Transcript 多情境投資屬性資產配置建議系統之建置與應用

多情境投資屬性資產配置建議系統之建置與應用
指導老師：楊適伃 博士
組員：蔡新萍、陳世豪、呂幼翔
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研究動機與背景
市場趨勢
- 投資工具種類逐日俱增
- 資訊科技發達
- 完善的投資概念
- 全球吹起降息風
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研究動機與背景(續)
影響投資績效表現的關鍵因素
預測進出場時機 1.80%
資產配置 91.5%
投資標的與其他因素 6.70%
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研究動機與背景(續)
資產配置(Asset allocation)
因應投資人個別的需求和投資目標，把資金分配
在不同項目的資產類別上。
特點
- 降低整體資產波動
- 提高總體資產報酬率
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研究動機與背景(續)
 多情境人格分析
美國領導特質系統
(Professional Dynametric Programs - PDP)
老虎
孔雀
- 超過1,600萬人次有效的電腦資料庫
貓頭鷹
- 則其誤差率低於4%。
無尾熊
- 準確性高達90%以上
- 形容詞的分辨可靠性已經超過0.86
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變色龍
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研究動機與背景(續)
影響資產配置的因素
投
資
偏
好
屬
性
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資
產
配
置
6
投
資
關
鍵
因
素
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研究目的




以投資人的投資屬性偏好進行綜合性評量。
協助投資人瞭解自我的風險承受度配套出專屬之資
產配置投資組合。
以量身打造的方式為投資人提出投資組合的建議和
規劃。
利用系統輔助的方式，為投資人的風險多一層把關。
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系統架構
問
卷
分析工具(SPSS&EXCEL)
投資平均比率
人格特質
投資屬性偏好
建議投資比率
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系統分析
人格特質
人際風格測驗
行為果斷力
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行為反應力
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系統分析
行為反應力
人格特質
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老虎型
貓頭鷹型
20
變色龍
10
25
20
30
40
30
行
為
果
斷
力
孔雀型
無尾熊型
40
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系統分析
人格特質
行為反應力
>25
行為果斷力
>25
=25
孔 雀
變色龍
=25
<25
行為果斷力
<25
>25
老 虎
無尾熊
=25
<25
變色龍 貓頭鷹
變色龍
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系統分析
投資屬性偏好
投資經驗
投資年數
ˇ
ˇ
性 別
婚姻狀況
ˇ
ˇ
ˇ
年 齡
年收入
職 業
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投資偏好屬性
ˇ
ˇ
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系統分析
投資平均比率
存款
股票
基金 房地產 債券 期貨/選擇權 保險
保守型
75%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
穩健型
45% 11%
3%
20%
0%
0%
21%
成長型
15% 18%
47% 12%
1%
0%
7%
積極型
10% 23% 50%
4%
5%
2%
老虎型
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6%
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系統分析
投資平均比率
無尾熊型
存款
股票
基金 房地產 債券 期貨/選擇權 保險
保守型
75%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
穩健型
55%
8%
15%
1%
0%
0%
21%
成長型
48%
8%
24%
2%
0%
0%
18%
積極型
40% 10% 28%
7%
3%
5%
7%
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系統分析
投資平均比率
變色龍型
存款
股票
基金 房地產 債券 期貨/選擇權 保險
保守型
75%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
穩健型
60%
7%
15%
6%
0%
0%
12%
成長型
11% 16% 23% 31% 1%
0%
18%
2%
13%
積極型
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7%
19% 24% 35%
15
0%
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系統分析
投資平均比率
存款
股票
保守型
75%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
穩健型
49%
9%
21%
4%
3%
0%
14%
成長型
30%
14% 33%
9%
1%
3%
10%
積極型
25% 18% 35% 10%
3%
4%
5%
孔雀型
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基金 房地產 債券 期貨/選擇權 保險
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系統分析
投資平均比率
貓頭鷹型
存款
股票
保守型
75%
0%
0%
0%
0%
0%
25%
穩健型
48%
8%
15%
8%
0%
0%
21%
成長型
48%
9%
11%
8%
5%
1%
18%
積極型
39% 13% 14%
9%
3%
2%
20%
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基金 房地產 債券 期貨/選擇權 保險
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系統說明
系統題目
40題單選題
2題複選題
1題填空題
系統分項
1.個人基本資料
2.投資偏好測驗
3.投資傾向測驗
4.風險評估測驗
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系統畫面
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系統目標達成
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
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建立投資人合適的投資組合
使投資人瞭解自我投資屬性
建立系統化的推展模式
整合投資人投資比率給予建議
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結論
多情境投資屬性資產配置建議系統
本系統分析結果不僅可為投資人的風險多一
層把關更整合人格類型特質與風險承擔能力屬性，
以提供給投資人作為購買前的建議。
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結論
應用
配合不同投資人的風險屬性選定最適當的資
產配置，以量身打造的方式為投資人提出投資組
合的建議與規劃，不僅如此更有助於投資人資產
配置管理、規避風險並提高獲利率。
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謝謝您的聆聽
請多多指教
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