Transcript Curriculum Vitae - Department of Mathematics

Daniele Marazzina - Curriculum Vitae et Studiorum
Aggiornato al 16 Maggio 2016
Curriculum Vitae et Studiorum
Daniele Marazzina
DATI PERSONALI
E-mail: [email protected]
Url: http://www1.mate.polimi.it/∼marazzina
ORCID ID: orcid.org/0000-0001-6107-9822
Socio A.M.A.S.E.S. (Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali)
Socio della Bachelier Finance Society
Iscritto al GNCS (Gruppo Nazionale di Calcolo Scientifico-INdAM)
POSIZIONE ATTUALE
A partire dal 16 Dicembre 2008. ‘Ricercatore Universitario di Ruolo’ (Confermato nel Dicembre
2011) presso il dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. Settore Scientifico Disciplinare:
SECS-S/06 - Settore Concorsuale: 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali
e finanziarie.
POSIZIONI PRECEDENTI
Dicembre 2007 - Dicembre 2008. Assegno di ricerca “Applicazione dei Metodi degli Elementi Finiti a
Modelli di Pricing delle Opzioni ” presso il dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi
(SEMeQ), Università degli Studi del Piemonte Orientale, Novara. Responsabile: Prof. Gianluca Fusai.
Dicembre 2006 - Novembre 2007. Assegno di ricerca “Applicazioni di Grid Computing per la Finanza”
presso il dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi (SEMeQ), Università degli Studi
del Piemonte Orientale, Novara. Responsabile: Prof. Gianluca Fusai.
Novembre 2003 - Ottobre 2006. Dottorando di ricerca (XIX Ciclo) presso il dipartimento di Matematica
F. Casorati, Università degli Studi di Pavia.
TITOLI DI STUDIO
19 Gennaio 2007. Dottorato di ricerca in Matematica e Statistica, conseguito presso l’Università degli
Studi di Pavia. Titolo della tesi di Dottorato: “Stability Properties of Discontinuous Galerkin Methods
in Mixed Form”. Relatrice: Prof.ssa Ilaria Perugia.
20 Settembre 2007. Diploma di Formazione Superiore Post-Laurea, conseguito presso la Scuola Avanzata
di Formazione Integrata (SAFI), organizzata dall’Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS, Pavia.
19 Settembre 2003. Laurea in Matematica, conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia con
votazione 110/110 cum laude. Titolo della tesi: “Metodo Local Discontinuous Galerkin per Problemi
Ellittici”. Relatrice Prof.ssa Ilaria Perugia.
VISITING POSITION
25-29 Luglio 2011. MATHFI, Inria-Rocquencourt, Parigi, Francia.
23-27 Febbraio 2011. Cermics, École des Ponts ParisTech, Parigi, Francia.
5-26 Febbraio 2010. SAM - Seminar for Applied Mathematics, Dipartimento di Matematica, ETH,
Zurigo, Svizzera.
11-14 Novembre 2009. Dipartimento di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università
degli Studi di Napoli Parthenope, Napoli.
7-16 Novembre 2005. Fachbereich Mathematik und Informatik, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz,
Germania.
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RICONOSCIMENTI E FINANZIAMENTI
Una Tantum 2011-2013 Attribuzione delle risorse di cui all’articolo 29, comma 19, della Legge 30
dicembre 2010, n. 240 (UNA TANTUM), per l’anno 2012.
Premio Giovani Ricercatori 2009, 2012, 2013 e 2015. Ricevuto dal Dipartimento di Matematica,
Politecnico di Milano, tre grant per la ricerca.
Programma Giovani Ricercatori 2011. Ricevuto dal Gruppo Nazionale di Calcolo Scientifico (GNCS)
un finanziamento per il progetto di ricerca “Applicazione di Metodi Numerici a Modelli di Pricing di
Opzioni e di Studio di Strategie Ottime”.
Programma Giovani Ricercatori 2009. Ricevuto dal Gruppo Nazionale di Calcolo Scientifico (GNCS)
un finanziamento per il progetto di ricerca “Applicazione dei Metodi degli Elementi Finiti a Modelli
di Pricing di Opzioni”.
Programma Giovani Ricercatori 2008. Ricevuto dal Gruppo Nazionale di Calcolo Scientifico (GNCS)
un finanziamento per il progetto di ricerca “Applicazioni di Grid Computing per la Finanza”.
Premio di studio SAFI. Vincitore di un Premio di Studio SAFI (Scuola Avanzata di Formazione Integrata, Pavia) nell’Anno Accademico 2005-2006.
Borsa di Dottorato. Vincitore di una borsa di dottorato per il periodo November 2004 - November 2007
Premio Cinquini Cibrario. Vincitore del premio di laurea “Proff.Silvio Cinquini e Maria Cibrario” per
la miglior tesi in matematica discussa presso l’Università degli Studi di Pavia negli Anni Accademici
2001-2002 e 2002-2003.
INTERESSI DI RICERCA
• Metodi numerici per il pricing di derivati finanziari.
• Problematiche di controllo ottimo applicato alla finanza (Optimal Consumption and Portfolio Analysis)
• Costi di transazione e loro influenza sulle strategie ottime
• Calcolo parallelo e distribuito (Grid Computing) e applicazioni in finanza.
ATTIVITA’ EDITORIALI E DI ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI
• Membro della redazione di www.finriskalert.it, progetto editoriale curato dal gruppo di ricerca in Finanza Quantitativa QFinLab del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano.
• Membro dello “Scientific and Organizing Committee” dei QFinColloquia, workshop organizzati dal
gruppo di ricerca in Finanza Quantitativa QFinLab (www.mate.polimi.it/qfinlab) del Dipartimento di
Matematica del Politecnico di Milano.
COMUNICAZIONI A CONVEGNI
28-29 Gennaio 2016. XVII Workshop on Quantitative Finance, Pisa, Italia. Titolo della comunicazione:
“Flow of funds, High Water Mark and asset allocation”.
10-12 Settembre 2015. Convegno A.M.A.S.E.S. 2015, Padova, Italia. Titolo della comunicazione: “Counterparty credit risk measurement: dependence effects, mitigating clauses and gap risk”.
29-30 Gennaio 2015. XVI Workshop on Quantitative Finance, Parma, Italia. Titolo della comunicazione:
“Health Insurance, Portfolio Choice, and Retirement Incentives”.
29 Maggio - 1 Giugno 2014. 8th Conference in Actuarial Science and Finance, Samos, Grecia. Titolo
della comunicazione: “Health Insurance and Retirement Incentives”.
23-24 Gennaio 2014. XV Workshop on Quantitative Finance, Firenze, Italia. Titolo della comunicazione:
“Risk seeking, non convex remuneration and regime switching”.
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5-7 Settembre 2013. Convegno A.M.A.S.E.S. 2013, Stresa, Italia. Titolo della comunicazione: “Regime
Switching, Labor Income and Optimal Retirement”.
3-5 Maggio 2012. 50th meeting of Euro Working Group for Financial Modeling, Roma, Italia. Titolo della
comunicazione: “Portfolio optimization over a finite horizon with fixed and proportional transaction
costs”.
26-27 Gennaio 2012. XIII Workshop on Quantitative Finance, L’Aquila, Italia. Titolo della comunicazione: “hp-DGFEM for Kolmogorov-Fokker-Planck Equations of Multivariate Lévy Processes”.
8-10 Giugno 2011. 3rd International Conference on Numerical Methods for Finance, Limerick, Irlanda.
Titolo della comunicazione: “Pricing Discretely Monitored Options in a Wiener-Hopf Framework”.
27-28 Gennaio 2011. XII Workshop on Quantitative Finance, Padova, Italia. Titolo della comunicazione:
“Optimal Investment, Stochastic Labor Income and Retirement”.
1-4 Settembre 2010. Convegno A.M.A.S.E.S. 2010, Macerata, Italia. Titolo della comunicazione: “Fast
Option Pricing Methods in a Wiener-Hopf Framework”.
30 Agosto 2010. Euro-Par 2010, Ischia, Italia. Titolo della comunicazione: “Wavelet Techniques for
Option Pricing on Advanced Architectures”, presentato nel workshop High-performance Computing
Applied to Finance (HPCF 2010).
28-29 Gennaio 2010. XI Workshop on Quantitative Finance, Palermo, Italia. Titolo della comunicazione:
“Optimal Investment, Labor Income and Retirement”.
1-4 Settembre 2009. XXXIII Convegno A.M.A.S.E.S., Parma, Italia. Titolo della comunicazione: “Optimal Investment, Labor Income and Retirement”.
8 Aprile 2009. Giornata di Finanza Matematica, IMATI-CNR, Milano, Italia. Titolo della comunicazione:
“Opzioni path-dependent e procedure di randomizzazione”.
29-30 Gennaio 2009. X Workshop on Quantitative Finance, Milano, Italia. Titolo della comunicazione:
“Randomization and Preconditioning Techniques for Option Pricing”.
15-19 Luglio 2008. Bachelier Finance Society Fifth World Congress, Londra, UK. Titolo della comunicazione: “Option Pricing and Maturity Randomization”.
14-18 Aprile 2008. IPDPS 2008, 22nd IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium, Miami, Florida, USA. Titolo della comunicazione: “Option Pricing, Maturity Randomization and
Grid Computing”, presentata nel workshop “PDCoF - The First Workshop on Parallel and Distributed
Computing in Finance (Computational Finance)”.
2-3 Giugno 2006. EFEF-4, The Fourth European Finite Element Fair, ETH, Zurigo, Svizzera. Titolo
della comunicazione: “Mixed Discontinuous Galerkin Methods with Minimal Stabilization for Elliptic
Problems”.
22-26 Maggio 2006. VIII Congresso SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata e Industriale), Baia
Samuele (Ragusa), Italia. Titolo della comunicazione: “Mixed Discontinuous Galerkin Methods with
Minimal Stabilization”, presentata nel minisymposium “Non-conforming finite elements” organizzato
dalla Prof.ssa A.Buffa (IMATI-CNR, Pavia) e dal Prof. C.Lovadina (Università degli Studi di Pavia).
18-22 Luglio 2005. Convegno Enumath 2005, the European Conference on Numerical Mathematics
and Advanced Applications, Santiago de Compostela, Spagna. Titolo della comunicazione: “Mixed
Discontinuous Galerkin Methods with Minimal Stabilization”.
SEMINARI
8 Maggio 2014. “Beyond Black&Scholes”, MIP, Milano. Seminario nell’ambito del “Corso di Alta
Formazione in Energia e Finanza” MEF9.
3 Aprile 2014. “Fast Pricing of Discretely Monitored Exotic Options by a Numerical Wiener-Hopf
Procedure”, Prometeia, Bologna.
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25 Febbraio 2011. “Fast Option Pricing Methods in a Wiener-Hopf Framework”, Cermics, École des
Ponts ParisTech, Parigi, Francia.
30 Marzo 2010. “Numerical Methods for Pricing Path-Dependent Options”, presso il Dipartimento di
Matematica, Università degli Studi di Pavia.
11 Novembre 2009. “Path-dependent Options and Randomization Techniques”, presso il Dipartimento
di Statistica e Matematica per la Ricerca Economica, Università degli Studi di Napoli Parthenope,
Napoli.
17 Dicembre 2008. “Randomization and Preconditioning Techniques for Option Pricing”, presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica, Università degli Studi dell’Insubria, Como.
12 Luglio 2006. “Mixed Discontinuous Galerkin Method with Minimal Stabilization for Elliptic Problems”, presso il Dipartimento di Matematica F. Casorati, Università degli Studi di Pavia.
10 Novembre 2005. “Discontinuous Galerkin Methods for Elliptic Equations”, presso il “Fachbereich
Mathematik und Informatik Johannes Gutenberg-Universität”, Mainz, Germania.
ATTIVITA’ DIDATTICA RECENTE
Politecnico di Milano.
• Docenza. “Mathematical Models and Methods for Financial and Insurance Markets” - modulo
“Energy Finance”, corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica. Responsabile del corso:
Prof. E.Barucci.
Anno Accademico 2015-2016.
• Docenza. “Computational Finance”, corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica.
Anno Accademico 2015-2016.
• Docenza. “Finanza Computazionale”, corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica.
Anni Accademici 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
• Supporto alla didattica. “Finanza Matematica I”, corso di laurea di I livello in Ingegneria Matematica. Responsabile del corso: Prof. E.Barucci.
Anni Accademici 2009-2010, 2014-2015, 2015-2016.
• Supporto alla didattica. “Finanza Matematica II”, corso di laurea magistrale in Ingegneria
Matematica: Prof. C.Sgarra.
Anni Accademici 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014.
• Supporto alla didattica. “Finanza Computazionale”, corso di laurea magistrale in Ingegneria
Matematica. Responsabile del corso: Prof. C.Sgarra.
Anni Accademici 2009-2010, 2010-2011.
• Supporto alla didattica. “Metodi Matematici per la Finanza”, corso di laurea magistrale in
Ingegneria Gestionale. Responsabile del corso: Prof. C.Sgarra.
Anno Accademico: 2008-2009.
• Docenza. “Competizione e Strategie (modulo Finanza)”, corso per i ragazzi del biennio delle superiori all’interno dell’iniziativa “in Action with Math” (http://www.inactionwithmath.polimi.it).
Anni Accademici 2014-2015, 2015-2016.
MIP - Politecnico di Milano
• Docenza. “Metodi Numerici e Strumenti di Programmazione per la Finanza”, Percorso Executive
in Finanza Quantitativa.
Anni Accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
• Docenza. “Metodi Numerici per Option Pricing”, Percorso Executive in Finanza Quantitativa.
Anni Accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
• Docenza “Metodi Stocastici per la Finanza”, Percorso Executive in Energia e Finanza.
Anno Accademico 2014-2015.
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• Docenza “Teoria Finanziaria della Valutazione”, Percorso Executive in Energia e Finanza.
Anno Accademico 2014-2015.
• Docenza “Implementazione di Modelli”, Percorso Executive in Energia e Finanza.
Anni Accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.
Università Commerciale “Luigi Bocconi”, Milano
• Docenza. “Advanced Derivatives”, corso di laurea magistrale in Economia. Responsabile del
corso: Prof. C.Tebaldi.
Anni Accademici 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
• Docenza. “Numerical Methods for Pricing Derivatives”, master MAFINRISK (Quantitative Finance and Risk Management).
Anni Accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016.
RELATORE TESI DI LAUREA E DI MASTER
Laurea Magistrale in Ingegneria Matematica
1. Caslini Davide, Ottimizzazione di portafogli con costi di transazione, 27/04/2016.
2. Roviaro Riccardo, Un modello analitico sull’applicazione del bail-in, 27/04/2016. (Correlatore.
Relatore: Prof. E.Barucci).
3. Di Molfetta Arianna, Approssimazione di strategie di hedging nei modelli di Lévy, 18/12/2015.
4. Manstretta Irene, La probabilità di default nel calcolo del CVA, 18/12/2015.
5. Pennetta Enrica, Pricing di derivati con metodi di quantizzazione, 30/09/2015.
6. Tiberti Paolo, Volatilità locale in assenza di arbitraggio, 30/09/2015.
7. Boffelli Fabio, Rischio di controparte in un framework alla Black-Cox, 28/07/2015.
8. Carniel Milena, Modelli GARCH e modelli a volatilità stocastica, 29/04/2015.
9. Fondi Stefano, Strategie di investimento con ritiro ottimo dal lavoro e regime switching, 29/04/2015.
10. Re Giorgio Giuseppe, Pricing di Derivati del Credito e Credit Valuation Adjustment su multiGPU, 29/04/2015.
11. Viscardi Stefano, Counterparty Credit Risk: Exposure e Credit Value Adjustment per prodotti
derivati OTC, 29/04/2015.
12. Casati Edoardo, Rischio di Credito e processi di Lévy, 18/12/2014.
13. Fogliani Filippo, Valutazione del rischio di credito per un portafoglio, 18/12/2014.
14. Proverbio Marco, Strategie ottime di investimento, consumo e ritiro in presenza di un piano
pensionistico, 18/12/2014.
15. Ricci Diletta, Pricing di opzioni path-dependent sotto dinamica time-changed Lévy, 18/12/2014.
16. Varvello Stefano Alberto, Valutazioni di opzioni Swing nell’ambito di modelli di mercato con e
senza salti,18/12/2014. (Correlatore. Relatore: Prof. C.Sgarra).
17. Riccardo Reale, Calibrazione di modelli e pricing di derivati path-dependent, 25/07/2014.
18. Marta Bruno, Strategie CPPI e polizze a capitale garantito, 25/07/2014. (Correlatore. Relatore:
Prof. E.Barucci).
19. Roberto Ottolini ed Enrico Ubaldi, Nuovi modelli matematici per la gestione del rischio di liquidità
in conformità alla regolamentazione di Basilea III, 25/07/2014.
20. Angelina Pippolo, Ottimizzazione delle strategie di investimento in presenza di regime-switching
con informazione completa e parziale, 25/07/2014.
21. Marco Nanni, Valutazione di derivati tramite il metodo FST, 29/04/2014.
22. Aurora Manicardi, Algoritmi genetici a supporto del problema della calibrazione, 18/12/2013.
23. Matteo Cerutti, Modelli stocastici e la teoria delle perturbazioni: dal CEV allo ZABR, 18/12/2013.
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24. Matteo Gardini, Option pricing in Regime-Switching, 18/12/2013.
25. Giorgio Bertolini, Investimento Ottimo in Regime Switching, 18/12/2013.
26. Davide Aliti, La trasformata di Laplace: un metodo rapido ed efficiente per il pricing di opzioni,
18/12/2013.
27. Gemma Stefania Agostoni, Algoritmi di quantizzazione applicati alla finanza, 23/07/2013.
28. Federica Bettinelli, Pricing di opzioni attraverso la trasformata di Laplace, 22/04/2013.
29. Emanuele Mercuri, Stochastic Calculus for Optimal Bankruptcy and Retirement in a Consumption, Leisure Rate and Investment Problem, 20/12/2012.
30. Valentina Sandrone, Calibrazione del modello di Heston e del Variance-Gamma: metodologie a
confronto, 20/12/2012.
31. Daniele Cozzi, Local Stochastic Volatility Models, 20/12/2012. (Correlatore. Relatore: Prof.
E.Barucci).
32. Veronica Magenes, Metodi Numerici per il Rischio di Credito: Approccio Strutturale per Processi
di Lévy, 23/04/2012.
33. Giancarlo Giuffra, Metodi FFT per il Pricing di Opzioni per Modelli di Lévy, 23/04/2012.
34. Daria Raimondi, Pricing di Opzioni Asiatiche nell’Ambito dei Processi di Lévy: il ruolo della Fast
Fourier Transform, 20/12/2011.
35. Anna Salaris,Pricing American options under Stochastic Volatility and Jump Diffusion dynamics
with the Method of Lines, 20/12/2011.
36. Arber Ngjela, Calibration of Stochastic Volatility Model on parallel architecture, 04/10/2011.
37. Emma Cereda, Metodi Quasi Monte Carlo per applicazioni finanziarie, 21/07/2010.
38. Enrico Testa, Valutazione di opzioni tramite Fourier Space-Time Stepping, 20/12/2010. (Correlatore. Relatore: Prof. C.Sgarra).
39. Andrea Primiera, Opzioni Barriera a monitoraggio discreto: metodi numerici a confronto, 21/07/2010.
Altri Corsi di Laurea e Master/Corsi di Alta Formazione
40. Gozio Matteo e Vit Giorgio, Lead-lag nei mercati finanziari, Laurea di I livello in Ingegneria
Matematica, 24/09/2015.
41. Christian Colombo, Valutazione di opzioni Call Europee con costi di transazione, Laurea Magistrale in Matematica, Università degli Studi Milano di Bicocca, 24/07/2014. (Correlatore. Relatore: Prof. G.Tessitore).
42. Pasquale Riviezzo, Derivazione della struttura dei tassi di interesse interbancari: modelli e metodi
prima e dopo la crisi, Laurea di I livello in Ingegneria Matematica, 24/09/2013.
43. Elisa Barbaro, L’evoluzione dei tassi di interesse e i mutui: tasso fisso o variabile?, Laurea di I
livello in Ingegneria Matematica, 22/07/2013.
44. Enrica Pennetta, Deriving the zero-coupon curve, Laurea di I livello in Ingegneria Matematica,
26/02/2013.
45. Nicola Gritti, Valutazione di Opzioni Americane con il Metodo delle Linee, Corso di Alta Formazione in Finanza Quantitativa, 19/09/2012.
46. Luca Pontecorvi, Calibrazione di un Processo di Lévy Attraverso un Algoritmo Genetico, Corso
di Alta Formazione in Finanza Quantitativa, 19/09/2012.
47. Alessio Caredda, Il metodo di Carr e Madan per la valutazione di opzioni europee, Laurea di I
livello in Ingegneria Matematica, 22/02/2010.
ALTRE ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE DI STUDENTI
• Reading Course - Laurea di I livello in Ingegneria Matematica
23 Febbraio 2016: Barone Andrea, Bragagia Federico, Comandini Leonardo, Miola Alessandro, Reho
Gianmarco, Rota Edoardo.
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24 Settembre 2015: Bazzarelli Manuela, Cappo Alessandro, Ciofini Giulio, Fraschini Martina, Moizi
Emanuele.
24 Luglio 2015: Elayathambu Inthujan, Invernizzi Lorenzo.
27 Febbraio 2015: Monguzzi Eleonora, Racchi Marco.
30 Settembre 2014: Barsotti Lorenzo, Bolis Lorenzo, Marra Stefano, Mezzanotti Francesco, Schiacciapietra Cecilia, Trifiletti Gabriele.
25 Febbraio 2014: De Bella Paolo, Ghiringhelli Chiara, Molinai Eva.
24 Settembre 2013: Cazzaniga Micol, Ceroni Anna, Landoni Federico, Silvestri Edoardo.
26 Febbraio 2013: Mancini Federica, Manstretta Irene, Mauri Aureliana, Stoppa Stefano, Ventura
Chiara Maria, Venturini Soara.
26 Settembre 2012: Ghiazza Federico, Lieto Alessandra, Velli Anna, Mazzoleni Ferracini Simone,
Facchi Stefano.
27 Febbraio 2012: Clerici Marco, Lamorte Luca, Mazzocchi Paolo, Roviaro Riccardo, Viscardi Stefano.
27 Settembre 2011: Nanni Marco, Ottolini Roberto, Pippolo Angelina.
21 Luglio 2011: Carbone Giorgio, Spinella Paolo Vincenzo.
21 Febbraio 2011: Cerutti Matteo, Lombardi Gaia.
INCARICHI ISTITUZIONALI AL POLITECNICO DI MILANO
Da Marzo 2016. Vice-segretario della commissione di Laurea in Ingegneria Matematica (triennale e magistrale).
Febbraio 2016, Febbraio 2015, Settembre 2014, Febbraio e Settembre 2013. Membro delle commissioni
giudicatrici di procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione
presso il Dipartimento di Matematica per “attività di supporto alla didattica”- (esercitatori).
Marzo 2015. Membro della commissione di valutazione per un Assegno di Ricerca sul tema “Crisi finanziaria,
regolamentazione e rischio sistemico ”.
Marzo 2015. Membro della commissione di valutazione per incarichi di ricerca sul tema “Analisi della
regolamentazione finanziaria e bancaria”.
Luglio 2014. Membro della commissione di valutazione per un incarico di ricerca sul tema “Analisi della
metodologia solvency II e suo impatto per l’attività assicurativa”.
Maggio 2014. Membro della commissione di valutazione per un incarico di ricerca sul tema “Identificazione
di una metodologia in materia di market abuse e best execution”.
Febbraio 2014. Membro della commissione di valutazione per un Assegno di Ricerca sul tema “Profili
operativi e metodologici del nuovo sistema di risoluzione delle crisi bancarie e della banking union”.
Febbraio 2014. Membro della commissione di valutazione per un Assegno di Ricerca sul tema “Profili
operativi e metodologici della nuova regolamentazione prudenziale per l’intermediazione finanziaria”.
Gennaio 2013. Membro della commissione di valutazione per l’ammissione al Corso di Alta Formazione in
Energia e Finanza - MEF.
Ottobre 2012. Membro della commissione di valutazione per un incarico di ricerca sul tema “Una metodologia per l’individuazione di effetto contagio nei mercati finanziari”.
Settembre 2012. Membro della commissione di valutazione per un incarico di ricerca sul tema “Ottimizzazione dell’allocazione delle garanzie di un intermediario creditizio”.
Febbraio 2012, Luglio, Ottobre e Dicembre 2011. Membro delle commissioni di valutazione per incarichi di
ricerca sul tema “Metodologie per la valutazione dell’Incremental Risk Charge”.
Aprile 2011. Membro della commissione di valutazione per un incarico di ricerca sul tema “Stress Test
Portafogli Finanziari”.
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Aggiornato al 16 Maggio 2016
Febbraio 2011. Membro della commissione di valutazione per un incarico di ricerca sul tema “Valutazione
del rischio controparte di un portafoglio di titoli derivati”.
Dicembre 2010. Membro della commissione di valutazione per un Assegno di Ricerca sul tema “Analisi
media-varianza in spazi astratti”.
Dicembre 2010. Membro della commissione di valutazione per un Assegno di Ricerca sul tema “Modelli per
la valutazione del merito di credito delle imprese tecnologicamente avanzate”.
Giugno 2009. Membro della commissione di valutazione per la borsa di studio ‘Nicola Bruti Liberati’.
INCARICHI ISTITUZIONALI IN ALTRE UNIVERSITA’
Maggio 2010. Università degli Studi del Piemonte Orientale. Membro della commissione di valutazione per
un Assegno di Ricerca sul tema “Metodi Computazionali per la Finanza e Applicazioni al Rischio di
Mercato e al Rischio di Credito”.
ATTIVITA’ DI REFEREE PER RIVISTE SCIENTIFICHE
Applied Mathematics Letters; ASTIN Bulletin; Central European Journal of Operational Research; Computers & Mathematics with Application; Decisions in Economics and Finance; European Journal of Operational Research; Finance Research Letters; Frontiers in Applied Mathematics and Statistics; IMA Journal of
Management Mathematics; International Journal of Computer Mathematics; Insurance: Mathematics and
Economics; Quantitative Finance; Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics; Journal of Economic Dynamics and Control; Journal of Computational and Applied Mathematics; The European Journal
of Finance.
PUBBLICAZIONI
Articoli
1. L.Ballotta, G.Fusai, D.Marazzina, Integrated Structural Approach to Counterparty Credit Risk with
Dependent Jumps, submitted. Available on SSRN.
2. E.Barucci, D.Marazzina, Asset Management, High Water Mark and Flow of Funds, submitted.
3. G.Fusai, G.Germano, D.Marazzina (2016) Spitzer Identity, Wiener-Hopf Factorization and Pricing of
Discretely Monitored Exotic Options , European Journal of Operational Research, Vol. 251-1: 124-134.
DOI: 10.1016/j.ejor.2015.11.027. ISSN: 0377-2217.
4. R.Cerqueti, D.Marazzina, M.Ventura (2016) Optimal Investment in Research and Development Under Uncertainty, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 168-1: 296-309. DOI:
10.1007/s10957-015-0751-7. ISSN: 0022-3239 (Print), 1573-2878 (Online).
5. S.Baccarin, D.Marazzina (2015) Passive Portfolio Management over a Finite Horizon with a Target
Liquidation Value under Transaction Costs and Solvency Constraints, IMA Journal of Management
Mathematics, Online First. DOI: 10.1093/imaman/dpv002. ISSN: 1471-678X(Print), 1471-6798 (Online).
6. E.Barucci, D.Marazzina (2015) Risk Seeking, Non Convex Remuneration and Regime Switching, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 18-2: 1550009.1-25. DOI: 10.1142/S0219024
915500090. ISSN: 0219-0249 (Print), 1793-6322 (Online).
7. S.Corsaro, D.Marazzina, Z.Marino (2015), A Parallel Wavelet-based Pricing Procedure for Asian Options, Quantitative Finance, Vol. 15-1: 101-113. DOI:10.1080/14697688.2014.935465. ISSN: 1469-7688
(Print), 1469-7696 (Online).
8. A.Cosso, D.Marazzina, C.Sgarra (2015) American Option Valuation in a Stochastic Volatility Model
with Transaction Costs, Stochastics, Vol. 87-3: 518-536. DOI:10.1080/17442508.2014.989525. ISSN:
1744-2508 (Print), 1744-2516 (Online).
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Daniele Marazzina - Curriculum Vitae et Studiorum
Aggiornato al 16 Maggio 2016
9. S.Baccarin, D. Marazzina (2014) Optimal Impulse Control of a Portfolio with a Fixed Transaction
Cost, Central European Journal of Operations Research, vol. 22-2: 355-372. DOI 10.1007/s10100-0130304-9. ISSN: 1613-9178.
10. D.Sesana, D.Marazzina, G.Fusai (2014) Pricing Exotic Derivatives Exploiting Structure, European
Journal of Operational Research, Vol. 236: 369-381. DOI: 10.1016/j.ejor.2013.12.009. ISSN: 03772217.
11. E.Barucci, D.Marazzina (2012) Optimal Investment, Stochastic Labor Income and Retirement, Applied
Mathematics and Computation, Vol. 218-9: 5588-5604. DOI: 10.1016/ j.amc.2011.11.052. ISSN: 00963003.
12. G.Fusai, D.Marazzina, M.Marena, M.Ng (2012) Z-Transform and Preconditioning Techniques for Option Pricing, Quantitative Finance, Vol. 12-9: 1381-1394. DOI:10.1080/14697688.2010.538074. ISSN:
1469-7688 (Print), 1469-7696 (Online).
13. D.Marazzina, O.Reichmann, Ch.Schwab (2012) hp-DGFEM for Kolmogorov-Fokker-Planck Equations
of Multivariate Lévy Processes, M3 AS: Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol.
22-1: 1150005.1-37. DOI: 10.1142/S0218202512005897. ISSN: 0218-2025 (Print), 1793-6314 (Online).
14. G.Fusai, D.Marazzina, M.Marena (2011) Pricing Discretely Monitored Asian Options by Maturity
Randomization, SIAM Journal on Financial Mathematics, Vol. 2: 383-403. DOI: 10.1137/09076115X,
ISSN: 1945-497X.
15. G.Fusai, D.Marazzina, M.Marena (2010) Option Pricing, Maturity Randomization and Distributed
Computing, Parallel Computing - Special Issue Parallel and Distributed Computing in Finance, Vol.
36-7: 403-414. DOI: 10.1016/j.parco.2010.03.002, ISSN: 0167-8191.
16. D.Marazzina (2009) Stability Properties of Discontinuous Galerkin Methods in Mixed Form, Scientifica
Acta, Vol. 3-1: 7-12. ISSN: 1973-5227 (Print), 1973-5219 (Online).
17. D.Marazzina (2008) Stability Properties of Discontinuous Galerkin Methods for Two-Dimensional Elliptic Problems, IMA Journal of Numerical Analysis, Vol. 28-3: 552-579. DOI: 10.1093/imanum/
drm020, ISSN: 0272-4979 (Print), 1464-3642 (Online).
18. D.Marazzina (2008) Proprietà di Stabilità per Metodi Discontinuous Galerkin in Forma Mista in: La
Matematica nella Società e nella Cultura, Rivista della Unione Matematica Italiana, Serie I, Vol.I-2:
295-298. ISSN: 1972-7356.
Conference Proceedings
19. D.Marazzina, G.Fusai, G.Germano (2012) Pricing Credit Derivatives in a Wiener-Hopf Framework in:
“Topics in Numerical Methods for Finance”, M. Cummins, F. Murphy, J.H. Miller (Eds.), Springer
Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 19, pp. 139-154, Springer-Verlag. ISSN 2194-1009,
ISBN 978-1-4614-3432-0.
20. S.Corsaro, D.Marazzina, Z.Marino (2011) Wavelet Techniques for Option Pricing on Advanced Architectures in: “Euro-Par 2010, Parallel Processing Workshops”, M.R.Guerracino et al.(Eds), LNCS Vol.
6586, pp. 447-454, Springer-Verlag. ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-642-21877-4.
21. O.Salas, D.Marazzina, S.Rovida, G.Sacchi, S.Scacchi (2009) The BPS preconditioner on Beowulf Cluster in: “Revista de Matematica: Teoria y Aplicaciones” (International Journal on Mathematics: Theory and Applications) - Refereed Proceedings of the XVI International Symposium on Mathematical
Methods Applied to the Sciences, Vol. XVI-1: 148-158. ISSN: 1409-2433.
22. M.Marena, D.Marazzina, G.Fusai (2008) Option Pricing, Maturity Randomization and Grid Computing
in: “IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing (IPDPS 2008)”, April 1418, 2008, Miami, USA. ISSN: 1530-2075, ISBN: 978-1-4244-1693-6, DOI: 10.1109/IPDPS.2008.4536458.
23. D.Marazzina (2007) Mixed Discontinuous Galerkin Methods with Minimal Stabilization in: “Communications to Simai Congress”, Vol.2. DOI: 10.1685/CSC06108, ISSN: 1827-9015.
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24. D.Marazzina (2006) Mixed Discontinuous Galerkin Methods with Minimal Stabilization in: “Numerical
Mathematics and Advanced Applications, Proceedings of ENUMATH 2005, the 6th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Santiago de Compostela, Spain, July
2005”, A.Bermúdez de Castro, D.Gómez, P.Quintela, P.Salgado (Eds.), pp.448-456, Springer-Verlag.
ISBN-10: 3-540-34287-7, ISBN-13: 978-3-540-34287-8.
Altre Pubblicazioni
25. M.Bonollo, D.Marazzina (2014) Lo Standardized Approach per Credit Counterparty Risk , www.finriskalert.it
26. M.Bonollo, D.Marazzina (2014) Il final draft per la Prudential Valuation (AVA), www.finriskalert.it
27. M.Bonollo, D.Marazzina (2014) Prudential Valuation dei derivati (AVA), www.finriskalert.it
28. D.Marazzina (2007) Interest Rate Modelling: A Matlab Implementation, RePEc (Research Papers in
Economics, http://repec.org).
Milano, 16 Maggio 2016
Daniele Marazzina
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del
30/06/2003 dichiaro, altresı̀, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge.
Milano, 16 Maggio 2016
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