第一章 信号及其描述 信号的分类与描述 周期信号与离散频谱 瞬变非周期信号与连续频谱 随机信号 基本概念1 随机信号的特点 无确定的数学表达式,不可预测,任意观测 值只代表在其变动范围中可能产生的结果之 一,其值变动服从统计规律 描述方法 概率和统计的方法 基本概念 1 样本函数与样本记录 随机过程 基本概念 2 集合平均与算术平均 随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、 均方根值)是按集合平均来计算的 随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程 平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化 各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本 函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特 征 为什么要研究随机信号? 随机过程的主要特征参数 (各态历经随机信号) 均值、方差、均方值 概率密度函数 自相关函数 功率谱密度函数 各态历经随机信号之----- 均值 μx — 表示信号的常值分量 x lim T T T X(t)---样本函数 T --- 观测时间 xt dt 方差 σx2—描述信号的波动分量, σx.
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
谢 谢!
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
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0
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三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
谢 谢!
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
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2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
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信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
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T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
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0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
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2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
谢 谢!
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
谢 谢!
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
谢 谢!
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
谢 谢!
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
谢 谢!
Slide 13
第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
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第一章 信号及其描述
信号的分类与描述
周期信号与离散频谱
瞬变非周期信号与连续频谱
随机信号
基本概念1
随机信号的特点
无确定的数学表达式,不可预测,任意观测
值只代表在其变动范围中可能产生的结果之
一,其值变动服从统计规律
描述方法
概率和统计的方法
基本概念 1
样本函数与样本记录
随机过程
基本概念 2
集合平均与算术平均
随机过程中的各种平均值(均值、方差、均方值、
均方根值)是按集合平均来计算的
随机过程---平稳随机过程+非平稳随机过程
平稳随机过程:统计特征参数不随时间而变化
各态历经随机过程:在平稳随机过程中,任一单个样本
函数的时间平均统计特征等于该过程的集合平均统计特
征
为什么要研究随机信号?
随机过程的主要特征参数
(各态历经随机信号)
均值、方差、均方值
概率密度函数
自相关函数
功率谱密度函数
各态历经随机信号之-----
均值 μx — 表示信号的常值分量
x lim
T
1
T
T
0
X(t)---样本函数
T --- 观测时间
xt dt
方差 σx2—描述信号的波动分量, σx 称为标准偏
差
2
2
T
x lim 0 xt x dt
T
均方值 ψx2—描述随机信号的强度,均方根值
xrms
ψ lim
2
x
T
1
T
T
0
x t dt
2
三者之间的关系
均值、方差、和均方值的相互关系是
ψ
2
x
2
x
2
x
对于集合平均,t1时刻的均值和均方值
为
概率密度函数 1
定义:随机信号的概率密度函数是表示信号幅值落
在指定区间内的概率。
Tx
当样本函数的记录时间趋于无穷大时, 的
T
比值就是幅值落在区间(x, x+Δx)的概率
率
Pr x xt x x 。
概率密度函数2
定义幅值概率密度函数为
p x lim
x 0
Pr x xt x x
x
概率密度函数提供了随机信号幅值分布的
信息,是随机信号的主要特征参数之一.
四种随机信号及其概率密度函数
正弦信号(初始
相角为随机量)
正弦信号加随
机噪声
窄带随机噪声
宽带随机噪声
样本参数、参数估计和统计采样误差
样本参数
从截取的有限时间的样本记录计算出的相应
的特征参数;用此作为随机信号特征参数的
估计值
显然样本参数是随机变量,因为它随所采用
的样本记录而异
均值、均方值的估计
注意:用集合平均计
算随机信号的特征参
数时存在同样的问题
统计采样误差
定义
以上述估计值作为随机信号的特征参数所带
来的误差
其大小与样本记录的长度、样本记录的数目
有关
概率密度函数
• 在多次估计过程中,
估计值和被估计参数
的关系如图
统计采样误差2
统计采样误差可用均方误差来描述,均
方误差定义为
展开后得到
其中
前者描述统计采样误差中
的随机部分,其大小表达
概率分布曲线的宽窄,后
者描述误差中的系统误差,
与估计方法有关
分析结论
用上述估计方法来估计随机信号的均值
和方差时,其偏度误差为零;其随机误
差(方差)则与样本记录长度 T 的平方
根成反比;即随机误差要减小一半, T
就必须增加四倍。对于时间平均估计来
说,随机误差还与信号的频带宽度的平
方根成反比,信号频带愈宽,愈容易获
得误差小的估计。
谢 谢!