Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Абдрахманова Ч.С НСК, Кыргызстан Проверка первоначального динамического ряда Исходные данные являются: • Точными • Длительными, с 1998г.
Download ReportTranscript Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Абдрахманова Ч.С НСК, Кыргызстан Проверка первоначального динамического ряда Исходные данные являются: • Точными • Длительными, с 1998г.
Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Абдрахманова Ч.С НСК, Кыргызстан
Проверка первоначального динамического ряда
Исходные данные являются: • Точными • Длительными, с 1998г. (2005=100) • Качественными и соответствуют международным стандартам • последовательными
• Periodogram
Графики
• Auto-regressive spectrum
Growthchart
Сhart
Выбор подхода и предикторов • Подход Tramo/Seats • Мы выбрали определенные национальные праздники • Автоматически была выбрана спецификация RSA5
График результатов
Остаточный сезонный фактор
Основная диагностика качества
• • • • • • •
summary
Good
basic checks
definition: Good (0,000) annual totals: Uncertain (0,022)
visual spectral analysis
spectral seas peaks: Good spectral td peaks: Good
regarima residuals
normality: Good (0,433) independence: Good (1,000) spectral td peaks: Good (0,505) spectral seas peaks: Uncertain (0,012)
residual seasonality
on sa: Good (0,943) on sa (last 3 years): Good (0,891) on irregular: Good (0,916)
outliers
number of outliers: Uncertain (0,032)
seats
seas variance: Good (0,883) irregular variance: Good (0,577) seas/irr cross-correlation: Good (0,739)