Transcript 交易證明文件/檔案上傳作業

免比對交易抽樣與交易證明文件
上傳作業宣導說明會
大
眾
投
資
更
穩
當
債券部
民國102年3月
企
業
籌
資
更
便
捷
簡報大綱







背景說明
申報依據
申報時程規劃
申請表格
確認作業
交易證明文件抽樣、上傳與檢核作業
系統操作範例
 常見問題
2
申報背景
 本中心TR系統「免比對交易」係由金融機構單向
輸入後即存入資料庫，為強化相關資訊申報的正
確性，奉主管機關指示研議加強對於「免比對交
易」之管理，並請各申報機構逐筆確認及配合辦
理相關抽樣作業。
 強化TR系統「免比對交易」資訊申報與確認作業
研討會：101.11.22/101.12.07
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申報背景
 依101.12.07強化TR系統「免比對交易」資訊申
報與確認作業第二次會議決議二，本中心於
101.12.14函請主管機關釋示。
 主管機關於102.02.26回函說明。
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申報依據
 依據本中心102年2月27日證券債字第1020003557
號函與金融監督管理委員會102年2月26日金管檢
證字第1010158265號函。
 依金管會前函回覆陳明，本中心辦理店頭衍生性
金融商品交易資訊儲存庫系統免比對交易抽樣並
請申報機構提供相關交易資料核對其正確性部分
，尚未逾越原公告之委託範圍。
 相關之法規與公告：首頁 > 衍生性商品 > 衍生
性商品交易資訊儲存庫專區 > 法令及相關公告
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申報依據
6
規劃時程
序號
工作項目
時程
1
免比對交易確認作業上線
2
3
主管機關函釋交易文件上傳之法源依據 102年2月26日
交易證明文件上傳功能上線
102年3月18日
申報機構函覆本中心有關交易證明文件標
102年3月29日
準之期限
4
102年1月2日
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申請表格
 免比對交易抽樣作業交易證明文件類型異動申請
表
 若依目前業務無免比對交易，請直接敘明現階段
無該類交易，並於未來有免比對交易時，發函本
中心告知交易證明文件之類型。
 若現行之內稽內控規範並無交易證明文件之相關
細部規範，則請申報機構於回函中敘明內部可接
受之證明文件，並填具申請表回覆本中心即可。
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確認作業-範圍與期限
 須確認之範圍
 免比對之衍生性商品
 結構型商品
 申報期限
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確認作業-功能畫面
功能路徑1:儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/衍生性交易確認/衍生性商品交易確認
功能路徑2:儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/結構型交易確認/結構型商品交易確認
10
確認作業-查詢功能
案例：確認人員於當日以全選之方式確認當日所有資料，系統也回覆申報成功，
但是隔日卻出現未申報之資料？
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可能原因：因交易條件修改，交易申報人員於確認之時間點後進行修改之申報。
確認作業-查詢功能
 (T+1)期限內未確認
 交易日為T日及T+1日未確認資料
 (T+1)期限內全部資料
 交易日為T日及T+1日已確認/未確認資料
 (T+1)歷史未確認資料
 交易日為T-1日(含)前未確認資料
說明：於期限內申報無法確認原因→須確認交易轉入歷史未確認區→申報機構應於
該商品到期前完成確認作業
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確認作業-日報表
交易日: T日
報表日期: T+1日日結後產製
商品名稱 商品類別 資料序號 組合交易序號 交易日 已確認 未確認(無法確認) 未確認(未勾選) 最後確認日期
T
T+1
1.本報表產製交易日為T日之免比未交易
2.若申報機構申報"已確認"，於已確認欄位顯示"1"
3.若申報機構填報無法確認，於無法確認欄位顯示無法確認之原因(1~z)
4.若申報機構於T+1日未勾選，於未勾選欄位顯示"1"
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確認作業-月報表
交易月份:
報表日期: 次月第5個營業日日結後產製
商品名稱 商品類別 資料序號 組合交易序號 交易日 最後確認日期 實際確認日延遲確認
T
未確認(無 未確認(未
法確認)
勾選)
T+1
1.本表僅統計交易日為前月份之申報結果
2.若申報機構填報無法確認，於無法確認欄位顯示無法確認之原因(1~z)
3.若申報機構於T+1日未勾選，於未勾選欄位顯示"1"
4.若申報機構於T+1日後將確認狀態更改為已確認，於延遲確認欄位顯示"1"
說明：若原交易已到期則無法進行補確認作業。
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確認作業-月報表-補正作業
交易月份:
報表日期: 次月第5個營業日日結後產製
商品名稱 商品類別 資料序號 組合交易序號 交易日 最後確認日期 實際確認日 延遲確認
T
未確認(無 未確認(未
法確認)
勾選)
T+1
1.本表僅統計交易日為前月份之前狀態為未確認之歷史資料
2.若申報機構於前月進行補確認作業，則延遲確認顯示"1"
3.若申報機構未修改申報資料之未確認狀態，則於未確認(無法確認)或未確認(未
勾選)顯示"1"
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交易證明文件/檔案上傳作業
 抽樣之母體
 於「期限內」申報確認狀態為「已確認」之交易
 抽樣之方法
 就符合抽樣條件之母體進行隨機抽樣
 上傳之檔案
 容量：每筆檔案３MB以內
 格式：PDF檔或是壓縮檔(若為影音檔案請另附譯文並以壓縮
檔格式上傳)
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交易證明文件/檔案上傳作業-期限
交易證明文件上傳之期間：自T+2日09:00至T+4日17:00
抽樣通知期間：T+2日09:00
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交易證明文件/檔案上傳作業-申報
 衍生性商品免比對交易文件/檔案上傳作業之申報
1.提供依個別金融機構之內
稽內控制度可接受之交易證
明文件/檔案
已上傳
上傳狀態
(1)國外分支機構
(2)國內分行交易
2.若於T+4日內無法提供證明
無法提
文件/檔案，請於本欄填報無
供原因 (3)複雜型商品無法及時產製 法提供之理由
(z)其他
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交易證明文件上傳作業-申報
 結構型商品交易文件/檔案上傳作業之申報
1.提供依個別金融機構之
內稽內控制度可接受之交
易證明文件/檔案
已上傳
上傳狀態
(1)國外分支機構
(2)國內分行交易
無法提
(3)複雜型商品無法及時產製
供原因
(4)募集型交易
(z)其他
2.若於T+4內無法提供證明
文件，請於本欄填報無法
提供之理由
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交易證明文件/檔案上傳作業－核對
 T+4日17:00前
 申報機構上傳符合格式之交易證明文件/檔案
 系統不提供逾時補正之功能
 櫃買中心核對作業
 檢核上傳檔案是否符合個別機構之內稽內控之要求
 檢核上傳檔案內容與申報之交易資訊是否相符
 核對欄位：商品名稱、交易對手資訊、交易日、到期日、名目
本金幣別、名目本金金額、期初收付幣別、期初收付金額等。
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交易證明文件/檔案上傳作業-功能畫面
功能路徑1:儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/衍生性交易確認/衍生性商品交易上傳
功能路徑2:儲存庫申報(TR)/免比對交易確認/結構型交易確認/結構型商品交易上傳
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交易證明文件上傳作業-日報表
交易日期:T日
報表日期:(T+5日日結後產製T+2日被抽樣之資料)
商品名稱 商品類別 資料序號 組合交易序號
未上傳(無 未上傳(未
交易日 最後上傳日 是否上傳
核對狀況
法提供)
申報)
T
T+4
1.若申報機構申報於T+4日前上傳檔案，於是否上傳欄位顯示"1"
2.若申報機構填報無法提供，於無法提供原因欄位顯示無法上傳之原因(1~z)
3.若申報機構於T+4日未勾選亦未填報無法提供原因，於未申報欄位顯示"1"
4.抽樣檢核結果正確者於核對狀況顯示"1"，錯誤顯示"2"
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交易證明文件上傳作業-月報表
交易月份:
報表日期:次月第5個營業日日結後產製報表
商品名稱 商品類別
資料序號 組合交易序號 交易日 最後上傳日 是否上傳
T
未上傳(無 未上傳(未
核對狀況
法提供)
申報)
T+4
1.本表僅統計交易日為前月份且被抽樣選中之交易
2.若申報機構申報於T+4日前上傳檔案，於是否上傳欄位顯示"1"
3.若申報機構填報無法提供，於無法提供原因欄位顯示無法上傳之原因(1~z)
4.若申報機構於T+4日未勾選亦未填報無法提供原因，於未申報欄位顯示"1"
23
系統操作範例
 確認作業－系統帶出須確認之交易
說明：請各機構有確認權限之承辦人員每日進入衍生性商品/結構型商品交易
確認畫面申報期限內或是歷史未確認區之交易資料
24
系統操作範例
 確認作業-依個別機構內稽內控規範進行可確認交易之點選
25
系統操作範例
 確認作業-若有T+1日內無法確認者，請填報無法確認原因
 並且於可確認時，將確認狀態更改為「已確認」
26
系統操作範例
 上傳作業-系統帶出抽樣選中之交易
說明：請各機構有上傳權限之承辦人員每日進入衍生性商品/結構型商品確認書上傳
畫面申報期限內應上傳之交易證明文件
27
系統操作範例
 上傳作業－若當日及期限內無應上傳之交易，則系統回覆
本日無確認書須上傳
28
系統操作範例
 上傳作業－金融機構上傳符合內稽內控規範之交易文件
29
系統操作範例
 上傳作業－若於期限內(T+4日)無法提供，請填報原因
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系統操作範例
說明：報表下載及確認書上
傳權限須透過各機構主管或
是帳號管理權限使用者設定
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常見問題
 問1：若申報數字資料小數點後之位數超過約定之格式長度，進位之規則為
何？
 答1：原則上以雙方合意之方式申報，惟若雙方無法取得共識者，採四捨五
入之方式進位(如：FX Swap之換匯點數為1.23456，則應申報為1.2346)。
 問2：第三階段須申報PVBP之商品為何?
 答2：TR第三階段須申報PVBP之格式為IRS2、IRO與CDS。
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常見問題
 問3: 交易日後二營業日（T+2日）內到期結清契約之衍生性金融商品免申
報，營業日之判斷是否為臺灣之營業日？
 答3：原則上為台灣之營業日，惟若申報之交易為匯率類商品，當其中一項
名目本金之幣別為假日，則該日視為非營業日。例如：甲銀行承作一筆FX
Swap交易，名目本金幣別分別為USD與TWD，交易日為1/17(四)，到期日為
1/22(二)，1/21(一)為美國假日，故該筆FX Swap為T+2日內到期交易，屬
免申報之契約。
 問4：現行人民幣的交易幣別有CNY跟CNH兩種，惟SWIFT只認CNY幣別，又因
交易雙方之認定或是系統不同，無法比對成功時，應如何辦理?
 答4：申報機構應依契約之內容填報，惟該相關欄位自102.03.18起系統自
動判斷為比對成功。
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簡報完畢
敬請指教
聯絡人：櫃買中心債券部黃仁宏專員 TEL: 23668035 e-mail: [email protected]
聯絡人：櫃買中心債券部林雅雯專員 TEL: 23668077 e-mail: [email protected]
聯絡人：櫃買中心債券部邱之駿專員 TEL: 23666141 e-mail: [email protected]
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