Transcript แบบ PowerPoint (คลิก)

เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ดชั นีผลผลิต
อุตสาหกรรม (MPI)
(อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม)
โดย...
1
ประเด็นการนาเสนอ
• วัตถุประสงค์
• ขอบเขตการศึกษา
• เทคนิควิธีการพยากรณ์
• ผลการศึกษา
• การนาผลการพยากรณ์มาวิเคราะห์
ทิศทางอุตสาหกรรม ปี 2550
2
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อเปรียบเทียบแบบจาลองจากการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
(Time Series Analysis) ที่เหมาะสมในการพยากรณ์ดชั นี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
2. เพื่อคาดการณ์ ดชั นี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
3
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ จะใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis)
เพื่อพยากรณ์ MPI ดังนี้
1) ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
2) การผลิตเนื้ อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ (ISIC 1511)
3) การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า (ISIC 1512)
4) การแปรรูปผลไม้และผัก (ISIC 1513)
5) การจัดเตรียมและการปัน่ เส้นใยสิ่งทอรวมถึงการทอสิ่งทอ (ISIC 1711)
6) การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ทาจากขนสัตว์ (ISIC 1810)
4
เทคนิควิธีการในการพยากรณ์ ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม
• วิธีค่าเฉลี่ย (Average Methods)
• วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing)
• การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regressions Analysis)
• วิธี Box-Jenkins ด้วยแบบจาลอง ARIMA
5
Average Methods
No T,S
ค่าเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Average)
Yˆt 1
1 t
  Yt
t t 1
การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average)
Yˆt 1 
(Yt  Yt 1  Yt  2    Yt  q 1 )
q
T
การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่คู่
(Double Moving Average)
M t  Yˆt 1 
M 
/
t
(Yt  Yt 1  Yt 2    Yt q 1 )
(M t  M t 1  M t 2
q
   M t  q 1 )
q
  2M t  M t

2
( M t  M t )
q 1
Yˆt  p    p
6
Exponential Smoothing
ให้ความสาคัญกับข้อมูลปัจจุบนั
T
T,S
Holt’s Method
Winter’s Model
Lt  aYt  (1  a)(Lt 1  Tt 1 )
Tt   ( Lt  Lt 1 )  (1   )Tt 1
Yˆt  p  Lt  pTt
Lt  a
Yt
 (1  a)(Lt 1  Tt 1 )
S t s
Tt   ( Lt  Lt 1 )  (1   )Tt 1
Yt
St  r
 (1  r )S t  s
Lt

Yt  p  (Lt  pTt )S t s  p
7
Regressions Analysis
Yˆt  b0  b1T  b2 S1  b2 S 2  ...  bn S n
การประมาณค่าสัมประสิทธ์ ิ ของสมการใช้วิธีกาลังสองน้ อยที่สดุ
(Ordinary Least Square: OLS)
เพื่อให้ผลบวกของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองมีค่าน้ อยที่สดุ
8
Box-Jenkins
Yt   0  1Yt 1   2Yt 2     pYt  p  et
Yt  0  et  1et 1   2 et 2     q et q
AR(p)
MA(q)
ARMA(p,q)
Yt   0  1Yt 1   2Yt 2    pYt  p  et  1et 1  2et 2   qe
ARIMA(p,d,q)
d Yt   0  1d Yt 1   2 d Yt 2     p d Yt  p  et  1et 1   2 et 2     q et q
9
เกณฑ์การพิจารณาค่าพยากรณ์ที่เหมาะสม
- Mean Absolute Deviation: MAD
1 n
MAD   Yt  Yˆt
n t 1
- Root Mean Square Error: RMSE
1 n
2
ˆ
RMSE 
(
Y

Y
)
 t t
n t 1
- Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
1 n Yt  Yˆt
MAPE  
n t 1 Yt
10
ผลการศึกษา
11
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
12
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
การผลิตเนื้ อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ (ISIC 1511)
13
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
การแปรรูปและถนอมสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้า (ISIC 1512)
14
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
การแปรรูปผลไม้และผัก (ISIC 1513)
15
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
การจัดเตรียมและการปัน่ เส้นใยสิ่งทอรวมถึง
การทอสิ่งทอ (ISIC 1711)
16
การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกาย
ที่ทาจากขนสัตว์ (ISIC 1810)
17
วิธี Box-Jenkins
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
ARIMA (2,2,1)
การผลิตเนื้ อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ (ISIC 1511)
ARIMA (2,1,1)
18
วิธี Box-Jenkins
การแปรรูปและถนอมสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้า (ISIC 1512)
ARIMA (3,0,0)
การแปรรูปผลไม้และผัก (ISIC 1513)
ARIMA (1,0,0)
19
วิธี Box-Jenkins
การจัดเตรียมและการปัน่ เส้นใยสิ่งทอรวมถึง
การทอสิ่งทอ (ISIC 1711)
ARIMA (1,1,1)
การผลิตเครื่องแต่งกาย ยกเว้นเครื่องแต่งกาย
ที่ทาจากขนสัตว์ (ISIC 1810)
ARIMA (2,0,0)
20
เปรียบเทียบค่าสถิตทิ ดสอบ
21
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
เทคนิคที่ใช้
ค่าเฉลีย่ อย่างง่าย
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบคู่
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ม
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ มและฤดูกาล
สมการถดถอย
Box-Jenkins
MAD
18.8377
4.8437
3.2529
4.4187
2.3802
2.3905
4.6039
ค่าสถิติทดสอบ
RMSE
23.3598
6.4987
4.2524
6.1802
3.0302
3.0671
6.4475
MAPE
0.1349
0.0378
0.0257
0.0361
0.0194
0.0195
0.0374
22
การผลิตเนื้ อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
(ISIC 1511)
เทคนิคที่ใช้
ค่าเฉลีย่ อย่างง่าย
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบคู่
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ม
การปรับเรียบด้วยแนวโน้มและฤดูกาล
สมการถดถอย
Box-Jenkins
MAD
13.7263
9.2875
6.3913
8.5162
7.1986
7.5318
6.2905
ค่าสถิติทดสอบ
RMSE
18.2662
12.9974
9.4151
11.9732
9.4728
9.5498
9.2484
MAPE
0.1108
0.0818
0.0558
0.0759
0.0632
0.0652
0.0531
23
การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้า (ISIC 1512)
เทคนิคที่ใช้
ค่าเฉลีย่ อย่างง่าย
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบคู่
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ม
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ มและฤดูกาล
สมการถดถอย
Box-Jenkins
MAD
18.6924
15.3252
9.7771
9.9874
6.3165
6.3098
9.0016
ค่าสถิติทดสอบ
RMSE
24.8508
18.7227
12.2343
12.9826
8.2977
8.3360
11.8362
MAPE
0.1401
0.1255
0.0792
0.0845
0.0532
0.0536
0.0775
24
การแปรรูปผลไม้และผัก (ISIC 1513)
เทคนิคที่ใช้
ค่าเฉลีย่ อย่างง่าย
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบคู่
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ม
การปรับเรียบด้วยแนวโน้มและฤดูกาล
สมการถดถอย
Box-Jenkins
MAD
19.1947
20.4098
16.2123
17.7316
13.3453
12.3734
15.9411
ค่าสถิติทดสอบ
RMSE
25.0837
26.9721
20.8770
23.0262
16.2700
15.3144
20.4737
MAPE
0.2028
0.2217
0.1642
0.1876
0.1375
0.1256
0.1703
25
การจัดเตรียมและการปัน่ เส้นใยสิ่งทอรวมถึง
การทอสิ่งทอ (ISIC 1711)
เทคนิคที่ใช้
ค่าเฉลีย่ อย่างง่าย
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบคู่
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ม
การปรับเรียบด้วยแนวโน้มและฤดูกาล
สมการถดถอย
Box-Jenkins
MAD
5.7249
4.6746
3.2164
4.1437
2.1913
2.0635
4.4741
ค่าสถิติทดสอบ
RMSE
7.2799
5.7236
4.0449
5.3370
2.7638
2.6568
5.4425
MAPE
0.0649
0.0514
0.0345
0.0457
0.0240
0.0226
0.0488
26
การผลิตเครือ่ งแต่งกาย ยกเว้นเครือ่ งแต่งกาย
ที่ทาจากขนสัตว์ (ISIC 1810)
เทคนิคที่ใช้
ค่าเฉลีย่ อย่างง่าย
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนที่
ค่าเฉลีย่ เคลื่อนทีแ่ บบคู่
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ม
การปรับเรียบด้วยแนวโน้ มและฤดูกาล
สมการถดถอย
Box-Jenkins
MAD
18.3719
9.3230
7.9380
8.5501
6.2543
6.7759
9.8948
ค่าสถิติทดสอบ
RMSE
23.1793
12.1191
9.7820
11.1724
7.6660
8.3705
12.4528
MAPE
0.1362
0.0768
0.0643
0.0718
0.0517
0.5664
0.5664
27
การนาผลการพยากรณ์
มาวิเคราะห์ทิศทาง
อุตสาหกรรม ปี 2550
28
ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)
ค่าดัชนี
200.0
เดือน
YOY (%)
180.0
ม.ค.
6.92
ก.พ.
4.92
มี.ค.
4.32
เม.ย.
7.54
พ.ค.
4.72
มิ.ย.
6.68
ก.ค.
5.27
ส.ค.
3.90
ก.ย.
4.84
ต.ค.
7.22
พ.ย.
7.11
ธ.ค.
5.72
ปี 2550
5.74
160.0
140.0
2550 = 5.74
2549 = 6.58
120.0
100.0
80.0
.-50
พ.ย
.-50
.-50
ก.ย
ก.ค
.-50
พ.ค
.-50
ม.ี ค
.-50
ม.ค
.-49
พ.ย
.-49
ก.ย
.-49
ก.ค
.-49
พ.ค
.-49
ม.ี ค
.-49
ม.ค
.-48
.-48
พ.ย
ก.ย
.-48
ก.ค
.-48
พ.ค
.-48
ม.ี ค
ม.ค
.-48
60.0
เวลา
- การส่งออกที่คาดว่าจะชะลอตัวลง ปี 2550 โดยตัง้ เป้ าไว้
ที่ 12.5% ขณะที่ปี 2549 มูลค่าการส่งออกขยายตัว 16.94%
- การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่คาดว่าจะขยายตัว
4.9% ในปี 2550 ชะลอตัวลงจาก 5.1% ในปี 2549
29
การผลิตเนื้ อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้า
(ISIC 1511)
2550 = 3.23
2549 = 5.72
ม.ค
.-4
ม.ี ค 8
.-4
พ.ค 8
.-4
ก.ค 8
.-4
ก.ย 8
.-4
พ.ย 8
.-4
ม.ค 8
.-4
ม.ี ค 9
.-4
พ.ค 9
.-4
ก.ค 9
.-4
ก.ย 9
.-4
พ.ย 9
.-4
ม.ค 9
.-5
ม.ี ค 0
.-5
พ.ค 0
.-5
ก.ค 0
.-5
ก.ย 0
.-5
พ.ย 0
.-5
0
ค่าดัชนี
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
- มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไก่เป็ นการเลี้ยงระบบ
ฟาร์มปิด ทาให้การส่งออกยังคงขยายตัวอยู่
- อย่างไรก็ตามการที่ภาครัฐควบคุมอย่างต่อเนื่ อง ก็สร้าง
ความเชื่อมันกั
่ บผูบ้ ริโภคภายในประเทศให้ดีขึน้
เวลา
เดือน
YOY (%)
ม.ค.
6.66
ก.พ.
0.68
มี.ค.
-0.72
เม.ย.
6.83
พ.ค.
-2.79
มิ.ย.
5.14
ก.ค.
-2.31
ส.ค.
4.76
ก.ย.
-0.29
ต.ค.
9.76
พ.ย.
8.58
ธ.ค.
4.29
ปี 2550
3.23
30
การแปรรูปและการถนอมสัตว์น้า และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์น้า (ISIC 1512)
ค่าดัชนี
2550 = -0.32
2549 = 3.22
ม.ค
.-4
ม.ี ค 8
.พ.ค 48
.-4
ก.ค 8
.-4
ก.ย 8
.-4
พ.ย 8
.-4
ม.ค 8
.-4
ม.ี ค 9
.พ.ค 49
.-4
ก.ค 9
.-4
ก.ย 9
.-4
พ.ย 9
.-4
ม.ค 9
.-5
ม.ี ค 0
.พ.ค 50
.-5
ก.ค 0
.-5
ก.ย 0
.-5
พ.ย 0
.-5
0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
- ปัญหาการขาดแคนแรงงาน
- อย่างไรก็ตามการที่ไทยถูกเรียกเก็บอัตราภาษี AD จาก
สหรัฐในสินค้ากุ้งในอัตราที่ตา่ กว่าประเทศคู่กย็ งั ทาการ
ส่งออกกุ้งของไทยยังขยายตัวได้ดีอยู่
เวลา
เดือน
YOY (%)
ม.ค.
4.44
ก.พ.
4.27
มี.ค.
4.61
เม.ย.
13.91
พ.ค.
-4.62
มิ.ย.
-12.53
ก.ค.
-11.13
ส.ค.
-8.27
ก.ย.
-6.19
ต.ค.
4.70
พ.ย.
5.07
ธ.ค.
18.19
ปี 2550
-0.32 31
การแปรรูปผลไม้และผัก (ISIC 1513)
2550 = 1.58
2549 = 9.39
ม.ค
.-4
ม.ี ค 8
.-4
พ.ค 8
.-4
ก.ค 8
.-4
ก.ย 8
.-4
พ.ย 8
.-4
ม.ค 8
.-4
ม.ี ค 9
.-4
พ.ค 9
.-4
ก.ค 9
.-4
ก.ย 9
.-4
พ.ย 9
.-4
ม.ค 9
.-5
ม.ี ค 0
.-5
พ.ค 0
.-5
ก.ค 0
.-5
ก.ย 0
.-5
พ.ย 0
.-5
0
ค่าดัชนี
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
เวลา
- ราคาสับปะรดที่ตกตา่ ในช่วงปี ที่ผา่ นมา ก็อาจจะส่งผลให้
มีการลดพืน้ ที่การเพาะปลูกในปี 2550
- อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีการค้าในกลุ่มผักและผลไม้กบั
จีนและออสเตรเลียก็ช่วยให้การส่งออกดีขึน้
เดือน
YOY (%)
ม.ค.
-5.51
ก.พ.
-11.14
มี.ค.
-20.71
เม.ย.
4.76
พ.ค.
-19.62
มิ.ย.
-12.46
ก.ค.
27.69
ส.ค.
48.42
ก.ย.
7.73
ต.ค.
14.41
พ.ย.
26.28
ธ.ค.
12.44
ปี 2550
1.58
32
การจัดเตรียมและการปัน่ เส้นใยสิ่งทอรวมถึง
การทอสิ่งทอ (ISIC 1711)
2550 = -0.98
2549 = -5.89
ม.ค
.-48
ม.ี ค
.-48
พ .ค
.-48
ก.ค
.-48
ก.ย
.-48
พ .ย
.-48
ม.ค
.-49
ม.ี ค
.-49
พ .ค
.-49
ก.ค
.-49
ก.ย
.-49
พ .ย
.-49
ม.ค
.-50
ม.ี ค
.-50
พ .ค
.-50
ก.ค
.-50
ก.ย
.-50
พ .ย
.-50
ค่าดัชนี
105.0
100.0
95.0
90.0
85.0
80.0
75.0
70.0
65.0
60.0
- ราคาน้ามันดิบคาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึน้ และมี
แนวโน้ มลดลงในปี 2550
- อัตราดอกเบีย้ มีทิศทางที่ลดลง
เวลา
เดือน
YOY (%)
ม.ค.
-3.51
ก.พ.
-10.27
มี.ค.
-4.36
เม.ย.
-8.85
พ.ค.
-3.98
มิ.ย.
5.43
ก.ค.
2.64
ส.ค.
1.12
ก.ย.
-2.57
ต.ค.
4.34
พ.ย.
3.90
ธ.ค.
6.04
ปี 2550
-0.98 33
การผลิตเครือ่ งแต่งกาย ยกเว้นเครือ่ งแต่งกาย
ที่ทาจากขนสัตว์ (ISIC 1810)
ค่าดัชนี
200.0
เดือน
YOY (%)
180.0
ม.ค.
-3.49
160.0
ก.พ.
6.54
140.0
มี.ค.
5.88
เม.ย.
8.58
พ.ค.
3.18
มิ.ย.
4.67
ก.ค.
2.87
ส.ค.
6.93
ก.ย.
1.09
ต.ค.
-2.84
พ.ย.
11.28
ธ.ค.
7.82
ปี 2550
4.21
2550 = 4.21
2549 = 1.04
120.0
100.0
ม.ค
.
-48
ม.ี ค
.-4
8
พ.ค
.-4
8
ก.ค
.-4
8
ก.ย
.-4
8
พ.ย
.-4
8
ม.ค
.-4
9
ม.ี ค
.-4
9
พ.ค
.-4
9
ก.ค
.-4
9
ก.ย
.-4
9
พ.ย
.-4
9
ม.ค
.-5
0
ม.ี ค
.-5
0
พ.ค
.-5
0
ก.ค
.-5
0
ก.ย
.-5
0
พ.ย
.-5
0
80.0
- คุณภาพสินค้าของไทยเป็ นที่ยอมรับในตลาดโลก
- อย่างไรก็ตามในปี 2550 ก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่
รุนแรงมากขึน้ จากจีน เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งจะมีความ
ได้เปรียบที่ต้นทุนการผลิตที่ตา่ กว่าของไทย
เวลา
34
35