Transcript 141201 Factsheet IndexToppers AEX month 1411
Model Portfolio
BeursToppers Portfolio January 2015
Assets & Products
Index (Futures) AEX index (FTI).
Multi Strategies
Multi strategies Dynamic set of independent automated strategies. Multi Timeframes Intraday (5 minutes bars). Multi Trend Short Term
.
Multi Trading direction Long and Short. Multi Strategy type Momentum. Multi Regions Europe. Correlation Low degree of correlation between strategies.
Investment
Model Portfolio AUM € 50.000 Fixed volume / Trade 1 Future / Trade Max. Risk per Trade 1,5% of Future value
IndexToppers AEX
Fixed investment
140 120 100
Net Performance % (no reinvestment, excl. fee)
80 60 40 20 0
2009 2010 Outperformance benchmark (No reinvestment, start 1-1-2009)
IndexToppers AEX Dow Jones EuroStoxx 50
Monthly Performance % %
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Jan
-0,6 -1,6 -2,5 -2,1 -7,9
14,9 Feb 0,8
-2,9 -3,8 -6,8
3,0 1,1 Mar 2,5 1,9 5,3 2,1 0,1 4,1 Apr
-3,0
3,2 7,4
-3,5 -4,3 -4,6
2011 2009 40,3 21,0 May 8,1 0,6
-4,0 -1,0
11,2 3,2 2010 Jun 2,5 3,7 3,6 1,9 7,2
-0,7
13,7
-6,5
2012 Jul 5,5 6,8 8,5 8,7 15,6 2,9 2011 22,4
-20,3
Aug 2,5 2,5
-10,6
2,3
-2,4 -0,2
2012 2013 2,6 13,3 2013 9,8 19,0 Sep 0,2
-0,7 -4,4
11,8
-5,2
3,2 Oct 3,1
-3,0 -0,3 -4,6 -4,6
4,9 Nov
-0,8 -10,2
7,6 8,3
-9,1
1,8 2014 2014 30,4 1,5 YTD
119,4 28,0
Dec 9,7 9,3
-4,1
5,3 10,1 9,9 YTD 30,4 9,8 2,6 22,4 13,7 40,5 Cum 119,4 89,0 79,2 76,6 54,2 40,5
20 15 10 5 0 -5 -10 -15
0.Months
% Winning Months % Losing Months Win/Loss Ratio Months
Profit Analysis
Risk Free Rate (10 Year) Excess Return Month Excess Return Year
Cost / Fee
Transaction, spread, slippage cost Management fee excl. VAT Performance fee excl. VAT (High Water Mark)
Monthly Performance %
60% 40% 2,2 2,0% 1,5% 17,9% Incl. Excl. Excl.
Drawdown
Max single month DD on Model Portfolio Max DD on Model Portfolio (Month by Month) Max DD on Model Portfolio (Intra month)
Risk Return Analysis
Sharp Ratio Calmar Ratio Recovery Max DD (in months)
Correlation
Benchmark Alpha Correlation benchmark
Monthly Distributions of Return
-10,6% -22,5% -30,0% 0,9 0,9 13,6 DJ EuroStoxx 50 0,15 0,11 8 6 4 2 0 Start Live trading individual strategy Model Portfolio July 2011 according to transaction prices and costs InteractiveBrokers.
Disclaimer
Deze informatie is eigendom van Quantum Invest B.V.. Het gebruik van alle door ons aan u ter beschikking gestelde informatie als bron voor het nemen van uw beleggingsbeslissingen geschiedt geheel voor uw eigen risico. Beleggen is risicovol. Gebruik van een hogere leverage/hefboom geeft een hoger risico. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Alle informatie die wordt verstrekt geeft uitsluitend inzicht in mutaties en posities van theoretische financiële Model Portefeuilles en alle informatie is niet bestemd voor noch levert deze enig financieel-, beleggings-, of professioneel advies.
door ons gepubliceerde informatie zijn de Algemene Voorwaarden van Quantum Invest B.V. van toepassing. Deze zijn vastgelegd in document QI111209 Algemene Voorwaarden Quantum Invest B.V., gedateerd December 2011. Dit document is op te vragen via Alle gegevens betreffen theoretische berekeningen. In praktijk gehaalde en te behalen resultaten kunnen hiervan afwijken. Op alle [email protected]
of in te zien via aanschaf of afname van Producten, onder definitie zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden, worden deze Algemene Voorwaarden geaccepteerd. De activiteiten en alle verstrekte informatie van Quantum Invest B.V. staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). http://www.qimodelportfolio.nl/voorwaarden.html
Bij acceptatie van deze disclaimer of bij gebruik,