Transcript Тестирование сезонной корректировки Индекса цен на помидоры (ИПЦ) с помощью Demetra+ Кумпеисова Динара Дударовна Агентство Республики Казахстан по статистике, Казахстан.

Тестирование сезонной
корректировки Индекса цен на
помидоры (ИПЦ) с помощью
Demetra+
Кумпеисова Динара Дударовна
Агентство Республики Казахстан по статистике,
Казахстан
-Выбран подход TRAMO/SEATS;
- Применена спецификация RSA5;
- Использован календарь национальных праздничных дней.
Информация о предварительной обработке




Продолжительность оценки: 2002 года по 2009 год;
Применялась предопределенные календарные эффекты
согласно спецификации RSA5
применяемая модель ARIMA (0,1,1)(0,1,1)s
Отклоняющихся значений не было обнаружено:
number of outliers: Good (0,000)
Апрель 2011
График результатов
Сезонная составляющая потеряна в шуме нестандартной составляющей, что
свидетельствует о незначительных сезонные колебаниях ряда. В случае если амплитуда
сезонных колебаний не имеет ярко выраженной тенденции к изменению во времени, то
тогда может быть выбрана аддитивная модель, в противном случае предпочтительна
мультипликативная. В нашем случае это - аддитивная модель.
Графики спектра остатков
По графику видно, что не имеется никаких показателей остаточных сезонных
колебаний и остаточных календарных эффектов в ряду, скорректированном на
сезонные колебания, так как на сезонной частоте и на частоте операционных
дней не найдено никаких спектральных вершин.
Проверка на скользящий сезонный фактор
В графике соотношения Сезоность-нерегулярность не наблюдается
нестабильные и изменяющиеся сезонные факторы.
Тест на развивающиеся сезонные колебания
Представленные данные показывают, что присутствует скользящая сезонная составляющая на уровне 20%
значимости, в ряду индекса промышленного производства. Сезонные колебания идентифицируются в
исходном ряду, но ни весь ряд, ни последние 3 года ряда, скорректированного на сезонные колебания, не
имеют остаточных сезонных колебаний.
Стабильность модели
Чем ближе точки обновлений к красной линии, тем стабильнее
корректировка. Согласно результатам рассматриваемого ряда имеем 2
точки которые выходят незначительно за рамки отклоняющихся значений.
Распределение остатков
 Остатки
распределяются как
случайные,
нормальные и
независимые
Представьте некоторые проблематичные серии
(если были какие-то)
 Все результаты полученные в панели
“Diagnostics” показывают что они хорошие
(Good), кроме spectral season peaks которые
получаются что они неопределенные (Bad
(0,04). На что нужно обращать внимание и
как исправить эту ошибку.
Выводы
 Методические рекомендации необходимы по
интепритации результатов Demetra+
 Более детальный анализ остатков
Спасибо за внимание!
Вопросы?
E-mail: [email protected]