Transcript Gestion des informations de base sur les instruments financiers Où en sommes-nous? Operational Consulting for Financial Institutions.

Gestion des
informations de base
sur les instruments
financiers
Où en sommes-nous?
Operational Consulting
for Financial Institutions
Objectif de la présentation
1. Etablir la situation actuelle de la
mise à jour des données de base
et montrer les problématiques
liées à la mise à jour de ces
données.
2. Exposer les concepts et les
solutions.
Les exemples s’appuient sur Telekurs
VDF (Valordata Feed™)
Operational Consulting
for Financial Institutions
Situation actuelle
Operational Consulting
for Financial Institutions
Information financière
•
•
Information financière : données sur des
entreprises et des instruments financiers
Flux de données (data feed) : Système de mise à
jour régulière d’informations financières.
–
–
•
Ligne de télécommunications dédiée
De plus en plus: Internet
Feed: the process of providing a machine or furnace
with material or fuel
Le processus qui consiste à alimenter une machine ou
une chaudière en matériel ou en combustible.
Collins English Dictionary
Operational Consulting
for Financial Institutions
Concepts
• L’alimentation en
données financières
est un carburant pour
les décisions sur les
opérations bancaires.
• Les systèmes
d’information
financière (data feeds)
fournissent ce
carburant.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Types de systèmes
d’information financière
1. Flux de données de base
–
–
–
Destinés au back-office, à la comptabilité et aux analystes
Complets, contiennent les événements sur les titres, les
ratings, etc.
Données mises à jour en principe une fois par jour.
2. Flux en ligne
–
–
–
Destinés à la salle de marché
Permettent de suivre l’évolution des titres pendant la journée
Données mises à jour en continu
3. Systèmes d’information intégrés
–
–
–
–
Intègrent l’information de base et en ligne, combinent les
bases de données
Interface graphique ou web, hyper-texte, accès internet
Données mises à jour en continu, mais parfois un retard
Limités aux petits volumes ou aux requêtes précises.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Situation Actuelle
Portfolio
Management
System
Flux de
données
?
Mise à jour des cours
Logiciel
de traitement
Application
centrale
Réconciliation
Données de base
?
Bulletin titres
Operational Consulting
for Financial Institutions
RBA
Avantages/inconvénients
des systèmes traditionnels
• Avantages
– Simples
– Information facile à lire pour un être humain (« texte
libre »)
• Inconvénients
– Peu exploitables de façon informatique
– Il n’y a pas de possibilité d’effectuer des recoupements
entre données.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Nouveaux systèmes
d’information financière
•
Fournissent des données structurées, exploitables de
façon informatique.
–
–
•
Par opposition aux informations en « texte libre », plus lisible
par l’être humain.
Ils favorisent l’automatisation (Straight-Through-Processing)
Contrepartie:
–
–
Les traitements sur ces données sont plus complexes et
doivent être automatisés.
Les données doivent être traitées avant d’être montrées à un
être humain.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Nouveau système VDF:
Solutions intermédiaires
Portfolio
Management
System
?
Mise à jour des cours
Conversion
RBA
Logiciel
de traitement
Application
centrale
Réconciliation
Flux de
données
Données de base
?
?
Bulletin titres
Operational Consulting
for Financial Institutions
VDF
Points importants pour le
processus des données de
base
1. Gestion prudentielle: Chaque évolution dans un
processus à l’intérieur de la banque doit être
graduel et soigneusement planifié.
2. En particulier, le risque opérationnel doit avoir
été examiné pour chaque évolution.
3. Les formulaires papier sont importants, tant
qu’une opération n’est pas automatisée, et un
changement intempestif peut créer des effets
indésirables.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Effets de changements
intempestifs dans le processus
1. L’information n’est pas
présentée de la même façon
 temps de saisie plus long,
erreurs et mécontentement
2. Certaines informations ne
sont plus transmises
omissions, risque de
responsabilité civile
(opérations sur titres)
3. Confusion introduite dans le
processus  coûts de
correction (coûts cachés grosso
modo 2x coûts comptables)
Operational Consulting
for Financial Institutions
Première conclusion
Tant que
l’automatisation de la
mise à jour des données
de base ne sera pas
complète, un bulletin
titres complet restera
indispensable, pour la
mise à jour manuelle.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Situation
1. Pour le système VDF, Telekurs a délégué
l’élaboration du bulletin titres à chaque
institution.
2. La plupart des solutions du marché n’offrent pas
de bulletin titre suffisamment semblable au
bulletin RBA pour satisfaire aux besoins du
processus de saisie.
3. Mise hors service de RBA: fin février 2003
Operational Consulting
for Financial Institutions
Concepts et solutions
Operational Consulting
for Financial Institutions
Questions
Pratiques
• Comment maintenir la continuité avec les
processus et les systèmes actuels?
• Comment exploiter les nouvelles fonctions?
• Comment assurer la transition?
Générales
• Où est l’information de référence dans la
banque?
• Comment consolider cette information?
Operational Consulting
for Financial Institutions
Straight-ThroughProcessing (STP)
« Automatisation de bout-en-bout ».
Avantages:
–
–
–
–
Traiter les volumes, meilleure résistance à la charge
Baisser les coûts
Augmenter la vitesse.
Procédures standardisées.
Mais il faut l’utiliser pour maîtriser le risque et non
l’augmenter.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Objectif: Assurer la
transition vers VDF
1. Continuer à assurer l’alimentation automatique des
applications bancaires (conversion des cours au format
ex-RBA)
2. Avoir un bulletin titres performant, qui ait les mêmes
informations que précédemment.
3. Ev. provisoirement exploiter certaines données et les
manipuler avec des scripts (par ex. macros Excel).
4. STP sur l’information financière: Travailler à la mise à jour
automatique des applications avec de plus en plus
d’informations, par exemple ouvertures de titres pendant
la journée.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Qu’est-ce qu’un référentiel?
• Un référentiel est un système
de stockage de données de
référence central, utilisé par
une division, une entreprise,
une administration publique,
etc…
• Un référentiel d’information
financière est un système de
stockage de données de
référence, complètes et à jour,
sur les entreprises et les
instruments financiers, utilisé
par l’ensemble des services
d’une institution financière.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Schéma général
Consolidation
Applicat
ions
Exportation
Référentiel
Importation
ISO 15022
Consultation
Rapports
Bulletin titre
VDF
Base de
données
Operational Consulting
for Financial Institutions
Processus
1
Applicat
ions
Référentiel
Scripts
(Excel)
VDF
2
ISO 15022
3
Applicat
ions
lntranet
Base de
données
4
Operational Consulting
for Financial Institutions
Solution possible pour
systèmes existants
ERI
Olympic™
Autres
applications
Mise à jour
cours
Exportation
VDF
Référentiel
Importation
Consolidation
Consultation
ISO 15022
Rapports
Bulletin titre
Operational Consulting
for Financial Institutions
Caractéristiques d’un
référentiel d’information
financière
1. Reçoit toutes les informations depuis les différents data
feeds et SWIFT.
2. Consolide cette information.
3. Re-traite l’information (« recoupements » des données)
pour faire des analyses.
4. Capable d’exporter vers des applications centrales ou
bureautiques.
5. Ouvert sur un intranet (consultation web).
6. Fournit des rapports sur papier pour servir tous les besoins
non automatisés de la banque.
Operational Consulting
for Financial Institutions
Conclusions
Oui, il est prudent d’utiliser un référentiel
commun à la banque pour l’information de
base financière.
La solution « best practice » est d’utiliser un
logiciel dédié pour ce référentiel.
Operational Consulting
for Financial Institutions
SettleNext
• Conseil opérationnel pour opérations financières,
spécialisé dans l’optimisation de processus bancaires
(paiements, bourse, changes, fiduciaires…)
• Missions d’amélioration des flux et de STP, visant à la
simplicité, l’efficacité et la réduction des coûts
– Quelques jours ou longue durée.
– Exemple: système informatisé de suivi « A à Z » des
transactions de changes/fiduciaires au sein d’une
banque de gestion de fortune
• Grâce à son réseau, fait appel à des professionnels de
très haut niveau : STP, Knowledge Management
• Recherche de ressources externes adéquates à vos
besoins (en partenariat avec Sources).
Operational Consulting
for Financial Institutions
Merci de votre
attention
Operational Consulting
for Financial Institutions