Transcript Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies

Подходы к расчету
PnL в продуктах
ARQA Technologies
Алексей Бабурин, ARQA Technologies
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Структура доклада
Рассматриваемые вопросы
1. Управленческая отчетность в midQORT
2. Финансовые результаты и контроль рисков
3. Расчет PnL в функционале backQORT
4. QORT + QUIK
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Управленческая отчетность:
Назначение
Предоставление сотрудникам компании
оперативной и достоверной информации:
• о рыночной и балансовой
ценах портфелей
• о доходах и расходах за
период
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Управленческая отчетность:
Реализация
• Балансовые схемы:
•
FIFO
•
LIFO
•
Avg
• Постановка по событию:
•
оплаты
•
поставки
•
заключения договора
•
завершения расчетов
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Управленческая отчетность:
Реализация
• Расчет PnL:
•
по одному счету
•
по произвольной группе счетов
(клиентских или собственных)
•
применение разных методик
расчета для счетов внутри
группы
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Управленческая отчетность:
Реализация
• Учет комиссий
• Учет незавершенных обязательств
• Алгоритмы оценки:
•
схемы поиска цены
•
настройки по счетам
•
настройки по видам активов
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Управленческая отчетность:
Финансовый результат
PnL = Прибыльреализ.+ Прибыльнереализ.
где:
Прибыльреализ.= Стоимостьпо цене – Стоимостьпо балансовой
закрытия
позиции
цене
Прибыльнереализ.= Стоимостьпо рыночной – Стоимостьпо балансовой
цене
цене
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Управленческая отчетность:
PnL за определенный период
Подход 1. Фиксация цены позиции на начало дня
с дальнейшим расчетом цены
безубыточности по операциям
Подход 2. Расчет реализованной прибыли по
операциям закрытия позиции в
периоде, вне зависимости от дат
открытия позиции
Подход 3. Финансовый результат за текущий
день как изменение финансового
результата за больший период в
течение дня
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Управленческая отчетность:
Учет курсовых разниц
• Выбор валюты оценки PnL
• Выбор валюты оценки для разных
портфелей
• Загрузка одновременно нескольких разных
курсов валют (котировки и/или сделки
валютного рынка)
• Оценка финансового результата
валютообменных операций деска
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Управленческая отчетность:
Финансовый результат на срочном
рынке
PnL = Прибыльреализ.+ Прибыльнереализ.
где:
Прибыльреализ.= Вар.маржаитоговая + Премиипо сделкам –
продажи
– Премиипо сделкам – Комиссии
покупки
Прибыльнереализ.= Вар.маржатекущая
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Контроль рисков:
Мониторинг стоимости портфеля
• Контроль рисков снижения стоимости
портфеля ниже заданного ограничения при
доверительном управлении
• Контроль за состоянием портфеля клиента
по отношению к возможным внешним
манипуляциям
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
PnL в функционале бэк-офиса:
НДФЛ как форма финансового
результата
• Построение обязательной отчетности по
формам 1-НДФЛ и 2-НДФЛ
• Расширенный отчет по изменению
финансовых показателей счета
• Корректные расчеты и переносы
показателей любого налогового периода
с учетом изменений схем расчета НДФЛ
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
PnL в функционале бэк-офиса:
Клиентская отчетность
• Отчет по портфелю доверительного
управления:
•
доходность управления
•
доходность эталонного портфеля
•
комиссия управляющего
• Автоматический экспорт данных о
финансовом результате портфеля во
внешние программные платформы по
формированию отчетов
• Расчет данных по портфелю для интернетотчетов в клиентском разделе сайта
компании
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Данные для интернет-трейдинга
Оценка позиции
• Загрузка из QORT позиций на начало
торгового дня с ценой открытия,
отражающей изменения по счету клиента
между торговыми сессиями
• Онлайн информация об изменении
стоимости позиций в Таблице «Клиентский
портфель» терминала QUIK
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Подходы к расчету PnL в продуктах ARQA Technologies
Наши координаты
Консультации и тестирование:
(383) 2-191-619
[email protected]
Техническая поддержка:
(383) 2-191-699
[email protected]
www.qort.ru