Семинар ЕЭК ООН по корректировке сезонных колебаний 20 - 23 февраля 2012 года, Анкара, Турция Календарные эффекты Ану Пелтола Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН.
Download ReportTranscript Семинар ЕЭК ООН по корректировке сезонных колебаний 20 - 23 февраля 2012 года, Анкара, Турция Календарные эффекты Ану Пелтола Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН.
Семинар ЕЭК ООН по корректировке сезонных колебаний 20 - 23 февраля 2012 года, Анкара, Турция Календарные эффекты Ану Пелтола Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН Краткий обзор Значение календарных эффектов Причины календарных эффектов Типы календарных эффектов Причины календарных коррекций Проблематичные вопросы использования календаря February 2012 UNECE Statistical Division Slide 2 Календарный эффект = любые экономические явления, связанные с календарем Сезонная компонента включает сезонные и календарные эффекты Они удаляются перед выполнением сезонной корректировки К ним относятся: • Количество различных дней в месяце • Операционные дни (рабочие / нерабочие, 6 предикторов) • Государственные и скользящие праздники (указываются пользователем) • Високосный год Могут менять уровень деловой активности February 2012 UNECE Statistical Division Slide 3 Причины календарных эффектов Деятельность человека состоит из циклов: • • • • 24-часовые чередования дней Еженедельные выходные дни Праздничные периоды Традиционное поведение, связанное с календарем Эти социальные привычки и ритм жизни также приводят к сезональности • Разные привычки летом и зимой February 2012 Эти изменения отражаются сезонной компонентой UNECE Statistical Division Slide 4 Корректировка на операционные/рабочие дни Устраняют то несезонное календарное воздействие на динамический ряд, по которому имеется статистическое доказательство и экономическое объяснение Четыре возможности: • • • • Количество различных дней в месяце Операционные дни (рабочие / нерабочие, 6 предикторов) Государственные и скользящие праздники (указываются пользователем) Високосный год Предварительная проверка на наличие этих воздействий. Если операционные дни значительны: • Добавление переменной праздничных дней значительно улучшает результаты! February 2012 UNECE Statistical Division Slide 5 Эффект рабочих дней Объем производства может быть ниже по субботам и воскресеньям, чем в будние дни Уровень активности в определенный месяц будет выше, если месяц содержит больше будних дней • Эффект рабочих дней Иногда количество будних дней совершенно не влияет на уровень деловой активности, например, когда заводы работают посменно каждый день. February 2012 UNECE Statistical Division Slide 6 Эффект операционных дней February 2012 150 140 130 120 110 100 90 80 2011 UNECE Statistical Division 26/03/2011 19/03/2011 12/03/2011 05/03/2011 26/02/2011 19/02/2011 12/02/2011 05/02/2011 29/01/2011 22/01/2011 15/01/2011 08/01/2011 70 01/01/2011 Индекс 2010=100 = разность между днями недели Уровень измеряемой деятельности варьируется в зависимости от дня недели Различные дни могут иметь разные веса 2010 (один и тот же день недели) Slide 7 Скользящие праздничные дни = Воздействие на динамические ряды праздничных дней, которые являются скользящими из года в год Примеры скользящих праздничных дней: Пасха • Новый год по восточному календарю – где точная дата определяется лунными циклами • Рамазан • Должны быть добавлены пользователем Деметра + February 2012 UNECE Statistical Division Slide 8 Переходящие праздники В апреле 2008г. было на три дня больше рабочих дней, чем в апреле 2007г. Пасха не выпала на апрель 2008г. Без какой-либо корректировки, промышленное производство выросло на 8 процентов Рост, скорректированный на рабочие дни, 5% February 2012 Темпы роста (апрель 2008г.) с апреля 2007г. с марта 2008г. Исходный ряд 8.1 - Ряд, скорректированны й на рабочие дни 5.1 - Ряд, скорректированны й на сезонные колебания - 1.2 UNECE Statistical Division Slide 9 Государственные праздники Влияют на количество рабочих дней Использование списка государственных праздников очень важно для хорошего качества корректировки Улучшение оценки календарной составляющей Компенсационный праздник = представляют собой дополнительные праздничные дни, иногда объявляемые при выпадении государственного праздника на выходной день Должны быть добавлены пользователем в Demetra+ February 2012 UNECE Statistical Division Slide 10 Эффект високосного года Эффект високосного года добавляет один день каждые четыре года Этот день может быть либо рабочим днем, либо он может выпасть на выходной день Demetra+ проверит на эффект високосного года и использует регрессионные переменные, только если эффект является значительным February 2012 UNECE Statistical Division Slide 11 Корректировка на операционные/рабочие дни Цель – получение сезонно скорректированного ряда, независимых от состава дней в месяце • При корректировке рабочих дней – дни равны Улучшает качество сезонной корректировки! Легче обнаружить скрытое развитие Используйте регрессионные переменные, только если эффекты являются значительным Использование списка государственных праздников очень важно! February 2012 UNECE Statistical Division Slide 12 Проблематичные вопросы использования календаря Изменения в регулярных национальных праздниках • Отмененные праздники – новые праздники Региональные различия в календаре праздников для страны Комплексный набор переходящих праздников Чрезмерное использование компенсационных праздников Изменения длительности праздников Совмещение национальных праздников с заданными корректировками календаря February 2012 UNECE Statistical Division Slide 13