Transcript SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO: EXPERIENCIA EN
SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGO: EXPERIENCIA EN EL MERCADO ASEGURADOR MEXICANO
SEMINARIO REGIONAL SOBRE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE SEGUROS IAIS-ASSAL BUENOS AIRES , ARGENTINA 22 AL 24 DE NOVIEMBRE, 2011
Contenido
1.
Tendencias de la supervisión
2.
El sector asegurador en México
3.
Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de México
4.
Conclusiones
Tendencias de la supervisión
Supervisión basada en
cumplimiento
• Cumplimiento de reglas establecidas.
• Parámetros regulatorios.
• Supervisión retrospectiva.
• No discrimina por perfil de riesgo.
• No profundiza en áreas fuera del marco legal.
• Los recursos de supervisión se concentran en compañías con mayor incumplimiento.
• El incumplimiento genera acciones regulatorias.
Tendencias de la supervisión
Supervisión basada en
cumplimiento
Supervisión basada en FACTORES A CONSIDERAR
riesgo
Capacidad de terceros Madurez del mercado de seguros Capacidad y experiencia del supervisor
• • • • • • • •
Gobierno corporativo.
Capacidad de gestión.
Habilidad para identificar riesgos.
Nivel de competencia.
Grado de sofisticación.
Mezcla de productos.
Canales de distribución.
Generación de información.
El sector asegurador en México
El mercado de seguros se ha vuelto:
Más
abierto.
Más
sofisticado.
Más
complejo.
Más
competitivo.
Contenido
1.
Tendencias de la supervisión
2.
El sector asegurador mexicano
3.
Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de México
4.
Conclusiones
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
En los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, divulgación de los distintos tipos de riesgos: limitación, control y
Comité de riesgos Responsabilidad del Consejo Área independiente 1. Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.
2. Modernización al régimen de inversión.
3. Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.
4. Gobierno corporativo.
5. Revelación de información.
Contraloría interna Administración integral de riesgos Políticas, Modelos y metodologías Auditor Independiente Manuales de riesgos
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
En los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, divulgación de los distintos tipos de riesgos: limitación, control y El régimen de inversión mitigación de los siguientes procura la riesgos:
Mercado Crédito Liquidez / calce Concentración
1. Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.
2. Modernización al régimen de inversión.
3. Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.
4. Gobierno corporativo.
5. Revelación de información.
Nexo Patrimonial Operativo
Nuevas opciones de inversión.
Comité inversión de inversiones/ política de
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
En los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, divulgación de los distintos tipos de riesgos: limitación, control y 1. Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.
Requerimientos por cada operación y ramo que contemplan: Requerimientos siniestros Base primas / Base considerando promedio de mercado.
retención Calidad reaseguro.
y concentración de Componente por y pensiones.
descalce para vida 2. Modernización al régimen de inversión.
Requerimiento por contempla: inversiones que
3. Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.
4. Gobierno corporativo.
Requerimiento por (riesgo de mercado).
faltantes Requerimiento por crédito riesgo de (calificación crediticia).
5. Revelación de información.
Prueba de solvencia dinámica.
SBR: caso de México
principales ajustes a la regulación
En los últimos años se han realizado ajustes a la regulación de seguros que enfatizan en la identificación, medición, monitoreo, divulgación de los distintos tipos de riesgos: limitación, control y 1. Lineamientos prudenciales en materia de Administración Integral de Riesgos.
Consejeros independientes.
Responsabilidades del Consejo.
Entre otras, políticas en materia de administración integral de riesgos, inversiones, suscripción, reaseguro, etc.
2. Modernización al régimen de inversión.
Contralor Normativo.
Constitución de Comités.
3. Ajustes relativos al cálculo del capital mínimo de garantía.
Idoneidad de consejeros y funcionarios.
4. Gobierno corporativo.
5. Revelación de información.
SBR: caso de México
otros aspectos
Adicionalmente, se han realizado importantes reformas a la al sistema financiero.
regulación aplicable Ley del mercado de valores Requisitos para emisoras Consolidación de estados financieros.
Existen estándares establecidos.
Se han fortalecido independiente.
actuariales, los contables requisitos para y actuar de auditoría como claramente auditor externo
SBR: caso de México
siguiente paso
En México, se tiene prevista la implementación de un sistema de supervisión basado en riesgo del tipo Solvencia II a partir del 1 ° de enero del año 2014, con lo cual se busca: 1.
2.
3.
4.
Impulsar mecanismos que incidan positivamente sobre la competitividad y eficiencia del mercado de seguros.
Fortalecer los esquemas que contribuyan a dar seguridad y fortaleza financiera al mercado.
Ampliar el enfoque respecto de la evaluación de riesgos, tanto desde la perspectiva de los reguladores y supervisores, como de la industria y demás participantes del mercado.
Considerar las lecciones que se desprenden de la crisis en los mercados financieros internacionales.
SBR: caso de México
siguiente paso
En México, se tiene prevista la implementación de un esquema de supervisión basado en riesgo del tipo Solvencia II a partir del 1 ° de enero del año 2014, con lo cual se busca: 1.
2.
3.
4.
Impulsar mecanismos que incidan positivamente sobre la competitividad y eficiencia del mercado de seguros.
Fortalecer los esquemas que contribuyan a dar seguridad y fortaleza financiera al mercado.
Ampliar el enfoque respecto de la evaluación de riesgos, tanto desde la perspectiva de los reguladores y supervisores, como de la industria y demás participantes del mercado.
Considerar las lecciones que se desprenden de la crisis en los mercados financieros internacionales.
SBR: caso de México
siguiente paso
Con la implementación de un modelo del tipo Solvencia II se avanzará en:
1. Fortalecimiento solvencia.
de la 2. Fortalecimiento de la gestión y supervisión de los riesgos.
3. Transparencia y divulgación.
4. Cumplimiento de estándares internacionales.
Reporte sobre la solvencia y condición financiera.
Obligación de contar con una calificación otorgada por una calificadora autorizada.
SBR: caso de México
siguiente paso
Con la implementación de un modelo del tipo Solvencia II se avanzará en:
1. Fortalecimiento solvencia.
de la 2. Fortalecimiento de la gestión y supervisión de los riesgos.
3. Transparencia y divulgación.
4. Cumplimiento de estándares internacionales.
Contenido
1.
Tendencias de la supervisión
2.
El sector asegurador mexicano
3.
Supervisión basada en riesgo (SBR): caso de México
4.
Conclusiones
Conclusiones La adopción de un esquema de supervisión basado en requerimientos cuantitativos y cualitativos que consideren el perfil de riesgo de las instituciones requiere cierto grado de madurez del mercado, habilidades y capacidades específicas por parte del supervisor, un marco legal bien definido y participación de terceros que contribuyan a generar una disciplina de mercado En México, el sector asegurador en los últimos años se ha vuelto más abierto, complejo, sofisticado y competitivo.
Conclusiones En los la últimos años, se han realizado importantes cambios a regulación en materia de: Administración integral de riesgos Gobierno Corporativo Regulación de inversiones Determinación del capital mínimo (incorporación de ciertos riesgos) Revelación de información de garantía Lo anterior, ha sentado las bases para avanzar hacia un esquema de SBR (Solvencia II).
Conclusiones La adopción de un esquema de supervisión del tipo Solvencia II, permitirá: Mejorar la gestión de riesgos de las instituciones Fomentar la disciplina de mercado Fortalecer el gobierno corporativo Orientar la supervisión considerando el perfil de riesgos de las instituciones.
Mayor nivel de cumplimiento de mayor estándares internacionales, participación de grupos extranjeros.
Optimizar el uso del capital, contribuyendo a alcanzar mayores niveles de desarrollo en el sector.
Sector más competitivo.