Transcript RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities I EUR

Factsheet
Cijfers per 30/06/2014
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities I EUR
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities is gericht op vermogensaanwas op de lange termijn door te beleggen in aandelen van ondernemingen overal ter wereld. Het fonds streeft naar
een lage tracking error en maakt gebruik van het duurzaamheidsonderzoek van RobecoSAM en het kwantitatieve aandelenselectiemodel van Robeco. Dit leidt tot een gespreide portefeuille.
Performance
1m
3m
Start*
Performance
Fonds
1,31%
5,90%
6,09%
Benchmark
1,45%
5,55%
5,51%
*Geannualiseerd
105.6
Transactiekoers
30/06/14
Hoogste koers Ytd ( 24/06/14)
Laagste koers Ytd ( 17/03/14)
Geïndexeerde waarde - Data ultimo maand
106.7
104.5
EUR 106,23
EUR 106,92
EUR 96,83
103.3
102.2
Benchmark
MSCI World (Net Return) (EUR)
101.1
Algemene gegevens
Fondstype
Valuta
Totale Fondsgrootte
Grootte van de
aandelencategorie
Uitstaande aandelen
Datum 1e koers
Einde boekjaar
Dagelijks verhandelbaar
Dividenduitkerend
Beheermaatschappij
Ex-ante tracking error limiet
Aandelen
EUR
EUR 5.534.397
EUR 26.495
250
27/02/2014
31/12
Ja
Nee
Robeco Institutional Asset
Management B.V.
1,5%
Kosten fonds
Beheerkosten
Serviceprovisie
Total Expense Ratio
0,30%
0,08%
0,41%
100.0
28-02-14
30-06-14
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities I EUR
Performance
Het fonds Quant Sustainable Global Equities wordt uitsluitend
kwantitatief beheerd. De enige factor voor resultaat is
aandelenselectie. Regio's, sectoren en andere risicofactoren
worden neutraal gehouden ten opzichte van de benchmark
van het fonds. Er zijn geen voorspellingen voor de richting van
de markt. Op basis van intrinsieke waarde steeg het fonds in
juni 1.4%. De marktfactor droeg positief bij aan de
performance van het fonds. Het aandelenselectiemodel droeg
negatief bij, omdat de duurzaamheidsfactoren negatief waren,
de waarderingsfactoren neutraal en de sentimentgerichte
factoren positief. De individuele aandelenposities leverden
verder geen grote bijdrage.
Marktontwikkeling
De MSCI World Index steeg in juni 1.5%. Japan voerde de lijst
van ontwikkelde markten aan. Italië en Spanje laten nog
steeds rendementen in de dubbele cijfers zien sinds het begin
van het jaar. Japan blijft achter en is sinds januari 6.1%
gedaald. De meeste sectoren behaalden een positief resultaat
in juni. Door de stijgende olieprijs als gevolg van spanningen
in Irak was energie de beste sector, gevolgd door
nutsbedrijven. Europese financials hadden het zwaar, en
consument defensief en telecom daalden in alle regio's. De
nieuwe maatregelen van de ECB om deflatie tegen te gaan een negatieve rente en een nieuwe verlenging van het
LTRO-programma - waren het belangrijkste nieuws.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Page 1 of 4
Verwachting fondsmanager
Peter Ferket
Fondsmanager sinds 01/09/03
Het team van portefeuillemanagers,
kwantitatieve researchers en
duurzaamheidsonderzoekers werkt
voortdurend aan verbetering van de
strategie voor het
aandelenselectiemodel en het
portefeuilleconstructiemodel. Zo nu
en dan wordt de strategie verfijnd om
tot een optimaal resultaat van de
enhanced sustainability-beleggingen
te blijven komen.
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities I EUR
Factsheet
Cijfers per 30/06/2014
Top 10 Grootste belangen
Top 10 Grootste belangen
De portefeuille is goed gespreid over gemiddeld 450 bedrijven
op volwassen aandelenmarkten. Kleine overwegingen en
onderwegingen in individuele aandelen ten opzichte van de
benchmark zijn gebaseerd op de aantrekkelijkheid van elk
afzonderlijk aandeel. Het aantrekkelijkheid van aandelen
wordt voornamelijk gebaseerd op de duurzaamheidsscores
van RobecoSAM. Het voordeel van deze diversificatie over veel
verschillende aandelen is dat de aandeelspecifieke risico's
worden geminimaliseerd. De overwegingen en onderwegingen
van individuele aandelen mogen tussen de
herwegingsmomenten fluctueren als dat gewenst is in het
kader van operationele efficiëntie.
Belangen
Apple Inc
Exxon Mobil Corp
Johnson & Johnson
General Electric Co
Microsoft Corp
Nestle SA
Google Inc
Novartis AG
Roche Holding AG
Royal Dutch Shell PLC
Totaal
Sector
Informatie technologie
Energie
Farmacie en gezondheidszorg
Industrie en dienstverlening
Informatie technologie
Consument defensief
Informatie technologie
Farmacie en gezondheidszorg
Farmacie en gezondheidszorg
Energie
%
1,73
1,31
1,06
0,98
0,97
0,92
0,92
0,81
0,80
0,78
10,28
Juridische status
Juridische status
Uitgiftestructuur
ICBE IV
Paraplufonds
Geregistreerd in
Beleggingsmaatschappij met
veranderlijk kapitaal naar
Nederlands recht
Open-end
Ja
Dit fonds is een subfonds van
Robeco Capital Growth Funds,
SICAV
Luxemburg, Spanje, Zwitserland
Valutabeleid
Het fonds streeft naar valutaposities die dicht bij de benchmark
liggen.
Risicobeleid
Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het
beleggingsproces om er zeker van te zijn dat de posities altijd
voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.
Dividendbeleid
Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle
inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale
performance tot uitdrukking komt in de koers.
Fondscodes
ISIN
Bloomberg
LU1036586912
RSAMQIE LX
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Page 2 of 4
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities I EUR
Factsheet
Sectorverdeling
De grootste sector binnen de portefeuille was financiële
dienstverlening. Telecomdiensten was de kleinste. Het doel is
een grote netto sectorexposure ten opzichte van de benchmark
te vermijden. De relatieve exposure naar sectoren was dan ook
klein.
Regioverdeling
Het fonds belegt in volwassen aandelenmarkten. Het doel is
een grote netto regio-exposure ten opzichte van de benchmark
te vermijden. De netto-exposure naar regio's was dan ook klein.
Ook worden grote netto landenposities ten opzichte van de
benchmark vermeden. Ten behoeve van neutraliteit op
landniveau, wordt de eurozone beschouwd als één 'land'.
Valutaverdeling
Het doel is een grote netto valuta-exposure ten opzichte van
de benchmark te vermijden. De relatieve exposure naar valuta's
was dan ook klein.
Cijfers per 30/06/2014
Sectorverdeling + afwijking benchmark
Financiele dienstverlening
20,4 %
-0,2 %
Informatie technologie
12,3 %
0,0 %
Consument cyclisch
11,5 %
-0,4 %
Farmacie en gezondheidszorg
11,5 %
-0,2 %
Industrie en dienstverlening
11,4 %
0,2 %
Energie
10,0 %
-0,1 %
Consument defensief
9,8 %
0,1 %
Basismaterialen
6,0 %
0,3 %
Nutsbedrijven
3,6 %
0,3 %
Telecom
3,2 %
-0,3 %
Liquiditeit
0,3 %
0,3 %
58,9 %
0,0 %
Regioverdeling + afwijking benchmark
Amerika
Europa
27,9 %
0,4 %
Verre Oosten
12,9 %
-0,5 %
Liquiditeit
0,3 %
0,3 %
Midden Oosten
0,0 %
-0,2 %
Amerikaanse dollar
54,9 %
0,0 %
Euro
12,9 %
0,2 %
Britse pond
8,3 %
-0,5 %
Japanse yen
8,0 %
-0,3 %
Canadese dollar
4,5 %
0,2 %
Zwitserse frank
4,4 %
0,7 %
Australische dollar
3,1 %
-0,1 %
Hong Kong dollar
1,3 %
0,1 %
Zweedse kroon
1,2 %
0,0 %
Deense kroon
0,5 %
-0,1 %
Noorse kroon
0,5 %
0,1 %
Overig
0,4 %
-0,3 %
Valutaverdeling + afwijking benchmark
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Page 3 of 4
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities I EUR
Factsheet
Cijfers per 30/06/2014
Beleggingsbeleid
Het fonds belegt wereldwijd met een lage tracking error en maakt gebruik van het duurzaamheidsonderzoek van RobecoSAM
en het kwantitatieve aandelenselectiemodel van Robeco. Dit leidt tot een gespreide portefeuille.
CV Fondsmanager
Peter Ferket, Executive Vice President, mede-portefeuillemanager Rolinco. De heer Ferket is sinds mei 2009
mede-portefeuillemanager van het fonds Rolinco. Hij is verantwoordelijk voor de wereldwijde thematische allocatie en voor
het algehele beheer van de portefeuille van Rolinco. In het verleden was hij coördinator van de alfagroep van de afdeling
Equity, hoofd Quantitative Strategies, en had hij een gedeelde verantwoordelijkheid voor de Disciplined Equity-activiteiten
van Robeco. Voordat hij in 1997 bij Robeco kwam, had de heer Ferket een jaar bij Hollandse Signaalapparaten gewerkt als
researcher radar systems. Peter Ferket begon zijn carrière in de beleggingssector in 1997. Hij is gepromoveerd in Scientific
Computing en afgestudeerd (cum laude) in de toegepaste wiskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Peter Ferket
is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI).
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg
géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel
onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke
waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel
door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.
Fiscale behandeling belegger
Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden
niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen
worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen renteen dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland
geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele
belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst
diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
Morningstar
Copyright © Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De hierin vervatte informatie: (1) is eigendom van Morningstar
en/of diens informatieverstrekkers, (2) mag niet gekopieerd of verspreid worden, en (3) wordt niet op juistheid, compleetheid
of tijdigheid gegarandeerd. Morningstar en de informatieverstrekkers van Morningstar accepteren geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele schaden of verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer informatie over Morningstar, zie www.morningstar.com.
Important information MSCI
Bron: MSCI. MSCI geeft geen verklaring of garantie, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, en is op geen enkele wijze aansprakelijk
voor eventuele MSCI-gegevens in deze publicatie. De MSCI-gegevens mogen niet worden geherdistribueerd of gebruikt als
basis voor andere indices of eventuele effecten of financiële producten. Dit verslag is niet goedgekeurd, bevestigd, nagekeken
of geproduceerd door MSCI. De MSCI-gegevens zijn niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen (of het niet
doen) van bepaalde beleggingen en er mag niet als zodanig op worden vertrouwd.
Disclaimer
De informatie in deze publicatie is ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Robeco kan niet instaan voor de
juistheid en de volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en de uitkomsten ervan. Hoewel deze
publicatie met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die het
gevolg is van onjuiste dan wel onvolledige gegevens. Deze publicatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden
gewijzigd. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Indien de getoonde performance uit het verleden luidt in een andere valuta dan de valuta van het land waar u
woont, moet u er rekening mee houden dat als gevolg van schommelingen in de wisselkoers de getoonde performance hoger
of lager kan zijn als deze wordt omgerekend naar uw lokale valuta. Performancecijfers zijn gebaseerd op maandultimo
transactiekoersen en worden berekend op basis van totaalrendement met herbelegging van dividend. De gebruikte koersen
voor de performancecijfers van de in Luxemburg gevestigde fondsen zijn tot 4 augustus 2010 de maandultimo transactiekoersen
na aftrek van vergoedingen. Vanaf 4 augustus 2010 zijn dit de transactiekoersen na aftrek van vergoedingen van de eerste
werkdag van de maand. Meer informatie over de fondsen wordt gegeven in het prospectus. Deze is verkrijgbaar via de kantoren
van Robeco of via de website www.robeco.nl. De in deze publicatie genoemde Total Expense Ratio is afkomstig uit het laatst
verschenen (half)jaarverslag en berekend op basis van het einde kalenderjaar.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Ga voor meer informatie, de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus naar www.robeco.nl
Page 4 of 4