Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Абдрахманова Ч.С НСК, Кыргызстан Проверка первоначального динамического ряда Исходные данные являются: • Точными • Длительными, с 1998г.

Download Report

Transcript Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Абдрахманова Ч.С НСК, Кыргызстан Проверка первоначального динамического ряда Исходные данные являются: • Точными • Длительными, с 1998г.

Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Абдрахманова Ч.С НСК, Кыргызстан

Проверка первоначального динамического ряда

Исходные данные являются: • Точными • Длительными, с 1998г. (2005=100) • Качественными и соответствуют международным стандартам • последовательными

• Periodogram

Графики

• Auto-regressive spectrum

Growthchart

Сhart

Выбор подхода и предикторов • Подход Tramo/Seats • Мы выбрали определенные национальные праздники • Автоматически была выбрана спецификация RSA5

График результатов

Остаточный сезонный фактор

Основная диагностика качества

• • • • • • •

summary

Good

basic checks

definition: Good (0,000) annual totals: Uncertain (0,022)

visual spectral analysis

spectral seas peaks: Good spectral td peaks: Good

regarima residuals

normality: Good (0,433) independence: Good (1,000) spectral td peaks: Good (0,505) spectral seas peaks: Uncertain (0,012)

residual seasonality

on sa: Good (0,943) on sa (last 3 years): Good (0,891) on irregular: Good (0,916)

outliers

number of outliers: Uncertain (0,032)

seats

seas variance: Good (0,883) irregular variance: Good (0,577) seas/irr cross-correlation: Good (0,739)

Арима