Transcript QAS平台简介
申万量化分析平台(QAS)简介 金融工程部、信息中心 2012.9 主要内容 1. 平台概述 2. 功能展示 2.1 指数分析 2.2 因子分析 2.3 量化组合 www.swsresearch.com 申万研究 2 1.1 申万量化分析平台 ：全面支持产品开发及经纪业务 平台目标：支持量化投资的分析、评价，为对冲基金产品评价打下基础， 为指数化投资搭建分析平台，以全面支持总公司产品开发及经纪业务 平台开发分成多个周期，第一期主要完成指数与指数化投资 、因子分析 、量化组合分析等三个模块 服务平台内容 指数与指数 化投资 研究成果展 示 量化投资策 略 服务平台 金融产品评 价 辅助交易 其他 www.swsresearch.com 申万研究 1.2 申万量化分析平台：多用户同时远程登陆 客户可以通过网页实现远程登录、操作 客户端计算机配置要求低，不需要安装支持软件 支持多用户同时登录操作 网页登录界面 量化平台登录界面 www.swsresearch.com 申万研究 4 1.3 平台的硬件架构 仅开放80以及 SAS/Matlab等 调用端口 用户仅有权访问此服务器 SAS/Matlab 应用服务器 数据库访问内 嵌在程序内。 或用户名密码 以加密方式保 存。 应用服务器 客户端程序 数据库服务器 www.swsresearch.com 申万研究 5 1.4 平台用户使用过程 用户登录 程序根据用户权限取 相应功能菜单 C#框架程序 远程SAS/Matlab程序 用户选择某一功能 系统根据此功能编号 自动生成输入界面 系统调用远程 SAS/Matlab程序 SAS/Matlab程序运行 将结果写入临时表 分析工具平台 用户设置输入参数并 提交 前台调用分析工具平 台显示结果 数据表+图形 www.swsresearch.com 申万研究 6 主要内容 1. 平台概述 2. 功能展示 2.1 指数分析 2.2 因子分析 2.3 量化组合 www.swsresearch.com 申万研究 7 2 平台首页 首页：平台简介，功能模块，联系方式 平台首页界面 www.swsresearch.com 申万研究 2.1 功能展示：指数与指数化投资 指数分析 • 展示相关指数表现，例如中证 指数、申万系列指数等 • 不同指数之间对比分析：表现 、绩效指标 指数分析 指数组合分析 • 选择多个指数，按不同加权 方式，构建指数组合 • 对指数组合进行分析：表现 、绩效指标 指数组合分析 www.swsresearch.com 申万研究 2.1.1 指数分析 菜单栏目 双击选择 选中指数区域 待选基础指数 指数组合 选择参数配置区 查询结果区域 www.swsresearch.com 申万研究 10 2.1.2 指数组合分析 双击选择 指数组合配置区域 右键浏览规则 指数组合参数配置区 www.swsresearch.com 申万研究 11 2.1.3 指数分析结果 www.swsresearch.com 申万研究 12 2.2 功能展示：因子分析 全面展示申万9大类33个市场驱动因子分析 提供不同样本空间，不同因子类型，不同结果表现等多种选择 www.swsresearch.com 申万研究 2.2.1 界面：因子分析 选中样本及配置区域 双击选择 选中因子区域 待选因子 /因子组合 选择参数配置区 查询结果区域 样本组合 www.swsresearch.com 申万研究 14 2.2.2 界面：自定义因子 右键浏览规则 自定义因子配置区域 自定义因子参数配置区 www.swsresearch.com 申万研究 15 2.2.3 界面：因子组合配置 右键浏览规则 因子组合配置区域 因子组合参数配置区 www.swsresearch.com 申万研究 16 2.2.4 界面：收益指标配置 收益指标配置区域 www.swsresearch.com 申万研究 17 2.2.5 界面：申万行业配置 行业配置区域 www.swsresearch.com 申万研究 18 2.2.6 界面：因子分析结果 www.swsresearch.com 申万研究 19 2.3 功能展示：量化组合分析 量化组合构建分析 • 组合构建：选择不同因子， 构建选股规则；选择不同样 本空间中，确定组合构建策 略 • 组合分析：收益表现、行业 配置、组合调整、股票明细 量化组合构建及分析 量化组合跟踪分析 • 导入个人量化组合 • 跟踪分析组合表现 指数组合分析 www.swsresearch.com 申万研究 2.3.1 界面：量化组合 选中样本及配置区域 双击选择 待选因子/选股规 则/组合策略 选中因子及配置区域 选择参数配置区 查询结果区域 样本组合 导入外部投资组合及计算区域 www.swsresearch.com 申万研究 21 2.3.2 界面：选股规则配置 右键浏览规则 因子组合配置区域 因子组合参数配置区 www.swsresearch.com 申万研究 22 2.3.3 界面：组合策略管理 右键浏览规则 组合策略配置区域 www.swsresearch.com 申万研究 23 2.3.4 界面：量化组合分析结果 www.swsresearch.com 申万研究 24 2.3.5 界面：投资组合导入及浏览 单击导入量化组合界面准备重新计算 双击浏览组合成份 www.swsresearch.com 申万研究 25 申万研究 • 拓展您的价值 SWS Research • CHINA Value Revealed 上海申银万国证券研究所有限公司 金工联系人：马 骏 021-63297362 [email protected] 技术联系人：苏 莹 021-63297322 [email protected] www.swsresearch.com 申万研究 26