Transcript Prezentáció - Magyar Nemzeti Bank

Átalakulóban a magyar bankrendszer
Vitaindító a magyar bankrendszerre vonatkozó
konszenzusos jövőkép kialakításához
Magyar Nemzeti Bank
2014. március 19.
Az előadás menete
I. Helyzetkép
• Hogyan teljesített a magyar bankrendszer az elmúlt
évtizedben?
• Hogyan vált a magyar pénzügyi rendszer az egyik
legsérülékenyebbé?
• A magyar hitelintézeti rendszer átalakulása
II. Egy jól működő magyar bankrendszer 10 ismérve
2
A magyar bankrendszer erősen prociklikus
6
%
%
6
4
4
2
2
0
0
-2
-2
-4
-4
-6
-6
-8
-8
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Reál GDP növekedés semleges bankrendszer mellett
2010
2011
2012
2013
Reál GDP éves átlagos növekedése
A magyar GDP éves reálnövekedése, és hipotetikus pályája
egy semleges, nem prociklikus bankrendszer esetén
3
Egészségtelen szerkezetű hitelexpanzió
%
20
20
10
10
0
0
Tény - háztartási (HUF)
Tény - vállalati (HUF)
Becsült egyensúlyi hitel/GDP
2013
30
2012
30
2011
40
2010
40
2009
50
2008
50
2007
60
2006
60
2005
70
2004
70
2003
80
2002
80
2001
90
2000
90
bizonytalansági sáv
100
%
100
Tény - háztartási (FX)
Tény - vállalati (FX)
Tény hitel/GDP
Egyensúlyi és tényleges bankrendszeri hitel/GDP arány
Magyarországon
Megjegyzés: Az egyensúlyi állomány körüli sávok a becslési bizonytalanságot jelenítik meg.
Forrás: MNB, Kiss és szerzőtársai (2006) alapján saját számítások.
4
Válság előtt jelentős sérülékenység épült fel
Devizahitelek Hitel - betét Külföldi források
NPL (%) TMM (%)
aránya (%)*
(%)
aránya (%)**
Magyarország
64.7
144.8
26.4
3.7
12.9
Lengyelország
34.2
114.8
6.9
3.4
11.3
Szlovákia
18.8
82.6
5.1
1.7
11.2
Csehország
9.1
82.8
10.5
4.7
11.6
Románia
57.7
130.8
30.4
1.5
14.1
Bulgária
56.3
130.6
25.6
4.8
14.9
2008
Bankrendszeri mutatók régiós összehasonlításban
Megjegyzés: * magánszektor hitelállományának arányában ** mérlegfőösszeg arányában. Magyarország esetén nem- konszolidált bankrendszeri TMM:
11.2%, NPL az EKB adatbázisában tartalmaz a magánszektoron kívüli egyéb hiteleket, valamint a külföldi és pénzügyi vállalkozások kitettségeit. Belföldi
bankrendszeri magánszektor NPL: 4,1%.
5
Mi vezetett ide?
A magyar bankrendszer sérülékenységének
felépüléséhez vezető okok a válság előtt
6
A bankok felelőtlen hitelezésének érdemi szerepe van
a veszteségekben
Mrd Ft
%
1000
Kumulált 2009-2013 (összsen 2393 Mrd Ft)
100
900
90
800
80
700
70
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0
2009
2010
2011
2012
2013
Hitelezési veszteség
Bankadó
Végtörlesztés
Hitelezési veszteség a kamateredmény arányában (jobb skála)
350 Mrd
15%
325 Mrd
13%
450 Mrd
19%
510 Mrd
21%
350 Mrd
15%
400 Mrd
17%
Normál üzletmenet
Recesszió
Bizonytalansági sáv
Hibás banki döntések
Bankadó
Végtörlesztés
Hitelezési veszteség és kormányzati intézkedések hatása (2009-2013)
Forrás: MNB alapján saját számítások.
7
Összességében a külföldi bankok veszteségesek,
míg a hazaiak nyereséget értek el
6 000
millió EUR
millió EUR
4 500
4 500
3 000
3 000
1 500
1 500
0
0
-1 500
-1 500
-3 000
-3 000
-4 500
-4 500
-6 000
-6 000
Külföldi
nagybankok
Befektetett tőke
(fordított skála)
Forrás: MNB.
6 000
Kis-és közepes bankok
Kivett osztalék
Szövetkezeti
hitelintézetek
Jelenlegi saját tőke
"Nyereség"
A külföldi tulajdonú nagybankok tőkeemelésének viszonya a
jelenlegi saját tőkéhez és a kivett osztalékokhoz (1997 és 2013)
Megjegyzés: nem jelenértéken számított összegek.
Befektetett tőke alatt az induló saját tőke és az időszak alatt végrehajtott tőkeemeléseket értjük.
8
A gyenge jövedelmezőség bankrendszeri
konszolidációhoz vezethet
A hazai hitelintézeti szektor klasztereinek néhány jellemzője
Devizahitelek aránya a
háztartási szektorban
NPL
Hitel/betét
ROE
Külföldi nagybankok
70.0
24.2
133.6
-11.2
Hazai nagyobb bankok
45.3
9.0
125.4
9.1
1.5
3.9
45.2
18.5
15.4
20.4
61.1
9.1
4.4
15.6
48.6
0.04
Kisbankok
Nagy takarékszövetkezetek
Kis takarékszövetkezetek
Forrás: MNB.
Megjegyzés: Az NPL adatokban torzítás lehet, mivel számos hazai szereplő az érdekeltségébe tartozó pénzügyi vállalathoz helyezi
át nemteljesítő hitelei egy részét, amelyek nem jelennek meg a bankrendszeri mutatóban.
Az egyes csoportok másként érkeztek a válságba, másként is jönnek ki belőle:
• A külföldi bankok többsége túlzottnak tekinthető kockázatvállalás után jelentős
veszteséget realizáltak, kivonulásuk kockázata magas
• Más, elsősorban hazai, a válság előtt csak mérsékelt kockázatot vállalt bankok
növelhetik részesedésüket
9
Egy jól működő magyar
bankrendszer 10 ismérve
10
Egy jól működő magyar bankrendszer 10
ismérve
1. Versenyző bankrendszer
2. Tisztességes profitot termelő bankrendszer
3. A profit nagyobb részét visszaforgató bankrendszer
4. Nagyobb mértékben önfinanszírozó bankrendszer
5. Növekedést támogató, prudens vállalati hitelezés
6. Egészséges lakossági hitelezés
7. Hatékony bankrendszer
8. Átlátható és felelős bankrendszer
9. Likvid bankrendszer
10. Tőkeerős bankrendszer
11
1. Versenyző bankrendszer
A
3
legnagyobb
bank
részesedése
a
jelentős
piaci
szegmensekben a jövőben se haladja meg az 50 százalékot.
A bankok árban versenyezzenek, ne kockázatban vagy
költségekben.
Hosszútávon a kamatfelár a lakáscélú hiteleknél ne haladja
meg a 3-4 százalékpontot, vállalatoknál pedig az 1-2
százalékpontot.
12
Árban, ne pedig kockázatban versenyezzenek
6
%
%
6
Kamatmarzs
Magyarország
Magyarország*
Románia
Szlovákia
0
Bulgária
0
Csehország
1
Lengyelország
1
Észtország
2
Litvánia
2
Szlovénia
3
Ausztria
3
Lettország
4
Olaszország
4
Belgium
5
Németország
5
Díj-jellegű bevételek
Eszközarányos nettó kamateredmény, illetve jutalékés díjbevétel (2013 I. félév)
Forrás: MNB.
Megjegyzés: Magyarország* konszolidálatlan adat 2013 vége, amely így nem tartalmazza a magyarországi
bankok pénzügyi vállalkozásainak és külföldi leánybankjainak adatát.
13
Hosszútávon a felár a lakáscélú hiteleknél ne haladja
meg a 3-4, vállalatoknál pedig az 1-2 százalékpontot.
7
százalékpont
Háztartási
Vállalati
7
százalékpont
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
Románia
Csehország
Magyarország
2008. I.
II.
III.
IV.
2009. I.
II.
III.
IV.
2010. I.
II.
III.
IV.
2011. I.
II.
III.
IV.
2012. I.
II.
III.
IV.
2013. I.
II.
III.
IV.
6
2008. I.
II.
III.
IV.
2009. I.
II.
III.
IV.
2010. I.
II.
III.
IV.
2011. I.
II.
III.
IV.
2012. I.
II.
III.
IV.
2013. I.
II.
III.
IV.
6
Szlovákia
Eurozóna
Magyarország (LTP-k nélkül)
Lengyelország
Szlovénia
Kamatfelárak hazai devizában denominált új hitelek
esetén (rövid bankközi hozam felett)
Megjegyzés: háztartási szegmens esetén lakáscélú THM, vállalati szegmens esetén aggregált változó kamatozású vagy legfeljebb egy
éves kamatfixálású vállalati kamat. LtP: lakástakarék-pénztárak.
Forrás: EKB.
14
A mérsékelt koncentráció fennmaradása is fontos
100
%
%
100
90
90
80
80
70
70
50%-os plafon
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Vállalati hitel
Háztartási hitel
Vállalati betét
Háztartási betét
Mérlegfőösszeg
A 3 legnagyobb bank részesedése a releváns szegmensekben (2013)
Megjegyzés: Teljes hitelintézeti szektor.
Forrás: MNB.
15
A piaci törvényszerűségekre bízott konszolidáció
magasabb koncentrációhoz vezethet
Új külföldi
szereplők
Szinergiát
mérethatékonyságból
és bankadóból nem
tudják kihasználni
Ittlévő kisebb
bankok
Szinergiát elsősorban
a bankadóból tudják
kihasználni
Ittlévő nagybankok
Szinergiát a
bankadóból és
mérethatékonyságból
is ki tudják használni
•A koncentráció versenyt torzít, „too-big-to-fail” kockázattal jár
•A társadalmi jólét szempontjából ezért nem biztos, hogy a legmagasabb árat
kínáló az optimális vevő
16
Középmezőnyben Magyarország a hazai tulajdonú
bankok súlyát nézve
100
%
%
100
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Svédország
Franciaország
Németország
Spanyolország
Olaszország
Hollandia
Dánia
Görögország
Portugália
Ausztria
Egyesült Királyság
Szlovénia
Ciprus
Belgium
Magyarország
Lettország
Magyarország*
Lengyelország
Írország
Bulgária
Finnország
Málta
Luxemburg
Szlovákia
Románia
Csehország
Litvánia
Észtország
90
Hazai
Külföldi
A teljes hitelintézeti szektor összetétele konszolidált
adatokon (2012)
Megjegyzés: Magyarország* a szövetkezeti hitelintézeti szektor nélkül számítva.
Forrás: EKB.
17
A vállalati szegmensben alacsony a hazai bankok súlya
100
%
%
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
Vállalati hitel
Háztartási hitel
Vállalati betét
Háztartási betét
A hazai bankok súlya az egyes szegmensekben (2013)
Megjegyzés: Teljes hitelintézeti szektor.
Forrás: MNB.
18
2. Tisztességes profitot termelő bankrendszer
A magyar bankrendszer tőkearányos nyeresége hosszú távon
10-12 százalék körül alakuljon.
19
Csehország
HU (2003-2009)
Lengyelország
Szlovákia
HU (2010-2012)
Spanyolország
Portugália
Olaszország
Görögország
Luxemburg
Bulgária
Málta
Svédország
Észtország
Finnország
EU átlag
Hollandia
Franciaország
Románia
Ausztria
Dánia
Lettország
Litvánia
UK
Németország
Belgium
Szlovénia
Írország
Tisztességes profit – elvárt hozam alapján
30
25
%
%
V4
Club Med
30
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
Az EU-tagállamok bankrendszereinek 2003 és 2012 közötti átlagos
sajáttőke-arányos jövedelmezősége (ROE)
Forrás: EKB.
20
Tisztességes profit ROÉ-ban kifejezve: három
megközelítés
1. Historikus és nemzetközi összehasonlítás:
• valamivel a fejlett országok hosszú távú átlaga (8-10%) felett, de …
• … jelentősen a fenntarthatatlan válság előtti hazai érték (közel 20%) alatt
2. Elvárt hozam becslések:
• anyabanki elvárt hozamfelár (részvényárak alapján 6-8%) + hosszú lejáratú
állampapírhozam (kb. 6%), azaz 12-14%
• EBA felmérés európai bankokra (10-12%) + a felmérésben szereplő országok
feletti kockázati felárunk (kb. 2%)
• Mindkét becslésnél figyelembe kell venni, hogy
• középtávon a fenntartható növekedési pályára történő állással csökkenhet az
országkockázati prémium
• a Basel III. tőkemegfelelési előírás csökkentheti a tőke hozamát
Forrás: EKB.
21
Tisztességes profit ROÉ-ban kifejezve: három
megközelítés
3. A pénzügyi rendszer egészséges mélyüléséhez szükséges
tőkeakkumuláció:
• Trendszerű nominális hitelnövekedés (6-8%) tőkeigénye 12-16 százalékos
ROÉ-t indukál 50 százalékos visszaforgatás mellett
• De a lakossági devizahitelállomány kívánatos leépülése alatt (következő 10-15 év) az
egészséges magánszektor hitelnövekedés 6-8 százaléknál alacsonyabb, valamint fontos
hogy a mérlegen belül a vállalati hitelállomány súlya emelkedjen
• 50 százaléknál magasabb újrabefektetési rátával
Egészséges ROE = 10-12%
Forrás: EKB.
22
3. A profit nagyobb részét visszaforgató bankrendszer
A bankoknak a Magyarországon megtermelt nyereségük
legalább felét vissza kell forgatniuk itteni tevékenységükbe.
23
Válság előtti és regionális példák alapján legalább a
felét forgassák vissza a nyereségüknek
100
%
%
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
CZ
SK
PL
RO
HU
BG
A külföldi bankok éves visszaforgatott nyeresége a profit
százalékában (2003-2008 átlag)
Forrás: Bankscope alapján saját számítások.
Megjegyzés: Az adott bankrendszerben külföldi stratégiai tulajdonban lévő bankok országonként legalább 75%-át lefedő minta alapján.
24
4. Nagyobb mértékben önfinanszírozó bankrendszer
A bankok váljanak önfinanszírozóbbá, hitel/betét mutatójuk
ne térjen el tartósan és számottevően a 100 százaléktól.
25
100 százalék körüli hitel/betét mutató
200
%
%
200
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40
40
2004 I.
II.
III.
IV.
2005 I.
II.
III.
IV.
2006.I.
II.
III.
IV.
2007.I.
II.
III.
IV.
2008.I.
II.
III.
IV.
2009.I.
II.
III.
IV.
2010.I.
II.
III.
IV.
2011.I.
II.
III.
IV.
2012.I.
II.
III.
IV.
2013.I.
II.
III.
IV.
180
Eurozóna
Club Med
Csehország
Lengyelország
Szlovákia
Magyarország
A hitel/betét mutató nemzetközi
összehasonlításban
Forrás: EKB.
Megjegyzés: Club Med: Görögország, Spanyolország, Olaszország, Portugália.
26
Mérsékeltebb ráutaltság a külföldi forrásokra
180
%
%
60
160
50
140
40
120
30
100
20
80
10
60
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
Hitel / betét mutató (bal tengely)
Külföldi források mérlegfőösszeghez viszonyított aránya (jobb tengely)
A hitel / betét mutató és a külföldi források alakulása
Forrás: MNB.
27
5. Növekedést támogató, prudens vállalati hitelezés
A hitelezési korlátok fokozatos leépítése szükséges a gazdaság
mindenkori hiteligényének folyamatos és gördülékeny
kiszolgálása érdekében. A következő években a hitelkínálati
korlátok szintjét a 2005-ös szintre kell csökkenteni.
Hosszú távon a vállalati szektorban évi 6-8 százalékos
hitelnövekedési ütem áll összhangban a reálgazdaság
fenntartható növekedési pályájával.
Kívánatos továbbá a hosszú lejáratú forinthitelek térnyerése is.
28
6. Egészséges lakossági hitelezés
A fenntartható gazdasági növekedés biztosítása és a
fogyasztók túlzott tehervállalásának megakadályozása
érdekében az egészséges lakossági hitelezés feltételeit
folyamatosan és következetesen be kell tartani.
A devizahitel-állomány természetes leépülése után a lakossági
szektorban évi 6-8 százalékos hitelnövekedési ütem áll
összhangban a reálgazdaság fenntartható növekedési
pályájával.
29
A válság előtt jóval nagyobb volt a hitelexpanzió
60
%
%
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0
-10
-20
-20
2004.jan
Apr
Jul
Oct
2005. jan.
Apr
Jul
Oct
2006. jan.
Apr
Jul
Oct
2007. jan.
Apr
Jul
Oct
2008. jan.
Apr
Jul
Oct
2009. jan.
Apr
Jul
Oct
2010. jan.
Apr
Jul
Oct
2011. jan.
Apr
Jul
Oct
2012. jan.
Apr
Jul
Oct
2013. jan.
Apr
Jul
Oct
-10
Vállalati hitelek
Forrás: MNB.
Háztartási hitelek
Hitelintézeti hitelállományok tranzakcióból eredő éves növekedési
üteme (év/év, %)
30
A pénzügyi rendszer egészséges mélyülése
együtt jár a gazdaság fejlődésével
60
NW
US
GDP/fő (ezer PPP dollár)
50
HK
AT CA
40
DE
BE
SA
30
CZ
SK
PL
HU LV
LT
20
AR
MX
RU
RO
TR
10
ID
SI
CH
AU
NL
SW
IE
FI UK
FR JP
DK
KR
IT
ES
MT
GR
PT
EE
BG
BR
SA
MY
TH
CN
IN
0
0
50
100
150
Hitel/GDP (%)
200
250
Bankrendszeri hitel/GDP mutató a GDP/fő függvényében (2012)
Forrás: BIS, EKB, IMF, nemzeti jegybankok.
Megjegyzés: Egy főre eső GDP 1 százalékos emelkedése hozzávetőlegesen fél százalékkal magasabb hitel/GDP értékkel jár együtt hosszú távon.
31
Prudens hitelezési feltételek az egészséges
lakossági hitelezésért
30
28
Év, %
%
CHF hitelezés
EUR hitelezés
HUF hitelezés
80
76
72
24
68
22
64
20
60
18
56
16
52
14
48
12
44
10
40
2005. I.
II.
III.
IV.
2006. I.
II.
III.
IV.
2007. I.
II.
III.
IV.
2008. I.
II.
III.
IV.
2009. I.
II.
III.
IV.
2010. I.
II.
III.
IV.
2011. I.
II.
III.
IV.
2012. I.
II.
III.
IV.
2013. I.
II.
26
Futamidő (év)
PTI, jövedelem arányos törlesztőteher (%)
LTV, hitelfedezeti mutató (jobb skála)
Az új lakáshitelek átlagos futamideje, LTV és kezdeti
becsült PTI mutatója
Forrás: MNB, KHR.
Megjegyzés: A futamidő és a PTI három negyedéves mozgóátlagok. A PTI-t az átlagkereset arányos átlagos kezdeti törlesztőrészlettel közelítettük.
32
7. Hatékony és innovatív bankrendszer
A
bankrendszer
hatékonyságát
mérő
működési
költségek/mérlegfőösszeg arányt fokozatosan közelíteni kell
az európai országok átlagához.. .
…és az évtized végére el kell érni, hogy ez a mutató 1,5-2
százalékos sávba kerüljön.
Mindezt úgy, hogy a konvergencia ne menjen a minőség és
az innováció rovására.
33
Költséghatékonyságban van tér javulásra
%
Jövedelemarányos működési költség
%
%
Eszközarányos működési költség %
90
3.5
85
85
3.2
3.2
80
80
2.9
2.9
75
75
2.6
2.6
70
70
2.3
2.3
65
65
2.0
2.0
60
60
1.7
1.7
40 és 60
percentilisek
közötti terület
55
55
1.4
1.4
50
50
1.1
1.1
20 és 40
percentilisek
között
45
45
0.8
0.8
40
40
0.5
90
Magyarország
60 és 80
percentilisek
között
2007
2009
- - KKE régió átlaga
2011
2013 I.
3.5
0.5
2007
2009
2011
2013 I.
Költséghatékonyság nemzetközi összehasonlításban
Forrás: EKB CBD.
34
8. Átlátható és felelős bankrendszer
A bankok az innovációra való törekvés mellett biztosítsák az
ügyfelek számára, hogy a konstrukciók árazása és a benne
rejlő kockázatok transzparensek és világosak legyenek
35
Átlátható és felelős bankrendszer ismérvei
• A hitelek és betétek kamatai, a szolgáltatások díja, valamint azok
kockázatai átláthatók és világosak legyenek
• Pontos, helytálló és teljes körű kockázatfeltáró tájékoztatók
• Átlátható árazás:
• referenciakamathoz kötött vagy hosszabb távon fix kamat
• változatlan marzs és kezelési költség, illetve átlátható díjazás, nincs
árfolyamrés
• Átlátható nem banki értékesítési csatornák
• Kockázati kontroll a banki kockázati verseny elkerüléséért
36
Átlátható árazás
9 %
%
9
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
2007. jan.
ápr.
júl.
okt.
2008. jan.
ápr.
júl.
okt.
2009. jan.
ápr.
júl.
okt.
2010. jan.
ápr.
júl.
okt.
2011. jan.
ápr.
júl.
okt.
2012. jan.
ápr.
júl.
okt.
2013. jan.
ápr.
júl.
8
Fix felárral
Forrás: MNB.
Jelzáloghitelek (tény THM)
CHF-LIBOR (3M)
Svájci frank jelzáloghitelek állományi hitel-költsége
tény és hogyan alakult volna a THM fix felár mellett
37
9. Likvid bankrendszer
A bankok likviditásának elegendőnek kell lennie alapfeladataik
ellátására egy kedvezőtlen makrogazdasági forgatókönyv
esetén is.
Ezen célt a BASEL III keretében bevezetésre kerülő LCR és az
MNB által bevezetett DMM mutatók hivatottak biztosítani.
38
Baseli szabályokkal összhangban
300
%
%
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0
0
1
2
3
LCR mutató
4
5
6
7
LCR minimum 2015-től
8
9
10
11
12
LCR minimum 2018-tól
A magyarországi hitelintézetek LCR (likviditási fedezeti ráta)
megfelelése 2013. júniusi adatok alapján
Forrás: MNB.
Megjegyzés: 2015. január 1-jétől az LCR mutató elvárt szintje 65 százalék lesz.
39
Devizafinanszírozásban is stabil
120
%
%
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
1
2
3
DMM
4
5
Követelmény 2012
6
7
8
9
Hosszútávú cél
A magyarországi hitelintézetek DMM (deviza megfelelési
mutatója) a 2013. szeptemberi adatok alapján
Forrás: MNB.
40
10. Tőkeerős bankrendszer
A bankok tőkéjének elegendőnek kell lenni ahhoz, hogy
alapfeladataik ellátása egy kedvezőtlen makrogazdasági
forgatókönyv esetén is biztosított legyen.
Emiatt a bankok tőkemegfelelésének a válságból történő
kilábalás utáni években is tartósan 10 százalék felett kell
maradni.
A nem teljesítő hitelek arányát 5 százalék alá kell csökkenteni.
41
A kilábalás utáni években is tartósan 10 százalék
feletti tőkemegfelelés
30
25
% 30
%
V4
Club Med
Málta 55%
20
20
15
10
10
5
0
Magyarország
Csehország
Szlovákia
Lengyelország
Olaszország
Portugália
Spanyolország
Görögország
Málta
Észtország
Luxemburg
Írország
Horvátország
Dánia
Belgium
Németország
Egyesült Királyság
Románia
Lettország
Litvánia
Bulgária
Finnország
Ausztria
Hollandia
Franciaország
Ciprus
Svédország
Szlovénia
0
Az EU-tagállamok bankrendszereinek tőkemegfelelési
mutatói 2013 első félévében
Megjegyzés: konszolidált adat, mely tartalmazza a pénzügyi vállalkozásokat és külföldi érdekeltségeket is
Forrás: EKB.
42
Egy jól működő magyar bankrendszer 10
ismérve
Elérendő célok
Válság előtt
Jelenleg
45%
45%
50 %
(2007)
(2013)
maximálisan
Vállalati kamatfelár
1,5%
4,5%
2,1%
5,4%
(2006-2007 átlaga)
(2013 H2)
Lakáscélú kamatfelár
2. Tisztességes profit
ROE
3. Profitot Magyarországon tartó
Visszaforgatott profit aránya
bankrendszer
4. Önfinanszírozó bankrendszer Hitel/betét mutató
5. Növekedést támogató
prudens vállalati hitelezés
Éves növekedési ütem
6. Egészséges lakossági hitelezés Éves növekedési ütem
7. Hatékony és innovatív
bankrendszer
8. Átlátható és felelős
bankrendszer
Működési költség /
mérlegfőösszeg
DMM
9. Likvid bankrendszer*
(devizamegfelelési mutató)
LCR
(likviditás fedezeti mutató)
NPL
10. Tőkeerős bankrendszer**
(Nemteljesítő hitelek aránya)
TMM
(tőkemegfelelési mutató)
Célérték
1-2%
3-4%
21 %
1.8 %
(2003-2008 átlaga)
(2013 H1)**
73 %
nem értelmezhető
50%
156 %
110 %
100 %
(2009. március)
(2013)
körül
(2003-2008 átlaga)
17 %
-1.4 %
(2008.nov./2007.nov.)
(2013.dec./2012.dec.)
30 %
-5,9 %
(2008.nov./2007.nov.)
(2013.dec./2012.dec.)
10-12 %
6-8 %
6-8 %
2,6 %
3%
(2008)
(2013)
nincs adat
65 %
100 %
(2014)
(2017-re)
nincs adat
60 %
100 %
(2015)
(2018-ra)
3,7 %
14,7 %
(2008)
(2013 H1)
12,9 %
16,5 %
(2008)
(2013 H1)
1,5-2 %
5 % alatt
10 % felett tartósan
Minden banknak törekednie kell arra,
hogy egyedileg is megfeleljen a céloknak.
1. Versengő bankrendszer
Célváltozó
A 3 legnagyobb bank
részesedése (mérlegfőösszeg)
Megjegyzés: *a jelenlegi oszlopban a szabályozói minimum található **Magyarország esetén nemzetközileg összehasonlítható
konszolidált adat, mely tartalmazza a pénzügyi vállalkozásokat és külföldi érdekeltségeket is, NPL esetén, pedig magánszektoron kívüli
egyéb hiteleket. Nem- konszolidált bankrendszeri TMM: 11.2% (2008), 17,4% (2013), belföldi bankrendszeri magánszektor NPL: 4,1%
(2008), 19,5% (2013). ROE: 3,4%.
Forrás: MNB.
43
A 10 pont vitára szánt javaslat
Egy jól működő magyar bankrendszer kialakításához több
szereplő hozzájárulása szükséges:
• A hitelintézetek prudensen és felelősen viselkednek
• A Kormány és a Parlament biztosítja a megfelelő jogi, intézményi
hátteret
• Az MNB gyakorolja prudenciális szabályozói, felügyeleti és
fogyasztóvédelmi szerepkörét
• A Gazdasági Versenyhivatal felügyeli a versenyt
A jövőkép kialakítása az összes érintett feladata.
44