Transcript Пропорциональный метод Дентона

unido.org/statistics
Анализ пересчета квартальных и годовых
индексов промышленного производства
ШьямУпадьяя,
Click
to edit MasterШохре
subtitleМирзаеи
style
Организация Объединенных Наций по Промышленному Развитию
(ЮНИДО), Вена, Австрия
09.04.2015
unido.org/statistics
Индекс промышленного производства
Один из важных краткосрочных экономических показателей в
официальной статистике, который измеряет изменения в добавленной
стоимости в течение определенного периода.
Вычисление ИПП
Индекс объема Ласпейреса для периода t
Где:
pi0: Цены для отрасли промышленности i в базовый период 0,
qi0: Количество для отрасли промышленности i в базовый период 0,
qit: Количество для отрасли промышленностиr i в период t,
wi0: Относительный вес отрасли промышленности i в базовый период
0, и
i: Число отраслей промышленности
09.04.2015
unido.org/statistics
Расхождение внутри годовых и годовых рядов индексов
09.04.2015
unido.org/statistics
Причины расхождения
Различие в охвате и выборке
•
Различие в определении и переменных
•
Выпуск продукции заменяет добавленную стоимость
Отчетный период
•
Календарный год в сравнении с отчетным годом
Метод оценки, оценка отсутствия данных, расчетные данные
и т.д,
•
09.04.2015
unido.org/statistics
Что такое пересчет?
Пересчет (бенчмаркинг) относится к статистическим методам,
направленным на обеспечение согласованности между данными
временных рядов одной целевой переменной, измеряемой с разной
периодичностью, например, чаще чем раз в год и ежегодно
•
Основное предположение состоит в следующем: данные с низкой
периодичностью, например, результаты ежегодных обследований,
обычно более полные и точные, чем данные с высокой периодичностью,
такие как результаты месячного/квартального обследования
•
Таким образом, в процессе пересчета данные (показатели) с высокой
периодичностью выравниваются по исходным данным с низкой
периодичностью
•
Несоответствие обнаруживается при перемещении соотношения между
значением пересчитанного показателя (В) и исходного показателя (I)
•
09.04.2015
unido.org/statistics
Методы пересчета
- Методы пересчета можно разделить на два подхода:
•
Численный подход:
Пропорциональное распределение, пропорциональный метод Дентона
Статистическое моделирование:
Методы , основанные на ARIMA-модели, GLS модель, и т.д.
В руководстве по квартальным национальным счетам все эти методы детально
описаны с примерами
- Еще один аспект пересчета: экстраполяция
Экстраполяцию можно рассматривать как привязку исходных квартальных
данных к предыдущим годовым показателям, или как построение перспективных
рядов, регулируя последний пересчитанный имеющийся уровень, обычно
применяя последнее имеющееся отношение отраслевого индекса или
прогнозируя новое отношение
09.04.2015
unido.org/statistics
Пропорциональное распределение
Разделяет годовое значение, основанное на пропорциях, на которые указывают
четыре (или двенадцать) квартальных (месячных) наблюдения (-ий)
В математической фразе
Где
VAQt: рассчитанная квартальная добавленная стоимость для квартала Q года
t;
IQt: значение показателя в квартал Q года t; и
AVAt: годовая добавленная стоимость для года t
Экстраполяция:
09.04.2015
unido.org/statistics
Оценка месячной добавленной стоимости с использованием пропорциоанльного распределения
(Инлия)
09.04.2015
unido.org/statistics
09.04.2015
unido.org/statistics
ИПП и выведенная пересчитанная месячная ДС с использованием пропорциионального распределения (Индия)
09.04.2015
unido.org/statistics
Отношение исходного и пересчитанного показателя и проблема
шагов (Индия)
09.04.2015
unido.org/statistics
ИПП и пересчитанная месячная ДС с использованием пропорционального
распределния (Китай)
09.04.2015
unido.org/statistics
Преимущества
Легко рассчитывать и интерпретировать
•
Не нужно специальное программное обеспечение
•
Внутри годовые оценки можно выводить независимо каждый год
•
Недостатки
Сглаживает квартальные оценки только в пределах года
•
Концентрирует смещение в одном квартале (месяце) и вызывает резкое
•
изменение
В результате, возникает так называемая “шаговая проблема”, поэтому не
•
рекомендуется для более длинных временных рядов
09.04.2015
unido.org/statistics
Пропорциональный метод Дентона
Позволяет найти оценки ДС, минимизируя их разницу со значениями
индикаторов, подпадающих под действие ограничений, предусмотренных
ежегодными пересчетами.
При ограничении, что
Где
VAt: полученная оценка добавленной стоимости за квартал/месяц t;
It: значение показателя за квартал/месяц t;
AVA: годовая добавленная стоимость
T: последний квартал/месяц, за который имеются квартальные/месячные
исходные данные
09.04.2015
unido.org/statistics
Обсуждение
●В отличие от пропорционального распределения,
отраслевой
индекс при этом методе изменяется постепенно, поэтому нет
резкого перехода от одного года к другому
Вычисление для оценки квартальной ДС более сложное и,
следовательно,
требует
специального
программного
обеспечения, такого как GAMS и CPLEX
●
Квартальные оценки получают путем решения так называемой
задачи квадратического программирования (КП), которая
заключается в минимизации квадратической функции,
подпадающей под линейное ограничение
●
09.04.2015
unido.org/statistics
Оценка месячной добавленной стоимости с применением пропорционального метода Дентона (Индия)
09.04.2015
unido.org/statistics
09.04.2015
unido.org/statistics
ИПП и эталонная месячная ДС, выведенная с применением метода Дентона (Индия)
09.04.2015
unido.org/statistics
Соотношения стандарт-показатель (Индия)
09.04.2015
unido.org/statistics
Обсуждение и рекомендации
При сезонных корректировках пропорционально
проконтролированных рядов, значительные изменения в
первых кварталах (или первых месяцах) часто признаются
как резко отклоняющиеся значения программным
обеспечением с сезонной корректировкой
•Значение задачи шага зависит от размера вариаций
годового отношения отраслевых индексов
•Пропорциональный метод Дентона является наиболее
широко применяемым методом пересчета
•Метод Дентона дает оценки более близкие к
предварительным индексам, чем пропорциональное
распределение, и позволяет сохранить кратковременное
движение временных рядов ИПП
•
09.04.2015
unido.org/statistics
При решении проблемы КП для всего ряда каждый раз, когда
когда имеются новые данные для пересчета
•
Внутри годовые данные должны пересчитываться
относительно годовой добавленной стоимости, как только
эта информация появится. Пересчитанные временные ряды
должны пересматриваться в соответствии с настройками
модели
•
Можно улучшить оценки для готовых рядов и сократить
будущие пересмотры пересчитанных внутригодовых данных
за счет улучшения методов экстраполяции:
•
09.04.2015
unido.org/statistics
например, усовершенствованная версия
пропорционального метода Дентона, предложенная в
руководстве по квартальным национальным счетам
МВФ
ЮНИДО поддерживает страны выполнять пересчеты
на уровне страны
•
Рекомендуется проводить пересчет исходных данных на
более ранних этапах до агрегирования
•
09.04.2015
unido.org/statistics
Спасибо за внимание!
09.04.2015