Gradient Descent/Ascent
Download
Report
Transcript Gradient Descent/Ascent
GRADIENT DESCENT (ASCENT)
By Eni Sumarminingsih, SSi, MM
Gradient
descent (ascent) adalah algoritma
optimasi orde pertama.
Untuk menemukan minimum lokal dari fungsi
menggunakan gradien descent, diambil
langkah sebanding dengan negatif dari gradien
(atau perkiraan gradien) dari fungsi pada titik
sekarang.
Jika diambil langkah sebanding dengan
gradien positif, maka akan didapatkan
maksimum lokal fungsi tersebut; prosedur ini
kemudian dikenal sebagai gradient ascent
Gradient descent juga dikenal sebagai steepest
descent, sedangkan gradient ascent dikenal
dengan steepest ascent.
ALGORITMA (MAKSIMISASI)
Mulai dari titik awal v0
Bergerak dari v0 ke v1 dengan arah f(v0) :
v1 = v0 + t0 f(v0)
dengan t0 adalah solusi dari masalah optimisasi
berikut:
max f(v0 + t0 f(v0) )
s.t t0 ≥ 0
Langkah – langkah tersebut diulangi sampai
didapat nilai vi dan vi+1 yang cukup dekat
ALGORITMA (MINIMISASI)
Mulai dari titik awal v0
Bergerak dari v0 ke v1 dengan arah f(v0) :
v1 = v0 - t0 f(v0)
dengan t0 adalah solusi dari masalah optimisasi
berikut:
min f(v0 - t0 f(v0) )
s.t t0 ≥ 0
Langkah – langkah tersebut diulangi sampai
didapat nilai vi dan vi+1 yang cukup dekat
ILUSTRASI
CONTOH SOAL
Gunakan metode steepest ascent untuk
aproksimasi solusi dari
max 𝑧 = − 𝑥1 − 3 2 − 𝑥2 − 2 2
s.t 𝑥1 , 𝑥2 ∈ 𝑅2
Dengan titik awal v0 = (1,1)
Jawab: f(x1, x2) = (– 2(x1 – 3), – 2(x2 – 2))
f(v0) = f(1,1) = (4,2)
Pilih t0 yang memaksimumkan
f(v0 + t0 f(v0) ) max f[(1,1)+t0(4,2)]
max f[1+4t0 , 1+2t0]
max 𝑧 = − 1 + 4𝑡0 − 3 2 − 1 + 2𝑡0 −
max 𝑧 = − 1 + 4𝑡0 − 3 2 − 1 + 2𝑡0 − 2 2
max 𝑧 = − −2 + 4𝑡0 2 − −1 + 2𝑡0 2
f ‘(t0)=0 - 2(-2+4t0)4 -2(-1+2t0)2 = 0
20 – 40 t0 = 0
t0 = 0.5
v1 = [(1,1)+0.5(4,2)] = (3,2)
Karena f(3, 2) = (0,0) maka iterasi dihentikan
Karena f(x1, x2) adalah fungsi konkaf, maka (3,2)
adalah solusi yang dicari
SOAL -SOAL
Gunakan metode gradient ascent untuk
menduga solusi optimal dari
max 𝑧 = − 𝑥1 − 2 2 − 𝑥1 − 𝑥22
mulai dari titik awal (2.5, 1.5)
2. Gunakan metode gradient descent untuk
menduga solusi optimal dari
min 𝑧 = 𝑥1 − 𝑥2 + 𝑥12 − 𝑥1 𝑥2
1.