Transcript Программные решения для организации быстрого pre

Программные решения для
организации быстрого
pre-trade контроля операций
Данил Бабурин
Руководитель разработки QUIK
ARQA Technologies
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Быстродействие pre-trade проверок в
сервере QUIK
© ARQA Technologies, 2012
90 000
учитываемых клиентских счетов
400 000
позиций по деньгам и ценным бумагам
20 000
позиций по срочным контрактам
0,9-5 мс
время выполнения pre-trade проверки
0,4 мс
время пересчета позиций по сделке
10 000 000
транзакций за торговую сессию
1 500 000
сделок за торговую сессию
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Семейство продуктов FIX2Market
FIX2MICEX
Биржевой протокол
ТС ASTS
FIX протокол
MICEX bridge
Интерфейс
FIX2MICEX
Внешний программный
комплекс
FIX2Plaza2
Биржевой протокол
ТС FORTS
© ARQA Technologies, 2012
FIX протокол
Plaza2 router
Интерфейс
FIX2Plaza2
Внешний программный
комплекс
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Pre-trade при работе через
сервер QUIK
Pre-trade
контроль
Транзакция
Торговая система
биржи
© ARQA Technologies, 2012
Транзакция
Сервер QUIK
Оператор
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
«Быстрый» pre-trade
Модуль pre-trade
контроля
Транзакция
Торговая система
биржи
© ARQA Technologies, 2012
Транзакция
Сервер QUIK
да / нет
Оператор
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
FIX2Market и модуль pre-trade контроля
Торговая система
ММВБ-РТС
Интерфейс
FIX2Market
Биржевой
протокол
FIX
HFT робот
Рыночная
информация и
операции клиентов
да / нет
Оператор
Co-location
Сервер QUIK
© ARQA Technologies, 2012
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
FIXPreTrade
Торговая система
биржи
Торговая инфраструктура брокера
FIXPreTrade
FIX
Рыночная
информация и
операции клиентов
FIX
да / нет
Сервер QUIK
© ARQA Technologies, 2012
FIX
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
MICEXPreTrade
Торговая система
ASTS
HFT Робот
MICEX
bridge
API ТС ASTS
Биржевой
протокол
MICEXPreTrade
Оператор
Рыночная
информация и
операции клиентов
да / нет
Сервер QUIK
© ARQA Technologies, 2012
Co-location
или
Дата-центр
брокера
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Семейство продуктов с
быстрым pre-trade
FIX2MICEX – FIX-интерфейс к «шлюзу» ТС ASTS
(фондовый и валютный рынки)
MICEXPreTrade – модуль для интеграции с ПО
«шлюза» ТС ASTS (фондовый и валютный рынки)
FIX2Plaza2 – FIX-интерфейс к «шлюзу» ТС FORTS
(FORTS, сектор Standard, срочный рынок УБ)
FIXPreTrade – модуль для интеграции в любую
FIX-инфраструктуру
© ARQA Technologies, 2012
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Требования к брокеру
На сервере QUIK необходимы:
• Настройка системы лимитирования
• Поступление информации из торговых систем бирж:
•
рыночной информации для оценки позиции
•
биржевых заявок и сделок с
идентификатором клиента
• Поступление информации из внутренних систем
брокера:
© ARQA Technologies, 2012
•
по позициям клиентов на начало
торгового дня
•
по внебиржевым заявкам и сделкам
•
корректировки позиций
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Точность решения задачи
риск-менеджмента
Торговая система
биржи
Модуль pre-trade
контроля
Дополнительные проверки:
• допустимость использования той или
иной бумаги
• максимально допустимый объем заявки
• запас покупательной способности
Сервер QUIK
© ARQA Technologies, 2012
• количество поручений в секунду
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Точность решения задачи
риск-менеджмента
Торговая система
биржи
Модуль pre-trade
контроля
MaxOrderSize < VOL_available
MaxOrderSize – максимальный объем
заявки
Сервер QUIK
© ARQA Technologies, 2012
VOL_available – размер неснижаемого
остатка
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Точность решения задачи
риск-менеджмента
Торговая система
биржи
2
Модуль pre-trade
контроля
1
1. Проверка в модуле pre-trade
контроля
100 mcs
2. Доставка и обработка в ТС биржи
3. ТС биржи -> сервер QUIK
2 ms
20 ms
5
3
Сервер QUIK
4. Расчет на сервере QUIK
2 ms
5. Сервер QUIK -> модуль
pre-trade контроля
10 ms
4
~35 ms
© ARQA Technologies, 2012
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Точность решения задачи
риск-менеджмента
Торговая система
биржи
2
Модуль pre-trade
контроля
1
VOL_available
MaxOrderSize
5
3
Сервер QUIK
4
© ARQA Technologies, 2012
> DT x FR
DT – время, за которое транзакция
оказывается учтена на
покупательной способности
FR – максимально возможная частота
подачи заявок
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Повышение эффективности работы
pre-trade контроля
Торговая система
биржи
2
Модуль pre-trade
контроля
1
1. Проверка в модуле pre-trade
контроля
2. Доставка и обработка в ТС биржи
3. ТС биржи -> сервер QUIK
5
4. Расчет на сервере QUIK
3
Сервер QUIK
4
© ARQA Technologies, 2012
5. Сервер QUIK -> модуль
pre-trade контроля
Программный комплекс
Программные решения для организации быстрого pre-trade контроля операций
Контакты
Консультации и тестирование
Техническая поддержка
+7 383 2191-619
[email protected]
+7 383 2191-606
[email protected]
www.quik.ru
© ARQA Technologies, 2012