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Datastream 5.1 AFO Introduction Datastream 初步使用手冊 政治大學製作 1 目錄 • • • • • • • 2 (1)從Excel抓取資料(AFO) (2)查找精靈的介紹(Time Series) (3)查找精靈的介紹(Statics) (4)修改已查找的輸出 (5)進階的公司搜尋方式 (6)建立公司清單 (7)其他調整 P3-P6 P7-P30 P31-P34 P35-P37 P38-P57 P58-P71 P72-P77 3 (1)從Excel抓取資料(AFO) (1)從Excel抓取資料(AFO) • Datastream抓取資料有多種方式，然而在一 般學生所要抓取的資料來說，以excel抓取 是最為方便的方式 • 在Datastream的應用程式中( )，只能查 找二面向的資料 – 單一公司+多種資料+多個年份 – 多個公司+單種資料+多個年份 – 多個公司+多種資料+一個年份 4 (1)從Excel抓取資料(AFO) • 如果想要抓取 – 多個公司+多種資料+多個時間 就必須使用Excel內的datastream Plug-in 增益集 • 開啟Excel點選上方增益集，再點選 Datastream增益集 5 (1)從Excel抓取資料(AFO) • 點選後可以看到，如右圖下拉 式選單中有多個選項 6 – Static Request：① 查找固定統計值 – Time Series Request：② 查找時間序列 – Manage Request：③ 編輯和管理現有搜尋資料 – Create List(From Range)：④ 創建公司清單和LLT檔案 ① ② ③ ④ 7 (2)查找精靈的介紹(Time Series) (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 首先我們介紹時間序列資料的查詢方式， 點選Time Series Request即可進入查找畫面。 8 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 這個精靈(wizard)可以分為幾個部分，按照 順序來設定即可。 ① ② ③ ④ 9 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • Step1. 找標的 – 在第一個欄位是可以選取公司、指數、總體指 標或自訂清單 – 點選橘色按鈕”Find Series”可以進入搜尋畫面 10 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 開啟精靈後，開啟新視窗就會向下面畫面一樣 搜尋列 搜尋結果 篩選工具 選取司資料預覽 11 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 在最上方的搜尋列打入想要搜尋公司或總底指標 的關鍵字，在這我們舉例打入Apple來查找蘋果電 腦公司 12 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 從搜尋的結果來看apple關鍵字會搜尋出很多結果， 裡面包含了不同市場基金、選擇權、股票、期貨 等等不同中類有關apple的結果。 • 在這情況之下，我們必須透過搜尋結果的category 和Market來判斷是否是我們想要的公司 13 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 在公司名稱(NAME)的地方點下就可以在下方預覽 視窗看到更詳細資料來進一步確認 14 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 如果資料真的太多可以透過左方的篩選工具來做 篩選。如下圖可以先從搜尋的類別開始篩選。選 擇權、總經、期貨、股票、基金等等…… 15 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • • • • 16 按下一個類別之後可以再做進一步精確的篩選 交易場所 幣別 國籍 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 只要前方的空格中打勾就可以選取公司，不用急 著按下”use”可以繼續搜尋勾選其他公司再按下 “use”就可以一次選取 17 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 點選完”use”之後就可以看到之前選擇的公司代碼 已經跳到框框內被選取。 18 Step1. 找標的 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • Step2. 找項目 – 在第二個欄位是可以選取第一步驟選取公司的財務資 料、公司基本資料、股票價格等等 – 點選橘色按鈕”Datatypes”可以進入搜尋畫面 19 Step2. 找項目 (2)查找精靈的介紹(Time Series) 搜尋欄 型態 資料庫總類 篩選工具 搜尋結果 20 項目種類 Step2. 找項目 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 首先，先確定好是否先鎖 定在第一步選取公司的型態 (如右圖) • 一樣是在搜尋欄位內打入要查找項目的關鍵字。 • 如下圖，查找收盤價格，打入price關鍵字 • 可以用AND/OR來做更精確的搜尋 21 Step2. 找項目 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 搜尋後，在左手邊的框內可以限縮在特定資料庫 下查找項目，或是做進一步的篩選。 • 一般來說，查詢一般公司資 料可以限縮在Worldscope下做 查找會比較容易搜尋到想要的 項目。 22 Step2. 找項目 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 搜尋後，可以在結果欄內看到搜尋的結果 • 跟搜尋公司相同，此處必須比對右方資料來確認 是否是自己所需的資料(比對Datatype, Worldscope 等等) • 當對某項目的計算方式不同，或是意義有疑問時 可以直接點擊項目顯示解說視窗。 23 Step2. 找項目 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 接下來只要確定要查找的項目，在後面的方框打 勾即可選取。 • 和選取公司相同，可以查找多個並分別打勾後再 點選上方的 ”Use” 做鎖定。 • 這裡特別要注意的是，因為最一開始我們已經告 訴 Datastream 我們要查找的是 Time Series 的資料 因此，如果這邊勾選了Statics的資料將會輸出錯誤。 • Statics 和 Time Series 資料要分次做查詢。 24 注意類別 Step2. 找項目 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 按下”Use Selected”之後就可以看到我們要查找的 項目代碼被鎖定在搜尋欄之中了。 25 Step2. 找項目 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • Step 3. 設定時間區間 – 這一步驟是決定要查找哪個時間區段的資料 – Start Date 設定起始日期 (DD/MM/YY) – End Date 設定結束日期 (DD/MM/YY) – Frequency 設定資料的頻率 (Daily/Monthly/Quarterly/ Yearly)，此處某些總經資料和會計資料因公告頻率不同 須小心選擇輸出頻率。 – 若直接打年分 (YYYY) 即是查找每年一月一號開始 26 Step 3. 選時間 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • Step 4.設定格式與其他輸出細項 – 此處建議照原本預設值即可 – 不用每次開啟更新的資料建議將部分取消勾選 – 若資料太多可以勾選以轉置資料向下輸出 27 Step4. 輸出調整 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 到此就完成設定可以按下”Submit”將資料輸出到 Excel了。 28 (2)查找精靈的介紹(Time Series) • 輸出的資料長相就會向下圖這樣，因為 Datastream 的輸出格式較為固定，建議在Excel內 部再去做調整。 29 30 (3)查找精靈的介紹(Statics) (3)查找精靈的介紹(Statics) • 在這裡介紹靜態(Statics)資料的查找方法 • 基本上跟找時間序列(Time Series)的方法相同，查 找精靈的內容也大同小異，以下將只列出差異點。 31 (3)查找精靈的介紹(Statics) • 點選”Statics Request”進入下圖精靈頁面 • 可以發現實際上的差別只有時間部份的選取 32 (3)查找精靈的介紹(Statics) • 這邊的時間選擇為定態的時間選擇，也就是想要 查找哪一年度當時的定態資料(EX.2002年公司名稱) 33 34 (4)修改已查找的輸出 (4)修改已查找的輸出 • 再按下”submit”輸出之後如果有要修改的部分(時 間區間、項目等等)可以透過增益集裡的項目修改 • 點選”Manage Request”然 後選擇”Request Manager” 來做更改。 35 (4)修改已查找的輸出 • 接著會看到下面的畫面，這裡會列出此excel檔內 所有的搜尋，選擇要修改的然後按下”Edit”就可以 返回精靈畫面，做完更改後就會自動更新成修改 後的輸出。 36 37 (5)進階的公司搜尋方式 (5)進階的公司搜尋方式 • 這邊我們將介紹如何更進一步的以更為精準方式 來查找公司 • 這個方法適用於： – 不是很確定要查找的公司名稱，但知道大部分其背景 資料(國籍、交易場所、種類……) – 沒有特定指定的公司，而是要大範圍的搜尋符合某些 條件的公司 • 我們將在公司查找精靈畫面使用”Criteria Search” 功能 38 (5)進階的公司搜尋方式 • 我們首先進入公司查找精靈，並點選最上列 的”Criteria Search”進入進階搜尋 39 (5)進階的公司搜尋方式 • 以下為進階搜尋畫面，我們將一項一項介紹 40 (5)進階的公司搜尋方式 • 第一步一樣是要先選定要查找的類型(公司股票? 總經指標?選擇權?) • 在這我們以公司股票為範例做查找 41 (5)進階的公司搜尋方式 • Name的部分一樣是輸入查找母體的關鍵字，如果 不確定或沒有特定指定，可以不輸入。 • 如果同一個項目想要超過一個欄位以上的搜尋， 可以按後方的 或 來做欄位增減。 42 (5)進階的公司搜尋方式 • DS Mnemonic 和 DS Code 的部分是輸入查找母體 的關鍵代碼，如果不確定或沒有特定指定，可以 不輸入。 43 (5)進階的公司搜尋方式 • Market 的部分是輸入查找母體的所在國籍(非交易 所)，如果不確定或沒有特定指定，可以不輸入。 • 要直接選取可以按下 來做選定 44 (5)進階的公司搜尋方式 • 如下圖，按下 後可以進入Market 的查找畫面， 直接輸入關鍵字或從字頭找起皆可，選定後直接 點下國家名稱就可以輸入。 45 (5)進階的公司搜尋方式 • Base Date 則是指定要查找哪個時間點以前或以後 的公司。 • Before 可以改成 After ，並透過增加幾個欄位來鎖 定特定時間區段搜尋 46 (5)進階的公司搜尋方式 • Currency 是做交易幣別的篩選，一樣透過點選 可以做選擇 • 再往下看另一區 47 (5)進階的公司搜尋方式 • Primary Quote , Major Security, Adjusted Prices 三項 為依照自己的需求去做調整 48 (5)進階的公司搜尋方式 • Status 這項指的是公司的上市(Active), 下市(Dead) 或停止交易(Suspended)的狀況 49 (5)進階的公司搜尋方式 • Instrument Type 這邊設定的是要查找哪個類型的 資料，在Equities下還是有很多不同的種類( ADR, Fund, GDR 等等…) 依照自己要查找的去做設定。 • 再看下一區 50 (5)進階的公司搜尋方式 • Exchange 為設定此公司股票交易的場所，點選 可以進入查找畫面。 • 這邊舉例是找尋在NASDAQ中掛牌交易的股票 51 (5)進階的公司搜尋方式 • Sector 為篩選要找尋的公司是屬於哪一個產業別， 點選 可以進入查找畫面。 • 這邊我們舉例為選擇食品業(Food Producers)來做 找尋 52 (5)進階的公司搜尋方式 • SEDOL, ISIN, Local Code, IBES Ticker, RIC 都是公司關 鍵代碼，如果之前閱讀的文獻有提供相關資料可 以透過這邊做設定。 53 (5)進階的公司搜尋方式 • Datatype 為設定為有某種資料(datatype, 如股價)的 公司 54 (5)進階的公司搜尋方式 • Datatype Base Date 為上面 Datatype 的期間設定 • 到此，Criteria Search 就到此完成 55 (5)進階的公司搜尋方式 • 最後按下右上角的”Search Now” 就可以開始篩選 • 然後跳出結果畫面，勾選要的公司，或是直接按 下” All Result” 全選 56 57 (6)建立公司清單 (6)建立公司清單 • 現在，我們要介紹如何建立公司清單檔案(.LLT檔) • 透過建立這樣的檔案，我們可以省去在查找大量 公司時每次都需要從新選取一次的時間 • 透過直接匯入已存在的LLT檔案就可以快速鎖定愈 查找公司 58 (6)建立公司清單 • 在建立LLT檔之前我們都必須手動的選擇公司一次， 並使之輸出。 • 輸出時請記得勾選 ”Display Code” 來輸出 公司代碼以利後面建 立LLT檔之使用 59 (6)建立公司清單 • 輸出後的結果，長相如下圖，公司名稱之後，緊 接著出現公司代碼(Code) 60 (6)建立公司清單 • 接著，一樣在Datastream增益集開啟清單製作精 靈 “Create List(From Range)”來進入精靈 61 (6)建立公司清單 • 精靈內，填寫順序由上到下。 Code範圍 LLT檔註解 LLT檔名稱 微調項目 62 (6)建立公司清單 • 點選” Change Selection” 來做範圍的選擇 63 (6)建立公司清單 • 直接框選Code範圍即可 64 (6)建立公司清單 • 接下來做微調部分，這裡建議勾選如下圖，可以 抓取出公司的姓名並上傳至伺服器可以供下次使 用。 • 在這舉例名字取為 “Australia LG” 65 (6)建立公司清單 • 按下”OK” 等待下面成功畫面出現就完成了LLT檔的 建立。 66 (6)建立公司清單 • 這個LLT檔會存在電腦中Datastream/User的資料夾 之中，可以將其複製到隨身碟當中，下次使用可 以將LLT檔丟入Datastream/User資料夾作取用 67 (6)建立公司清單 • 使用方法： 進入精靈模式點選 68 圖案 (6)建立公司清單 • 可以進入LLT檔選取畫面，可以看到我們剛剛建立 的”Australia LG” LLT檔已經在這邊，點選之後可以 在右邊看到有哪些公司名是屬於這個LLT檔內的。 69 (6)建立公司清單 • 選取之後我們就可以快速地鎖定公司，鎖定欄位 上會顯示如下： 70 71 (7)其他調整 (7)其他調整 • Datastream內部還有一些可用的調整，以下介紹 幣別調整 和公式調整 。 72 (7)其他調整 • 幣別調整 點選之後會進入幣別的選擇，這個調 整可以將原本資料中不同幣別都根據匯率調整成 對應貨幣的數值。 73 (7)其他調整 • 這個調整可以對所有 Datatype都做調整，或是只 針對選取的項目作調整。 • 只要先對要調整的項目反白再按下 即可。 只調整 選取項目 74 全部調整 (7)其他調整 • 調整後可以看到Datatype的代碼有些微更動。 • ~U$即是調整成美金 75 (7)其他調整 • 公式調整 點選之後會進入公式的選擇，這個調 整是針對數值做特定處理，比如，移動平均、取 自然對數值、做更動百分比等等 • 使用方式上跟貨幣調 整相同，一樣可以針 對特定項目調整。 76 Datastream 5.1 AFO Introduction 2013.12 NCCU 製作修訂 77