos
– Mínimos cuadrados en 2 etapas
– Mínimos cuadrados en 3 etapas
– Variables instrumentales
Contenido
III. Teórica clásica de series temporales (Semana
5 y 6)
– Series temporales y métodos de predicción
– Series temporales y métodos estocásticos
– Modelos ARIMA, estacionales y generales
– Modelos de regresión múltiple de series
temporales
Contenido
IV Modelos Dinámicos con series temporales
(Semana 7 y 8)
– Modelos con retardos distribuidos
– Estabilidad estructural en modelos de series
temporales
– Contraste de Chow
– Cusum y CumQ
Contenido
V. Arch y Garch (Semana 9 y 10)
– Autocorrelación y Heteroscedasticidad en
modelos de series de tiempo
– Soluciones de (19)
– Multicolinealidad y soluciones
Contenido
• Modelos VAR (Semana 11 y 12)
– Modelos de vectores autorregresivos
– Identificación y Estimación
– Cointegración y Test de Johansen
Clase 1: Datos Panel
El término de datos panel se refiere a conjuntos
de datos donde se tiene información para una
misma unidad de sección cruzada o individuo
sobre varios periodos de tiempo. Uno de los
contextos de estimaciones más utilizadas es el
de funciones de producción. Esta técnica
permite estudiar cierta información que no se
puede examinarse por sí solo con método de
series temporales o método de sección cruzada.
Datos Panel
𝑦𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝑋𝑖𝑡 𝛽 + 𝜖𝑖𝑡
El enfoque de efectos fijos que considera a ∝𝒊
como un término constante especifico del grupo
en el modelo de regresión en particular donde ∝𝒊
esta correlacionado con una o más variables
incorporadas en 𝑿𝒊𝒕 . El otro enfoque es de efectos
aleatorios el cual ∝𝑖 es un error especifico del
grupo, similar a 𝜖𝑖𝑡 , estando 𝛼𝑖 no correlacionado
con 𝑋𝑖𝑡 . La estimación del enfoque de efectos fijos
se efectúa por mínimos cuadrados y la de efectos
aleatorios por mínimos cuadrados generalizados
Base de datos
¿Cómo estructurar una base de
datos a panel?
Base de datos
1. Filas agrupadas por unidad. Piénsese en la
matriz de datos como si estuviera compuesta de
n bloques, cada uno con T filas. El primer bloque
de T filas contiene las observaciones de la
unidad 1 de la muestra para cada uno de los
periodos; el siguiente bloque contiene las
observaciones de la unidad 2 para todos los
periodos, y así sucesivamente. De hecho, la
matriz de datos es un conjunto de datos de
series temporales apilados verticalmente
Base de datos
2. Filas agrupadas por periodo. Piénsese en la
matriz de datos como si estuviera compuesta
por T bloques, cada uno con n filas. El primer
bloque de n filas contiene las observaciones de
cada unidad muestral en el periodo 1; el
siguiente bloque contiene las observaciones de
todas las unidades en el periodo 2; y así
sucesivamente. La matriz de datos es un
conjunto de datos de muestra de sección
cruzada, apiladas verticalmente.
Base de datos I: Greene
Empre
sas
Años Costos
Producción
1 1955
3.154
214
1 1960
4.271
419
1 1965
4.584
588
1 1970
5.849
1025
2 1955
3.859
696
2 1960
5.535
811
2 1965
8.127
1640
2 1970
10.966
2506
3 1955
19.035
3202
3 1960
26.041
4802
3 1965
32.44
5821
3 1970
41.18
9275
Base de datos II: Desigualdad y comercio internacional