Transcript Carmignac: Gestione di fondi d`investimento

Gestion profilée
CARMIGNAC GESTION
CARMIGNAC Profil Réactif 100 A EUR acc
Rapport mensuel - Février 2015 (Données au 27/02/2015)
Date de la 1ère VL
Forme juridique
Indicateur de référence
Catégorie Morningstar
Devise de cotation
Affectation des
résultats
F. Leroux
02/01/2002
FCP
MSCI ACWI (EUR) (dividendes nets réinvestis)
EUR Flexible Allocation - Global
EUR
Capitalisation
ISIN
Code Bloomberg
FR0010149211
CAPR100 FP
Encours sous gestion
156 Millions €
VL
210.37 €
Échelle de risque
Taux d'investissement : 82.35% |
1
Taux d'exposition : 95.46% |
Sensibilité : 0.35 |
FONDS INDICATEUR
Risque plus faible
Depuis le 01/01/2013, les indicateurs « actions » sont calculés dividendes nets réinvestis.
2
3
4
6
4.11 % 6.21 %
Début d'année
7
10.40 % 12.11 %
Rating moyen : BBB+
Allocation d'actifs
Février
2015
Dollar US
65.31%
Euro
1.73%
1.98%
Début
d'année
64.15%
61.93%
57.45%
Global
Carmignac Investissement
14.18%
14.18%
12.43%
12.43%
11.58%
11.58%
Gestion Européenne
Carmignac Grande Europe
27.00%
14.00%
26.87%
13.64%
26.45%
13.75%
13.01%
13.23%
12.70%
22.97%
6.52%
22.63%
6.55%
19.42%
6.33%
Carmignac Emerging Discovery
6.51%
6.46%
6.58%
Carmignac Commodities
9.94%
9.62%
6.52%
Gestion Diversifiée
25.98%
30.19%
27.82%
Carmignac Portfolio Investissement Latitude
Gestion Spécialisée
Carmignac Emergents
45.95%
-1.15%
Janvier 2015
Gestion Actions
Carmignac Euro-Entrepreneurs
Exposition nette par devise du fonds (%)
Franc suisse
5
Yield to maturity : 0.22 |
- Sous-performance des marchés émergents vis-à-vis des marchés développés
- Craintes concernant une remontée de l’inflation
- Forte volatilité sur les marchés obligataires
Yen
Mois
Risque plus élevé
La stratégie globale de Carmignac Gestion
Livre Sterling
PERFORMANCES
19.64%
19.94%
17.27%
Carmignac Patrimoine
4.04%
7.94%
8.27%
Carmignac Emerging Patrimoine
2.30%
2.31%
2.28%
Gestion Taux
6.43%
6.52%
10.92%
Bloc $ (AUD et CAD)
-0.88%
Carmignac Global Bond
3.44%
3.41%
3.62%
Bloc LATAM
-2.42%
Carmignac Securité
0.01%
0.01%
0.01%
-13.36%
Carmignac Capital Plus
2.98%
3.10%
4.29%
Carmignac Court Terme
0.00%
0.00%
3.01%
Liquidités, emplois de Trésorerie
et opérations sur dérivés
3.45%
1.36%
3.82%
Bloc Asie ex Japan
Bloc EEMA
Autres
0.26%
2.54%
Evolution du fonds et de son indicateur depuis 10 ans
Performances annuelles (%)
86.8%
64.06%
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc
Performances cumulées (%)
Indicateur de référence *
Perf. annualisées (%)
1 mois
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
3 ans
5 ans
Carmignac Profil Réactif 100 A EUR acc
4.11
11.53
22.57
29.34
48.07
62.74
8.96
8.16
4.99
Indicateur de référence *
6.21
13.27
32.44
62.26
89.79
85.90
17.53
13.66
6.39
Moyenne de la catégorie
2.75
6.32
10.73
18.74
20.71
31.93
5.89
3.84
2.81
1
1
1
2
1
2
2
1
2
Classement (quartile)
10 ans
Source : Morningstar pour la moyenne de la catégorie et les quartiles
Statistiques (%)
Volatilité du fonds
Volatilité de l'indicateur
Ratio de Sharpe
Bêta
Alpha
VaR
1 an
10.83
13.76
2.08
0.69
0.02
3 ans
7.78
7.35
1.14
0.66
-0.16
VaR du Fonds
VaR de l'indicateur
Value At Risk historique 99% 20d calculée
sur une période de 2 ans
Contribution à la performance brute mensuelle
7.10%
7.18%
Portefeuille
Dérivés actions et taux
Dérivés devises
Total
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion. Les OPCVM ne sont pas
garantis en capital. Pour plus d’informations, les prospectus, le(s) DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur), le règlement/statuts, les rapports annuels et
semestriels des OPCVM sont disponibles sur notre site internet www.carmignac.com. Ce document ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la
société de gestion.
Source : Carmignac Gestion à défaut d'autres indications.
CARMIGNAC GESTION - SA au capital de 15 000 000 euros - RCS Paris B 349 501 676 - Agrément AMF n° GP 97-08 du 13/03/1997 - 24, place Vendôme - 75001 Paris Tél : 01 42 86 53 53
4.15%
1.10%
-0.57%
4.68%
Gestion profilée
CARMIGNAC GESTION
CARMIGNAC Profil Réactif 100 A EUR acc
Rapport mensuel - Février 2015 (Données au 27/02/2015)
Répartition par zone géographique
Europe
Répartition par type d'emprunts - Poche taux
62.52
Amérique du nord
Emprunts d'état à taux fixe
67.51%
14.32
Europe de l'est
7.18
Asie Pacifique
6.45
Amérique latine
5.16
Asie
4.25
Emprunts privés à taux fixe
Emprunts privés à taux variable
31.50%
0.84%
Emprunts d'état à taux indexé
inflation 0.12%
Moyen-Orient 0.13
commentaires de
gestion
Carmignac
Profil
enregistre
une
Réactif
100
performance
POCHE TAUX
positive, néanmoins inférieure à
celle
de
son
indicateur
de
référence. Au cours du mois de
février, la perspective du soutien
Evolution Sensibilité depuis 1 an
monétaire renforcé en provenance
de
la
BCE
a
progression
entrainé
généralisée
marchés
actions.
contexte,
l’ensemble
gestions
actions,
une
des
Dans
ce
de
nos
diversifiée
et
obligataire se sont inscrites en
hausse. Carmignac Investissement
a
notamment
bénéficié
de
la
bonne progression de ses valeurs
de consommation discrétionnaire
(Altice, Comcast) et de santé (Novo
Nordisk). Nos Fonds européens ont
notamment été portés par leur
participation à l’introduction en
Bourse d’Aena. Au sein de notre
gestion
spécialisée,
Carmignac
Portfolio Commodities a tiré parti
de ses investissements dans le
Répartition par zone géographique
Europe
32.68
Asie
Amérique latine
Moyen-Orient
POCHE ACTIONS
Asie Pacifique
diversifiés.
Consommation
Discrétionnaire
Finance
40.67
Amérique du nord
secteur des métaux et minerais
Répartition par secteur
15.85
20.66%
13.55%
Santé
5.51
3.13
1.06
12.74%
Industrie
12.07%
Matériaux
11.89%
11.61%
Afrique
0.60
Technologies de l'Information
Europe de l'est
0.50
Energie
Biens de Consommation de
Base
Télécommunications
Services aux Collectivités
7.41%
6.25%
2.93%
0.89%
Evolution Exposition Actions depuis 1 an (% de l'actif)
Source : Carmignac Gestion à défaut d'autres indications.
CARMIGNAC GESTION - SA au capital de 15 000 000 euros - RCS Paris B 349 501 676 - Agrément AMF n° GP 97-08 du 13/03/1997 - 24, place Vendôme - 75001 Paris Tél : 01 42 86 53 53
Si
nos
stratégies
dérivées sur le change ont affiché
une
contribution
stratégies
négative,
dérivées
sur
nos
indices
actions ont, en revanche, profité
de nos positions acheteuses sur le
marché européen et de la bonne
tenue de notre panier de valeurs
Internet. Nous conservons un taux
d'exposition élevé aux actions.