Transcript Тестирование сезонной корректировки с помощью Demetra+ Леван Гогоберишвили Национальный Статистический Офис, Грузия Исходные ряды • • • ВВП по методу добавленной стоимости в постоянных ценах (базисный год -1996) Квартальные временные ряды.

Тестирование
сезонной
корректировки с
помощью Demetra+
Леван Гогоберишвили
Национальный Статистический Офис, Грузия
Исходные ряды
•
•
•
ВВП по методу добавленной стоимости в
постоянных ценах (базисный год -1996)
Квартальные временные ряды начинаются с 1-го
квартала 2000 г.
ВВП по методу добавленной стоимости
рассчитывается
по
нескольким
видам
экономической деятельности. Продукция таких
видов деятельности, как сельское хозяйство,
строительные работы или электроснабжение, а
также
другие
услуги
имеет
сезонные
особенности.
Использованные методы и характеристики
• В следующих квартальных рядах для поправок
на сезонные колебания использован метод X12:
•
•
•
•
ВДС сельского хозяйства в постоянных ценах
ВДС промышленности в постоянных ценах
ВДС строительства в постоянных ценах
Общий ВВП в постоянных ценах
Мы получили самые стабильные результаты
(согласно проверок качества, произведенных
самим программным обеспечением) с помощью
использования автоматической спецификации
RSA1.
Предварительная обработка и диагностика
График результатов
Проверка на скользящий сезонный фактор
Основная диагностика качества
Остаточный сезонный фактор
Стабильность модели
Остатки
Представьте некоторые проблематичные
серии (если были какие-то)
• Существует проблема вершин спектра во
временных рядах промышленности.
• Мы объясняли это как результат агрегирования
(Промышленность= горная и добывающая
промышленность + промышленное
производство+ производство и распределение
электроэнергии, газа и воды)
Возможности публикации результатов
•
•
•
•
На данном этапе опубликованы следующие временные ряды,
скорректированные с учетом сезонных колебаний:
Индексы промышленного производства (Базисный год =
2011, квартальные)
ВВП в постоянных ценах 2003 г. (квартальные)
Индексы промышленного производства доступны на вебсайте Geostat, а также в ежегодном издании «Национальные
счета Грузии»
ВВП, скорректированный с учетом сезонных колебаний, не
опубликованы на веб-сайте во избежание путаницы для
некоторых пользователей. Однако, эти временные ряды
включены в ежегодное издание. Некоторые пользователи с
развитыми познаниями в экономике используют эти
временные ряды для анализа. Есть пользователи,
предпочитающие исходные временные ряды и сами
осуществляющие поправки на сезонные колебания.
Выводы
• До первой встречи для поправок на сезонные колебания
временных рядов ИПП мы использовали программное
обеспечение Demetra 2.0.
• Сейчас мы используем версию Demetra+. Несмотря на то
что метод Tramo/Seats такой же, результаты немного разные
из-за изменении в спецификации.
• Для временных рядов ВВП мы начали использовать метод
X12. Некоторые результаты приведены в данной
презентации.
• Основной проблемой для нас является то, что наши
временные ряды – квартальные и мы не учитываем
эффекты, связанные с Пасхой и эффекты
операционных дней
• Мы надеемся, что на втором семинаре эксперты
дополнительно подготовят конкретные рекомендации для
стран только с квартальными временными рядами.
Выводы
• Другая проблема состоит в том, что некоторые
пользователи не понимают значение поправок на
сезонные колебания. Если бы мы одновременно
публиковали как исходные, так и скорректированные
на сезонные колебания временные ряды ВВП, это
было бы не понято соответствующим образом.
• Мы планируем подготовить некоторые метаданные и
объяснения поправок на сезонные колебания для
пользователей.
• С другой стороны, мы продолжаем работать над
усовершенствованием работы над поправками на
сезонные колебания. С этой целью,
запланированный практический семинар будет очень
полезным.
Спасибо!