Transcript Уровень портфелей

Автоматизация риск-менеджмента в
банках и финансовых компаниях:
современные подходы, особенности,
комментарии
Александр Гогуля,
Директор по развитию бизнеса,
EGAR Technology Inc.
EGAR Technology:общая информация
Специализация: банки,
финансовые компании, казначейства
предприятий
C 1993 г на рынке IT и
финансового консалтинга
C 2000 г – в России
Клиенты: более 100 по всему миру, в т. ч.
Головные офисы: Москва, Нью-Йорк
Персонал: около 180 специалистов
в том Societe Generale, Credit Agricole,
RiskMetrics, Mitsui, Сбербанк, Альфа-банк,
Туран Алем, Юниаструм Банк, МБРР и др.
Концепция Риск Менеджмента
Credit Risk
Retail
Portfolio
Management,
Special
Projects
Market
Risk
Transaction
level
Modern Risk Management +
Overlapping skills sets = Holistic
Operational approach
Risk
Portfolio
level
Retail and Consumer Risk Management Department
Уровень портфелей:
Application Scoring
Models


Behavioural Scoring

Flow rates, ‘Q’ rates

Vintage analysis

Data mining

Collections Efficiency
Retail Operational
Risk Indicators

Уровень
транзакций:
ЕГО НЕТ!!!
(Operations Risk in Retail)
Market Risk Management Department
Уровень
транзакций:
Одобрение
каждой
сделки
Модель
Уровень
одобрений
портфелей:
маржа, позиция,
портфельные лимиты,
калибровка.


VAR, Stress.
Методологии
для ругих
подразделений
Взаимозависимость
подразделений
(Market Direction is Uncertain, but Volatile)
Operational Risk Management Department
Уровень
транзакций:
Одобрение
каждой сделки,
экстренное превышение
лимитов

Риски IT систем
Одобрение
Переходный
“Аудит
регламента
период:
рисков”
Контрольный
Уровень
просмотр
портфелей:
Анализ
потерь, KRI, Selfassessment
Страхование.
(Система еще не стабильна)
Взаимозависимость
подразделений
Credit Risk Management Department

Уровень транзакций:
Правила

Переходный период:

кредит
бухучета
Специальные методологии
Уровень

портфелей:
Credit Policy лимиты на портфели
Численный анализ портфелей и
прогноз

(Ваш дружелюбный сотрудник)
Численный
Методологии
базис для Ритейла
для других подразделений
Взаимозависимость
подразделений
Риски банка
Кредитный риск
Операционный
риск
Рыночный риск
Банк
Кредит
From Credit Lyonnais
Operational Risk team (2001)
Basel II: важные тенденции в управлении рисками
 Консолидированный подход к оценке рисков: рыночного,
кредитного, операционного
 Концепция IRB как веха в оценке кредитных рисков
 Новая степень свободы банка в оценке кредитного риска
 Глобальный подход к оценке рисков крупных организаций
 «CAR» (Capital-at-Risk) как «VAR» ближайшего будущего
Basel II: основные задачи
 Управление данными
 Консолидация данных
 «Качество» данных для оценки кредитного риска
 Внедрение внутреннего рейтинга (концепция IRB)
 Учет множества кредитных эквивалентов наряду с
традиционными кредитами
 Применение расчетов кредитного рейтинга для
оптимального распределения капитала
 Предоставление нового типа отчетности
регулирующим органам и новые условия
резервирования капитала
Общая схема взаимодействия факторов,
формирующих финансовые риски
Кредитные факторы
Рисковая позиция
Неторговые операции
Операции
коммерческого
банка
Рисковая позиция
Инвестиционные
операции
Система контроля лимитов
Торговые операции
Рыночный
риск
Кредитный
риск
Залоги
Банкротство
Кредитный рейтинг
Рыночные факторы
Операционный
риск
Котировки
финансовых
инструментов
Процентные ставки
Операционные факторы
Волатильности
BASEL II
Advanced Internal Ratings-Based Approach
Исходные данные
Probability of Default (PD)
Loss Given Default (LGD)
Exposure at default (EAD)
IRB
Maturity (M)
GRP
Обеспечиваются собственными
оценками банка
Risk securitization
Требования к капиталу
при уровне надежности 99%
Расчет Probability of Default (PD) заемщика
Финансовая
отчетность
заемщика за
прошедший год
Портрет заемщика
Расчет PDo по
базовой
формуле
PD= PDoK
Расчет поправки K
по экспертной
оценке
Котировки ценных бумаг на
фондовом рынке
Расчет PDs по
структурной
модели
EGAR: Практические подходы к управлению рисками
 Количественная оценка риска
 Управление рисковой позицией
 Управление чувствительностью портфеля
 Управление на уровне оценки потерь (VaR, CaR)
 Управление технологией обработки транзакций (STP)
Решение основных задач управления кредитным
риском. Аналитические инструменты
Улучшение дисциплины выдачи кредитов
Увеличение прибыли
Уменьшение доли проблемных кредитов
Обоснованность объема резервирования
капитала
Увеличение рейтинга Банка
Уменьшение ставки кредита за счет
повышения качества кредитного портфеля
Качество услуг
Повышение точности ранжирования
заемщиков
Увеличение скорости рассмотрения
кредита
+
Автоматизация и стандартизация
Адаптированные методики
Отчетность и контроль
Требуемая функциональность
Аналитика заявки и заемщика
Оценка заемщика
Анализ кредитной заявки
Расчет PD на основе отчетности
Параметры заявки
Экспертные поправки
Залоги
Групповая связанность
Моделирование заявки, лимиты
PD, рейтинг
Параметры
Требование на капитал
EL, ожидаемые потери
EAD, средства под риском
UL, неожидаемые потри
RR, уровень восстановления
Максимальная емкость
RAROC, риск доходность
BASEL II,
AIRB
Мониторинг
Клиенты
Сделки
Портфель
Аналитика, сечения
Лимиты
Расчет,
Параметры
Моделирование кредитной заявки
плохой
заемщик
хороший
НЕ ДАВАТЬ!
Аналитика заявки
ДАВАТЬ!
PD с учетом заявки
Доходность с учетом риска
Ожидаемые потери
Заявка
Объем кредита
/ векселя/
облигации
Обеспечение
Срок
Капитал под риском
КК
RAROC заявки
Аналитика портфеля
Ставка фондирования
Средний уровень RAROC
Рейтинг заемщика
Аналитика риска/
доходности портфеля
Средний CAR на заемщика
Кредитный риск портфеля
К р е д и т н ы й р и ск
Ожидаем ы е пот ери
Н еожиданны е пот ери
(Е xp ected lo ss )
(U n exp ected lo ss )
В л и ян ие н а пр и б ы ль
кр е д и тн ы х про д уктов
че р е з ср е д не в е р оятн ы е
и зд е р ж ки
Unexpected loss (UL)
Требование
В л и ян ие н а пр и б ы ль
кр е д и тн ы х про д уктов
че р е з со б ств е н ны й уро в е нь
н а д е жн о сти
В л и ян и е на соб ств ен н ы й
ур о в е нь н а д еж н о сти че р ез
со о тв е тств и е ка п ита л а п од
р и ско м и в е л и чин ы р и ска
VARa  inf(l  (0,1) : ( Loss  l )  a )
VARa  CAR
a - уровень надежности
Активы
Неожидаемые риски
Долг под
риском
Собств.
Капитал
Банка
Распределение
потерь
Площадь «хвоста»=1уровень надежности
При данном уровне
надежности потери не
превзойдут VAR
Собств. Капитал
достаточен для
обеспечения
уровня надежности,
если он покрывает
CAR=Долг•VAR
Структура капитала под риском.
Долг
Доходность капитала
Cmp1
Cmp2
Cmp3
...
...
CmpN
Доход на CAR
RAROC=Return/CAR
Капитал
под риском
car1
car2
car3
…
car1
car2
car3
…
Контрагент “i”
RAROCi=Returni/CARi
Собств.
капитал
Уровень надежности фиксирован (99%)
Банк имеет возможность
 Определить кредитный рейтинг заемщика в соответствии с
Ускорить процесс рассмотрения и анализа кредитной заявки
Улучшить дисциплину выдачи кредитов
Сформировать структуру требований к обеспечению
Перейти от качественной оценки заемщика к количественной
Выявить наиболее рисковых заемщиков и сформировать
Определить обоснованную величину резерва средств по каждому
Оценить возможные потери для банка связанные с невозвратом
Определить рентабельность собственного экономического
Контролировать полный риск кредитного портфеля,
Basel III: Повышение способности капитала к покрытию потерь
 ужесточение требований к капиталу для предотвращения
банкротства банков при возникновении крупных неожидаемых
потерь по результатам прошедшего кризиса
 учет макроэкономической ситуации и создание дополнительных
"буферов" в период экономического роста
стандартизация уровня минимальной ликвидности
- Создание специального буфера из высоколиквидных активов
для покрытия возможных разрывов в ликвидности в случае
краткосрочных кризисных ситуаций (2015)
- Создание минимальных требований к надежности
источников финансирования (2018)
Basel III: основные задачи
 Повышение требований к качеству банковского
капитала
Увеличение капитала
1% : 4,5% // 4% : 6%
Conservation buffer 2,5%
Leverage
Учет микроэкономической ситуации в
капитале банка
Снижение влияния процикличности
Снижение системного риска взаимосвязанности
От Basel II к Basel III
Дополнительный
защитный слой
Требования к капиталу
Common equity
Min
Basel II
Con
buf
Req
2
Min
Req
Общий
капитал
Min
Дополнит
Буфер
ельно
для SIFI
Req
4
1% по новой
калибровке
Basel III
Капитал 1-го
уровня
4,5
2,5
7,5
2% по новой
калибровке
6
8,5
8
8
10,5
0-2,5
????
Регулятор
Риск
Менеджер
Ключевые элементы для создания комплексных
ИТ-решений по управлению рисками
для участников финансового рынка

Cистема управление кредитным риском (юри-дические
лица) / EGAR Credit Risk / EGAR 4 Banking

Система управления лимитами при проведении
транзакций в режиме реального времени
/ EGAR Limits Manager / EGAR FOCUS

Cистема оценки кредитоспособности потенциальных
заемщиков ( физические лица и индивидуальные
предприниматели) /EGAR Scoring/ EGAR 4 Banking
Контактная информация
E-mail: [email protected]
Тел. 495-937-48-50
Tel: 212-223-3552
EGAR Technology,
Офис в Москве:
ул, Краснобогатырская
д.6, строение 2
EGAR Technology
Headquarters
866 United Nations
Plaza, Suite 566
New York, NY 10017
www.EgarTech.ru
www.EgarTech.com