Transcript Document

ประชุมชีแ้ จงการเตรียมความพร้ อม
ระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ ใหม่ (PTI)
8 ตุลาคม 2550 โดยบริ ษัทศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
1
วาระการประชุม
9.30-11.00
- สรุ ปผลการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 2
- สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกต่ อระบบ PTI
- การเตรียมการติดตัง้ Citrix
- แผนการดาเนินการ - ก่ อน Live
- แผนการดาเนินการ – Live
- กาหนดการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 3
11.00-12.00 - สรุ ปการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
(CSD, CNS)
- แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
2
สรุ ปผลการทดสอบ IWT#2
3
สรุ ปผลการทดสอบ IWT#2
สรุ ปปริมาณการใช้ งาน
จานวน users ที่เข้ ามาในระบบโดยเฉลี่ยต่ อชั่วโมง : 112 users id / hour
ปริมาณรายการในทุกๆ status ที่เกิดขึน้ ต่ อชั่วโมง : 2,196 transactions / hour
ปริมาณรายการที่ครบ loop ที่เกิดต่ อวันโดยเฉลี่ย : 3,836.8 transactions / day
Performance ชุด IWT1,2
ปริมาณการใช้ งานโดยเฉลี่ยอยู่ท่ ี 60% โดยมี maximum ที่ 100%
ซึ่ง ช่ วงเวลาที่ใช้ performance เครื่ อง 100% นัน้ คิดเป็ น 6.25% ของระยะเวลา
การใช้ งานทัง้ หมดต่ อวัน
Performance ชุด production (live 22 ตค.)
ชุด Production จะมีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยสูงกว่ าเครื่ องชุด IWT อยู่ 2.5 เท่ า
ดังนัน้ เครื่ องชุด production จะสามารถรองรั บปริมาณการใช้ งานใน
Environment จริงได้ เป็ นอย่ างดี
4
วาระการประชุม
9.30-11.00
- สรุ ปผลการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 2
- สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกต่ อระบบ PTI
- การเตรียมการติดตัง้ Citrix
- แผนการดาเนินการ - ก่ อน Live
- แผนการดาเนินการ – Live
- กาหนดการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 3
11.00-12.00 - สรุ ปการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
(CSD, CNS)
- แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
5
ข้ อมูลเบือ้ งต้ น



สมาชิกเข้ าร่ วมทดสอบระบบงาน PTI ทัง้ หมด 83 สถาบัน
สมาชิกตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 79 สถาบัน คิดเป็ น 95.18%
(ข้ อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2550)
ระดับการใช้ งานแบ่ งเป็ น
5 = สมบูรณ์
4 = ใช้ ได้ ดี
3 = พอใช้ ได้
2 = ใช้ งานได้ แต่ ควรปรั บปรุ ง
1 = ใช้ งานได้ แต่ ต้องปรั บปรุ ง
6
ความพึงพอใจในภาพรวมของการเปลี่ยนระบบงาน
SDC ไปยัง PTI
จานวน
ิ
สมาชก
(42%)
30
26
25
(29%)
20
(21%)
15
13
10
5
18
(5%)
(3%)
3
2
0
5
7
4
3
2
ระด ับการใชง้ าน
1
ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบงาน
รับฝากหลักทรัพย์ (CSD)
ิ
จานวนสมาชก
(สถาบ ัน)
(34.8%) (36.2%)
25
30
24
25
20
15
10
(14.5%)
(8.7%)
10
6
(5.8%)
4
5
0
5
8
4
3
2
้ าน
ระด ับการใชง
1
ความพึงพอใจในภาพรวมของระบบงานชาระราคา
และส่ งมอบหลักทรัพย์ (CNS)
ิ
จานวนสมาชก
(สถาบ ัน)
(52.6%)
25
20
20
15
(21.1%)
10
8
(15.8%)
6
5
(2.6%)
(7.9%)
3
1
0
5
9
4
3
2
้ าน
ระด ับการใชง
1
วาระการประชุม
9.30-11.00
- สรุ ปผลการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 2
- สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกต่ อระบบ PTI
- การเตรียมการติดตัง้ Citrix
- แผนการดาเนินการ - ก่ อน Live
- แผนการดาเนินการ – Live
- กาหนดการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 3
11.00-12.00
- สรุ ปการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
(CSD, CNS)
- แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
10
Changes on New Citrix Production
11
New Citrix Infrastructure
SETNET 2.5
RDC
Citrix System
PTI Application
BSB Application
Other Application (Future)
12
Brokers &
Custodian
Participants
NDC
Program on New Citrix (PTI + BSB Derivatives)
Conditions :
BSB+PTI max 5 Terminals
Backup
13
Production
IWT (for Test)
Program on New Citrix (PTI Only)
Conditions:
PTI max 4 Terminals
Backup
14
Production
IWT (for Test)
Limitations on Citrix
Use Alt + Shift to switch Language
 Printer on Citrix map Default Printer on client only
 Send Driver Printer to SET if your Printer not in Citrix
Printer Support List
 PTI Application Map Client drive only.

กาหนดการ >>>
- แจ้ งการย้ าย Citrix Test Environment to Production
26 ก.ย. 50
- ตลาดหลักทรัพย์ เปิ ดให้ ทาการทดสอบ Connection
3-19 ต.ค. 50
- ยกเลิก configuration เดิมที่เคยใช้ งานอยู่ใน Test Environment เป็ น configuration ใหม่
สาหรับ Production Environment ในวันที่ 22 ตุลาคม 2550
15
วาระการประชุม
9.30-11.00
- สรุ ปผลการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 2
- สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกต่ อระบบ PTI
- การเตรียมการติดตัง้ Citrix
- แผนการดาเนินการ - ก่ อน Live
- แผนการดาเนินการ – Live
- กาหนดการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 3
11.00-12.00
- สรุ ปการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
(CSD, CNS)
- แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
16
แผนการดาเนินงานของ TSD (1)
Production Environment (http://www.ThaiCSD.set)
⋙ 13 ต.ค. 2550
Promote New CSD
Cut Off ข้ อมูล Deposit Account บน SDC
Cut Off ข้ อมูล Scripless Shareholder
⋙ 15 ต.ค. 2550
7:00 สมาชิกทาธุรกรรมพันฐบัตรรัฐบาลบนระบบ CSDใหม่
สมาชิก Upload Scripless Shareholder เพื่อใช้ ในการปิ ดสมุด
พันธบัตรรัฐบาล
17:00 สมาชิกรวบรวมรายชื่อปิ ดสมุดพันธบัตรรัฐบาลบน CSD
(ไม่ ต้องผ่ าน SDC)
17
แผนการดาเนินงานของ TSD (2)
Production Environment (http://www.ThaiCSD.set)
⋙ 19 ต.ค. 2550
ปิ ดระบบ SDC, CSD เวลา 18:00 น.
⋙ 20-21 ต.ค. 2550
Migrate Data from SDC to CSD
หมายเหตุ :
หลังจากวันที่ 13 ต.ค. 2550 จนกว่ าจะ Live ระบบ
1. งดการเปิ ดบัญชี Deposit Account บนระบบ SDC
ยกเว้ นบัญชีเพื่อการจานาที่ยังเปิ ดได้ ตามปกติ
2. การ Assign Scripless ID บน SDC จะต้ องทาบน CSD ควบคู่ด้วยเสมอ
18
แผนการดาเนินงานของ TSD (3)
คู่มือการใช้ งานระบบงาน PTI (Update)
สมาชิกสามารถ Download ได้ ตงั ้ แต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2550 ที่
(http://www.Tsd.co.th บริการพิเศษ Depository Portal)
19
แผนการดาเนินงานของสมาชิก (1)
⋙ ก่ อน Live 8-19 ต.ค. 2550
Production Environment (http://www.ThaiCSD.set)
สร้ างบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ (Deposit Account) 8 ต.ค. เป็ นต้ นไป
จัดทา Account Mapping (SDC -> CSD)
15 – 19 ต.ค.
Download Existing Scripless Shareholder
Upload New Scripless Shareholder
15 ต.ค.
15 ต.ค. เป็ นต้ นไป
จัดเตรียมรายงานและข้ อมูลบน SDC ณ วันที่ 19 ต.ค.
เพื่อใช้ ตรวจ Data Migration (ก่ อน 18:00 น.)
20
แผนการดาเนินงานของสมาชิก (2)
⋙ ก่ อน Live 15-19 ต.ค. 2550
Test Environment (http://deva.ThaiCSD.set)
สาหรับสมาชิกที่ต้องการซักซ้ อมให้ เกิดความคล่ องตัวในการ
ดาเนินงาน
เวลาเปิ ด-ปิ ดระบบ : 9:00 – 17:00
งานที่ไม่ เปิ ดทดสอบ : Settlement
งานปิ ดสมุด
Approve งานฝาก-ถอน โดย TSD & BOT
21
วาระการประชุม
9.30-11.00
- สรุ ปผลการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 2
- สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกต่ อระบบ PTI
- การเตรียมการติดตัง้ Citrix
- แผนการดาเนินการ - ก่ อน Live
- แผนการดาเนินการ – Live
- กาหนดการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 3
11.00-12.00
- สรุ ปการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
(CSD, CNS)
- แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
22
แผนการดาเนินงานของสมาชิก-Live
Production Environment (http://www.ThaiCSD.set)
⋙ 20 ต.ค. 2550
15:00 Download Migration Report & Migration File
สมาชิกตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลที่ทาการ migrate
⋙ 21 ต.ค. 2550
13:00 สมาชิกส่ งผลการตรวจสอบข้ อมูล
14:00 TSD แจ้ งสมาชิก Go / No Go ผ่ าน Corporate Mail
⋙ 22 ต.ค. 2550
7:00 ระบบเปิ ดใช้ งาน
Service Desk สอบถามสมาชิกความเรียบร้ อยในการเชื่อมต่ อ
23
วาระการประชุม
9.30-11.00
- สรุ ปผลการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 2
- สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกต่ อระบบ PTI
- การเตรียมการติดตัง้ Citrix
- แผนการดาเนินการ - ก่ อน Live
- แผนการดาเนินการ – Live
- กาหนดการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 3
11.00-12.00
- สรุ ปการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
(CSD, CNS)
- แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
24
Industry Wide Test #3 (1)
⋙Outstanding Balance ของวันที่ 4 ต.ค. 2550  10 ต.ค. 2550
หลักทรัพย์ ท่ ปี ิ ดรับฝากระหว่ าง 5– 9 ต.ค. 2550 (Closed Service)
ไม่ สามารถนามาสร้ างรายการได้
(แต่ ยังปรากฏ Outstanding Balance ค้ างอยู่ในระบบ)
⋙ ตารางการทดสอบ  เป็ นไปตามจริง (App Date = Biz Date)
IWT Deal Date
Biz Date
Mon 8-Oct-07
Wed 10-Oct-07
Thu 11-Oct-07
Fri 12-Oct-07
T+2
T+3
T+4
⋙ ข้ อมูลซือ้ ขายของวันที่ 2 ตุลาคม 2550  8 ตุลาคม 2550
⋙ จานวนรายการ  ตามจริง
25
Industry Wide Test #3 (2)
⋙ Web Site ที่ใช้ ในการทดสอบ
http://deva.ThaiCSD.set
⋙ User ที่ใช้ ในการทดสอบ
ใช้ User ที่ทดสอบ Industry Wide Test ครัง้ ที่ 2
⋙ ทดสอบร่ วมกับ ธปท.
⋙ ใช้ BIC Test ในการทดสอบ
26
Industry Wide Test #3 (3)
⋙ Start และ Cut-off Time – งานรับฝากหลักทรัพย์
ประเภทรายการ
เวลาเปิ ด - ปิ ดระบบ
1. การส่ งบัญชีรายชื่อเจ้ าของหลักทรั พย์ (File online)
* ตราสารทุน, ตราสารหนีท้ ่ ี ธปท. มิได้ เป็ นนายทะเบียน
2. จานา / เพิกถอน (Credit Balance)
3. การโอนหลักทรั พย์
4. การโอน - รั บโอนตราสารหนีไ้ ปยังบัญชี RP/ILF
ของ ธปท.
5. การโอน (DVP / RVP)
6. การเครดิต / การเปลี่ยนชื่อหลักทรั พย์ /
การเปลี่ยนพาร์ / การปรั บสิทธิ Warrant
27
IWT Start Time IWT Cut-off Time
9.00 น.
18.00 น.
9.00 น.
9.00 น.
9.00 น.
16.30 น.
18.00 น.
18.00 น.
9.00 น.
16.30 น.
9.00 น.
16.30 น.
14.00 น.
18.00 น.
Industry Wide Test #3 (4)
⋙ Start และ Cut-off Time – งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
No.
Function
1 Gross Settlement
2 NVDR Adjustment
3
4
Net Trading
Allocation
Start Time
9.00 of T+2
9.00 of T+2
Cut-Off Time
10.00 of Settle. Date
12.00 of T+3
9.00 of T+2
N/A
9.00 of T+2
12.00 of T+3
4.1 Swap F --> L
4.2 To Send No Conversion
4.3 To Receive No Conversion
4.4 To Receive F --> L
4.5 Transfer Purpose
28
=
Industry Wide Test #3 (5)
⋙ Start และ Cut-off Time – งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
No.
Function
4.6 Convert R,L --> F
4.7 Late Settlement
5
6
29
Netting II Simulation
Settlement & Payment
- Gross Settlement
- Net Settlement
Start Time
9.00 of T+2
~ 15.30 of T+3
Cut-Off Time
15.30 of T+2
12.00 of T+4
9.00 of T+2
~15.30 of T+4
10.00 of Settle.Date 11.00 of Settle. Date
15.00 of T+3
15.30 of T+3
Industry Wide Test #3 (6)
⋙ Start และ Cut-off Time – งานชาระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
No.
7
8
9
30
Function
SBL @ Settlement
7.1 Early Return หลักทรัพย์ ที่ได้ จาก
settlement
7.2 Early Return หลักทรัพย์ ทมี่ ใี นบัญชี
Collateral Inquiry
Cover-fail (Buy-in)
9.1 Returned Buy-In
9.2 Offer Buy-In
Start Time
Cut-Off Time
~15.35 of Settle. Date
12.00 of T+4
~15.35 of Settle. Date
12.00 of T+3
EOD of T+4
15.30 of T+3
9.00 of T+4
9.00 of T+4
12.00 of T+4
12.00 of T+4
Industry Wide Test #3 (7)
• บัญชีเงิน และจานวนเงินในแต่ ละบัญชี
No.
Parti ID
No. Cash A/C
Total Cash per A/C
1
Custodian
ตามจริงทีม
่ ใี นระบบ BAHTNET
ข้อมูลตามระบบทดสอบ BAHTNET*
2
Broker
ตามจริงทีม
่ ใี น Settlement Bank
N.A. **
หมายเหตุ * ใช้ ระบบ Test ของ BOT
** ไม่ ทดสอบการตัดเงินผ่ าน Settlement Bank
31
หลักทรั พย์ ท่ ปี ิ ดสมุดทะเบียน IWT#3
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Corporate action Book Closing
Type
Date
TSD
LRH, LRH-R, LRH-U
XR
11 Oct 50
TSD
TISCO-P
XE (ยกเลิกรั บฝาก) 11 Oct 50
TSD
SCIB, SCIB-R
XD (ปั นผลเป็ นหุ้น) 11 Oct 50
SCB
AP097A
XI/XP (ออกใบหุ้น) 12 Oct 50
AYFGCB AYFGCB
XO
12 Oct 50
TSD
BAY-W1, BAY-W1-R
XE (ปกติ)
12 Oct 50
บลจ.ทหารไทย CPNRF
XD
12 Oct 50
BANKTHAI CK09OB
XI
12 Oct 50
TSD
SCC094A
XI
12 Oct 50
Registrar
Securities
Data
Data
Sending Sending Time
11 Oct 50 09.00-16.30
11 Oct 50 09.00-16.30
11 Oct 50 09.00-16.30
12 Oct 50 09.00-16.30
12 Oct 50 09.00-16.30
12 Oct 50 09.00-16.30
12 Oct 50 09.00-16.30
12 Oct 50 09.00-16.30
12 Oct 50 09.00-16.30
สมาชิกผู้ฝากที่ต้องการทดสอบและไม่ มียอด Outstanding Balance ของ
หลักทรั พย์ ท่ ีปิดสมุดทะเบียน ขอให้ ตดิ ต่ อ TSD หรื อขอรั บโอนจากสมาชิก
ผู้ฝากที่มีหลักทรั พย์ ดังกล่ าว
32
วาระการประชุม
9.30-11.00
- สรุ ปผลการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 2
- สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกต่ อระบบ PTI
- การเตรียมการติดตัง้ Citrix
- แผนการดาเนินการ - ก่ อน Live
- แผนการดาเนินการ – Live
- กาหนดการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 3
11.00-12.00 - สรุ ปการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
(CSD, CNS)
- แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
33
การดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
งานรั บฝากหลักทรั พย์ Depository
 งานที่สมาชิกดาเนินการได้ ด้วยตนเอง
 งานโอน Scripless (ISSUER Account)
 ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์
 การปิ ดสมุดทะเบียน
 Local / Foreign Conversion
34
การดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
งานรั บฝากหลักทรั พย์ Depository
งานที่สมาชิกดาเนินการได้ ด้วยตนเอง
 งานฝาก / ถอนหลักทรั พย์ ***
 งานโอนสิทธิจานา Scripless***
 งานแก้ ไขผู้รับผลประโยชน์ ***
 การสร้ าง User ID
 การเปิ ดบัญชี
 การ Assign ID
*** TSD เป็ นผู้ยืนยันรายการ
35
การดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
งานรั บฝากหลักทรั พย์ Depository
งานโอน Scripless (ISSUER Account)
 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่ อได้ ทงั ้ ที่สมาชิก และ TSD
36
การดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
งานรั บฝากหลักทรั พย์ Depository
ข้ อมูลเกี่ยวกับหลักทรั พย์
 ชื่อย่ อหลักทรัพย์ 12 ตัวอักษร
 สามารถใช้ ISIN Code อ้ างอิงในการทารายการได้
 หลักทรัพย์ ท่ มี ีสัญลักษณ์ Foreign มีเฉพาะหุ้นสามัญ
และหุ้นบุริมสิทธิ เท่ านัน้
37
การดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
งานรั บฝากหลักทรั พย์ Depository
การปิ ดสมุดทะเบียน
 ส่ งข้ อมูลบนระบบ PTI โดยระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้ อง
ของข้ อมูลทันทีท่ มี ีการ Upload file
 ตรวจสอบยอดหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนได้
(มี Inquiry และ รายงานยอด Outstanding at Book Close)
 กรณีถอนปิ ดรับฝาก หากมี Foreign Room และสมาชิกไม่ โอน
ให้ ถูกต้ อง ระบบจะดาเนินการแก้ ไขอัตโนมัติ (ค่ าแก้ ไขรายชื่อ
100 บาท / ชื่อ)
38
การดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
งานรั บฝากหลักทรั พย์ Depository
Local / Foreign Conversion
สร้ างรายการโดยระบุช่ ือย่ อหลักทรัพย์ เพื่ออ้ างอิง
ระบบตรวจสอบ Room แบบ Real Time
สมาชิกได้ ห้ นุ Foreign ทันทีหากมี Room
สมาชิกสามารถลดจานวนหุ้นใน Queue ได้ โดยไม่ ต้องเข้ า Queue ใหม่
 หุ้นที่เข้ า Queue ในบัญชี Clearing ไม่ สามารถนามาส่ งมอบได้
39
การดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
งานชาระราคาและส่ งมอบหลักทรั พย์
Gross Settlement
 NVDR Adjustment
 Allocation
 C & S Simulation
 Auto Sweep
 SBL for Settlement Coverage

40
Gross Settlement
สาหรับรายการซือ้ ขายรายใหญ่ (Big lot) ที่ซอื ้ ขายผ่ าน SET,
MAI, BEX
สมาชิกทารายการผ่ านระบบ PTI ได้ ตงั ้ แต่ ภายหลังที่ TSD
ได้ รับ deal จากระบบ ASSET (ประมาณ 17.30 น. ของวันที่ T)
ถึงก่ อนเวลา 10.00 น. ของวันที่ Settlement
41
NVDR Adjustment
แก้ ไขผ่ านระบบ PTI โดยระบุรายการซือ้ ขาย (Deal No.) ที่ต้องการแก้ ไข
ทาได้ ตงั ้ แต่ ภายหลังที่ TSD ได้ รับ Deal จากระบบ ASSET
(ประมาณ 17.30 น. ของวันที่ T) ถึงก่ อนเวลา 10.30 น. ของวันที่ T+3
กรณีทาหลายรายการ ใช้ วธิ ี upload รายการได้
ค่ าธรรมเนียมการทารายการอัตรา 0.005 % ของมูลค่ า
การแก้ ไขรายการเฉพาะบางส่ วน (Partial)
สมาชิกทารายการ Put-through ผ่ านระบบ ASSET ในวันที่ T+1
และแจ้ งให้ TSD ดาเนินการเช่ นเดียวกับปั จจุบัน
42
Allocation: ฟั งก์ ชันที่เพิ่มเติม
Swap/ To Send เพิ่มเติม LF , RF
ถ้ ามี room จะ confirm room แบบ real time
cut-off time ของการ confirm room คือ 15.30 น. ของวันที่ T+2
ถ้ าไม่ มี room หลัง cut-off time ระบบจะยกเลิกรายการ
43
C & S Simulation
เป็ น function ในการ simulate position การชาระราคาและส่ งมอบ
หลักทรัพย์ ก่ อนถึงวัน Settlement Date
สามารถ simulate ได้ ตงั ้ แต่ วันที่ T+1 ถึงก่ อนเวลา Settlement
ของวันที่ T+3
ควร simulate หลังเวลา 10.30 น. เพื่อให้ position ที่ได้ ใกล้ เคียง
กับความเป็ นจริงที่สุด
44
Auto Sweep (ระบบ SDC ไม่มี)

ณ เวลา Settlement หุ้น (13.30 น.)
กรณีหลักทรั พย์ ใน Clearing A/C มีไม่ เพียงพอสาหรั บการส่ งมอบ
Depository A/C
(Primary)

เฉพาะส่ วนที่
Clearing A/C
Clearing A/C มีไม่ เพียงพอ
หลัง Settlement การชาระราคาเสร็จแล้ ว (14.00 น.)
Depository A/C
(Primary)
โอนหลักทรัพย์
Clearing A/C
ที่ได้ รับมอบ
Balance = 0
45
SBL for Settlement Coverage
สาหรับรายการซือ้ ขาย ตราสารทุน, ตราสารหนี ้ ที่สานักหักบัญชี
รับประกันการส่ งมอบ
ระบบใหม่
Lender: ทารายการในระบบ SBL ซึ่งจะเชื่อมต่ อกับระบบ PTI
วันที่ทารายการยืม: วันที่ T+3 to T+8 (ยืมวันละ 2 รอบ)
Early Return (กรณีนำหุ้นที่ได้ รับจำกกำร Settlement มำคืน):
สมาชิกสร้ างและอนุมัตริ ายการได้ เอง
46
Time Table for CnS
Function
Start Date
Cut-Off Time
NVDR Adjustment
T @ 5.30 p.m.
T+3 @ 10.30 a.m.
Gross Settlement
T @ 5.30 p.m.
Settlement Date @ 10.00 a.m.
Net Trading Inquiry
T+1 @ BOD
Allocation
T @ BOD
Except

Netting II Simulation
47
NVDR and TTF Late settlement:
Day T+3 after settlement time
T+1 @ BOD
Settlement Date @ 10.30 a.m.
Except
NVDR and TTF Late settlement: T+8
L, R -> F: T+2 @ 3.30 p.m.

T+3 before Settlement Time
Time Table for CnS (Con’t)
Function
Start Date
Cut-Off Time
SBL (Early Return)
T+3 after Settlement Time
T+8 before EOD
Buy-In
T+4 to T+7 @ 7.00 a.m.
T+4 to T+7 @ 10.30 a.m.
48
วาระการประชุม
9.30-11.00
- สรุ ปผลการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 2
- สรุ ปความคิดเห็นสมาชิกต่ อระบบ PTI
- การเตรียมการติดตัง้ Citrix
- แผนการดาเนินการ - ก่ อน Live
- แผนการดาเนินการ – Live
- กาหนดการทดสอบ IWT ครัง้ ที่ 3
11.00-12.00 - สรุ ปการดาเนินการที่เปลี่ยนแปลงจากปั จจุบัน
(CSD, CNS)
- แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
49
แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
งานรับฝากหลักทรัพย์ (ไตรมาสที่ 1 ปี 2551)
⋙ เพิ่มหน้ าจอ Inquiry Credit Transaction
⋙ สร้ างรายการโอน (Create, Upload) ได้ โดยที่ยังไม่ มีห้ นุ ในบัญชี
⋙ เพิ่ม Text File รายการฝาก-ถอน-โอน-จานา-เพิกถอนจานา
ประจาวันสาหรับสมาชิก
⋙ ห้ ามทารายการฝาก – ถอน เมื่อถึงวันปิ ดสมุดทะเบียนในระบบ
Scrip สาหรับตราสารหนีภ้ าครัฐที่ ธปท. เป็ นนายทะเบียน
50
แผนพัฒนาระบบงานให้ สมบูรณ์ ย่ งิ ขึน้
งานชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์ (ไตรมาสที่ 1 ปี 2551)
⋙ NVDR Adjustment (partially)
⋙ การยกเลิก (cancelled) รายการ allocation ภายหลังจากที่
approved
⋙ Net II Simulation (รวมกรณี unwind)
⋙ Net Allocation Report แสดง Grand Total To-Send, ToReceive
⋙ แยกการ inquiry: early return, auto return
51
Q&A
52
Thank you
ติดต่ อสอบถาม E-mail address:
[email protected]
งานรับฝากหลักทรัพย์
งานชาระราคาและส่ งมอบหลักทรัพย์
Tel. 0-2229-2937 to 2944
Tel. 0-2229-2916 to 2923
IT Service Desk
Tel. 0-2229-2300
53