Transcript 金融工程及程序化交易

理财牛金融工程及程序化交易平台
上海卉潆信息科技有限公司
全方位的支持
开发
最专业的科学计算软件及主流编程语言
测试
应用
基于各级别交易数据（分笔成交数据，分
时数据，K线数据）的模拟交易及测试
跨市场，跨品种多策略模拟交易及测试
完备的测试报告，交易分析，资产变化等
盘面监控
辅助交易
程序化交易
理财牛
我们的客户
策略开发步骤
策略应用
数据选择
策略验证
开发工具选择
程序化交易平台架构
股票行情服务器
客户机
Matlab
期货行情服务器
理财
牛
股票交易服务器
期货交易服务器
C/C++
...
数据选择
 推送股票/期货实时
交易数据
 历史交易数据，精确
到tick
 个股财务数据，股本
变迁数据，基金净值
 第三方数据源转接器
，支持万得/彭博等
 用户自建数据库，各
种数据库格式
交易接口
 股票：同花顺交易网关，国信证券Fix接口，
金证消息中间件，恒生消息中间件，CTP接口
（兴业证券，华宝证券）
 期货：上期综合技术平台（CTP），恒生消息
中间件，金仕达消息中间件
 外盘：IB（盈透接口），开发中
开发语言的选择及环境搭建
理财牛金融工程平台提供标准的C函数接
口及动态链接库，可供各种开发语言调用。同
时提供Matlab工具箱，R语言函数库及
Python函数库以方便使用。
金融工程开发推荐使用Matlab及标准
C/C++，客户端界面开发推荐使用Python。
Matlab开发及运行交易策略
 集成开发环境
 简单易用
 超强处理能力
 图形处理
 数学函数库
 系列金融工具箱
C/C++开发及运行交易策略
 VS开发环境
 功能强大
 执行效率高
 丰富的第三
方库
 运行需要资
源少
开发工具选择
Matlab做金融工程开发
C/C++做金融工程开发
优点：
 最好的科学计算软件，
简单易用
 强大的功能和丰富的金
融工具箱
 C语言优化过的内部函数
缺点：
 运行需要Matlab环境支
持
 大规模工程M语言执行效
率不高
优点：
 语言应用广泛，执行效
率高
 丰富的第三方库支持，
如QuantLib和TA-Lib
 编译运行，不需要开发
环境支持
缺点：
 语法复杂，需要编译运
行，对于开发者要求较
高
策略的验证及测试
历史数据回测
 自定义时间段
 基于tick数据的测试
 详尽的测试报告
模拟交易账户
 账户规模任意设置
 根据实时数据判断成交
应用：盘面监控
 交易策略买卖提示
 异动板块及个股提示
 衍生品实时定价
 Lof及分级基金实时折价率
 ETF实时套利机会
 股指实时升贴水
 持仓风险监控（VAR）
应用：辅助交易
 批量股票买卖
 算法交易
 多账户同时操作
 对冲交易（买股票，沽股指）
应用：程序化交易
 单品种策略（趋势，震荡等）
 多品种策略（量化投资）
 组合对冲策略（Alpha套利）
 做市商策略
 套利策略
 ……
主流程序化交易平台对比
 文华财经、交易开拓者
 封闭系统 VS 开放平台
 自带脚本语言 VS 通用编程语言
 基于图标和技术指标 VS 无任何限制
 单一期货市场 VS 股票和期货市场
上海卉潆信息科技有限公司
联系人：陈亮
电话：13482288861
网址：www.moneybull.com.cn
电邮：[email protected]