Transcript 第20期COS沙龙@北京

量化投资：以MATLAB为工具
Quantitative Investment: using MATLAB as Tool
——第20期COS沙龙@北京
李洋（faruto）
[email protected]
http://weibo.com/faruto
http://www.matlabsky.com
MATLAB技术论坛管理团队核心成员
量化投资：以MATLAB为工具
内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
量化投资：以MATLAB为工具
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
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基于MATLAB的简单均线交易系统
基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统
基于MATLB的期现套利
基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）
基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）
基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
基于MATLAB的品种波动性分析
基于MATLAB的交易品种相关性分析
……
基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
量化投资：以MATLAB为工具
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
量化投资：以MATLAB为工具
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MATLAB简介
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MATLAB的全称是矩阵实验室（Matrix Laboratory），是美国MathWorks公司出
品的商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级
技术计算语言和交互式环境，主要包括MATLAB和Simulink两大部分。
在金融领域，使用MATLAB可以加速产品研究，减少开发时间，提高模型的仿真
速度和控制项目成本，利用MATLAB以及相关产品，可以进行分析数据，评估风
险、开发并优化策略等一系列金融建模工作。
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量化投资：以MATLAB为工具
MATLAB简介
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MATLAB包括拥有数百个内部函数的主工具箱和三十几种工具箱。工具箱又可以
分为功能性工具箱和学科性工具箱。功能性工具箱用来扩充MATLAB的符号计算
，可视化建模仿真，文字处理及实时控制等功能。学科性工具箱是专业性较强的
工具箱，其中金融领域相关的工具箱主要有：
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–
–
–
–
–
•
Datafeed Toolbox：金融数据工具箱
Econometrics Toolbox：计量经济学工具箱
Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱
Fixed-Income Toolbox：固定收益工具箱
Optimization Toolbox：优化工具箱
Statistics Toolbox：统计工具箱
通过这些工具箱，用户可以利用MATLAB进行交易策略实现和回测、投资组合优
化和分析、资产分配、金融时序分析、期权价格和敏感度分析、现金流分析、风
险管理、预测和模拟、利率曲线拟合和期限结构建模、Monte Carlo模拟、基于
GARCH的波动性分析等。
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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N分钟学会MATLAB(60<N<180)
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《量化投资：以MATLAB为工具》-基础篇
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
http://www.matlabsky.com/thread-37104-1-1.html
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MATLAB仅仅是个工具。
一个普通人不会因为有了手枪而成为神枪手。
好的枪手是用子弹“喂”出来的（实战）。
一个普通人不会因为有了PhotoShop而成为艺术家。
好的艺术家需要有禀赋与灵感（Ideas）。
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多平台使用（哪个平台好用用就哪个，哪个平台建模周期短就用哪个）
单一固定策略回测结果的多平台核对（比对）。
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于MATLAB的简单均线交易系统
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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基于MATLAB的简单均线交易系统——关键字：均线系统
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测试标的：股指期货日线数据
交易策略：5日均线上穿20日均线做多（即买入，若有空头仓位先平掉空头再建
多头），5日均线下破20日均线做空（即卖出，若有多头仓位先平掉多头再建空
头）。
该策略暂没考虑交易成本、冲击成本等影响。
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统——关键字：技术指
标、择时
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综合使用MA、MACD、DMA等常见技术指标构建大盘择时交易模型。按1%计算
双边交易成本。
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于MATLB的期现套利
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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基于MATLB的期现套利——关键字：期现套利
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利用MATLAB实现常见的期现套利的现货构建，进行指数跟踪，采用市值权重法
，选取150只股票来复制HS300指数，然后通过二次规划quadprog来进行权重优
化。
模型简化：1.没有考虑2011年HS300成分股的几次变动情况。2.对于数据不完整
的股票（上市时间过晚，股东大会停牌或者其他情况停牌 等等导致数据不完整
），直接从待选股票池剔除。
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-1 ——关键字：日内、
突破系统
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测试策略：FRB
策略类型：日内策略，趋势类策略
策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交
易1次。
测试品种：IF。
测试周期：1分钟。
测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如
IF最新手续费为0.35%%，则测试手续费为0.35%%*1.5=0.525%%。
测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（slip），其他品种1跳（slip）。
参数设置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来
生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。
其他说明：使用固定1手进行测试。
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基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-1 ——关键字：日内、
突破系统
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测试策略：FRB
策略类型：日内策略，趋势类策略
策略简介：突破某一区间入场、尾盘固定时间离场、固定比例止损、每日至多交
易1次。
测试品种：IF。
测试周期：1分钟。
测试手续费：采用2012年6月1日起四大期货交易所手续费新标准的1.5倍，比如
IF最新手续费为0.35%%，则测试手续费为0.35%%*1.5=0.525%%。
测试冲击成本：采用绝对形式，IF买卖共1.5跳（slip），其他品种1跳（slip）。
参数设置：参数共两个，一个和生成区间中轴相关，另一个是中轴加减的幅度来
生成上下轴，暂且不进行参数寻优，使用经验参数固定下来在IF做测试。
其他说明：使用固定1手进行测试。
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基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-2——关键字：日内、
突破系统
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利用MATLAB自动生成的回测报告（直接生成的Excel文件）
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基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统-3——关键字：日内、
突破系统
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其他图形输出（资金曲线，仓位、最大回撤、收益多周期统计等等）
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）
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关键字：跨期套利、统计套利、高频、计量、Cointegration、VAR model
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）
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关键字：跨市场套利、商品套利、统计套利、隔夜低频、算法交易（ TWAP /
VWAP ）、计量、 Cointegration
Y-P、Cu-Zn
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
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关键字：定增、净值模拟、保护垫、Monte Carlo、Garch模型、Black-Scholes
模型
单只股票
量化投资：以MATLAB为工具
Garch(1,1)估
算单只股票收
益率波动方程
Monte Carlo
Black-Scholes
Model
用多只股票仿
真组合净值
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于MATLAB的品种波动性分析
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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基于MATLAB的品种波动性分析
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关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整
•
通过建立交易品种的波动性模型，监控品种的活跃程度，可以从两个方面使用该
模型（系统）:
– 1.选择合适的品种进行交易（选股）。通过品种的波动性监控，当某个品种的活跃程
度相比历史行情明显放大时（有具体可实施的量化方案），可以交易该品种；
– 2.进行仓位管理。对于趋势跟踪类的投资组合，可以根据品种的波动性进行灵活的仓
位管理，以期有效避免市场的小波动和小震荡（有具体可实施具体量化方案）。
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基于MATLAB的品种波动性分析
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关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的品种波动性分析
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关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整
– 通过每日监测波动率的变化，进行交易品种选择和仓位调整，比如当波动率小于历史
25%分位数时，调低仓位（仓位减半），当波动率小于历史10%分位数时，停止日内
趋势类策略。比如通过该种控制，2012年7月、8月可以有效过滤掉（低仓位交易或者
不交易），实盘中大多数IF日内趋势类策略在2012年7月、8月份是亏损或打平的。
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的品种波动性分析
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关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整
A股市场中的应用
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– 基于MATLAB的交易品种相关性分析
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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基于MATLAB的交易品种相关性分析
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关键字：品种相关性、板块相关性、系统风险
1.检测品种的相关性，可以挑选相关性高的品种(板块)进行对冲操作；
2.通过检测品种的相关性，可以监控整个市场的系统性风险，进而进行实盘交易
品种的选择和交易仓位的调整。
•
设全市场又N个品种，对于任意的品种A、品种B，下面只要把计算A和B的相关
性的相关的问题解决，那么N个品种中任意两个品种的相关性的计算就都可以解
决了。
– 1.计算A、B相关性的时间周期、时间长度（时间窗口长度）的选择
– 2.时间周期、时间长度（时间窗口长度）确定后，A和B品种的时间轴校正
– 3.相关性的图形展示问题
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的交易品种相关性分析
•
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•
关键字：品种相关性、板块相关性、系统风险
1.检测品种的相关性，可以挑选相关性高的品种(板块)进行对冲操作；
2.通过检测品种的相关性，可以监控整个市场的系统性风险，进而进行实盘交易
品种的选择和交易仓位的调整。
•
设全市场又N个品种，对于任意的品种A、品种B，下面只要把计算A和B的相关
性的相关的问题解决，那么N个品种中任意两个品种的相关性的计算就都可以解
决了。
– 1.计算A、B相关性的时间周期、时间长度（时间窗口长度）的选择
– 2.时间周期、时间长度（时间窗口长度）确定后，A和B品种的时间轴校正
– 3.相关性的图形展示问题
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
– MATLAB在期权定价中的应用
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
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MATLAB在期权定价中的应用
•
利用MATLAB实现各种期权定价模型
–
–
–
–
•
二叉树模型 CRR Model
三叉树模型 Trinomial Tree Model
蒙特卡罗模拟法 Monte Carlo Method
最小二乘蒙特卡罗美式期权定价模型 Least-Squares MonteCarlo Method
利用MATLAB实现期权定价模型精度对比测试
量化投资：以MATLAB为工具
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MATLAB在期权定价中的应用
•
二叉树模型 CRR Model
•
通过变动二叉树模型的步长数，可以测试二叉树模型的精度和收敛方式，由于BlackScholes定价模型可以给出欧式期权的精确解，故这里以Black-Scholes模型给出的欧式看
涨期权为对比标准价格，步长设置为1到100步，步数足够大时，都是以震荡的方式收敛于
对比标准价格。
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MATLAB在期权定价中的应用
•
•
三叉树模型 Trinomial Tree Model
通过变动步长数，可以测试三叉树模型的精度和收敛方式，由于Black-Scholes
定价模型可以给出欧式期权的精确解，故这里以Black-Scholes模型给出的欧式
看涨期权为对比标准价格，并对比三叉树模型（Trinomial Tree Model）和二叉
树模型（CRR Model）的精度和收敛速度。
量化投资：以MATLAB为工具
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MATLAB在期权定价中的应用
•
•
三叉树模型 Trinomial Tree Model
可以看出三叉树模型（Trinomial Tree Model）的收敛速度和精度明显优于二叉树模型（CRR Model），但对于实值和虚
值期权，三叉树模型（Trinomial Tree Model）在收敛过程中也有锯齿震荡现象，比二叉树模型（CRR Model）轻微一些
，平滑一些。
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MATLAB在期权定价中的应用
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蒙特卡罗模拟法 Monte Carlo Method
对于欧式期权，分别变动仿真次数和时间步数，使用蒙特卡罗模拟法对期权定价
，对比Black-Scholes模型定价结果。
量化投资：以MATLAB为工具
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MATLAB在期权定价中的应用
•
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最小二乘蒙特卡罗美式期权定价模型 Least-Squares MonteCarlo Method
对于美式期权，分别变动仿真次数和时间步数，使用LSM(Least-Squares
MonteCarlo最小二乘蒙特卡罗)模型对期权定价，对比CRR模型(二叉树模型)定
价结果。
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
•
•
源码下载
基于MATLAB的行情软件MatlabTraderGUI V1.1（Beta版本）
http://www.matlabsky.com/thread-37264-1-1.html
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
•
•
GUI方便交流展示
MATLAB GUI实现简要过程：内核函数的实现——GUI版面设计——组件拖拽—
—回调函数（Callback）实现
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
•
pushbutton回调函数
获取股票代码
和日期
• SecID = get(handles.edit1,'String');
• HS = get(handles.popupmenu1,'Value');
• FromDate =
[get(handles.edit2,'String'),'/',get(handles.edit3,'String'),'/',get(handles.edit4,'String')];
• ToDate =
[get(handles.edit5,'String'),'/',get(handles.edit6,'String'),'/',get(handles.edit7,'String')];
• Fields = {'Open';'High';'Low';'Close';'Volume'};
从Yahoo获取
数据
• Connect = yahoo;
• if isconnection(Connect) == 0
• errordlg('请检查您的网络是否连接正常');
• return;
• end
• stockmatD = fetch(Connect, SecID, Fields, FromDate, ToDate,'d');
图形展示
• K线图形展示
• 成交量图形展示
• 技术指标图形展示
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
•
Matlab通过Yahoo与Sina获取历史与实时股票数据[faruto版本]
– http://www.matlabsky.com/thread-38988-1-1.html
量化投资：以MATLAB为工具
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内容目录
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MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
•
•
回测的目的：尽可能的真实地还原实际交易过程！以期检测策略的表现。
回测流程大框架
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
•
回测平台一些细节考虑
–
–
–
–
回测标的的选取（平台数据输入端需要独立，以便应对各种数据格式）
冲击成本的估计与设置（在外部需要能灵活设置）
手续费的设置（在外部需要能灵活设置）
入场离场价位设置（开盘价入场、收盘价入场、盘中价格入场等等，各种情景需要能
灵活设置）
– 交易系统的评价（各种评价指标和图形展示的封装）
– 参数寻优（参数数值展示、2D/3D图形展示、最优参数、最优参数区域的量化给出和
排名）
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
•
•
•
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•
•
•
•
构建一个通用的基于MATLAB的期货量化回测平台
实现日内、隔夜策略的回测。
实现低频、高频策略的回测。
实现简单、复杂模型的回测。
丰富的图形展示，自动保存相关图形文件。
自动生成Excel文件，保存交易记录、统计指标、资金流、累计平仓盈亏等数据
指标。
实现多目标函数与自定义目标函数 参数寻优以及2D、3D参数分布图形展示。
实现多策略组合测试，可根据收益风险比、回撤、最大收益等不同指标进行资金
分配优化调整。
……
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的量化回测平台——框架
基于MATLAB的量化回测平台框架
数据模块
回测模块
模型参数优化模块
原始数据源
原始交易记录&资金
流计算（并行化考虑）
原始参数寻优数
据计算记录（并
行化考虑）
Mat数据转换
各统计指标计算
排序处理&统一
图形展示
数据清洗（并
行化考虑）
各周期以及主
力数据生成
量化投资：以MATLAB为工具
统一图形展示
各种数据图形记录保
存
各种数据图形记
录保存
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基于MATLAB的量化回测平台——数据模块
•
•
外部数据库->Local Mat数据库->Matlab调用
数据结构的选择
– 原始double型数据存贮
– struct结构？
•
原始数据源
数据清洗过程
– 选用其他语言清洗（C,C++,Python,Java等等）
– Matlab语言清洗（并行化考虑，matlabpool，parfor）
•
数据模块
Mat数据转换
最后的数据样式
– 低频数据抬头：时间、日期、开、高、低、收、成交量、持仓量
– 高频数据抬头：1YYYYMMDD 2HHMMSS.MS 3vol 4OPI 5price 6ask1 7askVol1 8bid1 9bidVol1
量化投资：以MATLAB为工具
数据清洗（并
行化考虑）
各周期以及主
力数据生成
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基于MATLAB的量化回测平台——回测模块
•
–
–
–
–
•
回测模块
对于每个K线（每个Tick）
开平信号记录：逻辑变量LongOpen，LongClose，ShortOpen，ShortClose
操作记录：OperateFlag——0：无操作；1：开多；2：平多；-1：开空；-2：平空；3：开多且平空；-3：开空且平多
原始交易记录&资金
交易记录抬头：{'日期', '时间', '合约', '买卖（开平）', '手数','平均价格','日内序列位置','手续费','平仓盈亏','全局序列位置'}
流计算（并行化考虑）
根据OperateFlag和交易记录进行相关资金流的计算。（需要仔细的地方）
若是日内策略且仅仅用到当日的盘面信息，可以考虑并行计算。
– matlabpool，parfor
•
•
图形展示单独用函数实现，不与原始交易记录和资金流计算耦合。
跨周期数据获取问题的处理
– 编写GetHistData函数 [Data,Headers] =
GetHistData(F,date,time,startpoint,count,options,MarketCode)
– 实现可以从某一位置往前获取某一周期的数据N个。
各统计指标计算
统一图形展示
各种数据图形记录保
存
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的量化回测平台——模型参数优化模块
•
参数寻优考虑并行计算节省时间。
模型参数优化模块
– matlabpool，parfor
原始参数寻优数
据计算记录（并
– 常见指标：夏普比率、收益风险比、胜率、最大回撤比例、年化收益率 行化考虑）
– 自定义指标
•
目标函数的选择
•
•
图形展示单独用函数实现，不与原始参数寻优计算耦合。
代码掠影
排序处理&统一
图形展示
各种数据图形记
录保存
量化投资：以MATLAB为工具
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基于MATLAB的量化回测平台——实现
量化投资：以MATLAB为工具
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内容目录
•
•
•
•
•
•
MATLAB简介
N分钟学会MATLAB(60<N<180)
MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介
基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用
学习MATLAB的一些资源
量化投资：以MATLAB为工具
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学习MATLAB的一些资源
•
MATLAB官方的帮助文档将是最好且最全面的学习材料
– 在MATLAB的命令窗口（Command Window）中键入“doc”
•
MathWorks公司的官方网站的用户中心
– http://www.mathworks.cn/matlabcentral/
– Cleve's Corner（http://blogs.mathworks.com/cleve）
•
•
•
MATLAB技术论坛（http://www.matlabsky.com）
MATLAB相关的中外文书籍
Baidu，Google
量化投资：以MATLAB为工具
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学习MATLAB的一些资源
•
•
<基于Matlab的量化投资>系列帖子目录
http://www.matlabsky.com/thread-28536-1-1.html
–
–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
1.前言-基于Matlab的量化投资
http://www.matlabsky.com/thread-28489-1-1.html
2.从一个例子说起-基于Matlab的量化投资
http://www.matlabsky.com/thread-28490-1-1.html
3.关于BackTesting中一些细节的思考-基于Matlab的量化投资
http://www.matlabsky.com/thread-28573-1-1.html
4.K线图以及常用技术指标的Matlab实现-基于Matlab的量化投资
http://www.matlabsky.com/thread-28811-1-1.html
5.MATLAB行情软件（Beta版本）-基于Matlab的量化投资
http://www.matlabsky.com/thread-22239-1-1.html
6.关于选取时间框架的一点思考-基于Matlab的量化投资
http://www.matlabsky.com/thread-33832-1-1.html
7.一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略展示-基于Matlab的量化投资
http://www.matlabsky.com/thread-33833-1-1.html
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cf8aad30102eb2f.html
8.交易品种(板块)相关性分析的MATLAB实现-基于Matlab的量化投资
http://www.matlabsky.com/thread-36485-1-1.html
量化投资：以MATLAB为工具
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